股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 103.71 |
| 收盤價標準差 | 44.14 |
| 最高價 | 254.00 |
| 最低價 | 30.00 |
| 平均成交量(張) | 853.60 |
| 成交量標準差(張) | 918.70 |
| 平均成交金額 | 88018740.86 |
| 平均成交筆數 | 761.12 |
| 平均漲跌幅 | -0.04 |
| 上漲天數比例 | 41.38 |
| 最大單日漲幅 | 9.62 |
| 最大單日跌幅 | -7.79 |
| 年化波動率 | 27.89 |
| 最大回撤 | -60.36 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 103.61 | 43.89 | 852.89 | 776.16 | -0.03 | 44.44 |
| 週二 | 103.61 | 43.98 | 847.00 | 746.16 | -0.10 | 38.03 |
| 週三 | 103.92 | 44.30 | 855.11 | 770.53 | 0.07 | 42.67 |
| 週四 | 103.95 | 44.26 | 845.04 | 747.85 | -0.04 | 41.48 |
| 週五 | 103.96 | 44.56 | 870.82 | 772.86 | -0.08 | 40.52 |
| 週六 | 77.94 | 21.06 | 733.53 | 399.33 | -0.55 | 33.33 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 120.50 | 66.67 | 1.94 | 1.00 | 0.34 |
| 2025-02-21 | 121.50 | 64.86 | 2.02 | 1.00 | 0.34 |
| 2025-02-24 | 120.50 | 60.53 | 1.98 | 1.00 | 0.24 |
| 2025-02-25 | 120.50 | 67.65 | 1.93 | 1.00 | 0.15 |
| 2025-02-26 | 120.00 | 58.62 | 1.82 | 1.00 | 0.04 |
| 2025-02-27 | 119.50 | 55.17 | 1.68 | 1.00 | -0.08 |
| 2025-03-03 | 120.00 | 58.62 | 1.59 | 1.00 | -0.14 |
| 2025-03-04 | 121.00 | 60.00 | 1.58 | 1.00 | -0.12 |
| 2025-03-05 | 121.00 | 66.67 | 1.56 | 1.00 | -0.12 |
| 2025-03-06 | 120.50 | 54.55 | 1.48 | 1.00 | -0.15 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 120.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-21 | 121.50 | 1 | 買入 |
| 2025-02-24 | 120.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-25 | 120.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-26 | 120.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-27 | 119.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-03 | 120.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-04 | 121.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-05 | 121.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-06 | 120.50 | 2 | 強烈買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 21.59 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1662.76 |
| 索提諾比率 | 0.46 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.99 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.76 |
| 年化波動率 | 27.89 |
| 5日波動率 | 1.41 |
| 10日波動率 | 1.50 |
| 20日波動率 | 1.56 |
| 60日波動率 | 1.62 |
| 上行波動率 | 1.35 |
| 下行波動率 | 1.36 |
| 收益率峰度 | 7.96 |
| 收益率偏度 | -0.17 |
| 最大單日漲幅 | 9.98 |
| 最大單日跌幅 | -16.12 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.99 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.20 |
| ATR百分比 | 2.14 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.26075 | 7.36339 | 16 | 43.75 | 0.148584 |
| 2 | 3.12824 | 6.00627 | 16 | 68.75 | 0.49308 |
| 3 | 2.30508 | 9.50625 | 16 | 68.75 | 0.224948 |
| 4 | 4.28554 | 6.38008 | 15 | 73.3333 | 0.645585 |
| 5 | 2.61313 | 7.88943 | 15 | 60 | 0.310094 |
| 6 | 1.91807 | 5.47705 | 15 | 60 | 0.319771 |
| 7 | -0.829599 | 8.13316 | 15 | 46.6667 | -0.122494 |
| 8 | -3.67747 | 5.37852 | 15 | 26.6667 | -0.714721 |
| 9 | -0.760839 | 10.9406 | 15 | 40 | -0.0847765 |
| 10 | -1.95949 | 6.71418 | 15 | 40 | -0.316667 |
| 11 | 2.1218 | 7.745 | 15 | 73.3333 | 0.252438 |
| 12 | -0.924168 | 5.00506 | 15 | 33.3333 | -0.217946 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.28554 | 6.38008 | 15 | 73.3333 | 0.645585 |
| 2 | 3.12824 | 6.00627 | 16 | 68.75 | 0.49308 |
| 5 | 2.61313 | 7.88943 | 15 | 60 | 0.310094 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -3.67747 | 5.37852 | 15 | 26.6667 | -0.714721 |
| 10 | -1.95949 | 6.71418 | 15 | 40 | -0.316667 |
| 12 | -0.924168 | 5.00506 | 15 | 33.3333 | -0.217946 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 4.28554 | 73.3333 |
| 2 | 1 | 3.12824 | 68.75 |
| 5 | 4 | 2.61313 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -3.67747 | 73.3333 |
| 10 | 9 | -1.95949 | 60 |
| 12 | 11 | -0.924168 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.25 |
| 趨勢持續性 | 51.12 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.49 |
| 趨勢持續性 | 53.03 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.00 |
| 趨勢持續性 | 53.86 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.99 |
| 趨勢持續性 | 58.00 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.00 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.13 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.50 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -15.55 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.25 |
| 成交量動量 | 39.41 |
| 動量持續性 | 51.12 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.49 |
| 成交量動量 | 45.18 |
| 動量持續性 | 53.03 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.00 |
| 成交量動量 | 57.07 |
| 動量持續性 | 53.86 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.99 |
| 成交量動量 | 64.37 |
| 動量持續性 | 58.00 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.05 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 17.71 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 4.50 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 590.41 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 48.28 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 44.57 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | -0.0116 | 0.0661 | 0.1068 |
| Volume_Shares | -0.0116 | 1.0000 | 0.1399 | 0.0585 |
| RSI_14 | 0.0661 | 0.1399 | 1.0000 | 0.6266 |
| MACD | 0.1068 | 0.0585 | 0.6266 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 57.322% |
| 下跌 | 44.130% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -41.28% |
| 2 | 245.0 | -37.14% |
| 3 | 337.0 | -7.42% |
| 4 | 291.0 | -18.56% |
| 5 | 318.0 | -35.85% |
| 6 | 307.0 | -28.66% |
| 7 | 326.0 | -12.88% |
| 8 | 330.0 | -76.67% |
| 9 | 305.0 | -63.93% |
| 10 | 308.0 | -76.30% |
| 11 | 323.0 | -62.85% |
| 12 | 331.0 | -63.75% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 120.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 119.675
- 116.768
- 114.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 122.500
- 122.582
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.002 |
| 上漲比例 | 42.957 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.035 |
| 上漲比例 | 43.590 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0309659 | 0.123751 | 42.7273 |
| 2 | -0.000873362 | 0.151181 | 43.4498 |
| 3 | -0.0805411 | -0.0709291 | 40.0624 |
| 4 | -0.140748 | -0.0021721 | 39.501 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.010628 | 41.3043 |
| 2 | -0.0635781 | 40.676 |
| 3 | -0.11756 | 40.0228 |
| 4 | -0.0337791 | 41.6279 |
| 5 | 0.0309122 | 46.9595 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.050 |
| 上漲天數比例 | 41.382 |
| 下跌天數比例 | 48.158 |
| 平盤天數比例 | 10.460 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.232 |
| 平均漲幅 | 1.675 |
| 平均成交量變化(張) | 96.731 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.323 |
| 平均漲幅 | 0.948 |
| 平均成交量變化(張) | -32.461 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.850 |
| 平均跌幅 | -1.300 |
| 平均成交量變化(張) | 71.303 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.595 |
| 平均跌幅 | -0.740 |
| 平均成交量變化(張) | -32.666 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.309 |
| 平均漲跌幅 | 0.746 |
| 上漲比例 | 62.136 |
| 平均成交量(張) | 2400.112 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | -0.012 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.052 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 54.55 | 28.38% | -0.15 |
| 最近三天 | -0.41% | 54.55 | 28.38% | -0.15 |
| 最近一周 | 0.00% | 54.55 | 28.38% | -0.15 |
| 最近半個月 | 0.84% | 54.55 | 28.38% | -0.15 |
| 最近一個月 | 8.07% | 54.55 | 28.38% | -0.15 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 736.30張 |
| 成交量趨勢 | 0.47% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 119.67 |
| 第2個買點 | 116.77 |
| 第3個買點 | 114.50 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 112.21 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 122.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.49% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.90% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：85.35% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.73個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：28.76%
- 中期(20日)波動率：28.98%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：103.71
- 價格波動範圍：30.00 ~ 254.00
- 價格變異係數：42.56%
風險指標
- 最大回撤：-60.36%
- 回撤恢復天數：671天
- 風險調整後收益：0.36
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：1.69%
- 近期波動率：35.79%
- 近期最大回撤：-15.55%
- 近期上漲天數比例：46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1023.11%
- 波動率相對表現：+8.04%
- 回撤相對表現：+38.30%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：48.28%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：44.57%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:41:29
相關資訊
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