股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 1758.00 |
| 平均收盤價 | 170.53 |
| 收盤價標準差 | 154.45 |
| 最高價 | 668.00 |
| 最低價 | 25.50 |
| 平均成交量(張) | 1313.11 |
| 成交量標準差(張) | 2620.10 |
| 平均成交金額 | 374739123.70 |
| 平均成交筆數 | 1309.22 |
| 平均漲跌幅 | -0.32 |
| 上漲天數比例 | 38.40 |
| 最大單日漲幅 | 10.53 |
| 最大單日跌幅 | -13.12 |
| 年化波動率 | 51.80 |
| 最大回撤 | -73.42 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 170.68 | 156.00 | 1236.24 | 1218.83 | -0.37 | 39.66 |
| 週二 | 170.14 | 154.61 | 1396.05 | 1384.50 | -0.70 | 34.64 |
| 週三 | 169.23 | 154.22 | 1332.63 | 1326.94 | -0.02 | 41.85 |
| 週四 | 169.21 | 152.75 | 1264.29 | 1270.13 | -0.33 | 36.65 |
| 週五 | 174.19 | 155.68 | 1341.51 | 1351.34 | -0.15 | 39.18 |
| 週六 | 51.00 | 14.14 | 105.04 | 85.50 | -1.42 | 50.00 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 202.50 | 61.25 | -0.92 | -1.00 | 2.17 |
| 2025-02-21 | 202.50 | 73.13 | -0.49 | -1.00 | 2.08 |
| 2025-02-24 | 204.00 | 83.87 | -0.03 | -1.00 | 2.03 |
| 2025-02-25 | 202.00 | 72.00 | 0.17 | -1.00 | 1.78 |
| 2025-02-26 | 199.50 | 55.81 | 0.12 | -1.00 | 1.39 |
| 2025-02-27 | 196.50 | 48.98 | -0.15 | -1.00 | 0.89 |
| 2025-03-03 | 188.00 | 36.36 | -1.05 | -1.00 | -0.00 |
| 2025-03-04 | 189.50 | 39.13 | -1.61 | -1.00 | -0.45 |
| 2025-03-05 | 193.00 | 48.57 | -1.76 | -1.00 | -0.48 |
| 2025-03-06 | 189.50 | 37.68 | -2.13 | -1.00 | -0.68 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 202.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-21 | 202.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 204.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 202.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-26 | 199.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 196.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 188.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-04 | 189.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 193.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 189.50 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 33.22 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1004.60 |
| 索提諾比率 | 0.76 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.31 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.26 |
| 年化波動率 | 51.80 |
| 5日波動率 | 2.68 |
| 10日波動率 | 2.87 |
| 20日波動率 | 2.98 |
| 60日波動率 | 3.08 |
| 上行波動率 | 2.74 |
| 下行波動率 | 2.09 |
| 收益率峰度 | 2.34 |
| 收益率偏度 | 0.53 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.31 |
| 平均真實範圍(ATR) | 7.33 |
| ATR百分比 | 3.97 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6.60029 | 16.7738 | 8 | 12.5 | -0.403424 |
| 2 | 1.78073 | 5.49328 | 8 | 62.5 | 0.293826 |
| 3 | 3.35517 | 21.8451 | 8 | 62.5 | 0.14596 |
| 4 | 4.30084 | 16.686 | 7 | 42.8571 | 0.247763 |
| 5 | 8.77847 | 20.8707 | 7 | 42.8571 | 0.412626 |
| 6 | 2.63831 | 15.385 | 7 | 71.4286 | 0.160653 |
| 7 | 1.75814 | 13.9386 | 7 | 57.1429 | 0.114178 |
| 8 | 6.63187 | 29.0787 | 7 | 42.8571 | 0.222335 |
| 9 | -3.46805 | 11.1646 | 7 | 28.5714 | -0.325558 |
| 10 | -8.02729 | 9.90338 | 7 | 0 | -0.827389 |
| 11 | 12.9662 | 20.3295 | 7 | 57.1429 | 0.629601 |
| 12 | 1.42828 | 17.6897 | 8 | 37.5 | 0.0713192 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12.9662 | 20.3295 | 7 | 57.1429 | 0.629601 |
| 5 | 8.77847 | 20.8707 | 7 | 42.8571 | 0.412626 |
| 8 | 6.63187 | 29.0787 | 7 | 42.8571 | 0.222335 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -8.02729 | 9.90338 | 7 | 0 | -0.827389 |
| 1 | -6.60029 | 16.7738 | 8 | 12.5 | -0.403424 |
| 9 | -3.46805 | 11.1646 | 7 | 28.5714 | -0.325558 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 12.9662 | 57.1429 |
| 5 | 4 | 8.77847 | 42.8571 |
| 8 | 7 | 6.63187 | 42.8571 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -8.02729 | 100 |
| 1 | 12 | -6.60029 | 87.5 |
| 9 | 8 | -3.46805 | 71.4286 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.58 |
| 趨勢持續性 | 47.10 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.13 |
| 趨勢持續性 | 46.76 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.28 |
| 趨勢持續性 | 48.29 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 7.43 |
| 趨勢持續性 | 51.65 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -4.78 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.91 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.14 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -26.00 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.58 |
| 成交量動量 | 88.71 |
| 動量持續性 | 47.10 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.13 |
| 成交量動量 | 119.88 |
| 動量持續性 | 46.76 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.28 |
| 成交量動量 | 176.07 |
| 動量持續性 | 48.29 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 7.43 |
| 成交量動量 | 323.05 |
| 動量持續性 | 51.65 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.14 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 26.39 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.14 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 214.19 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 39.33 |
| 長期上漲機率 | 45.19 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3682 | 0.0216 | 0.1380 |
| Volume_Shares | 0.3682 | 1.0000 | 0.2291 | 0.3207 |
| RSI_14 | 0.0216 | 0.2291 | 1.0000 | 0.5040 |
| MACD | 0.1380 | 0.3207 | 0.5040 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 63.636% |
| 下跌 | 41.688% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 146.0 | -42.47% |
| 2 | 123.0 | -65.04% |
| 3 | 158.0 | 8.23% |
| 4 | 133.0 | -7.52% |
| 5 | 150.0 | -13.33% |
| 6 | 140.0 | 38.57% |
| 7 | 153.0 | 6.54% |
| 8 | 154.0 | -13.64% |
| 9 | 141.0 | -24.82% |
| 10 | 141.0 | -60.28% |
| 11 | 151.0 | -76.16% |
| 12 | 168.0 | 20.83% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 189.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 188.181
- 179.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 206.469
- 206.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.252 |
| 上漲比例 | 37.828 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.757 |
| 上漲比例 | 41.622 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.533138 | -0.0235532 | 37.9391 |
| 2 | -0.912766 | 0.268719 | 38.7707 |
| 3 | -1.08404 | 0.0680565 | 37.9464 |
| 4 | -0.687826 | 0.121254 | 38.913 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.564805 | 40.2597 |
| 2 | -1.30688 | 34.8894 |
| 3 | -0.71639 | 38.7173 |
| 4 | -0.630617 | 36.2963 |
| 5 | -0.781786 | 48.5714 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.805 |
| 上漲天數比例 | 38.396 |
| 下跌天數比例 | 57.110 |
| 平盤天數比例 | 4.494 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.403 |
| 平均漲幅 | 3.332 |
| 平均成交量變化(張) | 134.379 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.762 |
| 平均漲幅 | 1.603 |
| 平均成交量變化(張) | -35.026 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.753 |
| 平均跌幅 | -2.311 |
| 平均成交量變化(張) | 96.785 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.082 |
| 平均跌幅 | -1.599 |
| 平均成交量變化(張) | -36.033 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.978 |
| 平均漲跌幅 | 1.978 |
| 上漲比例 | 64.767 |
| 平均成交量(張) | 3424.586 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.368 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.066 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 37.68 | -85.58% | -0.68 |
| 最近三天 | 0.00% | 37.68 | -85.58% | -0.68 |
| 最近一周 | -6.19% | 37.68 | -85.58% | -0.68 |
| 最近半個月 | -4.29% | 37.68 | -85.58% | -0.68 |
| 最近一個月 | 0.00% | 37.68 | -85.58% | -0.68 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 267.87張 |
| 成交量趨勢 | -72.77% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 188.18 |
| 第2個買點 | 179.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 175.42 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 206.47 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.32% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.69% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：82.68% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.81個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：56.24%
- 中期(20日)波動率：57.29%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：170.53
- 價格波動範圍：25.50 ~ 668.00
- 價格變異係數：90.57%
風險指標
- 最大回撤：-73.42%
- 回撤恢復天數：-162天
- 風險調整後收益：0.49
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-19.70%
- 近期波動率：42.52%
- 近期最大回撤：-29.59%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-5085.54%
- 波動率相對表現：-9.58%
- 回撤相對表現：+42.46%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：39.33%
- 歷史整體上漲機率：45.19%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:39:53
相關資訊
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