信大的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3686.00
平均收盤價14.38
收盤價標準差4.17
最高價31.50
最低價9.40
平均成交量(張)266.49
成交量標準差(張)521.75
平均成交金額4740674.97
平均成交筆數119.33
平均漲跌幅-0.04
上漲天數比例36.16
最大單日漲幅9.95
最大單日跌幅-7.96
年化波動率20.09
最大回撤-51.67

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一14.404.17289.72128.770.0237.76
週二14.424.17280.06123.19-0.0435.74
週三14.424.18259.40116.87-0.0337.53
週四14.394.19262.53118.22-0.0735.51
週五14.334.16244.17111.31-0.0734.31
週六11.131.5088.1933.67-0.0633.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2617.8573.6817.7417.650.090.040.000.06
2025-02-2717.9584.2117.7717.670.100.050.000.05
2025-03-0317.9584.2117.8017.690.110.060.000.05
2025-03-0418.0585.0017.8417.720.120.070.000.05
2025-03-0518.0585.0017.8717.740.130.090.000.04
2025-03-0618.0076.4717.8917.760.130.090.000.04
2025-03-0717.9060.0017.8917.770.120.100.000.02
2025-03-1017.9560.0017.9017.780.120.100.000.01
2025-03-1117.8550.0017.8917.790.100.100.000.00
2025-03-1217.8050.0017.8817.790.090.10-1.00-0.01

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1917.80-1賣出
2025-02-2017.90-2強烈賣出
2025-02-2117.85-2強烈賣出
2025-02-2417.85-2強烈賣出
2025-02-2517.90-2強烈賣出
2025-02-2617.85-2強烈賣出
2025-02-2717.95-2強烈賣出
2025-03-0317.95-1賣出
2025-03-0418.05-2強烈賣出
2025-03-0518.05-2強烈賣出
2025-03-0618.00-1賣出
2025-03-0717.900中性
2025-03-1017.950中性
2025-03-1117.850中性
2025-03-1217.80-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1917.80持平持平持平持平賣出
2025-02-2017.90持平賣出持平持平賣出
2025-02-2117.85持平賣出持平持平賣出
2025-02-2417.85持平賣出持平持平賣出
2025-02-2517.90持平賣出持平持平賣出
2025-02-2617.85持平賣出持平持平賣出
2025-02-2717.95持平賣出持平持平賣出
2025-03-0317.95持平賣出持平持平持平
2025-03-0418.05持平賣出持平持平賣出
2025-03-0518.05持平賣出持平持平賣出
2025-03-0618.00持平賣出持平持平持平
2025-03-0717.90持平持平持平持平持平
2025-03-1017.95持平持平持平持平持平
2025-03-1117.85持平持平持平持平持平
2025-03-1217.80持平持平賣出持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險15.74
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1521.20
索提諾比率0.22
波動率比率(上行/下行)1.08
95%VaR-1.76
99%VaR-3.66

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.27
年化波動率20.09
5日波動率0.99
10日波動率1.06
20日波動率1.11
60日波動率1.16
上行波動率1.08
下行波動率0.99
收益率峰度11.09
收益率偏度0.30
最大單日漲幅9.97
最大單日跌幅-9.55
波動率比率(上行/下行)1.08
平均真實範圍(ATR)0.24
ATR百分比1.60

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.466033.961011631.25-0.412191
20.9078854.146321553.33330.178765
32.519925.0774516500.463472
43.448337.909131553.33330.414921
5-0.3976593.842481553.3333-0.146865
61.321825.96621553.33330.193616
7-3.133264.728381526.6667-0.697897
8-1.191587.535981553.3333-0.180235
9-0.07785945.360771553.3333-0.045614
10-0.9164976.710531553.3333-0.161413
111.591516.002711553.33330.237367
120.939134.3356715600.178165

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
43.448337.909131553.33330.414921
32.519925.0774516500.463472
111.591516.002711553.33330.237367

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-3.133264.728381526.6667-0.697897
1-1.466033.961011631.25-0.412191
8-1.191587.535981553.3333-0.180235

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
433.4483353.3333
322.5199250
11101.5915153.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-3.1332673.3333
112-1.4660368.75
87-1.1915846.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性47.12

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.22
趨勢持續性48.48

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.45
趨勢持續性49.27

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.42
趨勢持續性51.84

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.56
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.70
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.40
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-3.90

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量84.23
動量持續性47.12

10日動量


指標數值
價格動量0.22
成交量動量106.82
動量持續性48.48

20日動量


指標數值
價格動量0.45
成交量動量109.28
動量持續性49.27

60日動量


指標數值
價格動量1.42
成交量動量176.55
動量持續性51.84

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率7.77
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.40

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量67.38
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率37.08
長期上漲機率39.62

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.41590.06310.1633
Volume_Shares0.41591.00000.18860.3978
RSI_140.06310.18861.00000.5871
MACD0.16330.39780.58711.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.112%
下跌34.336%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129823.49%
22323.88%
3341-19.35%
4291-38.49%
5318-4.72%
6307-7.17%
732635.89%
833017.58%
9305-12.79%
1028421.48%
113231.86%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 35.89%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -38.49%)

  • 平均準確率:1.68%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22322.59%
33410.29%
42910.00%
5318-0.63%
63070.65%
7326-1.53%
83301.21%
9305-0.33%
102840.00%
113230.00%
123310.91%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.59%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率:0.10%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12988.05%
22323.88%
3341-12.90%
4291-30.93%
5318-4.72%
6307-0.33%
732615.03%
83306.36%
9305-9.18%
102844.93%
11323-3.72%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 15.03%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -30.93%)

  • 平均準確率:-2.34%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22321.72%
33410.00%
42910.00%
5318-1.89%
63071.63%
7326-0.61%
83301.82%
9305-1.64%
102840.00%
113230.00%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.82%)

  • 最差表現月份:5月 (準確率: -1.89%)

  • 平均準確率:0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2232-1.72%
3341-2.93%
4291-3.09%
5318-0.63%
6307-5.54%
73267.06%
83301.21%
9305-3.61%
10284-1.76%
113230.00%
12331-2.72%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 7.06%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -5.54%)

  • 平均準確率:-1.09%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129817.11%
2232-2.59%
3341-3.81%
4291-4.47%
53183.14%
6307-3.58%
732615.95%
83306.97%
93051.97%
1028418.31%
113235.57%
123315.14%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 18.31%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -4.47%)

  • 平均準確率:4.98%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 17.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 17.729

  • 17.524

  • 17.300


潛在阻力位 (由低到高)



  • 18.150

  • 18.171


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.008
上漲比例37.587

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.001
上漲比例36.234

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.006371990.037458435.132
2-0.007412660.093215937.2271
3-0.0120499-0.064670635.2758
4-0.003603410.026648336.9936

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.013208236.4407
2-0.0074272435.2736
3-0.0068060436.5854
4-0.0102635.9338
50.015408237.415

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.007
上漲天數比例36.164
下跌天數比例43.082
平盤天數比例20.754

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.944
平均漲幅1.179
平均成交量變化(張)188.408

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.665
平均漲幅0.806
平均成交量變化(張)-41.718

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例27.971
平均跌幅-0.738
平均成交量變化(張)159.891

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.420
平均跌幅-0.522
平均成交量變化(張)-43.473

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.875
平均漲跌幅0.512
上漲比例55.495
平均成交量(張)794.836

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.416
成交量變化與價格變化相關係數0.174

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.84%128.72-34.34%3.11%66.67%
最近一周-1.39%90.79-25.45%5.17%57.14%
最近半個月0.00%89.08-11.98%6.27%66.67%
最近一個月2.89%79.6817.47%8.13%60.00%
最近兩個月-3.78%110.95-70.33%8.98%41.67%
最近三個月-4.04%119.05-50.58%8.54%40.00%
最近半年-7.77%207.58-74.52%14.97%43.89%
最近一年-1.66%264.64-78.19%14.82%38.63%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天53.3/60.0/50.0/-10.08.4%/-48.0%/-14.7%0.00/0.01/-0.01/-0.03
最近一周66.6/85.0/50.0/-35.033.5%/-83.6%/-14.7%0.02/0.05/-0.01/-0.06
最近半個月72.2/65.2/50.0/-15.253.4%/-100.2%/-14.7%0.05/0.09/-0.01/-0.10
最近一個月63.5/32.1/50.0/17.941.1%/13.3%/-14.7%0.05/0.01/-0.01/-0.02
最近兩個月46.3/61.9/50.0/-11.9-9.2%/-72.3%/-14.7%0.01/0.02/-0.01/-0.03
最近三個月46.4/40.7/50.0/9.3-12.0%/-17.0%/-14.7%0.00/-0.01/-0.01/-0.01
最近半年48.6/36.8/50.0/13.2-1.8%/38.5%/-14.7%0.00/-0.04/-0.01/0.03
最近一年50.2/68.0/50.0/-18.00.4%/-87.6%/-14.7%0.00/0.17/-0.01/-0.18

成交量分析


指標數值
近期平均成交量79.68張
成交量趨勢17.47%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點17.73
第2個買點17.52
第3個買點17.30

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位16.95 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標18.15 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.30% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.02% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:86.18% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.52個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:20.43%

  • 中期(20日)波動率:20.73%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:14.38

  • 價格波動範圍:9.40 ~ 31.50

  • 價格變異係數:28.99%


風險指標



  • 最大回撤:-51.67%

  • 回撤恢復天數:895天

  • 風險調整後收益:0.18


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-3.78%

  • 近期波動率:8.98%

  • 近期最大回撤:-7.84%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-962.61%

  • 波動率相對表現:-11.24%

  • 回撤相對表現:+43.83%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:37.08%

  • 歷史整體上漲機率:39.62%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:22:27



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