股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 604.00 |
| 平均收盤價 | 29.10 |
| 收盤價標準差 | 5.77 |
| 最高價 | 53.00 |
| 最低價 | 22.15 |
| 平均成交量(張) | 411.80 |
| 成交量標準差(張) | 1198.99 |
| 平均成交金額 | 16595013.44 |
| 平均成交筆數 | 282.98 |
| 平均漲跌幅 | -0.25 |
| 上漲天數比例 | 37.75 |
| 最大單日漲幅 | 9.98 |
| 最大單日跌幅 | -13.54 |
| 年化波動率 | 38.53 |
| 最大回撤 | -42.08 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 29.22 | 5.88 | 378.44 | 268.02 | -0.14 | 37.50 |
| 週二 | 29.16 | 5.95 | 476.53 | 313.79 | -0.26 | 41.46 |
| 週三 | 29.10 | 5.76 | 472.44 | 316.09 | -0.10 | 43.33 |
| 週四 | 28.88 | 5.54 | 368.11 | 264.08 | -0.47 | 35.83 |
| 週五 | 29.16 | 5.80 | 362.30 | 252.41 | -0.27 | 30.58 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 32.30 | 62.69 | 0.19 | -1.00 | 0.21 |
| 2025-02-21 | 32.30 | 62.69 | 0.23 | -1.00 | 0.20 |
| 2025-02-24 | 32.30 | 64.62 | 0.26 | -1.00 | 0.19 |
| 2025-02-25 | 31.80 | 51.30 | 0.25 | -1.00 | 0.14 |
| 2025-02-26 | 31.95 | 59.05 | 0.24 | -1.00 | 0.11 |
| 2025-02-27 | 31.55 | 49.00 | 0.20 | -1.00 | 0.05 |
| 2025-03-03 | 30.60 | 46.23 | 0.09 | -1.00 | -0.04 |
| 2025-03-04 | 30.95 | 42.42 | 0.04 | -1.00 | -0.08 |
| 2025-03-05 | 31.00 | 47.25 | -0.00 | -1.00 | -0.10 |
| 2025-03-06 | 31.00 | 37.66 | -0.04 | -1.00 | -0.10 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 32.30 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-21 | 32.30 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 32.30 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 31.80 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 31.95 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 31.55 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 30.60 | 1 | 買入 |
| 2025-03-04 | 30.95 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 31.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 31.00 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 24.96 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 431.40 |
| 索提諾比率 | 0.23 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.54 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.43 |
| 年化波動率 | 38.53 |
| 5日波動率 | 1.77 |
| 10日波動率 | 1.91 |
| 20日波動率 | 2.01 |
| 60日波動率 | 2.11 |
| 上行波動率 | 2.42 |
| 下行波動率 | 1.57 |
| 收益率峰度 | 6.44 |
| 收益率偏度 | 1.11 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.98 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.54 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.93 |
| ATR百分比 | 2.90 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.36418 | 3.7673 | 3 | 33.3333 | 0.317872 |
| 2 | 5.04439 | 0.995279 | 3 | 100 | 4.90086 |
| 3 | 1.13596 | 5.55337 | 3 | 33.3333 | 0.174541 |
| 4 | -4.6835 | 2.00563 | 2 | 0 | -2.41828 |
| 5 | 14.9447 | 26.9958 | 2 | 50 | 0.547422 |
| 6 | 22.8994 | 30.254 | 2 | 100 | 0.751396 |
| 7 | -8.79186 | 9.01632 | 2 | 0 | -0.99359 |
| 8 | -4.07674 | 5.76538 | 2 | 0 | -0.736015 |
| 9 | -5.80653 | 12.3187 | 3 | 33.3333 | -0.484889 |
| 10 | -10.5357 | 3.73205 | 3 | 0 | -2.8677 |
| 11 | 6.47804 | 15.9698 | 3 | 66.6667 | 0.395207 |
| 12 | -5.05503 | 4.01946 | 3 | 0 | -1.2991 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22.8994 | 30.254 | 2 | 100 | 0.751396 |
| 5 | 14.9447 | 26.9958 | 2 | 50 | 0.547422 |
| 11 | 6.47804 | 15.9698 | 3 | 66.6667 | 0.395207 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -10.5357 | 3.73205 | 3 | 0 | -2.8677 |
| 7 | -8.79186 | 9.01632 | 2 | 0 | -0.99359 |
| 9 | -5.80653 | 12.3187 | 3 | 33.3333 | -0.484889 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 22.8994 | 100 |
| 5 | 4 | 14.9447 | 50 |
| 11 | 10 | 6.47804 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -10.5357 | 100 |
| 7 | 6 | -8.79186 | 100 |
| 9 | 8 | -5.80653 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.19 |
| 趨勢持續性 | 42.05 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.44 |
| 趨勢持續性 | 43.38 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.11 |
| 趨勢持續性 | 43.38 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 4.76 |
| 趨勢持續性 | 35.26 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.00 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.25 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.58 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -10.49 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.19 |
| 成交量動量 | 153.61 |
| 動量持續性 | 42.05 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.44 |
| 成交量動量 | 158.27 |
| 動量持續性 | 43.38 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.11 |
| 成交量動量 | 250.95 |
| 動量持續性 | 43.38 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 4.76 |
| 成交量動量 | 1253.23 |
| 動量持續性 | 35.26 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.03 |
| 成交量動量變化率 | 0.06 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 25.14 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.58 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 30.31 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 35.96 |
| 長期上漲機率 | 39.30 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.6501 | 0.1974 | 0.4741 |
| Volume_Shares | 0.6501 | 1.0000 | 0.2703 | 0.6620 |
| RSI_14 | 0.1974 | 0.2703 | 1.0000 | 0.5142 |
| MACD | 0.4741 | 0.6620 | 0.5142 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 50.000% |
| 下跌 | 37.821% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50.0 | -128.00% |
| 2 | 50.0 | -72.00% |
| 3 | 48.0 | -93.75% |
| 4 | 37.0 | -72.97% |
| 5 | 44.0 | -38.64% |
| 6 | 39.0 | -33.33% |
| 7 | 42.0 | -21.43% |
| 8 | 44.0 | -109.09% |
| 9 | 61.0 | -54.10% |
| 10 | 59.0 | -44.07% |
| 11 | 65.0 | -115.38% |
| 12 | 65.0 | -63.08% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 31.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.496
- 30.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.604
- 32.950
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.109 |
| 上漲比例 | 45.263 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.132 |
| 上漲比例 | 40.323 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.00202703 | 0.127528 | 45.2703 |
| 2 | -0.000833333 | 0.526583 | 45 |
| 3 | -0.190816 | -0.262039 | 36.7347 |
| 4 | -0.163757 | -0.13257 | 28.0423 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0417266 | 43.8849 |
| 2 | -0.16259 | 33.8129 |
| 3 | -0.0818493 | 32.8767 |
| 4 | -0.124436 | 39.8496 |
| 5 | -0.0531915 | 40.4255 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.098 |
| 上漲天數比例 | 37.748 |
| 下跌天數比例 | 53.477 |
| 平盤天數比例 | 8.775 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.199 |
| 平均漲幅 | 2.575 |
| 平均成交量變化(張) | 157.167 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.040 |
| 平均漲幅 | 1.119 |
| 平均成交量變化(張) | -37.945 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.815 |
| 平均跌幅 | -1.304 |
| 平均成交量變化(張) | 178.497 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.947 |
| 平均跌幅 | -1.035 |
| 平均成交量變化(張) | -42.843 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.430 |
| 平均漲跌幅 | 2.139 |
| 上漲比例 | 61.905 |
| 平均成交量(張) | 1729.802 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.650 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.375 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 37.66 | -52.19% | -0.10 |
| 最近三天 | 0.16% | 37.66 | -52.19% | -0.10 |
| 最近一周 | -2.52% | 37.66 | -52.19% | -0.10 |
| 最近半個月 | -2.97% | 37.66 | -52.19% | -0.10 |
| 最近一個月 | 4.73% | 37.66 | -52.19% | -0.10 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 112.12張 |
| 成交量趨勢 | -75.61% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 30.50 |
| 第2個買點 | 30.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 29.40 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 32.60 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：94.84% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：77.08% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：0.48% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.64個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：40.10%
- 中期(20日)波動率：44.66%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：29.10
- 價格波動範圍：22.15 ~ 53.00
- 價格變異係數：19.83%
風險指標
- 最大回撤：-42.08%
- 回撤恢復天數：113天
- 風險調整後收益：0.15
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-1.90%
- 近期波動率：40.93%
- 近期最大回撤：-19.64%
- 近期上漲天數比例：38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1075.31%
- 波動率相對表現：+2.60%
- 回撤相對表現：+19.57%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：35.96%
- 歷史整體上漲機率：39.30%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:37:40
相關資訊
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