股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 22.45 |
| 收盤價標準差 | 14.69 |
| 最高價 | 145.00 |
| 最低價 | 9.40 |
| 平均成交量(張) | 1495.11 |
| 成交量標準差(張) | 4511.59 |
| 平均成交金額 | 72712595.03 |
| 平均成交筆數 | 835.04 |
| 平均漲跌幅 | -0.19 |
| 上漲天數比例 | 38.59 |
| 最大單日漲幅 | 13.91 |
| 最大單日跌幅 | -11.30 |
| 年化波動率 | 43.59 |
| 最大回撤 | -73.67 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|
| 週一 | 22.57 | 15.15 | 1574.74 | 876.42 | -0.22 | 39.64 |
| 週二 | 22.55 | 14.91 | 1501.42 | 845.88 | -0.23 | 36.04 |
| 週三 | 22.41 | 14.67 | 1386.92 | 771.27 | -0.14 | 40.93 |
| 週四 | 22.41 | 14.54 | 1386.75 | 774.59 | -0.16 | 39.33 |
| 週五 | 22.45 | 14.32 | 1651.92 | 922.51 | -0.22 | 36.68 |
| 週六 | 16.52 | 5.61 | 489.26 | 224.60 | 0.61 | 53.33 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|
| 2025-02-20 | 129.50 | 64.49 | 10.19 | 1.00 | -0.90 |
| 2025-02-21 | 131.50 | 68.87 | 9.65 | 1.00 | -1.15 |
| 2025-02-24 | 136.00 | 73.87 | 9.48 | 1.00 | -1.06 |
| 2025-02-25 | 129.50 | 59.22 | 8.71 | 1.00 | -1.46 |
| 2025-02-26 | 133.00 | 51.72 | 8.29 | 1.00 | -1.50 |
| 2025-02-27 | 126.50 | 40.22 | 7.35 | 1.00 | -1.96 |
| 2025-03-03 | 114.00 | 27.93 | 5.54 | 1.00 | -3.02 |
| 2025-03-04 | 113.00 | 27.43 | 3.97 | 1.00 | -3.67 |
| 2025-03-05 | 112.50 | 31.96 | 2.65 | 1.00 | -3.99 |
| 2025-03-06 | 111.00 | 30.30 | 1.48 | 1.00 | -4.13 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|
| 2025-02-20 | 129.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-21 | 131.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-24 | 136.00 | 1 | 買入 |
| 2025-02-25 | 129.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-26 | 133.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-27 | 126.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-03 | 114.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-04 | 113.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-05 | 112.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-06 | 111.00 | 2 | 強烈買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|
| 下行風險 | 27.22 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 3240.26 |
| 索提諾比率 | 0.58 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.32 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 2.75 |
| 年化波動率 | 43.59 |
| 5日波動率 | 2.31 |
| 10日波動率 | 2.44 |
| 20日波動率 | 2.52 |
| 60日波動率 | 2.59 |
| 上行波動率 | 2.27 |
| 下行波動率 | 1.71 |
| 收益率峰度 | 2.61 |
| 收益率偏度 | 0.58 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -11.08 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.32 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.86 |
| ATR百分比 | 3.48 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|
| 1 | 3.92794 | 14.7047 | 16 | 56.25 | 0.255788 |
| 2 | 7.18366 | 11.21 | 16 | 68.75 | 0.625957 |
| 3 | -1.53768 | 9.61375 | 16 | 50 | -0.177282 |
| 4 | -0.39472 | 13.6012 | 15 | 26.6667 | -0.0412748 |
| 5 | 1.93161 | 12.8954 | 15 | 60 | 0.136867 |
| 6 | 1.24304 | 8.69386 | 15 | 40 | 0.123808 |
| 7 | 0.0630811 | 15.4529 | 15 | 33.3333 | -0.00670332 |
| 8 | 4.75942 | 13.6741 | 15 | 53.3333 | 0.335872 |
| 9 | -5.01816 | 11.2255 | 15 | 26.6667 | -0.461879 |
| 10 | -3.95335 | 10.9111 | 15 | 26.6667 | -0.3776 |
| 11 | 1.7548 | 10.6313 | 15 | 53.3333 | 0.149383 |
| 12 | 3.38648 | 15.7446 | 15 | 66.6667 | 0.204503 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|
| 2 | 7.18366 | 11.21 | 16 | 68.75 | 0.625957 |
| 8 | 4.75942 | 13.6741 | 15 | 53.3333 | 0.335872 |
| 1 | 3.92794 | 14.7047 | 16 | 56.25 | 0.255788 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|
| 9 | -5.01816 | 11.2255 | 15 | 26.6667 | -0.461879 |
| 10 | -3.95335 | 10.9111 | 15 | 26.6667 | -0.3776 |
| 3 | -1.53768 | 9.61375 | 16 | 50 | -0.177282 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|
| 2 | 1 | 7.18366 | 68.75 |
| 8 | 7 | 4.75942 | 53.3333 |
| 1 | 12 | 3.92794 | 56.25 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|
| 9 | 8 | -5.01816 | 73.3333 |
| 10 | 9 | -3.95335 | 73.3333 |
| 3 | 2 | -1.53768 | 50 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.38 |
| 趨勢持續性 | 47.32 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.78 |
| 趨勢持續性 | 48.99 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.63 |
| 趨勢持續性 | 48.08 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 4.47 |
| 趨勢持續性 | 49.10 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -12.11 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -7.34 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 21.51 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 58.65 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 0.38 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.22 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 0.78 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 48.88 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 1.63 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.97 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 4.52 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 49.07 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量變化率 | 0.02 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|
| 當前波動率 | 66.50 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
市場情緒
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|
| 當前成交量 | 5205.84 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 49.44 |
| 長期上漲機率 | 43.71 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|
| Close | 1.0000 | 0.5878 | 0.1549 | 0.7057 |
| Volume_Shares | 0.5878 | 1.0000 | 0.2651 | 0.6195 |
| RSI_14 | 0.1549 | 0.2651 | 1.0000 | 0.4475 |
| MACD | 0.7057 | 0.6195 | 0.4475 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|
| 1 | 298.0 | -65.10% |
| 2 | 245.0 | -60.41% |
| 3 | 337.0 | -53.71% |
| 4 | 291.0 | -85.22% |
| 5 | 318.0 | -63.52% |
| 6 | 307.0 | -65.47% |
| 7 | 326.0 | -72.39% |
| 8 | 330.0 | -60.00% |
| 9 | 305.0 | -48.52% |
| 10 | 308.0 | -103.57% |
| 11 | 323.0 | -95.05% |
| 12 | 331.0 | -73.41% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 111.000
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均漲跌幅 | -0.057 |
| 上漲比例 | 39.615 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|
| 1 | -0.0102614 | 0.176215 | 38.8636 |
| 2 | -0.0571038 | 0.0526276 | 38.2096 |
| 3 | -0.0564234 | 0.0289214 | 39.9584 |
| 4 | -0.0426639 | 0.0319972 | 37.3181 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|
| 1 | -0.000422705 | 40.3382 |
| 2 | -0.112019 | 36.8298 |
| 3 | 0.00228311 | 38.7685 |
| 4 | -0.0717579 | 36.6279 |
| 5 | -0.00135593 | 43.9189 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.042 |
| 上漲天數比例 | 38.586 |
| 下跌天數比例 | 54.047 |
| 平盤天數比例 | 7.260 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 24.792 |
| 平均漲幅 | 2.764 |
| 平均成交量變化(張) | 192.893 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 18.903 |
| 平均漲幅 | 1.518 |
| 平均成交量變化(張) | -38.718 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 21.242 |
| 平均跌幅 | -1.960 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 35.063 |
| 平均跌幅 | -1.399 |
| 平均成交量變化(張) | -39.572 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 11.455 |
| 平均漲跌幅 | 2.327 |
| 上漲比例 | 71.127 |
| 平均成交量(張) | 4920.790 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|
| 相關係數 | 0.588 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.216 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|
| 最近一天 | 0.00% | 30.30 | -100.57% | -4.13 |
| 最近三天 | -1.77% | 30.30 | -100.57% | -4.13 |
| 最近一周 | -14.29% | 30.30 | -100.57% | -4.13 |
| 最近半個月 | -14.94% | 30.30 | -100.57% | -4.13 |
| 最近一個月 | 14.55% | 30.30 | -100.57% | -4.13 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 近期平均成交量 | 17053.16張 |
| 成交量趨勢 | -79.39% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|
| 第1個買點 | 107.00 |
| 第2個買點 | 101.36 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|
| 止損位 | 99.33 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 145.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.94% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：95.84% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：76.98% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.69個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：46.37%
- 中期(20日)波動率：48.77%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：22.45
- 價格波動範圍：9.40 ~ 145.00
- 價格變異係數：65.44%
風險指標
- 最大回撤：-73.67%
- 回撤恢復天數：-2494天
- 風險調整後收益：0.36
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：87.82%
- 近期波動率：74.75%
- 近期最大回撤：-19.86%
- 近期上漲天數比例：51.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+7466.27%
- 波動率相對表現：+31.88%
- 回撤相對表現：+53.81%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：49.44%
- 歷史整體上漲機率：43.71%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:34:30
相關資訊
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