宏和的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價26.66
收盤價標準差8.54
最高價62.00
最低價8.78
平均成交量(張)333.55
成交量標準差(張)704.96
平均成交金額10576416.16
平均成交筆數165.24
平均漲跌幅0.02
上漲天數比例42.44
最大單日漲幅10.25
最大單日跌幅-11.95
年化波動率31.58
最大回撤-58.33

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一26.778.62351.76176.190.0143.56
週二26.738.55320.20155.61-0.1139.58
週三26.658.49303.16152.640.0841.81
週四26.628.43327.56160.140.0242.82
週五26.658.66371.74185.110.0944.03
週六20.365.1779.9232.870.1266.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2644.4071.2043.0642.080.970.460.000.51
2025-02-2743.8072.3843.1742.210.960.560.000.40
2025-03-0343.6570.8843.2542.320.930.630.000.29
2025-03-0444.5070.8843.4442.480.960.700.000.26
2025-03-0544.6062.9443.6242.640.980.760.000.23
2025-03-0644.2060.4043.7142.750.950.790.000.16
2025-03-0743.2056.2543.6342.790.840.800.000.04
2025-03-1043.3555.1343.5942.830.760.80-1.00-0.04
2025-03-1141.6045.5043.2842.740.540.750.00-0.20
2025-03-1243.0053.2743.2442.760.480.690.00-0.21

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1942.30-1賣出
2025-02-2042.70-2強烈賣出
2025-02-2143.30-2強烈賣出
2025-02-2444.75-2強烈賣出
2025-02-2545.50-2強烈賣出
2025-02-2644.40-1賣出
2025-02-2743.80-1賣出
2025-03-0343.65-1賣出
2025-03-0444.50-1賣出
2025-03-0544.600中性
2025-03-0644.200中性
2025-03-0743.200中性
2025-03-1043.35-1賣出
2025-03-1141.600中性
2025-03-1243.00-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1942.30持平賣出持平持平持平
2025-02-2042.70持平賣出持平持平賣出
2025-02-2143.30持平賣出持平持平賣出
2025-02-2444.75持平賣出持平持平賣出
2025-02-2545.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-2644.40持平賣出持平持平持平
2025-02-2743.80持平賣出持平持平持平
2025-03-0343.65持平賣出持平持平持平
2025-03-0444.50持平賣出持平持平持平
2025-03-0544.60持平持平持平持平持平
2025-03-0644.20持平持平持平持平持平
2025-03-0743.20持平持平持平持平持平
2025-03-1043.35持平持平賣出持平持平
2025-03-1141.60持平持平持平持平持平
2025-03-1243.00賣出持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.23
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1195.97
索提諾比率0.61
波動率比率(上行/下行)1.26
95%VaR-2.56
99%VaR-5.95

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.99
年化波動率31.58
5日波動率1.53
10日波動率1.65
20日波動率1.74
60日波動率1.83
上行波動率1.76
下行波動率1.40
收益率峰度5.75
收益率偏度0.48
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.98
波動率比率(上行/下行)1.26
平均真實範圍(ATR)0.63
ATR百分比2.35

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.4376610.7521631.25-0.149212
22.659326.9982716750.356181
32.940312.118116500.228883
45.4152811.43161553.33330.459134
54.2102710.888915600.371352
60.7956029.0393315600.0695776
7-0.4166634.473361553.3333-0.130401
81.535187.327151546.66670.186773
90.4995738.977021553.33330.0370843
10-3.590136.87651526.6667-0.546325
113.279810.27791573.33330.302894
12-0.9339239.204511553.3333-0.119571

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
45.4152811.43161553.33330.459134
54.2102710.888915600.371352
113.279810.27791573.33330.302894

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-3.590136.87651526.6667-0.546325
1-1.4376610.7521631.25-0.149212
12-0.9339239.204511553.3333-0.119571

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
435.4152853.3333
544.2102760
11103.279873.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-3.5901373.3333
112-1.4376668.75
1211-0.93392346.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.33
趨勢持續性46.15

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.65
趨勢持續性47.68

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.24
趨勢持續性50.95

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.28
趨勢持續性51.28

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.45
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.81
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度10.83
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.00

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.33
成交量動量131.20
動量持續性46.15

10日動量


指標數值
價格動量0.65
成交量動量166.66
動量持續性47.68

20日動量


指標數值
價格動量1.24
成交量動量178.00
動量持續性50.95

60日動量


指標數值
價格動量3.28
成交量動量225.15
動量持續性51.28

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.02
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率34.13
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度10.83

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量794.50
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率50.56
長期上漲機率41.16

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.27790.09540.2054
Volume_Shares0.27791.00000.24740.3532
RSI_140.09540.24741.00000.5766
MACD0.20540.35320.57661.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.522%
下跌40.000%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129842.95%
2245-12.24%
3341-20.82%
4291-14.09%
5318-4.09%
63072.93%
732612.27%
833012.73%
9305-9.18%
1030846.43%
11323-16.10%
1233126.59%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 46.43%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -20.82%)

  • 平均準確率:5.61%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22452.45%
3341-1.17%
42910.34%
53180.00%
63070.33%
73260.00%
83300.61%
9305-1.31%
10308-0.32%
113230.93%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.31%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129816.44%
2245-5.71%
3341-12.61%
4291-5.84%
5318-2.52%
63070.65%
7326-1.23%
83303.33%
9305-7.54%
1030813.64%
11323-8.05%
1233112.69%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 16.44%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -12.61%)

  • 平均準確率:0.27%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
22451.22%
3341-1.76%
42910.34%
5318-0.63%
63070.65%
73260.00%
83301.52%
9305-1.31%
10308-0.32%
113230.00%
123310.00%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.52%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.76%)

  • 平均準確率:0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12985.70%
2245-4.90%
3341-3.23%
4291-6.87%
5318-0.94%
6307-7.49%
7326-0.31%
8330-3.94%
9305-4.26%
103085.52%
11323-6.19%
123313.32%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 5.70%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -7.49%)

  • 平均準確率:-1.97%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129821.14%
2245-5.31%
3341-2.05%
4291-2.06%
53180.00%
63078.79%
732613.80%
833011.21%
93055.25%
1030827.92%
11323-2.79%
1233111.18%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 27.92%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -5.31%)

  • 平均準確率:7.26%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 43.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 42.022

  • 41.324

  • 39.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 45.421

  • 46.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.019
上漲比例41.913

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.014
上漲比例43.590

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.004875570.064047542.9864
20.01348250.16502444.7598
3-0.02637880.039167741.103
4-0.0198025-0.01724141.0603

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.0026296741.8577
2-0.038908240.5343
3-0.02450443.1015
40.0072674442.5581
50.034459547.2973

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.010
上漲天數比例42.439
下跌天數比例47.703
平盤天數比例9.858

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.482
平均漲幅2.095
平均成交量變化(張)245.753

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.668
平均漲幅0.953
平均成交量變化(張)-39.367

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.356
平均跌幅-1.216
平均成交量變化(張)153.287

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.494
平均跌幅-0.834
平均成交量變化(張)-43.116

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.395
平均漲跌幅1.444
上漲比例64.083
平均成交量(張)1208.210

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.278
成交量變化與價格變化相關係數0.194

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.81%1075.30-5.99%83.09%66.67%
最近一周-3.37%755.8441.72%40.13%57.14%
最近半個月1.65%723.19127.26%34.64%60.00%
最近一個月13.01%636.20222.01%32.17%56.67%
最近兩個月-25.86%934.17-70.06%44.66%41.67%
最近三個月3.24%1338.7953.07%46.80%42.22%
最近半年-24.03%1316.47-42.07%50.73%39.44%
最近一年11.83%1032.84329.63%42.02%41.10%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天51.3/55.1/53.3/-1.9-27.2%/-24.8%/-18.2%-0.15/-0.04/-0.21/-0.17
最近一周57.8/70.9/53.3/-17.611.5%/-76.6%/-18.2%0.03/0.26/-0.21/-0.47
最近半個月66.8/74.7/53.3/-21.442.0%/-78.3%/-18.2%0.27/0.53/-0.21/-0.74
最近一個月63.4/33.8/53.3/19.446.4%/28.7%/-18.2%0.40/0.26/-0.21/-0.47
最近兩個月47.8/76.7/53.3/-23.5-4.5%/-87.7%/-18.2%-0.12/0.33/-0.21/-0.54
最近三個月52.3/31.9/53.3/21.412.3%/62.1%/-18.2%0.08/-0.21/-0.21/0.00
最近半年48.6/61.9/53.3/-8.6-5.1%/-55.8%/-18.2%-0.07/-0.08/-0.21/-0.14
最近一年49.4/66.9/53.3/-13.70.3%/-65.1%/-18.2%0.00/0.03/-0.21/-0.24

成交量分析


指標數值
近期平均成交量636.20張
成交量趨勢222.01%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點42.02
第2個買點41.32
第3個買點39.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位38.71 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標45.42 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.53% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.53% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:80.83% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:35.48%

  • 中期(20日)波動率:34.46%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:26.66

  • 價格波動範圍:8.78 ~ 62.00

  • 價格變異係數:32.05%


風險指標



  • 最大回撤:-58.33%

  • 回撤恢復天數:182天

  • 風險調整後收益:0.43


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-25.86%

  • 近期波動率:44.66%

  • 近期最大回撤:-36.55%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-4317.41%

  • 波動率相對表現:+13.37%

  • 回撤相對表現:+21.78%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:58.62%

  • 近90日上漲機率:50.56%

  • 歷史整體上漲機率:41.16%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 57.14%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:24:46



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置