中保科(9917)綜合分析報告-2025-03-08更新，提供合理價位、1. 基本統計指標2. 按星期分析3. 技術指標4. 交易信號5. 風險指標6. 波動性指標7. 季節性分析 ■ 月度統計 ■ 最佳月份 ■ 最差月份 ■ 提前布局最佳買入策略 ■ 提前布局最佳賣出策略 ■ 綜合季節性策略建議8




股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價86.16
收盤價標準差20.57
最高價149.50
最低價48.40
平均成交量(張)356.13
成交量標準差(張)550.94
平均成交金額32036618.56
平均成交筆數303.27
平均漲跌幅0.03
上漲天數比例43.59
最大單日漲幅5.47
最大單日跌幅-5.00
年化波動率15.22
最大回撤-24.75

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一86.3220.74345.63311.130.0345.27
週二86.1820.61336.40298.61-0.0042.82
週三86.2420.41357.49309.770.0844.67
週四86.1520.38342.03301.630.0140.94
週五86.0820.87405.14299.580.0144.09
週六78.0314.88107.7390.400.0753.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-20124.5054.17-0.67-1.000.53
2025-02-21125.5062.50-0.44-1.000.60
2025-02-24125.0065.22-0.30-1.000.59
2025-02-25124.5059.09-0.23-1.000.53
2025-02-26125.5060.87-0.09-1.000.54
2025-02-27124.5054.17-0.06-1.000.46
2025-03-03125.0063.640.01-1.000.42
2025-03-04125.5068.180.10-1.000.41
2025-03-05125.5071.430.17-1.000.38
2025-03-06126.0071.430.26-1.000.38

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-20124.500中性
2025-02-21125.50-1賣出
2025-02-24125.00-1賣出
2025-02-25124.500中性
2025-02-26125.50-1賣出
2025-02-27124.500中性
2025-03-03125.000中性
2025-03-04125.50-1賣出
2025-03-05125.50-2強烈賣出
2025-03-06126.00-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險12.27
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1797.00
索提諾比率0.39
波動率比率(上行/下行)0.90
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率0.96
年化波動率15.22
5日波動率0.81
10日波動率0.84
20日波動率0.87
60日波動率0.90
上行波動率0.69
下行波動率0.77
收益率峰度6.73
收益率偏度-0.33
最大單日漲幅7.24
最大單日跌幅-6.48
波動率比率(上行/下行)0.90
平均真實範圍(ATR)1.12
ATR百分比1.25

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.9533932.355231625-0.475564
21.03892.067916750.421797
31.120752.9932916750.31874
41.909963.8255815600.455695
50.94243.22461553.33330.240567
60.544962.994381566.66670.126334
7-1.646293.1181533.3333-0.58145
81.013874.5639215400.18563
90.5260012.9974915600.119878
100.5296854.1649715400.0871598
111.409444.090181566.66670.303843
120.1008992.949621573.3333-0.0222971

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
41.909963.8255815600.455695
111.409444.090181566.66670.303843
31.120752.9932916750.31874

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-1.646293.1181533.3333-0.58145
1-0.9533932.355231625-0.475564
120.1008992.949621573.3333-0.0222971

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
431.9099660
11101.4094466.6667
321.1207575

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-1.6462966.6667
112-0.95339375
12110.10089926.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.13
趨勢持續性51.04

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.25
趨勢持續性53.83

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.50
趨勢持續性54.75

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.59
趨勢持續性58.13

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.24
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.87
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.08
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.44

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.13
成交量動量45.21
動量持續性51.04

10日動量


指標數值
價格動量0.25
成交量動量47.90
動量持續性53.83

20日動量


指標數值
價格動量0.50
成交量動量49.68
動量持續性54.75

60日動量


指標數值
價格動量1.59
成交量動量57.02
動量持續性58.13

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.05

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率11.69
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.08

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量190.32
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率46.07
長期上漲機率44.43

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.1216-0.01020.1320
Volume_Shares0.12161.0000-0.03650.0136
RSI_14-0.0102-0.03651.00000.5995
MACD0.13200.01360.59951.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲49.853%
下跌45.205%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-93.29%
2245.0-104.90%
3337.0-81.31%
4291.0-52.92%
5318.0-74.84%
6307.0-70.03%
7326.0-96.93%
8330.0-111.21%
9305.0-90.82%
10308.0-96.75%
11323.0-80.50%
12331.0-92.15%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 126.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 123.925

  • 121.000

  • 120.775


潛在阻力位 (由低到高)



  • 127.075


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.010
上漲比例43.652

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.060
上漲比例45.641

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.002272730.022521141.8182
20.05840610.055011446.7249
30.03444330.002553243.1842
40.001143450.028848842.6195

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.014975843.3575
20.039160845.6876
3-0.013397940.821
40.009709343.0233
50.15912247.973

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.024
上漲天數比例43.587
下跌天數比例42.001
平盤天數比例14.412

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.699
平均漲幅0.852
平均成交量變化(張)94.190

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.721
平均漲幅0.627
平均成交量變化(張)-34.343

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例27.265
平均跌幅-0.615
平均成交量變化(張)93.493

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例28.314
平均跌幅-0.469
平均成交量變化(張)-34.013

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率6.373
平均漲跌幅-0.123
上漲比例43.460
平均成交量(張)1225.851

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.122
成交量變化與價格變化相關係數-0.010

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%71.4365.87%0.38
最近三天0.40%71.4365.87%0.38
最近一周1.20%71.4365.87%0.38
最近半個月3.70%71.4365.87%0.38
最近一個月2.44%71.4365.87%0.38

成交量分析


指標數值
近期平均成交量354.37張
成交量趨勢-9.52%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點123.92
第2個買點121.00
第3個買點120.77

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位118.36 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標127.08 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.63% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：98.80% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：95.60% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.57個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：13.38%

  • 中期(20日)波動率：12.09%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：86.16

  • 價格波動範圍：48.40 ~ 149.50

  • 價格變異係數：23.88%


風險指標



  • 最大回撤：-24.75%

  • 回撤恢復天數：-11天

  • 風險調整後收益：0.32


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-2.70%

  • 近期波動率：19.89%

  • 近期最大回撤：-11.68%

  • 近期上漲天數比例：46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-972.24%

  • 波動率相對表現：+4.75%

  • 回撤相對表現：+13.07%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：51.72%

  • 近90日上漲機率：46.07%

  • 歷史整體上漲機率：44.43%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:40:38



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