1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3716.00 |
平均收盤價 | 11.01 |
收盤價標準差 | 7.39 |
最高價 | 43.05 |
最低價 | 2.66 |
平均成交量(張) | 187.43 |
成交量標準差(張) | 632.86 |
平均成交金額 | 2215794.88 |
平均成交筆數 | 64.41 |
平均漲跌幅 | 0.33 |
上漲天數比例 | 36.95 |
最大單日漲幅 | 21.22 |
最大單日跌幅 | -15.74 |
年化波動率 | 60.21 |
最大回撤 | -81.73 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 11.18 | 7.63 | 187.33 | 68.38 | 0.27 | 36.08 |
週二 | 11.05 | 7.42 | 185.38 | 63.89 | 0.40 | 36.30 |
週三 | 10.89 | 7.30 | 186.48 | 65.20 | 0.27 | 37.73 |
週四 | 10.86 | 7.21 | 199.38 | 65.05 | 0.27 | 35.80 |
週五 | 11.15 | 7.46 | 178.99 | 59.84 | 0.42 | 38.93 |
週六 | 6.85 | 2.45 | 160.88 | 49.00 | 0.66 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-26 | 26.45 | 43.48 | 26.47 | 26.88 | -0.41 | -0.46 | 0.00 | 0.06 |
2025-02-27 | 26.85 | 46.94 | 26.53 | 26.88 | -0.35 | -0.44 | 0.00 | 0.09 |
2025-03-03 | 26.30 | 47.92 | 26.49 | 26.83 | -0.34 | -0.42 | 0.00 | 0.08 |
2025-03-04 | 26.20 | 41.30 | 26.45 | 26.79 | -0.34 | -0.40 | 0.00 | 0.07 |
2025-03-05 | 26.90 | 56.90 | 26.52 | 26.79 | -0.28 | -0.38 | 0.00 | 0.10 |
2025-03-06 | nan | 56.90 | 26.52 | 26.79 | -0.28 | -0.36 | 0.00 | 0.08 |
2025-03-07 | 26.10 | 56.90 | 26.44 | 26.74 | -0.30 | -0.34 | 0.00 | 0.05 |
2025-03-10 | 26.05 | 63.46 | 26.38 | 26.69 | -0.30 | -0.34 | 0.00 | 0.03 |
2025-03-11 | 25.70 | 55.17 | 26.28 | 26.61 | -0.34 | -0.34 | 0.00 | 0.00 |
2025-03-12 | 25.90 | 54.39 | 26.22 | 26.56 | -0.34 | -0.34 | -1.00 | -0.00 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-19 | 26.45 | 0 | 中性 |
2025-02-20 | 26.20 | 1 | 買入 |
2025-02-21 | 26.35 | 1 | 買入 |
2025-02-24 | 26.35 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 26.35 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 26.45 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 26.85 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 26.30 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 26.20 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 26.90 | 1 | 買入 |
2025-03-06 | nan | 0 | 中性 |
2025-03-07 | 26.10 | 0 | 中性 |
2025-03-10 | 26.05 | 0 | 中性 |
2025-03-11 | 25.70 | 0 | 中性 |
2025-03-12 | 25.90 | -1 | 賣出 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-19 | 26.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-20 | 26.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-02-21 | 26.35 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
2025-02-24 | 26.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-25 | 26.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 26.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-27 | 26.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 26.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-04 | 26.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 26.90 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | nan | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 26.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | 26.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 25.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 25.90 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 38.67 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2935.32 |
索提諾比率 | 0.45 |
波動率比率(上行/下行) | 1.91 |
95%VaR | -5.07 |
99%VaR | -9.05 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 3.79 |
年化波動率 | 60.21 |
5日波動率 | 2.44 |
10日波動率 | 2.64 |
20日波動率 | 2.78 |
60日波動率 | 2.99 |
上行波動率 | 4.66 |
下行波動率 | 2.44 |
收益率峰度 | 518.54 |
收益率偏度 | 13.92 |
最大單日漲幅 | 141.30 |
最大單日跌幅 | -26.86 |
波動率比率(上行/下行) | 1.91 |
平均真實範圍(ATR) | 0.40 |
ATR百分比 | 3.07 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.75711 | 15.2818 | 14 | 43.75 | 0.365824 |
2 | 1.88134 | 10.099 | 14 | 50 | 0.169786 |
3 | 2.07163 | 6.30086 | 14 | 50 | 0.302334 |
4 | -0.0532552 | 10.7248 | 12 | 33.3333 | -0.0205059 |
5 | -5.06373 | 9.76366 | 11 | 20 | -0.535701 |
6 | 1.96575 | 9.52613 | 12 | 33.3333 | 0.188857 |
7 | 6.9616 | 6.27412 | 12 | 66.6667 | 1.08301 |
8 | -9.93946 | 16.408 | 11 | 13.3333 | -0.615928 |
9 | 7.30666 | 22.0872 | 12 | 60 | 0.323264 |
10 | -3.316 | 8.06909 | 10 | 26.6667 | -0.431606 |
11 | 7.21533 | 33.3247 | 12 | 26.6667 | 0.211514 |
12 | 1.0854 | 7.03409 | 13 | 46.6667 | 0.130612 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7.30666 | 22.0872 | 12 | 60 | 0.323264 |
11 | 7.21533 | 33.3247 | 12 | 26.6667 | 0.211514 |
7 | 6.9616 | 6.27412 | 12 | 66.6667 | 1.08301 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -9.93946 | 16.408 | 11 | 13.3333 | -0.615928 |
5 | -5.06373 | 9.76366 | 11 | 20 | -0.535701 |
10 | -3.316 | 8.06909 | 10 | 26.6667 | -0.431606 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | 7.30666 | 60 |
11 | 10 | 7.21533 | 26.6667 |
7 | 6 | 6.9616 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -9.93946 | 86.6667 |
5 | 4 | -5.06373 | 80 |
10 | 9 | -3.316 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.34 |
趨勢持續性 | 45.37 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.63 |
趨勢持續性 | 45.59 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.17 |
趨勢持續性 | 45.18 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.18 |
趨勢持續性 | 47.31 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.42 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 37.43 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.70 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 36.68 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.11 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 36.73 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.61 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 37.97 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.11 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 19.59 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | nan |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 13.03 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 37.93 |
中期上漲機率 | 34.83 |
長期上漲機率 | 33.70 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.0329 | -0.0019 | 0.2335 |
Volume_Shares | 0.0329 | 1.0000 | 0.0551 | 0.0632 |
RSI_14 | -0.0019 | 0.0551 | 1.0000 | 0.2909 |
MACD | 0.2335 | 0.0632 | 0.2909 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 49.810% |
下跌 | 30.507% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -7.05% |
2 | 245 | 4.90% |
3 | 341 | -1.17% |
4 | 291 | -11.34% |
5 | 318 | 31.13% |
6 | 307 | -6.19% |
7 | 326 | -11.35% |
8 | 330 | 0.91% |
9 | 305 | 0.00% |
10 | 308 | 13.64% |
11 | 316 | 38.92% |
12 | 331 | 1.21% |
- 最佳表現月份:11月 (準確率: 38.92%)
- 最差表現月份:7月 (準確率: -11.35%)
- 平均準確率:4.47%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -0.67% |
2 | 245 | 0.82% |
3 | 341 | 0.59% |
4 | 291 | 0.00% |
5 | 318 | -1.57% |
6 | 307 | 0.65% |
7 | 326 | 0.31% |
8 | 330 | -1.82% |
9 | 305 | 0.98% |
10 | 308 | -0.32% |
11 | 316 | 0.00% |
12 | 331 | 0.60% |
- 最佳表現月份:9月 (準確率: 0.98%)
- 最差表現月份:8月 (準確率: -1.82%)
- 平均準確率:-0.04%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -7.38% |
2 | 245 | -6.53% |
3 | 341 | -1.17% |
4 | 291 | -7.22% |
5 | 318 | 10.69% |
6 | 307 | -8.79% |
7 | 326 | -11.35% |
8 | 330 | -0.61% |
9 | 305 | -9.51% |
10 | 308 | 4.55% |
11 | 316 | 20.89% |
12 | 331 | 0.91% |
- 最佳表現月份:11月 (準確率: 20.89%)
- 最差表現月份:7月 (準確率: -11.35%)
- 平均準確率:-1.29%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -2.01% |
2 | 245 | 0.82% |
3 | 341 | -1.17% |
4 | 291 | 0.69% |
5 | 318 | 0.00% |
6 | 307 | 0.98% |
7 | 326 | 0.00% |
8 | 330 | -2.12% |
9 | 305 | 2.30% |
10 | 308 | -0.65% |
11 | 316 | 0.32% |
12 | 331 | 0.91% |
- 最佳表現月份:9月 (準確率: 2.30%)
- 最差表現月份:8月 (準確率: -2.12%)
- 平均準確率:0.00%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -0.34% |
2 | 245 | 0.00% |
3 | 341 | -0.88% |
4 | 291 | -2.75% |
5 | 318 | 3.46% |
6 | 307 | -4.23% |
7 | 326 | -0.92% |
8 | 330 | 0.91% |
9 | 305 | -0.33% |
10 | 308 | -0.32% |
11 | 316 | 2.22% |
12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 3.46%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -4.23%)
- 平均準確率:-0.24%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 3.36% |
2 | 245 | 9.80% |
3 | 341 | 1.47% |
4 | 291 | -2.06% |
5 | 318 | 18.55% |
6 | 307 | 5.21% |
7 | 326 | 0.61% |
8 | 330 | 4.55% |
9 | 305 | 6.56% |
10 | 308 | 10.39% |
11 | 316 | 15.51% |
12 | 331 | -1.51% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 18.55%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -2.06%)
- 平均準確率:6.04%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 25.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.300
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.012 |
上漲比例 | 36.696 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.010 |
上漲比例 | 37.821 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.0137262 | 0.176152 | 36.8778 |
2 | 0.0182054 | 0.0584975 | 34.9345 |
3 | 0.0164593 | -0.0114703 | 38.3975 |
4 | 0.0189571 | 0.0898141 | 37.4869 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.0173925 | 35.8263 |
2 | 0.0144607 | 34.6109 |
3 | 0.0185881 | 37.3425 |
4 | 0.00824324 | 38.273 |
5 | 0.0412879 | 41.8919 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.017 |
上漲天數比例 | 36.948 |
下跌天數比例 | 32.320 |
平盤天數比例 | 18.138 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.299 |
平均漲幅 | 2.790 |
平均成交量變化(張) | 272.189 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 15.393 |
平均漲幅 | 1.820 |
平均成交量變化(張) | -46.241 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.055 |
平均跌幅 | -1.694 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 35.253 |
平均跌幅 | -1.325 |
平均成交量變化(張) | -57.943 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 12.298 |
平均漲跌幅 | 1.407 |
上漲比例 | 49.672 |
平均成交量(張) | 506.407 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.033 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.145 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | -0.58% | 16.30 | 10.92% | 23.82% | 66.67% |
最近一周 | -1.15% | 11.52 | 27.58% | 30.32% | 57.14% |
最近半個月 | -2.08% | 9.80 | 27.63% | 22.51% | 33.33% |
最近一個月 | -6.83% | 22.61 | -64.88% | 25.24% | 33.33% |
最近兩個月 | -11.90% | 25.26 | -36.13% | 33.95% | 33.33% |
最近三個月 | -17.52% | 26.16 | -83.51% | 29.54% | 33.33% |
最近半年 | -15.77% | 89.74 | -64.61% | 45.41% | 36.11% |
最近一年 | 9.75% | 94.43 | -44.29% | 40.04% | 44.11% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 57.7/63.5/54.4/-9.1 | nan%/nan%/nan% | 0.01/0.03/-0.00/-0.04 |
最近一周 | 55.0/41.3/54.4/13.1 | 15.4%/nan%/nan% | 0.05/0.07/-0.00/-0.07 |
最近半個月 | 49.1/39.4/54.4/15.0 | -15.3%/nan%/nan% | 0.04/-0.01/-0.00/0.01 |
最近一個月 | 43.1/41.3/54.4/13.1 | -50.9%/nan%/nan% | -0.02/0.03/-0.00/-0.04 |
最近兩個月 | 53.1/97.7/54.4/-43.3 | -46.2%/nan%/nan% | 0.03/0.21/-0.00/-0.22 |
最近三個月 | 45.3/46.1/54.4/8.3 | -51.9%/nan%/nan% | 0.00/-0.08/-0.00/0.08 |
最近半年 | 47.2/58.1/54.4/-3.7 | -24.2%/nan%/nan% | 0.00/0.17/-0.00/-0.17 |
最近一年 | 47.9/77.8/54.4/-23.4 | -19.0%/nan%/nan% | -0.01/0.14/-0.00/-0.15 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 22.61張 |
成交量趨勢 | -64.88% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 25.60 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 25.09 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 27.30 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.42% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.98% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:88.57% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.42個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:55.05%
- 中期(20日)波動率:48.48%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:11.01
- 價格波動範圍:2.66 ~ 43.05
- 價格變異係數:67.15%
風險指標
- 最大回撤:-81.73%
- 回撤恢復天數:-1236天
- 風險調整後收益:0.29
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-11.90%
- 近期波動率:33.95%
- 近期最大回撤:-13.47%
- 近期上漲天數比例:35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-3211.61%
- 波動率相對表現:-26.60%
- 回撤相對表現:+68.27%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:37.93%
- 近90日上漲機率:34.83%
- 歷史整體上漲機率:33.70%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 28.57%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-12 19:24:13
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置