股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 2246.00 |
平均收盤價 | 71.22 |
收盤價標準差 | 63.34 |
最高價 | 351.00 |
最低價 | 23.20 |
平均成交量(張) | 169.94 |
成交量標準差(張) | 522.05 |
平均成交金額 | 26779364.64 |
平均成交筆數 | 202.29 |
平均漲跌幅 | -0.14 |
上漲天數比例 | 36.69 |
最大單日漲幅 | 17.43 |
最大單日跌幅 | -13.25 |
年化波動率 | 43.36 |
最大回撤 | -68.65 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 72.90 | 65.32 | 156.07 | 185.56 | -0.21 | 38.27 |
週二 | 71.38 | 63.22 | 176.81 | 216.27 | -0.10 | 39.43 |
週三 | 70.09 | 62.15 | 178.71 | 203.27 | 0.00 | 37.80 |
週四 | 70.53 | 62.79 | 166.10 | 200.90 | -0.24 | 34.15 |
週五 | 71.66 | 63.88 | 173.68 | 207.95 | -0.19 | 33.49 |
週六 | 44.21 | 14.48 | 53.63 | 39.62 | 2.52 | 50.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 272.00 | 53.05 | -0.68 | -1.00 | 4.81 |
2025-02-21 | 275.50 | 65.96 | 0.03 | -1.00 | 4.41 |
2025-02-24 | 276.00 | 70.59 | 0.63 | -1.00 | 4.01 |
2025-02-25 | 272.00 | 65.89 | 0.77 | -1.00 | 3.32 |
2025-02-26 | 267.50 | 61.86 | 0.51 | -1.00 | 2.45 |
2025-02-27 | 267.50 | 61.68 | 0.30 | -1.00 | 1.80 |
2025-03-03 | 263.00 | 56.04 | -0.22 | -1.00 | 1.02 |
2025-03-04 | 265.50 | 57.89 | -0.43 | -1.00 | 0.65 |
2025-03-05 | 268.00 | 60.87 | -0.39 | -1.00 | 0.55 |
2025-03-06 | 269.00 | 60.29 | -0.27 | -1.00 | 0.53 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 272.00 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 275.50 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 276.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 272.00 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 267.50 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 267.50 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 263.00 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 265.50 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 268.00 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 269.00 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 28.20 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2037.24 |
索提諾比率 | 0.77 |
波動率比率(上行/下行) | 1.41 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.73 |
年化波動率 | 43.36 |
5日波動率 | 2.17 |
10日波動率 | 2.32 |
20日波動率 | 2.41 |
60日波動率 | 2.51 |
上行波動率 | 2.51 |
下行波動率 | 1.78 |
收益率峰度 | 4.12 |
收益率偏度 | 0.81 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.41 |
平均真實範圍(ATR) | 3.74 |
ATR百分比 | 3.66 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.10417 | 15.5167 | 9 | 50 | -0.0819013 |
2 | 1.11425 | 9.7185 | 10 | 60 | 0.0975026 |
3 | 1.22198 | 9.29256 | 9 | 60 | 0.113565 |
4 | 2.18159 | 13.194 | 7 | 33.3333 | 0.152716 |
5 | -1.7128 | 6.29644 | 9 | 33.3333 | -0.298497 |
6 | 6.98967 | 20.6394 | 9 | 55.5556 | 0.330582 |
7 | 8.57395 | 17.8984 | 8 | 66.6667 | 0.469723 |
8 | -3.90206 | 10.9772 | 8 | 44.4444 | -0.370653 |
9 | 4.12646 | 12.9495 | 7 | 33.3333 | 0.305788 |
10 | -3.3616 | 2.71366 | 9 | 0 | -1.30019 |
11 | 12.0909 | 32.1219 | 9 | 44.4444 | 0.371219 |
12 | 0.00901413 | 22.3102 | 9 | 30 | -0.00706637 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 12.0909 | 32.1219 | 9 | 44.4444 | 0.371219 |
7 | 8.57395 | 17.8984 | 8 | 66.6667 | 0.469723 |
6 | 6.98967 | 20.6394 | 9 | 55.5556 | 0.330582 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -3.90206 | 10.9772 | 8 | 44.4444 | -0.370653 |
10 | -3.3616 | 2.71366 | 9 | 0 | -1.30019 |
5 | -1.7128 | 6.29644 | 9 | 33.3333 | -0.298497 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 12.0909 | 44.4444 |
7 | 6 | 8.57395 | 66.6667 |
6 | 5 | 6.98967 | 55.5556 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -3.90206 | 55.5556 |
10 | 9 | -3.3616 | 100 |
5 | 4 | -1.7128 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.50 |
趨勢持續性 | 44.97 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.03 |
趨勢持續性 | 46.88 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.07 |
趨勢持續性 | 47.06 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 6.44 |
趨勢持續性 | 48.35 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.88 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.10 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -1.93 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 7.88 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.62 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 42.07 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.21 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 43.68 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.36 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.21 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 7.09 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.88 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 58.94 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 1.93 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 346.20 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 47.19 |
長期上漲機率 | 39.96 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4522 | 0.1286 | 0.4650 |
Volume_Shares | 0.4522 | 1.0000 | 0.2104 | 0.4703 |
RSI_14 | 0.1286 | 0.2104 | 1.0000 | 0.4301 |
MACD | 0.4650 | 0.4703 | 0.4301 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 59.677% |
下跌 | 36.949% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 183.0 | -61.75% |
2 | 154.0 | -75.97% |
3 | 204.0 | -12.75% |
4 | 170.0 | -18.82% |
5 | 191.0 | -79.58% |
6 | 184.0 | -65.76% |
7 | 194.0 | -18.04% |
8 | 200.0 | -45.50% |
9 | 182.0 | -27.47% |
10 | 180.0 | -53.33% |
11 | 195.0 | -30.26% |
12 | 209.0 | -9.09% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 269.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 265.325
- 238.000
- 234.851
潛在阻力位 (由低到高)
- 295.799
- 308.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.223 |
上漲比例 | 38.123 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.228 |
上漲比例 | 34.820 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.264286 | 0.0308173 | 36.9686 |
2 | -0.208316 | 0.0975982 | 35.0459 |
3 | -0.0977231 | 0.134486 | 38.8889 |
4 | -0.248067 | 0.110404 | 35.7877 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.157933 | 38.5859 |
2 | -0.362195 | 33.3333 |
3 | -0.0785573 | 40.1852 |
4 | -0.25268 | 33.5907 |
5 | -0.109281 | 39.4444 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.204 |
上漲天數比例 | 36.687 |
下跌天數比例 | 45.859 |
平盤天數比例 | 12.244 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.436 |
平均漲幅 | 2.983 |
平均成交量變化(張) | 294.208 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.501 |
平均漲幅 | 1.418 |
平均成交量變化(張) | -45.986 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.135 |
平均跌幅 | -1.808 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.927 |
平均跌幅 | -1.279 |
平均成交量變化(張) | -51.734 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 12.912 |
平均漲跌幅 | 1.306 |
上漲比例 | 53.793 |
平均成交量(張) | 572.814 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.452 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.225 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 60.29 | 12.06% | 0.53 |
最近三天 | 1.32% | 60.29 | 12.06% | 0.53 |
最近一周 | -1.10% | 60.29 | 12.06% | 0.53 |
最近半個月 | 8.47% | 60.29 | 12.06% | 0.53 |
最近一個月 | -4.27% | 60.29 | 12.06% | 0.53 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 344.71張 |
成交量趨勢 | 131.05% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 265.32 |
第2個買點 | 238.00 |
第3個買點 | 234.85 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 230.15 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 295.80 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.31% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.87% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:91.10% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.57個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:46.12%
- 中期(20日)波動率:49.06%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:71.22
- 價格波動範圍:23.20 ~ 351.00
- 價格變異係數:88.94%
風險指標
- 最大回撤:-68.65%
- 回撤恢復天數:-676天
- 風險調整後收益:0.50
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-7.72%
- 近期波動率:62.26%
- 近期最大回撤:-33.29%
- 近期上漲天數比例:48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-3169.69%
- 波動率相對表現:+19.58%
- 回撤相對表現:+35.36%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:47.19%
- 歷史整體上漲機率:39.96%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:39:50
相關資訊
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