金萬林-創(6645)綜合分析報告-2025-03-08更新，提供合理價位、1. 基本統計指標2. 按星期分析3. 技術指標4. 交易信號5. 風險指標6. 波動性指標7. 季節性分析 ■ 月度統計 ■ 最佳月份 ■ 最差月份 ■ 提前布局最佳買入策略 ■ 提前布局最佳賣出策略 ■ 綜合季節性策略建




股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數287.00
平均收盤價32.64
收盤價標準差6.30
最高價47.40
最低價22.95
平均成交量(張)69.57
成交量標準差(張)96.23
平均成交金額2436177.39
平均成交筆數51.82
平均漲跌幅-0.16
上漲天數比例36.59
最大單日漲幅8.56
最大單日跌幅-7.41
年化波動率33.12
最大回撤-50.22

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一32.556.4773.6754.29-0.2637.29
週二32.546.4152.5543.90-0.2930.51
週三32.236.1160.1346.58-0.2140.00
週四32.926.4187.9661.25-0.1030.36
週五32.976.2773.9053.220.0744.83

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2023.5554.05-0.19-1.000.10
2025-02-2123.6561.11-0.18-1.000.09
2025-02-2423.9064.10-0.15-1.000.09
2025-02-2523.7056.10-0.14-1.000.08
2025-02-2623.6552.50-0.14-1.000.07
2025-02-2723.6052.50-0.13-1.000.06
2025-03-0323.6044.12-0.13-1.000.05
2025-03-0423.6545.71-0.12-1.000.04
2025-03-0523.2543.24-0.15-1.000.02
2025-03-0623.0532.43-0.18-1.00-0.01

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2023.550中性
2025-02-2123.650中性
2025-02-2423.900中性
2025-02-2523.700中性
2025-02-2623.650中性
2025-02-2723.601買入
2025-03-0323.600中性
2025-03-0423.65-2強烈賣出
2025-03-0523.25-1賣出
2025-03-0623.050中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.45
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數22.67
索提諾比率-1.71
波動率比率(上行/下行)1.13
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.09
年化波動率33.12
5日波動率1.80
10日波動率1.89
20日波動率1.98
60日波動率2.05
上行波動率1.67
下行波動率1.48
收益率峰度3.46
收益率偏度0.27
最大單日漲幅8.96
最大單日跌幅-7.72
波動率比率(上行/下行)1.13
平均真實範圍(ATR)0.88
ATR百分比2.69

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.6682672.440012500.205573
23.341684.1240521000.769876
3-5.7735.1616720-1.15072
41.02564nan1100nan
5-7.26817nan10nan
6-0.921053nan10nan
7-9.49285nan10nan
8-14.7143nan10nan
9-2.03046nan10nan
10-11.8644nan10nan
118.52713nan1100nan
12-3.3399611.9758250-0.292809

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
118.52713nan1100nan
23.341684.1240521000.769876
41.02564nan1100nan

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-14.7143nan10nan
10-11.8644nan10nan
7-9.49285nan10nan

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11108.52713100
213.34168100
431.02564100

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-14.7143100
109-11.8644100
76-9.49285100

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.66
趨勢持續性34.84

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.38
趨勢持續性29.27

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-2.93
趨勢持續性28.57

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-11.25
趨勢持續性9.41

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.14
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.65
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.02
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.40

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.66
成交量動量56.12
動量持續性34.84

10日動量


指標數值
價格動量-1.38
成交量動量79.13
動量持續性29.27

20日動量


指標數值
價格動量-2.93
成交量動量77.51
動量持續性28.57

60日動量


指標數值
價格動量-11.25
成交量動量44.15
動量持續性9.41

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.08
成交量動量變化率2.28

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率12.29
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.02

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量64.16
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率35.96
長期上漲機率38.81

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.28250.25990.5078
Volume_Shares0.28251.00000.18590.2567
RSI_140.25990.18591.00000.6832
MACD0.50780.25670.68321.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.000%
下跌31.507%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
137.0-100.00%
232.0-12.50%
325.024.00%
420.0-105.00%
522.0-100.00%
619.0-68.42%
721.0-90.48%
822.0-50.00%
920.0-100.00%
1019.0-26.32%
1121.0-61.90%
1229.0-127.59%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 23.050


潛在支撐位 (由高到低)



  • 22.950


潛在阻力位 (由低到高)



  • 24.050

  • 24.055


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.138
上漲比例34.043

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.009
上漲比例37.705

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05851060.025268238.2979
2-0.0868852-0.020957534.4262
3-0.218254-0.39796723.8095
40.0826087-0.28501347.8261

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.11769233.8462
2-0.17142931.746
30.0057142941.4286
4-0.025373137.3134
50.040909140.9091

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.066
上漲天數比例36.585
下跌天數比例54.355
平盤天數比例9.059

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例19.512
平均漲幅2.161
平均成交量變化(張)154.024

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.164
平均漲幅1.046
平均成交量變化(張)-37.350

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.739
平均跌幅-1.636
平均成交量變化(張)185.868

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例36.585
平均跌幅-1.017
平均成交量變化(張)-42.038

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率6.620
平均漲跌幅-0.046
上漲比例47.368
平均成交量(張)217.582

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.282
成交量變化與價格變化相關係數0.124

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%32.43-140.60%-0.01
最近三天-2.54%32.43-140.60%-0.01
最近一周-2.74%32.43-140.60%-0.01
最近半個月-2.74%32.43-140.60%-0.01
最近一個月-2.12%32.43-140.60%-0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量31.13張
成交量趨勢-13.29%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點22.95

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位22.49 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標24.05 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：97.12% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：89.20% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：32.30% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.58個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：31.18%

  • 中期(20日)波動率：29.40%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：32.64

  • 價格波動範圍：22.95 ~ 47.40

  • 價格變異係數：19.30%


風險指標



  • 最大回撤：-50.22%

  • 回撤恢復天數：-32天

  • 風險調整後收益：-1.21


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-16.18%

  • 近期波動率：26.34%

  • 近期最大回撤：-16.18%

  • 近期上漲天數比例：31.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+1143.05%

  • 波動率相對表現：-8.39%

  • 回撤相對表現：+31.55%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：37.93%

  • 近90日上漲機率：35.96%

  • 歷史整體上漲機率：38.81%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:36:43



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