股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 2700.00 |
| 平均收盤價 | 104.94 |
| 收盤價標準差 | 106.22 |
| 最高價 | 537.00 |
| 最低價 | 28.30 |
| 平均成交量(張) | 2310.49 |
| 成交量標準差(張) | 4518.65 |
| 平均成交金額 | 423306270.28 |
| 平均成交筆數 | 1853.30 |
| 平均漲跌幅 | -0.19 |
| 上漲天數比例 | 40.37 |
| 最大單日漲幅 | 11.30 |
| 最大單日跌幅 | -11.48 |
| 年化波動率 | 46.86 |
| 最大回撤 | -65.71 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 106.21 | 107.30 | 2240.21 | 1856.98 | -0.21 | 40.08 |
| 週二 | 105.16 | 106.28 | 2308.64 | 1883.81 | -0.27 | 40.59 |
| 週三 | 103.70 | 104.88 | 2168.32 | 1719.71 | -0.04 | 43.61 |
| 週四 | 103.71 | 104.96 | 2455.54 | 1885.47 | -0.16 | 38.31 |
| 週五 | 106.96 | 108.75 | 2417.51 | 1952.87 | -0.27 | 39.12 |
| 週六 | 50.18 | 9.50 | 226.89 | 179.67 | 0.17 | 44.44 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 314.00 | 59.28 | 2.15 | 1.00 | 3.53 |
| 2025-02-21 | 317.50 | 76.24 | 2.73 | 1.00 | 3.29 |
| 2025-02-24 | 328.00 | 76.88 | 3.99 | 1.00 | 3.64 |
| 2025-02-25 | 320.50 | 69.95 | 4.34 | 1.00 | 3.19 |
| 2025-02-26 | 316.50 | 65.45 | 4.24 | 1.00 | 2.47 |
| 2025-02-27 | 306.00 | 50.00 | 3.27 | 1.00 | 1.20 |
| 2025-03-03 | 288.00 | 44.39 | 1.05 | 1.00 | -0.82 |
| 2025-03-04 | 299.00 | 47.60 | 0.17 | -1.00 | -1.36 |
| 2025-03-05 | 304.50 | 41.71 | -0.09 | -1.00 | -1.29 |
| 2025-03-06 | 313.50 | 53.04 | 0.43 | -1.00 | -0.61 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 314.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-21 | 317.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 328.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 320.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-26 | 316.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-27 | 306.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-03 | 288.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-04 | 299.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 304.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 313.50 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 30.59 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1908.45 |
| 索提諾比率 | 0.74 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.24 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.95 |
| 年化波動率 | 46.86 |
| 5日波動率 | 2.49 |
| 10日波動率 | 2.62 |
| 20日波動率 | 2.70 |
| 60日波動率 | 2.78 |
| 上行波動率 | 2.39 |
| 下行波動率 | 1.93 |
| 收益率峰度 | 2.65 |
| 收益率偏度 | 0.39 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -11.72 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.24 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.67 |
| ATR百分比 | 3.69 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.63983 | 14.5131 | 11 | 63.6364 | 0.308216 |
| 2 | 7.1152 | 10.8404 | 12 | 58.3333 | 0.640988 |
| 3 | 5.04078 | 15.8959 | 12 | 66.6667 | 0.306627 |
| 4 | -2.74401 | 14.8391 | 11 | 27.2727 | -0.196149 |
| 5 | 6.44889 | 13.6389 | 11 | 63.6364 | 0.460611 |
| 6 | 2.58004 | 14.5475 | 11 | 54.5455 | 0.165896 |
| 7 | -2.2047 | 13.2451 | 11 | 36.3636 | -0.179038 |
| 8 | -4.38971 | 18.2344 | 11 | 27.2727 | -0.249877 |
| 9 | -0.592657 | 9.8052 | 11 | 45.4545 | -0.0774409 |
| 10 | -5.68847 | 19.7863 | 11 | 27.2727 | -0.295918 |
| 11 | 8.86022 | 14.6963 | 11 | 63.6364 | 0.591545 |
| 12 | 2.46405 | 8.2321 | 11 | 63.6364 | 0.279076 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8.86022 | 14.6963 | 11 | 63.6364 | 0.591545 |
| 2 | 7.1152 | 10.8404 | 12 | 58.3333 | 0.640988 |
| 5 | 6.44889 | 13.6389 | 11 | 63.6364 | 0.460611 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -5.68847 | 19.7863 | 11 | 27.2727 | -0.295918 |
| 8 | -4.38971 | 18.2344 | 11 | 27.2727 | -0.249877 |
| 4 | -2.74401 | 14.8391 | 11 | 27.2727 | -0.196149 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 8.86022 | 63.6364 |
| 2 | 1 | 7.1152 | 58.3333 |
| 5 | 4 | 6.44889 | 63.6364 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -5.68847 | 72.7273 |
| 8 | 7 | -4.38971 | 72.7273 |
| 4 | 3 | -2.74401 | 72.7273 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.50 |
| 趨勢持續性 | 49.63 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.03 |
| 趨勢持續性 | 50.22 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.09 |
| 趨勢持續性 | 48.81 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 6.26 |
| 趨勢持續性 | 48.07 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -4.88 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.05 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.16 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -10.94 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.50 |
| 成交量動量 | 73.36 |
| 動量持續性 | 49.63 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.03 |
| 成交量動量 | 93.63 |
| 動量持續性 | 50.22 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.09 |
| 成交量動量 | 122.80 |
| 動量持續性 | 48.81 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 6.26 |
| 成交量動量 | 301.76 |
| 動量持續性 | 48.07 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 49.73 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 4.16 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 3551.11 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 58.62 |
| 中期上漲機率 | 46.07 |
| 長期上漲機率 | 46.13 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3745 | 0.0969 | 0.2399 |
| Volume_Shares | 0.3745 | 1.0000 | 0.2623 | 0.2895 |
| RSI_14 | 0.0969 | 0.2623 | 1.0000 | 0.4464 |
| MACD | 0.2399 | 0.2895 | 0.4464 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 56.354% |
| 下跌 | 42.909% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 203.0 | -32.02% |
| 2 | 177.0 | -17.51% |
| 3 | 247.0 | 12.55% |
| 4 | 211.0 | -23.22% |
| 5 | 232.0 | -57.33% |
| 6 | 225.0 | -11.56% |
| 7 | 238.0 | -18.91% |
| 8 | 242.0 | -79.75% |
| 9 | 223.0 | -58.30% |
| 10 | 223.0 | -43.95% |
| 11 | 236.0 | -67.37% |
| 12 | 243.0 | -23.05% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 313.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 313.167
- 309.475
- 288.313
潛在阻力位 (由低到高)
- 330.637
- 335.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.320 |
| 上漲比例 | 39.855 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.227 |
| 上漲比例 | 42.328 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0311005 | 0.309901 | 41.3078 |
| 2 | -0.126647 | 0.111681 | 39.2216 |
| 3 | -0.459246 | -0.0792578 | 39.9716 |
| 4 | -0.471866 | 0.0747418 | 41.0256 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.221859 | 39.866 |
| 2 | -0.544597 | 38.5484 |
| 3 | -0.318401 | 40.8385 |
| 4 | -0.135497 | 41.3462 |
| 5 | 0.00697674 | 42.7907 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.281 |
| 上漲天數比例 | 40.370 |
| 下跌天數比例 | 55.370 |
| 平盤天數比例 | 4.259 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.074 |
| 平均漲幅 | 3.102 |
| 平均成交量變化(張) | 146.165 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.037 |
| 平均漲幅 | 1.396 |
| 平均成交量變化(張) | -33.575 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.444 |
| 平均跌幅 | -2.295 |
| 平均成交量變化(張) | 83.293 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.444 |
| 平均跌幅 | -1.458 |
| 平均成交量變化(張) | -34.934 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.926 |
| 平均漲跌幅 | 2.185 |
| 上漲比例 | 68.284 |
| 平均成交量(張) | 5499.387 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.374 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.232 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 53.04 | 19.02% | -0.61 |
| 最近三天 | 4.85% | 53.04 | 19.02% | -0.61 |
| 最近一周 | -2.18% | 53.04 | 19.02% | -0.61 |
| 最近半個月 | 1.79% | 53.04 | 19.02% | -0.61 |
| 最近一個月 | 6.09% | 53.04 | 19.02% | -0.61 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 2022.87張 |
| 成交量趨勢 | 233.98% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 313.17 |
| 第2個買點 | 309.48 |
| 第3個買點 | 288.31 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 282.55 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 330.64 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.35% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.21% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：84.59% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.84個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：48.73%
- 中期(20日)波動率：52.73%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：104.94
- 價格波動範圍：28.30 ~ 537.00
- 價格變異係數：101.21%
風險指標
- 最大回撤：-65.71%
- 回撤恢復天數：-190天
- 風險調整後收益：0.49
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-11.19%
- 近期波動率：44.33%
- 近期最大回撤：-23.51%
- 近期上漲天數比例：46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-3706.33%
- 波動率相對表現：-2.58%
- 回撤相對表現：+42.20%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：58.62%
- 近90日上漲機率：46.07%
- 歷史整體上漲機率：46.13%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:40:04
相關資訊
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