達新的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3699.00
平均收盤價41.18
收盤價標準差20.36
最高價89.50
最低價20.40
平均成交量(張)167.12
成交量標準差(張)421.35
平均成交金額7112034.47
平均成交筆數90.63
平均漲跌幅0.02
上漲天數比例41.69
最大單日漲幅8.51
最大單日跌幅-10.20
年化波動率22.81
最大回撤-42.86

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一41.2620.33182.2996.890.0240.50
週二41.2920.42158.1291.80-0.0636.98
週三41.3220.45168.6888.230.1245.11
週四41.2020.42174.6295.34-0.0541.95
週五41.0920.35153.7181.880.0744.12
週六26.502.7180.0137.67-0.1833.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-26nan62.2669.0568.780.270.050.000.23
2025-02-2769.5063.4669.1368.830.290.100.000.20
2025-03-0369.3068.7569.1668.870.290.130.000.15
2025-03-0469.8071.7069.2568.940.320.170.000.15
2025-03-0569.1065.5269.2368.950.280.190.000.09
2025-03-0669.1058.3369.2168.960.250.200.000.05
2025-03-0769.8071.4369.3069.020.280.220.000.06
2025-03-1070.0068.8969.4169.100.310.240.000.08
2025-03-1169.5064.5869.4269.130.300.250.000.05
2025-03-1269.6063.8369.4569.160.290.260.000.03

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1968.70-1賣出
2025-02-2069.20-1賣出
2025-02-2169.80-1賣出
2025-02-2470.20-2強烈賣出
2025-02-2569.90-1賣出
2025-02-26nan0中性
2025-02-2769.500中性
2025-03-0369.300中性
2025-03-0469.80-1賣出
2025-03-0569.100中性
2025-03-0669.100中性
2025-03-0769.80-1賣出
2025-03-1070.000中性
2025-03-1169.500中性
2025-03-1269.600中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1968.70持平持平持平持平賣出
2025-02-2069.20持平持平持平持平賣出
2025-02-2169.80持平持平持平持平賣出
2025-02-2470.20持平賣出持平持平賣出
2025-02-2569.90持平持平持平持平賣出
2025-02-26nan持平持平持平持平持平
2025-02-2769.50持平持平持平持平持平
2025-03-0369.30持平持平持平持平持平
2025-03-0469.80持平賣出持平持平持平
2025-03-0569.10持平持平持平持平持平
2025-03-0669.10持平持平持平持平持平
2025-03-0769.80持平賣出持平持平持平
2025-03-1070.00持平持平持平持平持平
2025-03-1169.50持平持平持平持平持平
2025-03-1269.60持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險15.49
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1737.12
索提諾比率0.51
波動率比率(上行/下行)1.60
95%VaR-1.53
99%VaR-3.77

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.44
年化波動率22.81
5日波動率0.95
10日波動率1.03
20日波動率1.09
60日波動率1.17
上行波動率1.56
下行波動率0.98
收益率峰度119.67
收益率偏度5.64
最大單日漲幅30.74
最大單日跌幅-9.93
波動率比率(上行/下行)1.60
平均真實範圍(ATR)0.58
ATR百分比1.50

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.4175072.6161643.75-0.223308
21.561924.551061656.250.306579
31.049892.816051668.750.313637
4-0.2622753.402311540-0.126074
50.7385225.909691553.33330.0967656
6-1.290515.520041546.6667-0.26398
7-1.604275.3767156.66667-0.329373
8-0.6488613.476681546.6667-0.23457
90.8855195.3189915600.135148
101.915078.597911553.33330.203352
113.369037.35281573.33330.435529
123.39048.2493415600.390787

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
123.39048.2493415600.390787
113.369037.35281573.33330.435529
101.915078.597911553.33330.203352

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-1.604275.3767156.66667-0.329373
6-1.290515.520041546.6667-0.26398
8-0.6488613.476681546.6667-0.23457

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12113.390460
11103.3690373.3333
1091.9150753.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-1.6042793.3333
65-1.2905153.3333
87-0.64886153.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性46.58

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.38
趨勢持續性47.42

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.77
趨勢持續性49.15

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.34
趨勢持續性52.80

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.35
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度nan
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度nan
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度nan

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量inf
動量持續性46.36

10日動量


指標數值
價格動量0.38
成交量動量inf
動量持續性47.23

20日動量


指標數值
價格動量0.78
成交量動量inf
動量持續性48.96

60日動量


指標數值
價格動量2.36
成交量動量inf
動量持續性52.69

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率10.94
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度nan

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量5.07
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率33.71
長期上漲機率42.24

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.0268-0.00110.1288
Volume_Shares0.02681.00000.14490.2708
RSI_14-0.00110.14491.00000.5218
MACD0.12880.27080.52181.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.333%
下跌40.878%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-9.40%
2245-9.80%
3341-2.93%
42914.12%
531811.64%
630712.38%
732645.09%
8330-10.30%
93051.64%
10291-2.41%
11323-38.39%
12324-20.06%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 45.09%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -38.39%)

  • 平均準確率:-1.53%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.82%
3341-0.29%
4291-1.03%
53180.31%
63070.98%
7326-2.15%
83300.91%
93050.66%
102910.34%
113230.93%
123240.00%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 0.98%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -2.15%)

  • 平均準確率:0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.36%
2245-5.31%
3341-4.11%
42910.34%
53182.83%
63074.89%
732618.40%
8330-6.67%
9305-2.95%
102911.03%
11323-15.48%
12324-7.10%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 18.40%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -15.48%)

  • 平均準確率:-1.54%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22451.63%
3341-0.29%
4291-1.03%
53181.57%
6307-0.65%
73260.31%
8330-0.61%
93050.66%
10291-1.03%
113230.62%
123240.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.03%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.35%
2245-2.04%
3341-0.59%
42911.37%
53180.63%
63070.00%
73265.83%
8330-0.30%
9305-0.98%
10291-2.41%
11323-7.74%
12324-4.01%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 5.83%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -7.74%)

  • 平均準確率:-1.05%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
2245-4.90%
33412.35%
42914.47%
53186.29%
63077.17%
732622.70%
8330-3.64%
93054.26%
10291-0.34%
11323-16.72%
12324-8.95%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 22.70%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -16.72%)

  • 平均準確率:1.00%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 69.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 66.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 70.200


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.011
上漲比例41.391

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.017
上漲比例38.918

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.002324260.043487642.1946
20.00672867-0.018211240.8297
3-0.011875-0.014620640.6868
40.006156320.14647843.0704

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.002841641.9783
20.0089473741.1902
3-0.0090856542.3788
40.0042352941.7351
5-0.010884440.1361

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.001
上漲天數比例41.687
下跌天數比例42.660
平盤天數比例15.410

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.384
平均漲幅1.052
平均成交量變化(張)358.335

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.843
平均漲幅0.742
平均成交量變化(張)-43.983

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.440
平均跌幅-0.633
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.333
平均跌幅-0.571
平均成交量變化(張)-44.878

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.543
平均漲跌幅0.503
上漲比例53.077
平均成交量(張)664.517

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.027
成交量變化與價格變化相關係數0.103

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.57%5.9720.50%9.63%100.00%
最近一周-0.29%6.58296.87%11.52%57.14%
最近半個月1.31%12.86-76.69%10.08%53.33%
最近一個月2.81%11.83-46.85%10.26%43.33%
最近兩個月-1.28%14.35-68.36%9.28%35.00%
最近三個月-1.42%13.76-30.53%8.33%33.33%
最近半年-3.20%19.54-3.70%8.42%36.11%
最近一年-2.38%19.99-40.36%7.07%38.63%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天65.8/68.9/63.8/-5.1nan%/nan%/nan%0.05/0.08/0.03/-0.04
最近一周66.3/71.7/63.8/-7.9nan%/nan%/nan%0.07/0.15/0.03/-0.11
最近半個月65.0/54.2/63.8/9.7nan%/nan%/nan%0.15/0.17/0.03/-0.13
最近一個月53.8/30.4/63.8/33.4-38.2%/nan%/nan%0.12/-0.13/0.03/0.16
最近兩個月44.0/61.5/63.8/2.3-66.6%/nan%/nan%0.02/0.03/0.03/0.00
最近三個月45.9/44.8/63.8/19.0-58.3%/nan%/nan%0.01/0.02/0.03/0.01
最近半年47.4/53.3/63.8/10.5-22.7%/nan%/nan%0.00/0.01/0.03/0.02
最近一年49.3/41.0/63.8/22.8-1.1%/nan%/nan%-0.00/-0.18/0.03/0.21

成交量分析


指標數值
近期平均成交量11.83張
成交量趨勢-46.85%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點66.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位65.17 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標70.20 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.72% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.93% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:94.79% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.61個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:22.68%

  • 中期(20日)波動率:22.18%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:41.18

  • 價格波動範圍:20.40 ~ 89.50

  • 價格變異係數:49.45%


風險指標



  • 最大回撤:-42.86%

  • 回撤恢復天數:746天

  • 風險調整後收益:0.35


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-1.28%

  • 近期波動率:9.28%

  • 近期最大回撤:-5.52%

  • 近期上漲天數比例:31.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1139.73%

  • 波動率相對表現:-13.68%

  • 回撤相對表現:+37.34%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:33.71%

  • 歷史整體上漲機率:42.24%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 21.43%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 57.14%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:23:34



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