力麗的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價10.63
收盤價標準差2.04
最高價19.40
最低價5.90
平均成交量(張)5391.49
成交量標準差(張)14576.80
平均成交金額67103087.53
平均成交筆數1377.01
平均漲跌幅-0.19
上漲天數比例34.94
最大單日漲幅11.63
最大單日跌幅-10.28
年化波動率31.18
最大回撤-69.27

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一10.612.045609.791407.46-0.1635.75
週二10.612.045037.601320.03-0.3632.14
週三10.622.045195.751379.97-0.0438.35
週四10.662.055297.631355.45-0.1533.69
週五10.662.055887.201438.24-0.2434.71
週六9.931.712902.23703.67-0.0140.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-268.6556.928.658.630.01-0.010.000.02
2025-02-278.6756.928.658.640.01-0.000.000.02
2025-03-038.5949.308.648.630.01-0.000.000.01
2025-03-048.5550.008.638.630.00-0.000.000.00
2025-03-058.6056.348.628.62-0.00-0.00-1.00-0.00
2025-03-068.5942.868.628.62-0.00-0.000.00-0.00
2025-03-078.5030.518.608.61-0.01-0.000.00-0.01
2025-03-108.4930.008.588.60-0.02-0.010.00-0.01
2025-03-118.4431.038.568.59-0.03-0.010.00-0.02
2025-03-128.4029.518.548.58-0.04-0.020.00-0.02

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-198.650中性
2025-02-208.660中性
2025-02-218.72-1賣出
2025-02-248.660中性
2025-02-258.700中性
2025-02-268.650中性
2025-02-278.670中性
2025-03-038.590中性
2025-03-048.550中性
2025-03-058.60-2強烈賣出
2025-03-068.590中性
2025-03-078.501買入
2025-03-108.492強烈買入
2025-03-118.441買入
2025-03-128.402強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-198.65持平持平持平持平持平
2025-02-208.66持平持平持平持平持平
2025-02-218.72持平賣出持平持平持平
2025-02-248.66持平持平持平持平持平
2025-02-258.70持平持平持平持平持平
2025-02-268.65持平持平持平持平持平
2025-02-278.67持平持平持平持平持平
2025-03-038.59持平持平持平持平持平
2025-03-048.55持平持平持平持平持平
2025-03-058.60賣出持平賣出持平持平
2025-03-068.59持平持平持平持平持平
2025-03-078.50持平持平持平持平買入
2025-03-108.49持平買入持平持平買入
2025-03-118.44持平持平持平買入持平
2025-03-128.40持平買入持平買入持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.69
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數121.40
索提諾比率0.10
波動率比率(上行/下行)1.23
95%VaR-2.73
99%VaR-5.56

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.96
年化波動率31.18
5日波動率1.56
10日波動率1.66
20日波動率1.73
60日波動率1.79
上行波動率1.68
下行波動率1.37
收益率峰度6.02
收益率偏度0.53
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.98
波動率比率(上行/下行)1.23
平均真實範圍(ATR)0.27
ATR百分比2.47

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.020838.735781631.25-0.250407
21.696535.455211668.750.280441
3-2.441437.610411631.25-0.342701
44.6202411.550215600.385585
5-1.82186.685371546.6667-0.297435
60.002429175.876681540-0.0279473
7-0.97989910.68951533.3333-0.107261
8-0.016125610.12681546.6667-0.0180504
92.9625712.06321553.33330.231771
10-1.088087.369491546.6667-0.170262
11-2.330086.530681553.3333-0.38231
122.597765.352191566.66670.454225

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
44.6202411.550215600.385585
92.9625712.06321553.33330.231771
122.597765.352191566.66670.454225

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
3-2.441437.610411631.25-0.342701
11-2.330086.530681553.3333-0.38231
1-2.020838.735781631.25-0.250407

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
434.6202460
982.9625753.3333
12112.5977666.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
32-2.4414368.75
1110-2.3300846.6667
112-2.0208368.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.09
趨勢持續性45.58

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.17
趨勢持續性46.09

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.35
趨勢持續性46.31

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.88
趨勢持續性41.42

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.35
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.55
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.24
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.26

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.09
成交量動量64.62
動量持續性45.58

10日動量


指標數值
價格動量0.17
成交量動量75.42
動量持續性46.09

20日動量


指標數值
價格動量0.35
成交量動量94.08
動量持續性46.31

60日動量


指標數值
價格動量0.88
成交量動量172.85
動量持續性41.42

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率11.17
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.24

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量619.89
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率43.82
長期上漲機率42.58

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.32040.19680.3035
Volume_Shares0.32041.00000.23590.4107
RSI_140.19680.23591.00000.5893
MACD0.30350.41070.58931.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲68.027%
下跌35.794%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129832.89%
2245-9.39%
334141.35%
4291-6.87%
531822.33%
63079.45%
732632.52%
833022.42%
9305-7.21%
1030828.90%
1132344.58%
123313.32%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 44.58%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -9.39%)

  • 平均準確率:17.86%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22452.45%
3341-1.47%
42911.37%
5318-0.94%
63070.00%
7326-0.31%
83300.00%
93051.64%
10308-0.97%
113230.00%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.47%)

  • 平均準確率:0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129810.40%
2245-6.12%
334112.90%
4291-5.84%
53187.55%
63074.23%
73263.99%
83305.76%
9305-3.93%
103086.82%
1132314.86%
12331-5.14%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 14.86%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.12%)

  • 平均準確率:3.79%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.00%
3341-1.17%
42911.37%
53180.31%
6307-1.30%
73260.61%
83301.21%
9305-1.31%
10308-0.32%
113230.93%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 1.37%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.31%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12981.01%
2245-1.22%
33413.81%
4291-4.81%
53183.46%
6307-0.65%
73263.37%
83302.42%
9305-5.57%
103080.65%
113232.79%
12331-3.93%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 3.81%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -5.57%)

  • 平均準確率:0.11%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129823.15%
2245-4.49%
334127.27%
42911.03%
531811.95%
63077.17%
732624.85%
833013.03%
93051.97%
1030822.73%
1132326.01%
1233112.39%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 27.27%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -4.49%)

  • 平均準確率:13.92%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 8.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 8.260


潛在阻力位 (由低到高)



  • 8.804

  • 8.860


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.026
上漲比例34.087

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.021
上漲比例36.410

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0276584-0.043711634.6154
2-0.01901750.047618236.3537
3-0.01672220.054394735.5879
4-0.03209980.0038326633.264

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.022750333.8963
2-0.036852532.8688
3-0.012679636.8301
4-0.034255833.9535
50.0079391941.2162

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.024
上漲天數比例34.945
下跌天數比例52.968
平盤天數比例12.087

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.637
平均漲幅1.936
平均成交量變化(張)139.596

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.936
平均漲幅0.950
平均成交量變化(張)-32.271

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.395
平均跌幅-1.257
平均成交量變化(張)60.564

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.032
平均跌幅-0.962
平均成交量變化(張)-35.137

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.132
平均漲跌幅1.798
上漲比例74.412
平均成交量(張)21030.688

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.320
成交量變化與價格變化相關係數0.287

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.06%785.5536.29%1.29%66.67%
最近一周-1.75%610.278.51%8.76%57.14%
最近半個月-2.89%582.5719.75%8.88%53.33%
最近一個月-0.47%527.8422.81%10.34%53.33%
最近兩個月-7.89%773.4251.89%15.90%40.00%
最近三個月-7.39%750.35-2.94%14.93%40.00%
最近半年-13.85%1283.19-48.64%19.50%36.11%
最近一年-22.22%1439.72-80.81%17.76%33.97%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天30.2/30.0/29.5/-0.5-99.5%/-17.9%/-106.9%-0.02/-0.01/-0.02/-0.01
最近一周38.6/50.0/29.5/-20.5-68.7%/-67.0%/-106.9%-0.01/0.00/-0.02/-0.02
最近半個月51.1/65.7/29.5/-36.2-10.9%/-158.4%/-106.9%0.01/0.04/-0.02/-0.07
最近一個月55.5/29.1/29.5/0.49.6%/-80.1%/-106.9%0.02/0.00/-0.02/-0.03
最近兩個月43.9/53.4/29.5/-23.9-19.4%/-76.1%/-106.9%-0.00/-0.00/-0.02/-0.02
最近三個月45.1/17.5/29.5/12.0-12.1%/-42.5%/-106.9%0.00/-0.01/-0.02/-0.01
最近半年45.7/45.2/29.5/-15.7-13.2%/-63.4%/-106.9%-0.00/-0.02/-0.02/0.00
最近一年45.6/65.3/29.5/-35.8-9.8%/-187.7%/-106.9%0.00/0.09/-0.02/-0.11

成交量分析


指標數值
近期平均成交量527.84張
成交量趨勢22.81%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點8.26

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位8.09 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標8.80 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:96.98% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:89.50% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:52.21% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.48%

  • 中期(20日)波動率:31.05%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:10.63

  • 價格波動範圍:5.90 ~ 19.40

  • 價格變異係數:19.20%


風險指標



  • 最大回撤:-69.27%

  • 回撤恢復天數:1016天

  • 風險調整後收益:0.07


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-7.89%

  • 近期波動率:15.90%

  • 近期最大回撤:-14.04%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1262.92%

  • 波動率相對表現:-15.47%

  • 回撤相對表現:+55.23%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:42.58%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 14.29%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:24:42



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置