中福的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3475.00
平均收盤價12.61
收盤價標準差14.18
最高價70.80
最低價3.11
平均成交量(張)360.45
成交量標準差(張)794.41
平均成交金額3235639.72
平均成交筆數116.97
平均漲跌幅0.08
上漲天數比例42.85
最大單日漲幅14.75
最大單日跌幅-15.73
年化波動率42.74
最大回撤-70.99

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一12.7014.24391.16123.620.0841.50
週二12.7514.30354.77117.71-0.0742.31
週三12.5514.06328.88111.840.1544.14
週四12.4914.05344.00112.710.1142.39
週五12.7114.38383.26119.250.1143.68
週六5.330.90432.05112.730.7253.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2634.8055.5635.3835.74-0.36-0.280.00-0.08
2025-02-27nan55.5635.3835.74-0.36-0.300.00-0.06
2025-03-03nan55.5635.3835.74-0.36-0.310.00-0.05
2025-03-0435.0055.5635.3135.68-0.37-0.320.00-0.05
2025-03-05nan55.5635.3135.68-0.37-0.330.00-0.04
2025-03-0635.0588.2435.2635.63-0.37-0.340.00-0.03
2025-03-0735.050.0035.2335.59-0.36-0.340.00-0.01
2025-03-1032.050.0034.7435.32-0.59-0.390.00-0.19
2025-03-11nan0.0034.7435.32-0.59-0.430.00-0.15
2025-03-1232.550.0034.3535.10-0.75-0.500.00-0.26

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1935.40-1賣出
2025-02-2035.40-1賣出
2025-02-21nan-1賣出
2025-02-2434.80-2強烈賣出
2025-02-2534.800中性
2025-02-2634.800中性
2025-02-27nan0中性
2025-03-03nan0中性
2025-03-0435.000中性
2025-03-05nan0中性
2025-03-0635.05-1賣出
2025-03-0735.051買入
2025-03-1032.051買入
2025-03-11nan1買入
2025-03-1232.551買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1935.40持平賣出持平持平持平
2025-02-2035.40持平賣出持平持平持平
2025-02-21nan持平賣出持平持平持平
2025-02-2434.80持平賣出賣出持平持平
2025-02-2534.80持平持平持平持平持平
2025-02-2634.80持平持平持平持平持平
2025-02-27nan持平持平持平持平持平
2025-03-03nan持平持平持平持平持平
2025-03-0435.00持平持平持平持平持平
2025-03-05nan持平持平持平持平持平
2025-03-0635.05持平賣出持平持平持平
2025-03-0735.05持平買入持平持平持平
2025-03-1032.05持平買入持平持平持平
2025-03-11nan持平買入持平持平持平
2025-03-1232.55持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險29.18
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2129.76
索提諾比率0.72
波動率比率(上行/下行)1.39
95%VaR-3.83
99%VaR-6.98

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.69
年化波動率42.74
5日波動率1.96
10日波動率2.11
20日波動率2.21
60日波動率2.31
上行波動率2.55
下行波動率1.84
收益率峰度4.34
收益率偏度0.81
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.39
平均真實範圍(ATR)0.42
ATR百分比3.11

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.221657.563321446.66670.139486
211.512922.345413400.507768
3-6.309279.620911531.25-0.673111
40.80565810.47361533.33330.0610096
50.83396610.19241342.85710.06547
6-1.588549.401631435.7143-0.186692
7-0.3450538.641981442.8571-0.0592132
81.5265912.01121357.14290.113222
916.149629.48271371.42860.542112
101.793747.440121257.14290.21869
110.4816479.136513500.034475
126.3962113.67041464.28570.455695

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
916.149629.48271371.42860.542112
211.512922.345413400.507768
126.3962113.67041464.28570.455695

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
3-6.309279.620911531.25-0.673111
6-1.588549.401631435.7143-0.186692
7-0.3450538.641981442.8571-0.0592132

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
9816.149671.4286
2111.512940
12116.3962164.2857

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
32-6.3092768.75
65-1.5885464.2857
76-0.34505357.1429

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.50
趨勢持續性46.30

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.02
趨勢持續性46.99

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.04
趨勢持續性48.49

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度6.60
趨勢持續性47.05

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度nan
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度nan
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度nan
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度nan

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.56
成交量動量560.34
動量持續性44.83

10日動量


指標數值
價格動量1.14
成交量動量399.40
動量持續性45.58

20日動量


指標數值
價格動量2.27
成交量動量697.07
動量持續性47.37

60日動量


指標數值
價格動量7.08
成交量動量434.64
動量持續性46.45

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.22

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率34.40
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度nan

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量4.26
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率10.34
中期上漲機率13.48
長期上漲機率41.57

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.11800.06070.2013
Volume_Shares-0.11801.00000.25190.1339
RSI_140.06070.25191.00000.3588
MACD0.20130.13390.35881.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.727%
下跌41.053%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12857.72%
2227-32.60%
332834.76%
427622.83%
529627.36%
628732.06%
730511.80%
82985.03%
9275-44.00%
10288-3.12%
11301-1.66%
12309-22.98%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 34.76%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -44.00%)

  • 平均準確率:3.10%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1285-1.40%
22270.88%
3328-1.52%
42761.09%
52960.68%
6287-1.05%
73050.66%
82980.00%
92750.36%
10288-1.04%
113010.00%
123090.97%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 1.09%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.52%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12850.00%
2227-18.50%
332813.72%
42764.71%
529614.86%
628714.98%
73054.59%
82982.68%
9275-15.64%
10288-2.08%
113013.32%
12309-4.53%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 14.98%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -18.50%)

  • 平均準確率:1.51%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1285-1.05%
22271.76%
3328-1.52%
42761.09%
52960.34%
6287-0.35%
73050.98%
8298-0.34%
92750.00%
10288-2.08%
113010.66%
123090.65%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.76%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -2.08%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1285-2.46%
2227-7.49%
33280.30%
42760.36%
5296-1.69%
62871.74%
7305-1.31%
82980.34%
9275-9.45%
102880.00%
11301-0.33%
12309-7.12%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 1.74%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -9.45%)

  • 平均準確率:-2.26%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
128512.63%
2227-9.25%
332823.78%
427615.58%
529613.18%
628716.72%
73056.89%
82982.35%
9275-19.27%
102882.08%
11301-5.32%
12309-12.94%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 23.78%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -19.27%)

  • 平均準確率:3.87%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 32.550


潛在支撐位 (由高到低)



  • 31.700


潛在阻力位 (由低到高)



  • 37.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.001
上漲比例44.693

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.021
上漲比例42.466

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.02324850.043734342.7381
20.0289835-0.0085491338.3003
30.01303030.23197946.0137
40.01800230.09210244.2094

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.013178843.3938
20.024176242.3029
30.016183443.9024
40.017646340.4203
50.054832746.9091

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.021
上漲天數比例42.849
下跌天數比例44.029
平盤天數比例10.964

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.849
平均漲幅2.529
平均成交量變化(張)240.345

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.705
平均漲幅1.378
平均成交量變化(張)-43.588

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.273
平均跌幅-1.454
平均成交量變化(張)847.319

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.173
平均跌幅-1.291
平均成交量變化(張)-44.927

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.705
平均漲跌幅1.754
上漲比例62.366
平均成交量(張)1056.020

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.118
成交量變化與價格變化相關係數0.061

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.56%2.99-7.17%17.51%66.67%
最近一周-7.00%3.70299.44%58.49%28.57%
最近半個月-8.05%2.38128.40%37.97%13.33%
最近一個月-7.00%2.42254.58%36.35%10.00%
最近兩個月nan%3.7414596.55%53.57%20.00%
最近三個月-26.02%3.4226.66%48.54%16.67%
最近半年-31.11%3.84218.77%46.75%25.56%
最近一年-3.41%20.91-91.92%57.70%34.52%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天0.0/0.0/0.0/0.0nan%/nan%/nan%-0.20/-0.19/-0.26/-0.06
最近一周28.5/55.6/0.0/-55.6nan%/nan%/nan%-0.11/-0.05/-0.26/-0.21
最近半個月48.3/72.6/0.0/-72.6nan%/nan%/nan%-0.06/0.07/-0.26/-0.33
最近一個月55.6/57.5/0.0/-57.5nan%/nan%/nan%0.20/0.48/-0.26/-0.74
最近兩個月43.0/42.1/0.0/-42.1nan%/nan%/nan%0.04/-0.01/-0.26/-0.25
最近三個月37.2/37.9/0.0/-37.9nan%/nan%/nan%-0.01/-0.14/-0.26/-0.12
最近半年39.9/43.3/0.0/-43.3nan%/nan%/nan%-0.01/-0.13/-0.26/-0.12
最近一年45.0/17.0/0.0/-17.024.8%/nan%/nan%0.03/-1.78/-0.26/1.52

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2.42張
成交量趨勢254.58%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點31.70

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位31.07 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標37.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.12% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.88% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:86.47% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.63個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:48.58%

  • 中期(20日)波動率:51.35%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:12.61

  • 價格波動範圍:3.11 ~ 70.80

  • 價格變異係數:112.44%


風險指標



  • 最大回撤:-70.99%

  • 回撤恢復天數:-163天

  • 風險調整後收益:0.49


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:nan%

  • 近期波動率:53.57%

  • 近期最大回撤:-22.32%

  • 近期上漲天數比例:13.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+nan%

  • 波動率相對表現:+10.99%

  • 回撤相對表現:+48.67%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:10.34%

  • 近90日上漲機率:13.48%

  • 歷史整體上漲機率:41.57%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 21.43%

  • 2025-02: 16.67%

  • 2025-03: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:24:23



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