1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 1505.00 |
平均收盤價 | 64.97 |
收盤價標準差 | 6.79 |
最高價 | 86.90 |
最低價 | 45.85 |
平均成交量(張) | 16.55 |
成交量標準差(張) | 38.13 |
平均成交金額 | 1075344.33 |
平均成交筆數 | 27.05 |
平均漲跌幅 | 0.08 |
上漲天數比例 | 41.06 |
最大單日漲幅 | 11.19 |
最大單日跌幅 | -8.64 |
年化波動率 | 19.17 |
最大回撤 | -30.01 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 64.86 | 6.87 | 19.47 | 33.27 | 0.22 | 44.15 |
週二 | 64.95 | 6.75 | 15.90 | 26.91 | 0.05 | 38.96 |
週三 | 65.00 | 6.87 | 15.92 | 28.86 | 0.07 | 43.97 |
週四 | 64.98 | 6.80 | 14.92 | 23.10 | 0.05 | 40.67 |
週五 | 65.04 | 6.72 | 16.58 | 22.95 | -0.01 | 37.46 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-26 | 72.00 | 90.00 | 70.63 | 69.81 | 0.82 | 0.69 | 0.00 | 0.13 |
2025-02-27 | 71.00 | 69.57 | 70.69 | 69.90 | 0.79 | 0.71 | 0.00 | 0.08 |
2025-03-03 | 70.60 | 58.14 | 70.67 | 69.95 | 0.72 | 0.71 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-04 | 71.40 | 70.21 | 70.78 | 70.06 | 0.73 | 0.72 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-05 | 72.00 | 70.83 | 70.97 | 70.20 | 0.77 | 0.73 | 0.00 | 0.04 |
2025-03-06 | 72.30 | 71.43 | 71.18 | 70.36 | 0.82 | 0.75 | 0.00 | 0.07 |
2025-03-07 | 72.60 | 72.00 | 71.40 | 70.52 | 0.87 | 0.77 | 0.00 | 0.10 |
2025-03-10 | 74.00 | 77.05 | 71.80 | 70.78 | 1.02 | 0.82 | 0.00 | 0.20 |
2025-03-11 | 73.90 | 75.81 | 72.12 | 71.01 | 1.11 | 0.88 | 0.00 | 0.23 |
2025-03-12 | 73.90 | 75.81 | 72.39 | 71.23 | 1.17 | 0.94 | 0.00 | 0.23 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-19 | 70.80 | -1 | 賣出 |
2025-02-20 | nan | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 70.70 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 71.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 71.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 72.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 71.00 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 70.60 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 71.40 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 72.00 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 72.30 | -1 | 賣出 |
2025-03-07 | 72.60 | -1 | 賣出 |
2025-03-10 | 74.00 | -1 | 賣出 |
2025-03-11 | 73.90 | -1 | 賣出 |
2025-03-12 | 73.90 | -1 | 賣出 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-19 | 70.80 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-20 | nan | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-21 | 70.70 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-24 | 71.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-25 | 71.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 72.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-27 | 71.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 70.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-04 | 71.40 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 72.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 72.30 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 72.60 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | 74.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 73.90 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 73.90 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 17.66 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 553.78 |
索提諾比率 | 0.12 |
波動率比率(上行/下行) | 0.85 |
95%VaR | -1.70 |
99%VaR | -3.70 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.21 |
年化波動率 | 19.17 |
5日波動率 | 0.91 |
10日波動率 | 0.97 |
20日波動率 | 1.02 |
60日波動率 | 1.09 |
上行波動率 | 0.94 |
下行波動率 | 1.11 |
收益率峰度 | 15.17 |
收益率偏度 | -0.82 |
最大單日漲幅 | 9.69 |
最大單日跌幅 | -10.15 |
波動率比率(上行/下行) | 0.85 |
平均真實範圍(ATR) | 0.85 |
ATR百分比 | 1.31 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.07877 | 3.8995 | 7 | 42.8571 | -0.319385 |
2 | -0.320398 | 2.24379 | 7 | 42.8571 | -0.217072 |
3 | 5.92132 | 5.5758 | 7 | 85.7143 | 1.03208 |
4 | 3.93647 | 8.30587 | 6 | 66.6667 | 0.453872 |
5 | 2.12127 | 4.03599 | 6 | 83.3333 | 0.484293 |
6 | 1.1235 | 4.52401 | 6 | 66.6667 | 0.211501 |
7 | -5.6548 | 4.03008 | 6 | 16.6667 | -1.4445 |
8 | 0.5333 | 4.0105 | 6 | 66.6667 | 0.0914183 |
9 | -0.430913 | 1.80889 | 6 | 33.3333 | -0.330358 |
10 | -0.0509221 | 3.53091 | 6 | 66.6667 | -0.0616241 |
11 | -0.0733699 | 3.75424 | 6 | 50 | -0.0639375 |
12 | -1.86882 | 4.57546 | 7 | 57.1429 | -0.444871 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 5.92132 | 5.5758 | 7 | 85.7143 | 1.03208 |
4 | 3.93647 | 8.30587 | 6 | 66.6667 | 0.453872 |
5 | 2.12127 | 4.03599 | 6 | 83.3333 | 0.484293 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -5.6548 | 4.03008 | 6 | 16.6667 | -1.4445 |
12 | -1.86882 | 4.57546 | 7 | 57.1429 | -0.444871 |
1 | -1.07877 | 3.8995 | 7 | 42.8571 | -0.319385 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | 5.92132 | 85.7143 |
4 | 3 | 3.93647 | 66.6667 |
5 | 4 | 2.12127 | 83.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -5.6548 | 83.3333 |
12 | 11 | -1.86882 | 42.8571 |
1 | 12 | -1.07877 | 57.1429 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.12 |
趨勢持續性 | 49.44 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.25 |
趨勢持續性 | 50.37 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.55 |
趨勢持續性 | 50.63 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.73 |
趨勢持續性 | 53.69 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 2.63 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.12 |
成交量動量 | 521.03 |
動量持續性 | 48.97 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.24 |
成交量動量 | 1384.25 |
動量持續性 | 49.70 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.56 |
成交量動量 | 2230.06 |
動量持續性 | 50.17 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.74 |
成交量動量 | 1393.91 |
動量持續性 | 53.29 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.02 |
成交量動量變化率 | 0.25 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 11.24 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | nan |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 10.73 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 55.17 |
中期上漲機率 | 39.33 |
長期上漲機率 | 42.95 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.0189 | 0.1423 | 0.3788 |
Volume_Shares | 0.0189 | 1.0000 | 0.1740 | 0.0485 |
RSI_14 | 0.1423 | 0.1740 | 1.0000 | 0.6297 |
MACD | 0.3788 | 0.0485 | 0.6297 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 60.000% |
下跌 | 38.602% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 124 | 17.74% |
2 | 110 | 1.82% |
3 | 139 | -84.89% |
4 | 115 | -60.00% |
5 | 128 | -73.44% |
6 | 120 | -57.50% |
7 | 131 | 67.94% |
8 | 131 | -10.69% |
9 | 122 | 8.20% |
10 | 119 | -23.53% |
11 | 129 | 19.38% |
12 | 137 | 20.44% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 67.94%)
- 最差表現月份:3月 (準確率: -84.89%)
- 平均準確率:-14.54%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 124 | -2.42% |
2 | 110 | 1.82% |
3 | 139 | 1.44% |
4 | 115 | -1.74% |
5 | 128 | 1.56% |
6 | 120 | -0.83% |
7 | 131 | -1.53% |
8 | 131 | 0.76% |
9 | 122 | 0.82% |
10 | 119 | 1.68% |
11 | 129 | -0.78% |
12 | 137 | 2.19% |
- 最佳表現月份:12月 (準確率: 2.19%)
- 最差表現月份:1月 (準確率: -2.42%)
- 平均準確率:0.25%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 124 | 12.10% |
2 | 110 | -6.36% |
3 | 139 | -46.04% |
4 | 115 | -26.96% |
5 | 128 | -25.78% |
6 | 120 | -15.83% |
7 | 131 | 25.95% |
8 | 131 | -7.63% |
9 | 122 | 9.02% |
10 | 119 | -8.40% |
11 | 129 | 6.20% |
12 | 137 | 2.92% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 25.95%)
- 最差表現月份:3月 (準確率: -46.04%)
- 平均準確率:-6.74%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 124 | -0.81% |
2 | 110 | 0.91% |
3 | 139 | 0.72% |
4 | 115 | -1.74% |
5 | 128 | 0.00% |
6 | 120 | -0.83% |
7 | 131 | 1.53% |
8 | 131 | 0.76% |
9 | 122 | -0.82% |
10 | 119 | -1.68% |
11 | 129 | 0.78% |
12 | 137 | 0.73% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 1.53%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -1.74%)
- 平均準確率:-0.04%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 124 | 1.61% |
2 | 110 | -1.82% |
3 | 139 | -10.07% |
4 | 115 | -6.09% |
5 | 128 | -9.38% |
6 | 120 | -8.33% |
7 | 131 | 6.11% |
8 | 131 | -3.05% |
9 | 122 | 2.46% |
10 | 119 | -4.20% |
11 | 129 | -0.78% |
12 | 137 | -1.46% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 6.11%)
- 最差表現月份:3月 (準確率: -10.07%)
- 平均準確率:-2.92%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 124 | 7.26% |
2 | 110 | 7.27% |
3 | 139 | -30.94% |
4 | 115 | -23.48% |
5 | 128 | -39.84% |
6 | 120 | -31.67% |
7 | 131 | 35.88% |
8 | 131 | -1.53% |
9 | 122 | -3.28% |
10 | 119 | -10.92% |
11 | 129 | 13.95% |
12 | 137 | 16.06% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 35.88%)
- 最差表現月份:5月 (準確率: -39.84%)
- 平均準確率:-5.10%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 73.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 69.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 74.100
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.077 |
上漲比例 | 42.105 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.079 |
上漲比例 | 45.223 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.055 | 0.0947663 | 44.2359 |
2 | 0.0710744 | 0.113231 | 44.3526 |
3 | 0.0454308 | -0.0854522 | 39.3229 |
4 | 0.010733 | -0.0498614 | 36.6234 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.0509119 | 40.1813 |
2 | -0.0122126 | 40.1146 |
3 | 0.0115922 | 37.9501 |
4 | 0.112464 | 43.3526 |
5 | 0.10339 | 49.1525 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.045 |
上漲天數比例 | 41.063 |
下跌天數比例 | 36.412 |
平盤天數比例 | 22.060 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.532 |
平均漲幅 | 0.919 |
平均成交量變化(張) | 189.928 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.392 |
平均漲幅 | 0.742 |
平均成交量變化(張) | -44.144 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 27.907 |
平均跌幅 | -0.605 |
平均成交量變化(張) | 7694.564 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 29.169 |
平均跌幅 | -0.604 |
平均成交量變化(張) | -45.224 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.100 |
平均漲跌幅 | 0.248 |
上漲比例 | 43.421 |
平均成交量(張) | 39.258 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.019 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.243 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | -0.14% | 30.06 | -81.11% | 1.52% | 33.33% |
最近一周 | 3.50% | 30.50 | -2.57% | 11.85% | 57.14% |
最近半個月 | 4.38% | 18.53 | 78.72% | 13.32% | 40.00% |
最近一個月 | 8.04% | 13.92 | 7.31% | 10.07% | 46.67% |
最近兩個月 | 10.30% | 9.22 | -28.44% | 9.87% | 45.00% |
最近三個月 | 8.36% | 9.23 | 420.82% | 11.03% | 43.33% |
最近半年 | 3.94% | 11.69 | -24.69% | 15.46% | 45.00% |
最近一年 | 9.64% | 15.45 | 69.79% | 13.37% | 41.10% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 76.2/77.0/75.8/-1.2 | nan%/nan%/nan% | 0.22/0.20/0.23/0.04 |
最近一周 | 73.3/70.2/75.8/5.6 | nan%/nan%/nan% | 0.13/0.01/0.23/0.22 |
最近半個月 | 77.2/85.3/75.8/-9.5 | 75.0%/nan%/nan% | 0.11/0.16/0.23/0.07 |
最近一個月 | 72.5/41.0/75.8/34.8 | 93.6%/nan%/nan% | 0.11/0.01/0.23/0.23 |
最近兩個月 | 60.9/41.1/75.8/34.7 | 8.7%/nan%/nan% | 0.06/-0.05/0.23/0.28 |
最近三個月 | 56.0/39.3/75.8/36.5 | -0.3%/nan%/nan% | 0.02/-0.07/0.23/0.30 |
最近半年 | 55.4/61.4/75.8/14.4 | -0.7%/nan%/nan% | -0.01/-0.12/0.23/0.35 |
最近一年 | 52.9/58.8/75.8/17.0 | 1.3%/nan%/nan% | 0.01/0.07/0.23/0.16 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 13.92張 |
成交量趨勢 | 7.31% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 69.80 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 68.40 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 74.10 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:97.06% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:88.21% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:34.35% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.60個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:17.72%
- 中期(20日)波動率:17.51%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:64.97
- 價格波動範圍:45.85 ~ 86.90
- 價格變異係數:10.46%
風險指標
- 最大回撤:-30.01%
- 回撤恢復天數:868天
- 風險調整後收益:0.11
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:10.30%
- 近期波動率:9.87%
- 近期最大回撤:-1.94%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+747.42%
- 波動率相對表現:-9.57%
- 回撤相對表現:+28.07%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:55.17%
- 近90日上漲機率:39.33%
- 歷史整體上漲機率:42.95%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 71.43%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-12 19:23:55
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置