股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數544.00
平均收盤價233.40
收盤價標準差49.46
最高價388.50
最低價154.00
平均成交量(張)662.30
成交量標準差(張)575.40
平均成交金額167293198.53
平均成交筆數1281.39
平均漲跌幅-0.26
上漲天數比例40.62
最大單日漲幅9.42
最大單日跌幅-8.73
年化波動率48.02
最大回撤-59.32

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一232.5749.19681.471137.830.2044.04
週二233.6849.97664.431244.99-0.2143.24
週三233.5550.78610.491114.01-0.1240.74
週四233.2949.94669.961491.57-0.8434.58
週五233.9148.29684.771421.56-0.3540.37

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-20190.5076.473.631.003.28
2025-02-21191.5074.474.171.003.05
2025-02-24187.5068.324.231.002.49
2025-02-25185.0063.374.021.001.83
2025-02-26186.5065.693.941.001.39
2025-02-27182.5059.053.511.000.77
2025-03-03176.5052.992.651.00-0.07
2025-03-04175.5052.541.871.00-0.68
2025-03-05176.0051.721.271.00-1.02
2025-03-06174.5047.790.68-1.00-1.29

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-20190.501買入
2025-02-21191.501買入
2025-02-24187.502強烈買入
2025-02-25185.002強烈買入
2025-02-26186.502強烈買入
2025-02-27182.502強烈買入
2025-03-03176.503強烈買入
2025-03-04175.503強烈買入
2025-03-05176.001買入
2025-03-06174.50-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險30.09
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數35.33
索提諾比率-0.30
波動率比率(上行/下行)1.16
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.03
年化波動率48.02
5日波動率2.67
10日波動率2.79
20日波動率2.88
60日波動率2.95
上行波動率2.19
下行波動率1.90
收益率峰度1.48
收益率偏度0.24
最大單日漲幅9.91
最大單日跌幅-9.93
波動率比率(上行/下行)1.16
平均真實範圍(ATR)10.09
ATR百分比4.25

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
17.2816114.3175366.66670.496942
29.480061.5355731006.06511
3-14.218212.363530-1.16349
49.578051.1027621008.53442
5-11.091116.522250-0.681381
63.212439.267612500.328646
7-14.60972.4213520-6.10251
8-9.991041.5840220-6.41261
914.92576.7475321002.18733
10-10.18625.120220-2.02196
111.9617710.4741366.66670.171386
121.2037411.7304366.66670.0884089

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
914.92576.7475321002.18733
49.578051.1027621008.53442
29.480061.5355731006.06511

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-14.60972.4213520-6.10251
3-14.218212.363530-1.16349
5-11.091116.522250-0.681381

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
9814.9257100
439.57805100
219.48006100

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-14.6097100
32-14.2182100
54-11.091150

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.16
趨勢持續性45.04

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.45
趨勢持續性43.57

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.20
趨勢持續性41.91

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-4.99
趨勢持續性31.80

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-5.14
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.80
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度7.44
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-20.00

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.16
成交量動量60.02
動量持續性45.04

10日動量


指標數值
價格動量-0.45
成交量動量71.55
動量持續性43.57

20日動量


指標數值
價格動量-1.20
成交量動量65.05
動量持續性41.91

60日動量


指標數值
價格動量-4.99
成交量動量54.28
動量持續性31.80

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.10
成交量動量變化率0.20

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率37.71
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度7.44

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量244.03
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率41.57
長期上漲機率44.94

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.44090.30940.4989
Volume_Shares0.44091.00000.31950.2656
RSI_140.30940.31951.00000.6832
MACD0.49890.26560.68321.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲55.263%
下跌44.444%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
150.0-2.00%
250.068.00%
348.029.17%
437.0-59.46%
544.0-47.73%
639.0-33.33%
742.02.38%
844.0-100.00%
940.012.50%
1039.046.15%
1146.0-60.87%
1265.01.54%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 174.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 167.000

  • 165.849


潛在阻力位 (由低到高)



  • 195.901

  • 199.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.647
上漲比例42.353

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.164
上漲比例45.133

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.3581080.024734745.9459
2-1.1250.043536339.1667
3-0.960317-0.11421739.6825
4-0.303333-0.064565137.3333

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.58064542.7419
2-2.6388932.5397
3-0.66412241.2214
4-0.23949642.8571
50.48863650

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.652
上漲天數比例40.625
下跌天數比例54.044
平盤天數比例5.331

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.324
平均漲幅3.313
平均成交量變化(張)122.288

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例23.529
平均漲幅1.654
平均成交量變化(張)-32.312

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.875
平均跌幅-2.701
平均成交量變化(張)83.276

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.272
平均跌幅-1.610
平均成交量變化(張)-33.528

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.110
平均漲跌幅1.920
上漲比例63.636
平均成交量(張)1625.079

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.441
成交量變化與價格變化相關係數0.207

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%47.79-42.43%-1.29
最近三天-0.57%47.79-42.43%-1.29
最近一周-5.68%47.79-42.43%-1.29
最近半個月-1.41%47.79-42.43%-1.29
最近一個月7.38%47.79-42.43%-1.29

成交量分析


指標數值
近期平均成交量448.14張
成交量趨勢147.96%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點167.00
第2個買點165.85

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位162.53 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標195.90 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：93.14% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：75.74% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：-61.93% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.78個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：50.39%

  • 中期(20日)波動率：47.24%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：233.40

  • 價格波動範圍：154.00 ~ 388.50

  • 價格變異係數：21.19%


風險指標



  • 最大回撤：-59.32%

  • 回撤恢復天數：321天

  • 風險調整後收益：-0.19


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-12.97%

  • 近期波動率：31.39%

  • 近期最大回撤：-22.36%

  • 近期上漲天數比例：40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-1132.96%

  • 波動率相對表現：-18.34%

  • 回撤相對表現：+36.96%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：51.72%

  • 近90日上漲機率：41.57%

  • 歷史整體上漲機率：44.94%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:37:27



相關資訊

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