廣華-KY的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2984.00
平均收盤價76.65
收盤價標準差29.45
最高價144.50
最低價26.70
平均成交量(張)480.42
成交量標準差(張)610.34
平均成交金額44061512.79
平均成交筆數344.60
平均漲跌幅-0.21
上漲天數比例37.23
最大單日漲幅11.01
最大單日跌幅-9.01
年化波動率31.62
最大回撤-81.06

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一76.2629.52473.73345.94-0.2836.46
週二76.3829.50487.42351.09-0.1738.58
週三76.7029.40496.93353.12-0.1539.07
週四76.9829.44482.69344.95-0.2336.68
週五76.4529.51463.14328.93-0.2335.17
週六99.3117.47345.72263.580.1841.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2629.6067.6529.1728.810.370.320.000.05
2025-02-2730.0071.7929.3028.900.400.340.000.07
2025-03-0330.1573.8129.4328.990.440.360.000.09
2025-03-0430.1075.6129.5329.070.460.380.000.08
2025-03-0529.9070.4529.5929.130.460.390.000.06
2025-03-0630.0071.7429.6529.200.460.410.000.05
2025-03-0729.9078.5729.6929.250.440.410.000.03
2025-03-1030.1576.3229.7629.320.450.420.000.03
2025-03-1130.1575.6829.8229.380.440.420.000.02
2025-03-1230.1072.9729.8629.430.430.430.000.01

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1929.25-1賣出
2025-02-2029.15-1賣出
2025-02-2129.200中性
2025-02-2429.400中性
2025-02-2529.450中性
2025-02-2629.600中性
2025-02-2730.00-2強烈賣出
2025-03-0330.15-3強烈賣出
2025-03-0430.10-3強烈賣出
2025-03-0529.90-1賣出
2025-03-0630.00-1賣出
2025-03-0729.90-1賣出
2025-03-1030.15-1賣出
2025-03-1130.15-1賣出
2025-03-1230.10-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1929.25持平賣出持平持平持平
2025-02-2029.15持平賣出持平持平持平
2025-02-2129.20持平持平持平持平持平
2025-02-2429.40持平持平持平持平持平
2025-02-2529.45持平持平持平持平持平
2025-02-2629.60持平持平持平持平持平
2025-02-2730.00持平賣出持平賣出持平
2025-03-0330.15持平賣出持平賣出賣出
2025-03-0430.10持平賣出持平賣出賣出
2025-03-0529.90持平賣出持平持平持平
2025-03-0630.00持平賣出持平持平持平
2025-03-0729.90持平賣出持平持平持平
2025-03-1030.15持平賣出持平持平持平
2025-03-1130.15持平賣出持平持平持平
2025-03-1230.10持平賣出持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.86
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數267.62
索提諾比率-0.23
波動率比率(上行/下行)1.16
95%VaR-2.92
99%VaR-5.68

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.99
年化波動率31.62
5日波動率1.66
10日波動率1.77
20日波動率1.83
60日波動率1.90
上行波動率1.60
下行波動率1.38
收益率峰度4.75
收益率偏度0.31
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.99
波動率比率(上行/下行)1.16
平均真實範圍(ATR)2.08
ATR百分比2.62

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.461874.880181338.4615-0.333704
23.665464.77681376.92310.732457
3-2.950247.881021330.7692-0.395495
41.0833210.23161233.33330.0895908
5-0.595166.660081258.3333-0.114387
60.4836866.5225712500.0486034
7-4.850887.573791233.3333-0.662489
8-1.882599.035261250-0.226807
9-0.10216510.63741233.3333-0.0252723
10-1.9635613.08671233.3333-0.162778
112.109197.7355112750.251118
120.560627.241641353.84620.0544012

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
23.665464.77681376.92310.732457
112.109197.7355112750.251118
41.0833210.23161233.33330.0895908

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-4.850887.573791233.3333-0.662489
3-2.950247.881021330.7692-0.395495
10-1.9635613.08671233.3333-0.162778

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
213.6654676.9231
11102.1091975
431.0833233.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-4.8508866.6667
32-2.9502469.2308
109-1.9635666.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.05
趨勢持續性45.64

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.11
趨勢持續性48.06

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.26
趨勢持續性46.95

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.99
趨勢持續性41.39

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.10
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.72
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.55
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.61

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.05
成交量動量59.73
動量持續性45.64

10日動量


指標數值
價格動量-0.11
成交量動量64.73
動量持續性48.06

20日動量


指標數值
價格動量-0.26
成交量動量78.85
動量持續性46.95

60日動量


指標數值
價格動量-0.99
成交量動量97.42
動量持續性41.39

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率9.89
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.55

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量39.37
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率46.07
長期上漲機率43.25

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.40050.15620.2150
Volume_Shares0.40051.00000.28880.3620
RSI_140.15620.28881.00000.6017
MACD0.21500.36200.60171.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.192%
下跌37.166%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
124311.11%
2197-32.99%
327229.78%
423121.21%
525425.59%
62440.00%
726133.33%
826343.73%
92430.00%
1024538.37%
11257-2.72%
122745.84%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 43.73%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -32.99%)

  • 平均準確率：14.44%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12430.82%
21971.52%
3272-2.21%
42310.00%
52541.97%
6244-1.23%
7261-0.38%
8263-0.38%
92430.41%
10245-0.82%
112571.95%
12274-0.73%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 1.97%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -2.21%)

  • 平均準確率：0.08%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12431.23%
2197-17.26%
32727.35%
42314.76%
525413.39%
6244-6.15%
72618.05%
826320.91%
9243-1.23%
1024519.18%
11257-2.72%
122741.82%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 20.91%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -17.26%)

  • 平均準確率：4.11%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1243-1.23%
21971.52%
3272-0.74%
42310.00%
52541.97%
6244-1.23%
7261-1.15%
82631.52%
9243-0.82%
10245-1.22%
112571.95%
12274-0.36%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 1.97%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -1.23%)

  • 平均準確率：0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12431.23%
2197-6.09%
32725.51%
42313.46%
52542.76%
62440.00%
72613.83%
82634.18%
9243-0.82%
102454.08%
11257-3.11%
12274-1.46%


  • 最佳表現月份：3月 (準確率: 5.51%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -6.09%)

  • 平均準確率：1.13%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12439.05%
2197-12.69%
327219.85%
423112.99%
52545.51%
62448.61%
726122.99%
826317.49%
92432.47%
1024517.14%
11257-0.78%
122746.57%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 22.99%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -12.69%)

  • 平均準確率：9.10%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 30.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 29.577

  • 28.622

  • 28.469


潛在阻力位 (由低到高)



  • 30.533

  • 30.550


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.054
上漲比例39.825

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.130
上漲比例39.075

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1448030.011092837.7809
2-0.2486970.019733934.2936
3-0.153911-0.09673638.8527
4-0.1731960.021948337.8866

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.10090938.1818
2-0.32033535.277
3-0.15635636.2994
4-0.17060537.7522
5-0.09067841.5254

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.180
上漲天數比例37.232
下跌天數比例55.362
平盤天數比例7.406

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.458
平均漲幅1.988
平均成交量變化(張)131.101

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.772
平均漲幅0.986
平均成交量變化(張)-35.123

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.794
平均跌幅-1.534
平均成交量變化(張)81.495

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.976
平均跌幅-0.935
平均成交量變化(張)-36.935

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.584
平均漲跌幅1.372
上漲比例70.280
平均成交量(張)1305.061

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.401
成交量變化與價格變化相關係數0.275

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.17%54.55-12.37%1.86%66.67%
最近一周0.00%77.26-65.13%8.37%71.43%
最近半個月2.91%102.23-86.05%8.59%80.00%
最近一個月9.06%95.26-24.02%12.65%66.67%
最近兩個月3.26%97.66-22.33%14.87%50.00%
最近三個月-3.99%140.54-67.86%16.72%43.33%
最近半年-9.20%154.21-51.99%23.19%41.11%
最近一年-19.09%155.98-75.01%22.88%40.27%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天75.0/76.3/73.0/-3.364.7%/-19.0%/54.7%0.02/0.03/0.01/-0.02
最近一周74.5/75.6/73.0/-2.670.2%/-46.7%/54.7%0.04/0.08/0.01/-0.08
最近半個月73.3/83.0/73.0/-10.067.5%/3.2%/54.7%0.05/0.08/0.01/-0.08
最近一個月72.9/49.2/73.0/23.872.7%/12.1%/54.7%0.11/0.10/0.01/-0.10
最近兩個月54.1/38.7/73.0/34.38.1%/93.3%/54.7%0.07/0.04/0.01/-0.04
最近三個月46.3/33.3/73.0/39.6-14.2%/124.0%/54.7%0.01/-0.23/0.01/0.24
最近半年45.4/32.7/73.0/40.2-15.4%/189.3%/54.7%0.01/-0.06/0.01/0.07
最近一年46.0/71.5/73.0/1.5-12.7%/-9.2%/54.7%0.02/0.54/0.01/-0.53

成交量分析


指標數值
近期平均成交量95.26張
成交量趨勢-24.02%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點29.58
第2個買點28.62
第3個買點28.47

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位27.90 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標30.53 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.24% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：97.20% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：86.13% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.75個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：32.22%

  • 中期(20日)波動率：30.79%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：76.65

  • 價格波動範圍：26.70 ~ 144.50

  • 價格變異係數：38.42%


風險指標



  • 最大回撤：-81.06%

  • 回撤恢復天數：-683天

  • 風險調整後收益：-0.16


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：3.26%

  • 近期波動率：14.87%

  • 近期最大回撤：-7.72%

  • 近期上漲天數比例：48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+658.13%

  • 波動率相對表現：-17.00%

  • 回撤相對表現：+72.28%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：58.62%

  • 近90日上漲機率：46.07%

  • 歷史整體上漲機率：43.25%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:23:51



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置