名軒的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價26.36
收盤價標準差12.51
最高價88.00
最低價13.60
平均成交量(張)639.74
成交量標準差(張)1026.51
平均成交金額23223729.96
平均成交筆數317.23
平均漲跌幅0.09
上漲天數比例44.27
最大單日漲幅10.43
最大單日跌幅-8.05
年化波動率25.33
最大回撤-64.29

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一26.5612.86655.31330.090.0645.48
週二26.4512.75606.32303.310.0541.97
週三26.2512.44621.31309.680.1345.67
週四26.1512.17654.18320.390.0442.82
週五26.4712.46668.62326.910.1544.99
週六22.195.21361.30141.270.5366.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2685.6061.0184.9082.872.032.240.00-0.21
2025-02-2785.5055.0084.9983.071.932.180.00-0.25
2025-03-0382.8040.4084.6683.051.612.070.00-0.45
2025-03-0484.5047.8584.6383.151.481.950.00-0.47
2025-03-0581.5041.4984.1583.031.121.780.00-0.66
2025-03-0682.0043.6883.8282.950.871.600.00-0.73
2025-03-0780.4041.9283.2982.770.531.380.00-0.86
2025-03-1079.9037.1782.7782.550.221.150.00-0.93
2025-03-1178.2027.5182.0782.23-0.160.890.00-1.05
2025-03-1279.0035.2981.6081.99-0.400.630.00-1.03

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1984.00-1賣出
2025-02-2084.800中性
2025-02-2185.700中性
2025-02-2486.70-1賣出
2025-02-2585.300中性
2025-02-2685.600中性
2025-02-2785.500中性
2025-03-0382.801買入
2025-03-0484.500中性
2025-03-0581.501買入
2025-03-0682.001買入
2025-03-0780.402強烈買入
2025-03-1079.902強烈買入
2025-03-1178.203強烈買入
2025-03-1279.001買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1984.00持平持平賣出持平持平
2025-02-2084.80持平持平持平持平持平
2025-02-2185.70持平持平持平持平持平
2025-02-2486.70持平持平持平持平賣出
2025-02-2585.30持平持平持平持平持平
2025-02-2685.60持平持平持平持平持平
2025-02-2785.50持平持平持平持平持平
2025-03-0382.80持平持平持平持平買入
2025-03-0484.50持平持平持平持平持平
2025-03-0581.50賣出持平持平買入買入
2025-03-0682.00持平持平持平持平買入
2025-03-0780.40持平持平持平買入買入
2025-03-1079.90持平持平持平買入買入
2025-03-1178.20持平買入持平買入買入
2025-03-1279.00持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.32
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2184.54
索提諾比率0.60
波動率比率(上行/下行)1.10
95%VaR-2.06
99%VaR-4.36

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.60
年化波動率25.33
5日波動率1.25
10日波動率1.34
20日波動率1.40
60日波動率1.47
上行波動率1.33
下行波動率1.22
收益率峰度11.03
收益率偏度-0.03
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-15.44
波動率比率(上行/下行)1.10
平均真實範圍(ATR)0.61
ATR百分比2.13

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.9477787.00741631.250.11147
21.588355.183541656.250.27427
32.207927.876111668.750.25917
43.297859.349881553.33330.33489
51.108354.5104115600.208779
62.061916.9423315400.272998
71.223996.4581815600.163719
8-1.2638710.83661546.6667-0.13201
90.69464410.42871553.33330.0506274
10-2.245947.356591533.3333-0.327951
114.1335711.06351553.33330.358558
120.598346.6356615400.0650536

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
114.1335711.06351553.33330.358558
43.297859.349881553.33330.33489
32.207927.876111668.750.25917

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-2.245947.356591533.3333-0.327951
8-1.2638710.83661546.6667-0.13201
120.598346.6356615400.0650536

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11104.1335753.3333
433.2978553.3333
322.2079268.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-2.2459466.6667
87-1.2638753.3333
12110.5983460

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.27
趨勢持續性46.79

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.53
趨勢持續性49.40

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.09
趨勢持續性51.49

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.30
趨勢持續性55.92

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.04
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.78
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.41
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度14.03

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.27
成交量動量55.30
動量持續性46.79

10日動量


指標數值
價格動量0.53
成交量動量71.07
動量持續性49.40

20日動量


指標數值
價格動量1.09
成交量動量86.03
動量持續性51.49

60日動量


指標數值
價格動量3.30
成交量動量138.78
動量持續性55.92

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率27.88
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.41

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量929.89
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率53.93
長期上漲機率42.96

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.49890.14260.5025
Volume_Shares0.49891.00000.28360.5111
RSI_140.14260.28361.00000.5826
MACD0.50250.51110.58261.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲48.718%
下跌46.082%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12982.35%
2245-24.49%
3341-27.27%
4291-36.43%
5318-5.35%
6307-15.31%
732615.64%
83306.67%
93050.66%
1030821.10%
1132312.38%
123314.23%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 21.10%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -36.43%)

  • 平均準確率:-3.82%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22452.86%
3341-0.29%
4291-1.03%
53180.94%
6307-0.98%
73260.61%
8330-0.30%
9305-0.33%
10308-0.32%
113230.93%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.03%)

  • 平均準確率:0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
2245-12.65%
3341-9.68%
4291-17.18%
5318-7.23%
6307-11.73%
73266.75%
83303.33%
93052.30%
103083.25%
113236.19%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 6.75%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -17.18%)

  • 平均準確率:-3.32%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.41%
33410.59%
4291-1.72%
53180.94%
6307-0.33%
73260.00%
8330-0.30%
93050.33%
10308-0.97%
113231.86%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.86%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.72%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12982.01%
2245-6.12%
3341-7.04%
4291-3.09%
53181.26%
6307-2.61%
7326-1.84%
8330-3.03%
9305-1.97%
103083.57%
11323-4.02%
12331-3.02%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 3.57%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -7.04%)

  • 平均準確率:-2.16%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12983.69%
2245-8.98%
3341-10.85%
4291-13.40%
5318-1.26%
63070.33%
732610.12%
83306.97%
93050.33%
1030815.58%
113237.43%
123319.67%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 15.58%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -13.40%)

  • 平均準確率:1.64%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 79.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 78.447

  • 77.300


潛在阻力位 (由低到高)



  • 88.000

  • 88.563


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.020
上漲比例44.348

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.046
上漲比例47.179

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.03229640.067850545.1357
20.01615720.10758944.4323
30.04765870.0054750244.8491
40.01398130.037633742.7235

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.024547644.5115
2-0.0078977939.6051
30.047776546.7503
40.04540745.3488
50.027364946.6216

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.028
上漲天數比例44.265
下跌天數比例43.701
平盤天數比例12.033

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.750
平均漲幅1.523
平均成交量變化(張)121.091

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.199
平均漲幅0.870
平均成交量變化(張)-35.385

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.141
平均跌幅-0.999
平均成交量變化(張)90.841

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.910
平均跌幅-0.682
平均成交量變化(張)-37.078

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.186
平均漲跌幅0.978
上漲比例62.573
平均成交量(張)1888.634

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.499
成交量變化與價格變化相關係數0.310

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.13%945.0978.32%35.37%66.67%
最近一周-6.51%929.900.57%27.91%42.86%
最近半個月-5.95%906.98-47.72%28.04%53.33%
最近一個月-3.66%1169.11-62.60%28.41%53.33%
最近兩個月-3.66%2185.43-67.47%36.11%50.00%
最近三個月22.48%2318.1213.53%39.06%53.33%
最近半年26.40%2229.49-70.05%44.73%52.22%
最近一年125.07%1847.82241.10%36.95%48.77%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天33.3/37.2/35.3/-1.9-106.9%/21.6%/-89.1%-1.00/-0.93/-1.03/-0.09
最近一周39.3/47.9/35.3/-12.6-92.5%/-82.1%/-89.1%-0.82/-0.47/-1.03/-0.56
最近半個月47.3/52.1/35.3/-16.8-27.9%/-110.3%/-89.1%-0.49/-0.08/-1.03/-0.95
最近一個月59.8/66.0/35.3/-30.718.9%/-195.2%/-89.1%0.08/1.06/-1.03/-2.09
最近兩個月53.2/77.0/35.3/-41.71.7%/-131.8%/-89.1%-0.20/0.12/-1.03/-1.14
最近三個月56.9/42.9/35.3/-7.614.3%/-19.5%/-89.1%0.02/-0.26/-1.03/-0.76
最近半年54.6/63.1/35.3/-27.813.8%/-146.0%/-89.1%-0.03/0.11/-1.03/-1.14
最近一年57.7/57.3/35.3/-22.025.3%/-179.2%/-89.1%0.00/0.04/-1.03/-1.07

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1169.11張
成交量趨勢-62.60%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點78.45
第2個買點77.30

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位75.75 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標88.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.45% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.93% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:88.53% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.65個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:26.03%

  • 中期(20日)波動率:27.25%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:26.36

  • 價格波動範圍:13.60 ~ 88.00

  • 價格變異係數:47.47%


風險指標



  • 最大回撤:-64.29%

  • 回撤恢復天數:-2496天

  • 風險調整後收益:0.46


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-3.66%

  • 近期波動率:36.11%

  • 近期最大回撤:-16.65%

  • 近期上漲天數比例:50.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1751.83%

  • 波動率相對表現:+10.98%

  • 回撤相對表現:+47.64%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:53.93%

  • 歷史整體上漲機率:42.96%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:24:37



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置