愛之味的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3595.00
平均收盤價9.60
收盤價標準差2.07
最高價15.45
最低價5.70
平均成交量(張)2822.06
成交量標準差(張)5444.20
平均成交金額31078469.55
平均成交筆數842.75
平均漲跌幅-0.17
上漲天數比例35.33
最大單日漲幅10.35
最大單日跌幅-10.21
年化波動率25.44
最大回撤-60.60

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一9.602.082824.39839.81-0.1437.73
週二9.612.082815.49841.90-0.2632.14
週三9.592.072762.90838.12-0.1237.28
週四9.592.072895.87857.98-0.1834.08
週五9.622.072794.92835.59-0.1735.19
週六8.961.613688.57853.500.7650.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2612.1058.3312.0811.970.110.100.000.01
2025-02-2712.2069.2312.0911.990.110.100.000.01
2025-03-0312.2069.2312.1112.000.110.100.000.01
2025-03-0412.1060.0012.1112.010.100.10-1.00-0.00
2025-03-0512.1562.5012.1212.020.090.100.00-0.01
2025-03-0612.1046.1512.1112.030.090.100.00-0.01
2025-03-0712.1553.8512.1212.040.080.090.00-0.01
2025-03-1012.3060.0012.1512.060.090.090.00-0.00
2025-03-1112.2056.2512.1512.070.090.090.00-0.00
2025-03-1211.9040.9112.1212.050.060.090.00-0.02

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1912.10-2強烈賣出
2025-02-2012.15-2強烈賣出
2025-02-2112.20-2強烈賣出
2025-02-2412.15-2強烈賣出
2025-02-2512.100中性
2025-02-2612.100中性
2025-02-2712.20-1賣出
2025-03-0312.20-1賣出
2025-03-0412.10-1賣出
2025-03-0512.150中性
2025-03-0612.100中性
2025-03-0712.150中性
2025-03-1012.30-2強烈賣出
2025-03-1112.200中性
2025-03-1211.902強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1912.10持平賣出持平持平賣出
2025-02-2012.15持平賣出持平持平賣出
2025-02-2112.20持平賣出持平持平賣出
2025-02-2412.15持平賣出持平持平賣出
2025-02-2512.10持平持平持平持平持平
2025-02-2612.10持平持平持平持平持平
2025-02-2712.20持平持平持平持平賣出
2025-03-0312.20持平持平持平持平賣出
2025-03-0412.10持平持平賣出持平持平
2025-03-0512.15持平持平持平持平持平
2025-03-0612.10持平持平持平持平持平
2025-03-0712.15持平持平持平持平持平
2025-03-1012.30持平持平持平賣出賣出
2025-03-1112.20持平持平持平持平持平
2025-03-1211.90持平持平持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險18.36
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數76.71
索提諾比率0.03
波動率比率(上行/下行)1.22
95%VaR-2.22
99%VaR-4.49

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.60
年化波動率25.44
5日波動率1.25
10日波動率1.32
20日波動率1.38
60日波動率1.44
上行波動率1.41
下行波動率1.16
收益率峰度8.86
收益率偏度0.66
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.96
波動率比率(上行/下行)1.22
平均真實範圍(ATR)0.20
ATR百分比1.98

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.197285.760151526.6667-0.584004
21.950324.195741668.750.425109
30.7942226.194571553.33330.101307
41.7941312.30611546.66670.132248
5-0.8725994.860711546.6667-0.213809
60.9589876.227251533.33330.127234
71.504224.995461369.23080.267754
8-5.397667.060541513.3333-0.788088
9-2.193646.896161526.6667-0.342265
10-3.508695.750631315.3846-0.639121
112.19476.5586715800.309214
124.501916.901891573.33330.628124

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
124.501916.901891573.33330.628124
112.19476.5586715800.309214
21.950324.195741668.750.425109

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-5.397667.060541513.3333-0.788088
10-3.508695.750631315.3846-0.639121
1-3.197285.760151526.6667-0.584004

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12114.5019173.3333
11102.194780
211.9503268.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-5.3976686.6667
109-3.5086984.6154
112-3.1972873.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.05
趨勢持續性47.87

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.10
趨勢持續性47.82

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性47.04

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.48
趨勢持續性46.68

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.16
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.08
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.43
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.87

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.05
成交量動量47.29
動量持續性47.87

10日動量


指標數值
價格動量0.10
成交量動量60.83
動量持續性47.82

20日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量74.64
動量持續性47.04

60日動量


指標數值
價格動量0.48
成交量動量103.48
動量持續性46.68

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.16

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率13.67
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.43

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量2319.58
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率32.58
長期上漲機率42.26

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.34350.13690.1965
Volume_Shares0.34351.00000.24290.4474
RSI_140.13690.24291.00000.5828
MACD0.19650.44740.58281.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲68.908%
下跌38.901%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
127719.86%
2245-20.41%
3319-7.52%
4291-4.47%
531824.84%
6307-0.33%
7283-20.85%
833036.97%
930548.85%
1026679.32%
11323-1.86%
12331-39.58%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 79.32%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -39.58%)

  • 平均準確率:9.57%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1277-1.81%
22452.45%
3319-0.63%
4291-1.03%
53180.31%
63070.33%
72830.00%
8330-1.21%
93050.00%
102660.75%
113231.55%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.81%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12772.17%
2245-6.94%
3319-10.97%
4291-6.87%
53189.75%
6307-2.61%
7283-10.95%
83309.39%
930512.46%
1026630.45%
11323-1.86%
12331-18.13%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 30.45%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -18.13%)

  • 平均準確率:0.49%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1277-2.17%
22452.04%
3319-0.63%
4291-0.34%
53180.31%
63070.33%
7283-0.71%
8330-0.30%
93050.33%
102660.38%
113231.55%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.17%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1277-1.08%
2245-5.31%
3319-2.82%
4291-3.09%
53181.26%
6307-2.61%
7283-8.48%
83303.94%
930510.49%
102668.27%
11323-4.02%
12331-11.48%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 10.49%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -11.48%)

  • 平均準確率:-1.24%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
127722.74%
2245-12.65%
33197.52%
42916.87%
531813.21%
63074.23%
7283-0.71%
833025.15%
930525.57%
1026639.47%
113230.93%
12331-8.76%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 39.47%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -12.65%)

  • 平均準確率:10.30%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 11.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 11.867

  • 11.850


潛在阻力位 (由低到高)



  • 12.301

  • 12.350


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.018
上漲比例37.343

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.015
上漲比例35.781

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0171106-0.0010337334.6017
2-0.01705240.046192936.4629
3-0.0298911-0.078430233.7691
4-0.01071740.073472836.413

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.018138.25
2-0.028305332.3317
3-0.015820534.7107
4-0.017457834.3373
5-0.0048601440.5594

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.019
上漲天數比例35.327
下跌天數比例53.630
平盤天數比例11.043

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.727
平均漲幅1.520
平均成交量變化(張)130.616

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.526
平均漲幅0.755
平均成交量變化(張)-30.757

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.670
平均跌幅-0.978
平均成交量變化(張)54.991

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例35.076
平均跌幅-0.766
平均成交量變化(張)-33.081

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.456
平均漲跌幅1.541
上漲比例73.684
平均成交量(張)10359.678

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.344
成交量變化與價格變化相關係數0.378

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.25%1622.8447.40%18.48%33.33%
最近一周-1.65%994.94192.62%20.46%42.86%
最近半個月-1.65%729.90549.79%14.33%33.33%
最近一個月2.59%696.09374.45%13.48%43.33%
最近兩個月0.00%678.58286.45%12.55%38.33%
最近三個月0.00%639.01546.45%12.22%34.44%
最近半年-1.65%1063.34370.87%18.40%32.22%
最近一年-6.30%1408.68-39.96%16.70%33.70%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天52.4/60.0/40.9/-19.15.4%/-235.4%/-131.4%-0.01/-0.00/-0.02/-0.02
最近一周54.2/60.0/40.9/-19.114.4%/-147.0%/-131.4%-0.01/-0.00/-0.02/-0.02
最近半個月62.4/75.0/40.9/-34.134.8%/-188.4%/-131.4%0.01/0.03/-0.02/-0.06
最近一個月63.2/42.1/40.9/-1.248.3%/-103.0%/-131.4%0.02/0.00/-0.02/-0.03
最近兩個月52.3/42.9/40.9/-1.9-0.8%/-96.4%/-131.4%0.01/-0.00/-0.02/-0.02
最近三個月49.3/12.5/40.9/28.4-2.8%/-68.3%/-131.4%0.01/-0.04/-0.02/0.01
最近半年51.6/45.0/40.9/-4.11.0%/-109.4%/-131.4%0.00/-0.01/-0.02/-0.01
最近一年49.8/39.4/40.9/1.5-3.7%/-69.8%/-131.4%0.00/-0.07/-0.02/0.05

成交量分析


指標數值
近期平均成交量696.09張
成交量趨勢374.45%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點11.87
第2個買點11.85

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位11.61 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標12.30 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.51% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.66% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:81.01% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:24.93%

  • 中期(20日)波動率:23.48%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:9.60

  • 價格波動範圍:5.70 ~ 15.45

  • 價格變異係數:21.59%


風險指標



  • 最大回撤:-60.60%

  • 回撤恢復天數:1035天

  • 風險調整後收益:0.02


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:0.00%

  • 近期波動率:12.55%

  • 近期最大回撤:-4.20%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-259.82%

  • 波動率相對表現:-13.06%

  • 回撤相對表現:+56.40%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:32.58%

  • 歷史整體上漲機率:42.26%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:22:43



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置