天仁的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價40.32
收盤價標準差6.60
最高價61.00
最低價29.35
平均成交量(張)59.61
成交量標準差(張)162.59
平均成交金額2706712.79
平均成交筆數37.18
平均漲跌幅0.05
上漲天數比例42.06
最大單日漲幅8.24
最大單日跌幅-6.13
年化波動率15.43
最大回撤-50.75

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一40.286.5553.7836.980.0640.41
週二40.316.6258.0636.15-0.0140.11
週三40.296.6061.4638.160.1043.54
週四40.346.6159.3837.890.0344.16
週五40.346.6465.5836.870.0441.98
週六40.904.9549.8129.730.1046.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2630.0545.2830.1530.150.00-0.030.000.03
2025-02-2730.2046.3030.1630.150.01-0.020.000.03
2025-03-0330.1053.1930.1530.150.00-0.020.000.02
2025-03-0430.2054.1730.1630.150.01-0.010.000.02
2025-03-0530.6561.4030.2330.190.05-0.000.000.05
2025-03-0630.8059.2630.3230.230.090.020.000.07
2025-03-0730.9068.0030.4130.280.130.040.000.09
2025-03-1030.7561.2230.4630.320.140.060.000.08
2025-03-1130.6061.2230.4830.340.150.080.000.07
2025-03-1230.6061.2230.5030.360.140.090.000.05

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1930.050中性
2025-02-2030.30-1賣出
2025-02-2130.050中性
2025-02-2430.35-1賣出
2025-02-2530.35-1賣出
2025-02-2630.050中性
2025-02-2730.200中性
2025-03-0330.100中性
2025-03-0430.200中性
2025-03-0530.65-1賣出
2025-03-0630.80-1賣出
2025-03-0730.90-1賣出
2025-03-1030.750中性
2025-03-1130.600中性
2025-03-1230.600中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1930.05持平持平持平持平持平
2025-02-2030.30持平持平持平持平賣出
2025-02-2130.05持平持平持平持平持平
2025-02-2430.35持平持平持平持平賣出
2025-02-2530.35持平持平持平持平賣出
2025-02-2630.05持平持平持平持平持平
2025-02-2730.20持平持平持平持平持平
2025-03-0330.10持平持平持平持平持平
2025-03-0430.20持平持平持平持平持平
2025-03-0530.65持平持平持平賣出持平
2025-03-0630.80持平持平持平賣出持平
2025-03-0730.90持平持平持平賣出持平
2025-03-1030.75持平持平持平持平持平
2025-03-1130.60持平持平持平持平持平
2025-03-1230.60持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險11.04
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數94.12
索提諾比率-0.17
波動率比率(上行/下行)1.24
95%VaR-1.34
99%VaR-2.51

6. 波動性指標


指標數值
日波動率0.97
年化波動率15.43
5日波動率0.79
10日波動率0.82
20日波動率0.85
60日波動率0.88
上行波動率0.86
下行波動率0.70
收益率峰度12.06
收益率偏度0.87
最大單日漲幅9.87
最大單日跌幅-6.83
波動率比率(上行/下行)1.24
平均真實範圍(ATR)0.52
ATR百分比1.24

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.5774212.326311625-0.319857
22.234552.263391681.250.91362
31.557345.766191668.750.241177
41.440983.656911553.33330.348468
5-0.5736362.669631533.3333-0.277305
61.792334.2242715800.384838
7-1.734533.083121426.6667-0.616645
8-2.103632.806841526.6667-0.808845
9-1.031862.520471533.3333-0.475518
10-1.41642.97341526.6667-0.532411
11-0.5578684.870591540-0.148757
120.9717183.0093715600.267515

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
22.234552.263391681.250.91362
61.792334.2242715800.384838
31.557345.766191668.750.241177

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-2.103632.806841526.6667-0.808845
7-1.734533.083121426.6667-0.616645
10-1.41642.97341526.6667-0.532411

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
212.2345581.25
651.7923380
321.5573468.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-2.1036373.3333
76-1.7345373.3333
109-1.416473.3333

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.00
趨勢持續性44.83

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.02
趨勢持續性45.66

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.04
趨勢持續性45.18

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.22
趨勢持續性40.80

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.12
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.04
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.23
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.42

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.00
成交量動量151.39
動量持續性44.80

10日動量


指標數值
價格動量-0.02
成交量動量146.20
動量持續性45.58

20日動量


指標數值
價格動量-0.04
成交量動量159.22
動量持續性45.12

60日動量


指標數值
價格動量-0.22
成交量動量216.36
動量持續性40.77

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率11.12
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.23

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量19.75
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率46.07
長期上漲機率40.84

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.28550.10410.1916
Volume_Shares0.28551.00000.14740.2991
RSI_140.10410.14741.00000.6094
MACD0.19160.29910.60941.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.197%
下跌41.485%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129812.75%
2245-27.76%
3341-10.85%
42912.06%
531817.92%
6307-28.99%
732619.63%
833029.70%
930525.90%
1030849.03%
1132317.96%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 49.03%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -28.99%)

  • 平均準確率：8.57%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22452.45%
3341-0.88%
4291-0.34%
5318-0.31%
63072.28%
7326-3.07%
83300.30%
93050.33%
10308-0.32%
113230.62%
123311.81%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -3.07%)

  • 平均準確率：0.13%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12982.35%
2245-11.43%
3341-5.87%
4291-2.06%
53186.29%
6307-9.77%
73268.90%
833010.30%
930513.11%
1030816.56%
113232.17%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 16.56%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -11.43%)

  • 平均準確率：2.39%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22452.04%
3341-1.17%
42910.00%
53180.31%
63070.65%
7326-2.15%
83302.12%
9305-0.66%
103080.00%
113230.31%
123310.30%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 2.12%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -2.15%)

  • 平均準確率：0.06%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12982.68%
2245-12.24%
3341-3.81%
4291-1.37%
53180.63%
6307-5.54%
73260.61%
83305.45%
93050.66%
103085.52%
113236.19%
12331-3.63%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 6.19%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -12.24%)

  • 平均準確率：-0.40%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129810.07%
2245-8.57%
33410.88%
42915.84%
531811.01%
6307-16.61%
732615.34%
833011.52%
930512.46%
1030827.27%
113238.67%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 27.27%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -16.61%)

  • 平均準確率：6.39%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 30.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 30.325

  • 30.240

  • 29.950


潛在阻力位 (由低到高)



  • 30.907

  • 31.200


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.017
上漲比例40.174

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.026
上漲比例44.231

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.02658370.05716942.3077
20.023690.044069343.3406
30.0162669-0.075259242.2477
4-0.00874089-0.017669240.4366

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.027141142.5814
2-0.0062790740.6504
30.0043899741.3911
40.0091385340.5814
50.0851.0135

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.014
上漲天數比例42.063
下跌天數比例41.982
平盤天數比例15.874

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.843
平均漲幅0.899
平均成交量變化(張)223.442

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.984
平均漲幅0.567
平均成交量變化(張)-44.479

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例28.257
平均跌幅-0.556
平均成交量變化(張)490.944

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.916
平均跌幅-0.467
平均成交量變化(張)-44.669

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.535
平均漲跌幅0.372
上漲比例52.958
平均成交量(張)228.993

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.286
成交量變化與價格變化相關係數0.228

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.49%15.40210.73%5.48%66.67%
最近一周1.32%20.94-46.69%11.76%42.86%
最近半個月1.83%15.4859.30%11.32%33.33%
最近一個月2.51%10.79860.92%11.11%30.00%
最近兩個月-1.45%13.0488.70%12.54%36.67%
最近三個月-4.08%13.7197.47%12.89%41.11%
最近半年-10.26%15.6174.64%13.62%44.44%
最近一年-14.29%14.7622.58%11.35%47.12%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天61.2/61.2/61.2/0.061.0%/-36.1%/47.3%0.07/0.08/0.05/-0.03
最近一周60.9/54.2/61.2/7.183.4%/26.5%/47.3%0.06/0.02/0.05/0.03
最近半個月56.6/54.3/61.2/6.954.8%/37.1%/47.3%0.05/0.04/0.05/0.01
最近一個月54.7/50.0/61.2/11.239.5%/77.8%/47.3%0.06/0.05/0.05/0.00
最近兩個月45.6/27.8/61.2/33.4-9.5%/157.5%/47.3%0.02/-0.08/0.05/0.13
最近三個月43.9/34.1/61.2/27.1-20.9%/145.6%/47.3%0.00/-0.13/0.05/0.19
最近半年44.8/43.3/61.2/17.9-11.6%/39.5%/47.3%0.00/-0.01/0.05/0.06
最近一年45.8/49.4/61.2/11.8-12.9%/78.9%/47.3%0.00/0.01/0.05/0.04

成交量分析


指標數值
近期平均成交量10.79張
成交量趨勢860.92%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點30.32
第2個買點30.24
第3個買點29.95

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位29.35 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標30.91 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.16% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：97.16% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：83.31% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.50個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：13.91%

  • 中期(20日)波動率：12.84%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：40.32

  • 價格波動範圍：29.35 ~ 61.00

  • 價格變異係數：16.36%


風險指標



  • 最大回撤：-50.75%

  • 回撤恢復天數：-274天

  • 風險調整後收益：-0.12


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-1.45%

  • 近期波動率：12.54%

  • 近期最大回撤：-5.42%

  • 近期上漲天數比例：48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-166.43%

  • 波動率相對表現：-2.94%

  • 回撤相對表現：+43.17%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：48.28%

  • 近90日上漲機率：46.07%

  • 歷史整體上漲機率：40.84%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 57.14%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:23:01



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置