台聚的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價20.03
收盤價標準差7.22
最高價44.85
最低價8.11
平均成交量(張)4978.26
成交量標準差(張)9531.12
平均成交金額130483484.49
平均成交筆數1906.93
平均漲跌幅-0.15
上漲天數比例36.83
最大單日漲幅15.01
最大單日跌幅-13.93
年化波動率31.76
最大回撤-81.19

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一19.857.104794.811836.49-0.1836.71
週二19.987.204843.031861.63-0.2336.12
週三20.077.285061.051958.74-0.1337.15
週四20.127.315044.701932.81-0.0537.99
週五20.197.255209.591969.52-0.1836.63
週六18.175.642005.75689.00-0.1513.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2612.3561.7312.1511.850.300.230.000.07
2025-02-2711.9560.9812.1211.860.260.240.000.02
2025-03-0311.9057.1412.0811.860.220.24-1.00-0.01
2025-03-0411.7557.8912.0311.850.180.220.00-0.04
2025-03-0512.2560.4912.0711.880.190.220.00-0.03
2025-03-0612.0545.4512.0611.890.170.210.00-0.04
2025-03-0712.0036.2112.0511.900.150.200.00-0.04
2025-03-1012.3545.9012.1011.930.170.190.00-0.03
2025-03-1112.1547.4612.1111.950.160.180.00-0.03
2025-03-1211.8043.0812.0611.940.120.170.00-0.05

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1912.250中性
2025-02-2012.150中性
2025-02-2112.350中性
2025-02-2412.200中性
2025-02-2512.55-1賣出
2025-02-2612.350中性
2025-02-2711.950中性
2025-03-0311.90-1賣出
2025-03-0411.750中性
2025-03-0512.250中性
2025-03-0612.05-1賣出
2025-03-0712.000中性
2025-03-1012.350中性
2025-03-1112.151買入
2025-03-1211.80-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1912.25持平持平持平持平持平
2025-02-2012.15持平持平持平持平持平
2025-02-2112.35持平持平持平持平持平
2025-02-2412.20持平持平持平持平持平
2025-02-2512.55持平持平持平持平賣出
2025-02-2612.35持平持平持平持平持平
2025-02-2711.95持平持平持平持平持平
2025-03-0311.90持平持平賣出持平持平
2025-03-0411.75持平持平持平持平持平
2025-03-0512.25持平持平持平持平持平
2025-03-0612.05賣出持平持平持平持平
2025-03-0712.00持平持平持平持平持平
2025-03-1012.35持平持平持平持平持平
2025-03-1112.15買入持平持平持平持平
2025-03-1211.80賣出持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.63
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數192.47
索提諾比率-0.03
波動率比率(上行/下行)1.13
95%VaR-2.80
99%VaR-5.73

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.00
年化波動率31.76
5日波動率1.61
10日波動率1.70
20日波動率1.76
60日波動率1.81
上行波動率1.61
下行波動率1.43
收益率峰度6.04
收益率偏度0.20
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-14.81
波動率比率(上行/下行)1.13
平均真實範圍(ATR)0.53
ATR百分比2.44

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.73156610.77431643.750.0524303
21.482764.155351656.250.316722
3-1.938497.571871631.25-0.278024
44.0858717.68011526.66670.221674
5-4.51156.564551526.6667-0.712641
6-1.520753.674411540-0.459236
7-0.980058.569161546.6667-0.133819
8-2.1152510.32051546.6667-0.221105
93.5842110.7241566.66670.318682
10-1.927788.967481540-0.23356
11-1.237018.555961553.3333-0.164058
122.359899.919431566.66670.221104

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
44.0858717.68011526.66670.221674
93.5842110.7241566.66670.318682
122.359899.919431566.66670.221104

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-4.51156.564551526.6667-0.712641
8-2.1152510.32051546.6667-0.221105
3-1.938497.571871631.25-0.278024

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
434.0858726.6667
983.5842166.6667
12112.3598966.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-4.511573.3333
87-2.1152553.3333
32-1.9384968.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.03
趨勢持續性45.50

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.06
趨勢持續性46.39

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性44.43

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.27
趨勢持續性38.28

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.75
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.70
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度10.43
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-19.03

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.03
成交量動量46.49
動量持續性45.50

10日動量


指標數值
價格動量0.06
成交量動量51.56
動量持續性46.39

20日動量


指標數值
價格動量0.12
成交量動量63.99
動量持續性44.43

60日動量


指標數值
價格動量0.27
成交量動量85.84
動量持續性38.28

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率46.38
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度10.43

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量3352.86
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率34.83
長期上漲機率42.96

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.43900.12250.2153
Volume_Shares0.43901.00000.26370.4600
RSI_140.12250.26371.00000.5874
MACD0.21530.46000.58741.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.686%
下跌38.699%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12985.03%
2245-4.90%
334152.49%
4291-1.03%
531844.34%
630733.88%
7326-22.09%
833033.94%
9305-33.77%
1030833.77%
1132313.62%
123312.11%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 52.49%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -33.77%)

  • 平均準確率:13.12%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22452.04%
3341-1.47%
4291-0.69%
53180.63%
63070.33%
7326-0.92%
83301.82%
9305-0.66%
10308-0.65%
113230.31%
123310.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.47%)

  • 平均準確率:0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.03%
22451.63%
334116.72%
4291-2.41%
531817.92%
630711.07%
7326-8.90%
833015.15%
9305-17.38%
1030813.31%
113233.72%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 17.92%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -17.38%)

  • 平均準確率:3.83%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.82%
3341-1.17%
42910.69%
53180.00%
63071.30%
7326-2.45%
83302.42%
9305-1.97%
103080.00%
113230.00%
123310.91%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.42%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -2.45%)

  • 平均準確率:0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-1.63%
33414.11%
4291-1.03%
53187.23%
63072.93%
7326-4.60%
83303.03%
9305-4.26%
103080.97%
11323-1.55%
12331-5.44%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 7.23%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -5.44%)

  • 平均準確率:0.04%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12989.40%
2245-7.76%
334134.31%
42912.41%
531818.55%
630718.24%
7326-5.21%
833011.52%
9305-9.51%
1030820.13%
1132311.15%
123316.95%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 34.31%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -9.51%)

  • 平均準確率:9.18%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 11.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 11.533

  • 11.522

  • 11.150


潛在阻力位 (由低到高)



  • 12.817

  • 12.850


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.037
上漲比例37.913

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.045
上漲比例36.795

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0417760.022975834.3891
2-0.044869-0.03389835.1528
3-0.02528620.029989340.3746
4-0.0436590.0014205537.1102

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.027141137.6357
2-0.055400736.4692
3-0.031938436.6021
4-0.040348836.1628
5-0.038581138.1757

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.039
上漲天數比例36.825
下跌天數比例51.652
平盤天數比例11.523

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.127
平均漲幅1.946
平均成交量變化(張)96.984

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.823
平均漲幅1.061
平均成交量變化(張)-31.349

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.040
平均跌幅-1.456
平均成交量變化(張)79.637

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.011
平均跌幅-0.925
平均成交量變化(張)-31.742

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.085
平均漲跌幅1.504
上漲比例72.425
平均成交量(張)16926.897

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.439
成交量變化與價格變化相關係數0.153

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-4.45%4612.33-26.71%14.16%33.33%
最近一周0.43%3648.0514.18%45.07%28.57%
最近半個月-3.67%5486.19-42.14%36.15%26.67%
最近一個月2.16%5057.13-30.05%46.53%36.67%
最近兩個月-4.84%4393.93120.50%50.10%33.33%
最近三個月-17.19%3369.78228.35%43.22%30.00%
最近半年-21.85%3190.54150.65%39.89%33.33%
最近一年-44.99%2407.58208.13%32.16%36.99%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天45.5/45.9/43.1/-2.8-9.5%/-87.5%/-58.4%-0.03/-0.03/-0.05/-0.03
最近一周48.1/57.9/43.1/-14.8-1.7%/-47.4%/-58.4%-0.04/-0.04/-0.05/-0.01
最近半個月55.4/60.2/43.1/-17.120.4%/-115.4%/-58.4%0.03/0.16/-0.05/-0.21
最近一個月57.1/56.7/43.1/-13.633.5%/-118.8%/-58.4%0.08/0.18/-0.05/-0.23
最近兩個月42.2/15.8/43.1/27.3-13.6%/40.8%/-58.4%0.04/-0.05/-0.05/-0.00
最近三個月39.4/11.5/43.1/31.5-29.5%/-2.4%/-58.4%0.01/-0.12/-0.05/0.07
最近半年43.8/30.9/43.1/12.2-18.8%/32.0%/-58.4%0.01/-0.07/-0.05/0.02
最近一年42.8/53.0/43.1/-10.0-22.7%/-52.4%/-58.4%0.01/0.09/-0.05/-0.14

成交量分析


指標數值
近期平均成交量5057.13張
成交量趨勢-30.05%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點11.53
第2個買點11.52
第3個買點11.15

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位10.93 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標12.82 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.77% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.58% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:74.90% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:33.00%

  • 中期(20日)波動率:33.26%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:20.03

  • 價格波動範圍:8.11 ~ 44.85

  • 價格變異係數:36.04%


風險指標



  • 最大回撤:-81.19%

  • 回撤恢復天數:929天

  • 風險調整後收益:-0.02


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.84%

  • 近期波動率:50.10%

  • 近期最大回撤:-18.95%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-637.77%

  • 波動率相對表現:+18.70%

  • 回撤相對表現:+62.23%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:34.83%

  • 歷史整體上漲機率:42.96%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:23:15



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