佳格的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價67.32
收盤價標準差19.16
最高價141.50
最低價33.35
平均成交量(張)1421.72
成交量標準差(張)1655.78
平均成交金額105042564.03
平均成交筆數936.02
平均漲跌幅-0.02
上漲天數比例41.61
最大單日漲幅10.08
最大單日跌幅-8.51
年化波動率25.09
最大回撤-75.89

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一67.2319.261386.10930.11-0.0541.51
週二67.1119.041419.40935.80-0.0740.11
週三67.2719.141433.80953.990.1044.34
週四67.4319.121420.59946.01-0.0441.07
週五67.3619.281454.11918.63-0.0541.43
週六77.9318.511148.27683.530.3020.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2635.5567.8635.4535.46-0.00-0.100.000.10
2025-02-2735.3559.3835.4435.45-0.01-0.080.000.07
2025-03-0335.7070.2735.4835.470.01-0.070.000.08
2025-03-0435.5065.0035.4835.470.01-0.050.000.06
2025-03-0535.7065.0035.5235.490.03-0.030.000.06
2025-03-0635.9058.8235.5735.520.06-0.020.000.07
2025-03-0736.6073.9135.7335.600.130.010.000.12
2025-03-1036.6072.7335.8735.670.190.050.000.14
2025-03-1136.6575.0035.9935.740.240.090.000.15
2025-03-1236.3566.0036.0435.790.250.120.000.13

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1935.55-1賣出
2025-02-2035.60-1賣出
2025-02-2135.65-2強烈賣出
2025-02-2435.60-2強烈賣出
2025-02-2535.50-1賣出
2025-02-2635.550中性
2025-02-2735.350中性
2025-03-0335.70-2強烈賣出
2025-03-0435.500中性
2025-03-0535.70-1賣出
2025-03-0635.90-1賣出
2025-03-0736.60-3強烈賣出
2025-03-1036.60-2強烈賣出
2025-03-1136.65-3強烈賣出
2025-03-1236.350中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1935.55持平持平持平持平賣出
2025-02-2035.60持平持平持平持平賣出
2025-02-2135.65持平賣出持平持平賣出
2025-02-2435.60持平賣出持平持平賣出
2025-02-2535.50持平賣出持平持平持平
2025-02-2635.55持平持平持平持平持平
2025-02-2735.35持平持平持平持平持平
2025-03-0335.70持平賣出持平持平賣出
2025-03-0435.50持平持平持平持平持平
2025-03-0535.70持平持平持平持平賣出
2025-03-0635.90持平持平持平持平賣出
2025-03-0736.60持平賣出持平賣出賣出
2025-03-1036.60持平賣出持平賣出持平
2025-03-1136.65持平賣出持平賣出賣出
2025-03-1236.35持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.27
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數191.59
索提諾比率-0.00
波動率比率(上行/下行)0.95
95%VaR-2.14
99%VaR-4.36

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.58
年化波動率25.09
5日波動率1.24
10日波動率1.30
20日波動率1.35
60日波動率1.40
上行波動率1.21
下行波動率1.28
收益率峰度17.92
收益率偏度-1.02
最大單日漲幅7.81
最大單日跌幅-20.11
波動率比率(上行/下行)0.95
平均真實範圍(ATR)1.34
ATR百分比1.85

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.783634.866871637.5-0.40073
20.8991113.854831662.50.190007
32.8377912.033716500.22197
42.44777.647461546.66670.298273
52.258516.8333715600.306121
60.8427244.454915600.151756
70.3352179.381261526.66670.0179667
8-5.739128.184731513.3333-0.721562
9-2.893585.669451526.6667-0.539778
101.297337.2708715600.155506
111.835194.2239215600.395018
12-0.4584794.734161540-0.13205

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
32.8377912.033716500.22197
42.44777.647461546.66670.298273
52.258516.8333715600.306121

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-5.739128.184731513.3333-0.721562
9-2.893585.669451526.6667-0.539778
1-1.783634.866871637.5-0.40073

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
322.8377950
432.447746.6667
542.2585160

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-5.7391286.6667
98-2.8935873.3333
112-1.7836362.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.04
趨勢持續性48.24

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.07
趨勢持續性48.00

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性46.31

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.40
趨勢持續性40.42

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度2.22
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.18
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.70
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.58

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.04
成交量動量30.87
動量持續性48.24

10日動量


指標數值
價格動量0.07
成交量動量36.62
動量持續性48.00

20日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量39.48
動量持續性46.31

60日動量


指標數值
價格動量0.40
成交量動量50.57
動量持續性40.42

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.08

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率10.67
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.70

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量762.94
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率39.33
長期上漲機率43.69

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.29540.15700.2062
Volume_Shares0.29541.00000.11430.1773
RSI_140.15700.11431.00000.5794
MACD0.20620.17730.57941.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲53.906%
下跌44.587%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129834.56%
2245-16.33%
33411.76%
4291-24.05%
5318-17.92%
6307-9.45%
73262.45%
833052.42%
930529.51%
1030816.88%
11323-6.50%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 52.42%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -24.05%)

  • 平均準確率:5.15%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22451.22%
33410.00%
42910.00%
53180.31%
6307-0.33%
7326-0.92%
83300.00%
93050.00%
103080.65%
113230.93%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.22%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -0.92%)

  • 平均準確率:0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129813.09%
2245-7.35%
3341-0.59%
4291-14.43%
5318-7.86%
6307-4.23%
73262.15%
833022.12%
93055.90%
103086.82%
11323-3.72%
12331-6.65%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 22.12%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -14.43%)

  • 平均準確率:0.44%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.82%
33410.59%
42910.00%
5318-0.63%
63070.00%
7326-1.53%
83301.52%
93050.33%
10308-0.65%
113230.93%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.52%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.53%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12985.03%
2245-4.08%
3341-0.59%
4291-4.47%
5318-5.97%
6307-1.30%
73261.84%
83307.88%
93055.90%
103081.62%
113230.62%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 7.88%)

  • 最差表現月份:5月 (準確率: -5.97%)

  • 平均準確率:0.49%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129817.45%
2245-6.94%
33412.35%
4291-5.15%
5318-3.77%
6307-3.58%
73260.92%
833020.91%
930517.38%
103088.44%
11323-5.26%
123317.25%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 20.91%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.94%)

  • 平均準確率:4.17%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 36.350


潛在支撐位 (由高到低)



  • 35.932

  • 35.758

  • 34.950


潛在阻力位 (由低到高)



  • 36.632

  • 37.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.071
上漲比例43.478

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.034
上漲比例45.641

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04547510.037157240.2715
20.01097160.095814142.6856
3-0.00525494-0.14387442.1436
4-0.03243240.047732141.2682

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.017129142.3402
2-0.072880439.489
3-0.051425340.935
4-0.001918641.1628
50.097635148.9865

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.018
上漲天數比例41.606
下跌天數比例49.637
平盤天數比例8.756

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.052
平均漲幅1.457
平均成交量變化(張)75.965

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.622
平均漲幅0.829
平均成交量變化(張)-29.506

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.947
平均跌幅-1.119
平均成交量變化(張)59.668

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.379
平均跌幅-0.668
平均成交量變化(張)-30.273

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率6.984
平均漲跌幅0.213
上漲比例54.615
平均成交量(張)3771.329

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.295
成交量變化與價格變化相關係數0.004

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.68%649.7940.60%10.72%33.33%
最近一周2.39%723.82-34.61%14.49%57.14%
最近半個月2.25%590.10177.94%11.25%53.33%
最近一個月4.76%454.25207.55%10.13%46.67%
最近兩個月-3.84%514.18212.41%12.36%38.33%
最近三個月-3.96%469.82123.05%11.12%42.22%
最近半年-12.41%626.053.77%14.51%42.78%
最近一年-4.34%608.65-23.49%14.19%41.92%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天71.2/72.7/66.0/-6.797.6%/-50.9%/67.8%0.14/0.14/0.13/-0.01
最近一周68.1/65.0/66.0/1.085.4%/43.1%/67.8%0.11/0.06/0.13/0.07
最近半個月68.5/63.4/66.0/2.668.2%/-2.9%/67.8%0.12/0.17/0.13/-0.04
最近一個月59.7/25.0/66.0/41.040.9%/113.1%/67.8%0.11/-0.05/0.13/0.18
最近兩個月46.6/57.9/66.0/8.1-12.3%/31.9%/67.8%0.01/0.03/0.13/0.10
最近三個月46.6/30.6/66.0/35.4-13.8%/111.0%/67.8%0.01/-0.08/0.13/0.21
最近半年45.8/37.4/66.0/28.6-15.7%/76.4%/67.8%-0.01/-0.14/0.13/0.27
最近一年48.6/48.7/66.0/17.3-6.2%/108.7%/67.8%0.01/0.07/0.13/0.06

成交量分析


指標數值
近期平均成交量454.25張
成交量趨勢207.55%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點35.93
第2個買點35.76
第3個買點34.95

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位34.25 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標36.63 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.82% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.96% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:81.71% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.70個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:25.02%

  • 中期(20日)波動率:25.15%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:67.32

  • 價格波動範圍:33.35 ~ 141.50

  • 價格變異係數:28.47%


風險指標



  • 最大回撤:-75.89%

  • 回撤恢復天數:-354天

  • 風險調整後收益:-0.00


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-3.84%

  • 近期波動率:12.36%

  • 近期最大回撤:-10.17%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-601.74%

  • 波動率相對表現:-12.89%

  • 回撤相對表現:+63.69%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:43.69%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 57.14%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:22:53



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置