佳和的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3701.00
平均收盤價8.41
收盤價標準差6.83
最高價35.70
最低價1.32
平均成交量(張)666.55
成交量標準差(張)2600.00
平均成交金額10827216.39
平均成交筆數274.15
平均漲跌幅0.06
上漲天數比例39.18
最大單日漲幅16.00
最大單日跌幅-12.95
年化波動率72.63
最大回撤-74.04

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一8.496.93787.84310.420.0038.43
週二8.446.88737.81298.71-0.0637.47
週三8.436.81636.09274.210.2340.24
週四8.406.78564.94238.780.0239.24
週五8.406.79613.06252.190.1440.53
週六3.921.65335.4688.80-0.0740.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2619.0045.4519.1219.56-0.44-0.600.000.17
2025-02-2719.0052.0819.1019.52-0.41-0.570.000.15
2025-03-0318.7051.0219.0419.46-0.42-0.540.000.12
2025-03-0418.6052.0818.9719.39-0.42-0.510.000.09
2025-03-0518.8557.6918.9519.35-0.40-0.490.000.09
2025-03-0618.8041.0318.9319.31-0.38-0.470.000.09
2025-03-0718.7040.0018.9019.27-0.37-0.450.000.08
2025-03-1018.6040.0018.8519.22-0.37-0.430.000.06
2025-03-1118.2535.5618.7619.15-0.39-0.420.000.04
2025-03-1218.0024.4418.6419.06-0.42-0.420.000.00

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1919.150中性
2025-02-2019.000中性
2025-02-2119.301買入
2025-02-2419.300中性
2025-02-2519.200中性
2025-02-2619.000中性
2025-02-2719.000中性
2025-03-0318.700中性
2025-03-0418.60-1賣出
2025-03-0518.850中性
2025-03-0618.800中性
2025-03-0718.700中性
2025-03-1018.600中性
2025-03-1118.251買入
2025-03-1218.003強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1919.15持平持平持平持平持平
2025-02-2019.00持平持平持平持平持平
2025-02-2119.30買入持平持平持平持平
2025-02-2419.30持平持平持平持平持平
2025-02-2519.20持平持平持平持平持平
2025-02-2619.00持平持平持平持平持平
2025-02-2719.00持平持平持平持平持平
2025-03-0318.70持平持平持平持平持平
2025-03-0418.60賣出持平持平持平持平
2025-03-0518.85持平持平持平持平持平
2025-03-0618.80持平持平持平持平持平
2025-03-0718.70持平持平持平持平持平
2025-03-1018.60持平持平持平持平持平
2025-03-1118.25持平持平持平買入持平
2025-03-1218.00持平買入持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險32.33
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1789.67
索提諾比率0.96
波動率比率(上行/下行)2.85
95%VaR-5.12
99%VaR-7.27

6. 波動性指標


指標數值
日波動率4.58
年化波動率72.63
5日波動率2.70
10日波動率2.95
20日波動率3.15
60日波動率3.50
上行波動率5.81
下行波動率2.04
收益率峰度528.89
收益率偏度16.52
最大單日漲幅161.15
最大單日跌幅-12.84
波動率比率(上行/下行)2.85
平均真實範圍(ATR)0.39
ATR百分比4.07

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.12117315.71391631.25-0.00289514
2-2.928758.6251643.75-0.358889
3-2.1407813.57171537.5-0.170018
49.8114727.13511446.66670.355437
5-6.0003717.01791426.6667-0.362384
64.4085316.14681466.66670.262706
7-0.543749.972291446.6667-0.071238
85.1467123.825115400.209025
90.89117122.796315200.0317817
102.9867621.76321433.33330.129581
1125.681960.09171553.33330.424605
12-1.825466.050551540-0.329247

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1125.681960.09171553.33330.424605
49.8114727.13511446.66670.355437
85.1467123.825115400.209025

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-6.0003717.01791426.6667-0.362384
2-2.928758.6251643.75-0.358889
3-2.1407813.57171537.5-0.170018

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
111025.681953.3333
439.8114746.6667
875.1467140

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-6.0003773.3333
21-2.9287556.25
32-2.1407862.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.70
趨勢持續性41.56

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.40
趨勢持續性41.26

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.77
趨勢持續性40.56

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度7.49
趨勢持續性43.29

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.70
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.41
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-3.68
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-2.15

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.78
成交量動量inf
動量持續性40.50

10日動量


指標數值
價格動量1.44
成交量動量inf
動量持續性40.12

20日動量


指標數值
價格動量2.83
成交量動量inf
動量持續性39.50

60日動量


指標數值
價格動量7.42
成交量動量inf
動量持續性42.04

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率20.47
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度3.68

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量753.57
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率27.59
中期上漲機率40.45
長期上漲機率39.24

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.29490.06270.2155
Volume_Shares0.29491.00000.20680.2772
RSI_140.06270.20681.00000.4783
MACD0.21550.27720.47831.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.430%
下跌36.510%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129835.57%
224526.94%
334118.48%
4291-14.78%
531847.80%
6307-2.93%
73269.20%
833010.30%
93059.18%
1030830.19%
11308-13.64%
1232411.73%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 47.80%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -14.78%)

  • 平均準確率:14.00%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
2245-0.82%
33410.00%
42910.34%
5318-0.94%
63072.28%
7326-1.23%
83300.30%
9305-0.66%
10308-0.32%
113081.30%
12324-0.31%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 2.28%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.23%)

  • 平均準確率:-0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129812.75%
22453.67%
33414.69%
4291-12.71%
531818.55%
6307-3.26%
73261.84%
8330-2.42%
93055.90%
1030811.36%
11308-6.49%
123245.86%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 18.55%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -12.71%)

  • 平均準確率:3.31%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22451.22%
3341-0.29%
42911.03%
53180.31%
6307-0.33%
7326-0.92%
83300.61%
9305-1.31%
103080.97%
113080.32%
123240.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.22%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.31%)

  • 平均準確率:0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12981.01%
22451.22%
33412.93%
4291-4.12%
53185.66%
6307-7.49%
7326-2.76%
8330-2.42%
9305-2.62%
103081.95%
11308-3.57%
12324-4.32%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 5.66%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -7.49%)

  • 平均準確率:-1.21%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129823.49%
224521.63%
334111.14%
42910.69%
531824.21%
63075.86%
732612.27%
833014.24%
93057.87%
1030816.23%
11308-5.19%
1232410.49%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 24.21%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -5.19%)

  • 平均準確率:11.91%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 18.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 17.850


潛在阻力位 (由低到高)



  • 19.545

  • 19.750


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.002
上漲比例39.685

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.018
上漲比例40.154

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0290971-0.098972837.8959
2-0.009276170.10913938.7555
3-0.02384530.084138138.8137
4-0.01158750.41478441.1702

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0015451240.0243
2-0.03964238.4075
3-0.011748338.3295
4-0.02289638.9474
5-0.010650742.2297

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.018
上漲天數比例39.179
下跌天數比例43.394
平盤天數比例15.861

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.697
平均漲幅3.365
平均成交量變化(張)270.215

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.536
平均漲幅2.328
平均成交量變化(張)-43.637

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例27.101
平均跌幅-1.847
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.667
平均跌幅-1.615
平均成交量變化(張)-46.803

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.051
平均漲跌幅1.806
上漲比例55.501
平均成交量(張)2229.338

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.295
成交量變化與價格變化相關係數0.121

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.23%1142.00-45.88%5.75%0.00%
最近一周-3.23%856.452.50%17.55%14.29%
最近半個月-6.01%942.44-36.28%15.52%13.33%
最近一個月-7.69%919.388.75%23.04%20.00%
最近兩個月-32.08%3412.07-94.77%48.77%26.67%
最近三個月0.28%8394.38-48.67%62.36%35.56%
最近半年-0.83%5231.6549.96%56.33%33.33%
最近一年-10.67%3432.7982.96%51.22%36.99%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天33.3/40.0/24.4/-15.6-95.3%/-66.5%/-123.1%0.03/0.06/0.00/-0.06
最近一周41.5/52.1/24.4/-27.6-63.3%/-55.5%/-123.1%0.06/0.09/0.00/-0.09
最近半個月46.3/51.4/24.4/-27.0-27.0%/-129.9%/-123.1%0.12/0.16/0.00/-0.15
最近一個月39.2/32.6/24.4/-8.2-35.3%/-61.2%/-123.1%0.05/-0.23/0.00/0.23
最近兩個月40.7/62.3/24.4/-37.8-39.7%/-191.2%/-123.1%-0.10/-0.03/0.00/0.04
最近三個月49.5/43.9/24.4/-19.4-9.4%/-142.5%/-123.1%0.00/0.05/0.00/-0.04
最近半年48.0/46.5/24.4/-22.0-10.9%/-103.9%/-123.1%-0.01/0.04/0.00/-0.03
最近一年47.0/77.8/24.4/-53.3-10.1%/-221.4%/-123.1%-0.00/0.28/0.00/-0.28

成交量分析


指標數值
近期平均成交量919.38張
成交量趨勢8.75%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點17.85

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位17.49 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標19.54 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.76% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.40% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:88.42% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:75.70%

  • 中期(20日)波動率:79.32%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:8.41

  • 價格波動範圍:1.32 ~ 35.70

  • 價格變異係數:81.15%


風險指標



  • 最大回撤:-74.04%

  • 回撤恢復天數:444天

  • 風險調整後收益:0.43


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-32.08%

  • 近期波動率:48.77%

  • 近期最大回撤:-38.25%

  • 近期上漲天數比例:31.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-6765.71%

  • 波動率相對表現:-24.17%

  • 回撤相對表現:+35.79%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:27.59%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:39.24%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 27.78%

  • 2025-03: 14.29%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:24:50



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置