東華的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3716.00
平均收盤價11.01
收盤價標準差7.39
最高價43.05
最低價2.66
平均成交量(張)187.43
成交量標準差(張)632.86
平均成交金額2215794.88
平均成交筆數64.41
平均漲跌幅0.33
上漲天數比例36.95
最大單日漲幅21.22
最大單日跌幅-15.74
年化波動率60.21
最大回撤-81.73

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一11.187.63187.3368.380.2736.08
週二11.057.42185.3863.890.4036.30
週三10.897.30186.4865.200.2737.73
週四10.867.21199.3865.050.2735.80
週五11.157.46178.9959.840.4238.93
週六6.852.45160.8849.000.6633.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2626.4543.4826.4726.88-0.41-0.460.000.06
2025-02-2726.8546.9426.5326.88-0.35-0.440.000.09
2025-03-0326.3047.9226.4926.83-0.34-0.420.000.08
2025-03-0426.2041.3026.4526.79-0.34-0.400.000.07
2025-03-0526.9056.9026.5226.79-0.28-0.380.000.10
2025-03-06nan56.9026.5226.79-0.28-0.360.000.08
2025-03-0726.1056.9026.4426.74-0.30-0.340.000.05
2025-03-1026.0563.4626.3826.69-0.30-0.340.000.03
2025-03-1125.7055.1726.2826.61-0.34-0.340.000.00
2025-03-1225.9054.3926.2226.56-0.34-0.34-1.00-0.00

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1926.450中性
2025-02-2026.201買入
2025-02-2126.351買入
2025-02-2426.350中性
2025-02-2526.350中性
2025-02-2626.450中性
2025-02-2726.850中性
2025-03-0326.300中性
2025-03-0426.200中性
2025-03-0526.901買入
2025-03-06nan0中性
2025-03-0726.100中性
2025-03-1026.050中性
2025-03-1125.700中性
2025-03-1225.90-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1926.45持平持平持平持平持平
2025-02-2026.20持平持平持平持平買入
2025-02-2126.35持平持平買入持平持平
2025-02-2426.35持平持平持平持平持平
2025-02-2526.35持平持平持平持平持平
2025-02-2626.45持平持平持平持平持平
2025-02-2726.85持平持平持平持平持平
2025-03-0326.30持平持平持平持平持平
2025-03-0426.20持平持平持平持平持平
2025-03-0526.90買入持平持平持平持平
2025-03-06nan持平持平持平持平持平
2025-03-0726.10持平持平持平持平持平
2025-03-1026.05持平持平持平持平持平
2025-03-1125.70持平持平持平持平持平
2025-03-1225.90持平持平賣出持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險38.67
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2935.32
索提諾比率0.45
波動率比率(上行/下行)1.91
95%VaR-5.07
99%VaR-9.05

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.79
年化波動率60.21
5日波動率2.44
10日波動率2.64
20日波動率2.78
60日波動率2.99
上行波動率4.66
下行波動率2.44
收益率峰度518.54
收益率偏度13.92
最大單日漲幅141.30
最大單日跌幅-26.86
波動率比率(上行/下行)1.91
平均真實範圍(ATR)0.40
ATR百分比3.07

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
15.7571115.28181443.750.365824
21.8813410.09914500.169786
32.071636.3008614500.302334
4-0.053255210.72481233.3333-0.0205059
5-5.063739.763661120-0.535701
61.965759.526131233.33330.188857
76.96166.274121266.66671.08301
8-9.9394616.4081113.3333-0.615928
97.3066622.087212600.323264
10-3.3168.069091026.6667-0.431606
117.2153333.32471226.66670.211514
121.08547.034091346.66670.130612

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
97.3066622.087212600.323264
117.2153333.32471226.66670.211514
76.96166.274121266.66671.08301

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-9.9394616.4081113.3333-0.615928
5-5.063739.763661120-0.535701
10-3.3168.069091026.6667-0.431606

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
987.3066660
11107.2153326.6667
766.961666.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-9.9394686.6667
54-5.0637380
109-3.31673.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.34
趨勢持續性45.37

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.63
趨勢持續性45.59

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.17
趨勢持續性45.18

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.18
趨勢持續性47.31

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度nan
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度nan
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度nan
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度nan

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.42
成交量動量inf
動量持續性37.43

10日動量


指標數值
價格動量0.70
成交量動量inf
動量持續性36.68

20日動量


指標數值
價格動量1.11
成交量動量inf
動量持續性36.73

60日動量


指標數值
價格動量2.61
成交量動量inf
動量持續性37.97

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.11
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率19.59
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度nan

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量13.03
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率34.83
長期上漲機率33.70

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.0329-0.00190.2335
Volume_Shares0.03291.00000.05510.0632
RSI_14-0.00190.05511.00000.2909
MACD0.23350.06320.29091.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲49.810%
下跌30.507%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-7.05%
22454.90%
3341-1.17%
4291-11.34%
531831.13%
6307-6.19%
7326-11.35%
83300.91%
93050.00%
1030813.64%
1131638.92%
123311.21%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 38.92%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -11.35%)

  • 平均準確率:4.47%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.82%
33410.59%
42910.00%
5318-1.57%
63070.65%
73260.31%
8330-1.82%
93050.98%
10308-0.32%
113160.00%
123310.60%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 0.98%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -1.82%)

  • 平均準確率:-0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-7.38%
2245-6.53%
3341-1.17%
4291-7.22%
531810.69%
6307-8.79%
7326-11.35%
8330-0.61%
9305-9.51%
103084.55%
1131620.89%
123310.91%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 20.89%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -11.35%)

  • 平均準確率:-1.29%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22450.82%
3341-1.17%
42910.69%
53180.00%
63070.98%
73260.00%
8330-2.12%
93052.30%
10308-0.65%
113160.32%
123310.91%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 2.30%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -2.12%)

  • 平均準確率:0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.00%
3341-0.88%
4291-2.75%
53183.46%
6307-4.23%
7326-0.92%
83300.91%
9305-0.33%
10308-0.32%
113162.22%
123310.30%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 3.46%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -4.23%)

  • 平均準確率:-0.24%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12983.36%
22459.80%
33411.47%
4291-2.06%
531818.55%
63075.21%
73260.61%
83304.55%
93056.56%
1030810.39%
1131615.51%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 18.55%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -2.06%)

  • 平均準確率:6.04%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 25.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 25.600


潛在阻力位 (由低到高)



  • 27.300


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.012
上漲比例36.696

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.010
上漲比例37.821

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.01372620.17615236.8778
20.01820540.058497534.9345
30.0164593-0.011470338.3975
40.01895710.089814137.4869

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.017392535.8263
20.014460734.6109
30.018588137.3425
40.0082432438.273
50.041287941.8919

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.017
上漲天數比例36.948
下跌天數比例32.320
平盤天數比例18.138

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例18.299
平均漲幅2.790
平均成交量變化(張)272.189

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例15.393
平均漲幅1.820
平均成交量變化(張)-46.241

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例31.055
平均跌幅-1.694
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例35.253
平均跌幅-1.325
平均成交量變化(張)-57.943

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率12.298
平均漲跌幅1.407
上漲比例49.672
平均成交量(張)506.407

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.033
成交量變化與價格變化相關係數0.145

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.58%16.3010.92%23.82%66.67%
最近一周-1.15%11.5227.58%30.32%57.14%
最近半個月-2.08%9.8027.63%22.51%33.33%
最近一個月-6.83%22.61-64.88%25.24%33.33%
最近兩個月-11.90%25.26-36.13%33.95%33.33%
最近三個月-17.52%26.16-83.51%29.54%33.33%
最近半年-15.77%89.74-64.61%45.41%36.11%
最近一年9.75%94.43-44.29%40.04%44.11%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天57.7/63.5/54.4/-9.1nan%/nan%/nan%0.01/0.03/-0.00/-0.04
最近一周55.0/41.3/54.4/13.115.4%/nan%/nan%0.05/0.07/-0.00/-0.07
最近半個月49.1/39.4/54.4/15.0-15.3%/nan%/nan%0.04/-0.01/-0.00/0.01
最近一個月43.1/41.3/54.4/13.1-50.9%/nan%/nan%-0.02/0.03/-0.00/-0.04
最近兩個月53.1/97.7/54.4/-43.3-46.2%/nan%/nan%0.03/0.21/-0.00/-0.22
最近三個月45.3/46.1/54.4/8.3-51.9%/nan%/nan%0.00/-0.08/-0.00/0.08
最近半年47.2/58.1/54.4/-3.7-24.2%/nan%/nan%0.00/0.17/-0.00/-0.17
最近一年47.9/77.8/54.4/-23.4-19.0%/nan%/nan%-0.01/0.14/-0.00/-0.15

成交量分析


指標數值
近期平均成交量22.61張
成交量趨勢-64.88%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點25.60

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位25.09 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標27.30 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.42% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.98% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:88.57% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.42個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:55.05%

  • 中期(20日)波動率:48.48%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:11.01

  • 價格波動範圍:2.66 ~ 43.05

  • 價格變異係數:67.15%


風險指標



  • 最大回撤:-81.73%

  • 回撤恢復天數:-1236天

  • 風險調整後收益:0.29


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-11.90%

  • 近期波動率:33.95%

  • 近期最大回撤:-13.47%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3211.61%

  • 波動率相對表現:-26.60%

  • 回撤相對表現:+68.27%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:34.83%

  • 歷史整體上漲機率:33.70%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:24:13



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