股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 23.87 |
| 收盤價標準差 | 5.30 |
| 最高價 | 42.80 |
| 最低價 | 14.00 |
| 平均成交量(張) | 295.39 |
| 成交量標準差(張) | 725.66 |
| 平均成交金額 | 8379415.10 |
| 平均成交筆數 | 161.64 |
| 平均漲跌幅 | -0.05 |
| 上漲天數比例 | 38.56 |
| 最大單日漲幅 | 9.86 |
| 最大單日跌幅 | -10.02 |
| 年化波動率 | 19.46 |
| 最大回撤 | -65.67 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 23.81 | 5.23 | 308.73 | 184.91 | -0.13 | 36.76 |
| 週二 | 23.83 | 5.28 | 303.92 | 156.14 | -0.04 | 37.50 |
| 週三 | 23.84 | 5.32 | 287.47 | 156.12 | 0.04 | 42.40 |
| 週四 | 23.89 | 5.36 | 289.73 | 157.88 | -0.10 | 37.05 |
| 週五 | 23.94 | 5.38 | 289.75 | 154.63 | -0.04 | 38.87 |
| 週六 | 24.92 | 3.02 | 169.39 | 110.20 | -0.08 | 46.67 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 26.65 | 78.29 | 0.82 | -1.00 | 0.40 |
| 2025-02-21 | 26.30 | 73.48 | 0.88 | -1.00 | 0.37 |
| 2025-02-24 | 26.90 | 75.52 | 0.96 | -1.00 | 0.36 |
| 2025-02-25 | 26.10 | 67.52 | 0.95 | -1.00 | 0.28 |
| 2025-02-26 | 25.75 | 65.84 | 0.91 | -1.00 | 0.19 |
| 2025-02-27 | 24.85 | 58.52 | 0.79 | -1.00 | 0.05 |
| 2025-03-03 | 24.10 | 52.69 | 0.63 | -1.00 | -0.09 |
| 2025-03-04 | 24.15 | 55.00 | 0.50 | -1.00 | -0.17 |
| 2025-03-05 | 24.35 | 55.00 | 0.40 | -1.00 | -0.21 |
| 2025-03-06 | 24.25 | 52.30 | 0.32 | -1.00 | -0.24 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 26.65 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-21 | 26.30 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-24 | 26.90 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-25 | 26.10 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 25.75 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 24.85 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 24.10 | 1 | 買入 |
| 2025-03-04 | 24.15 | 1 | 買入 |
| 2025-03-05 | 24.35 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-06 | 24.25 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 18.94 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 160.00 |
| 索提諾比率 | -0.15 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.81 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.23 |
| 年化波動率 | 19.46 |
| 5日波動率 | 0.84 |
| 10日波動率 | 0.92 |
| 20日波動率 | 0.97 |
| 60日波動率 | 1.04 |
| 上行波動率 | 0.96 |
| 下行波動率 | 1.19 |
| 收益率峰度 | 34.94 |
| 收益率偏度 | -1.55 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -18.15 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.81 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.33 |
| ATR百分比 | 1.34 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.311175 | 4.33609 | 16 | 56.25 | -0.110201 |
| 2 | 3.32034 | 3.79185 | 16 | 87.5 | 0.831697 |
| 3 | 2.71874 | 6.48809 | 16 | 81.25 | 0.393347 |
| 4 | -0.678695 | 3.4257 | 15 | 26.6667 | -0.24677 |
| 5 | -0.213686 | 2.90234 | 15 | 46.6667 | -0.13105 |
| 6 | 0.776217 | 3.03689 | 15 | 80 | 0.200715 |
| 7 | -7.20196 | 5.87785 | 15 | 13.3333 | -1.25362 |
| 8 | -2.13897 | 3.9658 | 15 | 26.6667 | -0.581379 |
| 9 | -0.691508 | 4.45933 | 15 | 33.3333 | -0.192445 |
| 10 | -0.55515 | 2.8038 | 15 | 46.6667 | -0.257442 |
| 11 | 1.1923 | 3.70999 | 15 | 66.6667 | 0.276451 |
| 12 | 2.0318 | 2.97057 | 15 | 73.3333 | 0.627869 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.32034 | 3.79185 | 16 | 87.5 | 0.831697 |
| 3 | 2.71874 | 6.48809 | 16 | 81.25 | 0.393347 |
| 12 | 2.0318 | 2.97057 | 15 | 73.3333 | 0.627869 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -7.20196 | 5.87785 | 15 | 13.3333 | -1.25362 |
| 8 | -2.13897 | 3.9658 | 15 | 26.6667 | -0.581379 |
| 9 | -0.691508 | 4.45933 | 15 | 33.3333 | -0.192445 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3.32034 | 87.5 |
| 3 | 2 | 2.71874 | 81.25 |
| 12 | 11 | 2.0318 | 73.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -7.20196 | 86.6667 |
| 8 | 7 | -2.13897 | 73.3333 |
| 9 | 8 | -0.691508 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.01 |
| 趨勢持續性 | 48.67 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.02 |
| 趨勢持續性 | 50.82 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.08 |
| 趨勢持續性 | 51.12 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.30 |
| 趨勢持續性 | 48.37 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -6.31 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 3.11 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 7.77 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 3.27 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.01 |
| 成交量動量 | 51.41 |
| 動量持續性 | 48.67 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.02 |
| 成交量動量 | 61.81 |
| 動量持續性 | 50.82 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.08 |
| 成交量動量 | 68.28 |
| 動量持續性 | 51.12 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.30 |
| 成交量動量 | 80.78 |
| 動量持續性 | 48.37 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.12 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 47.78 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 7.77 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 541.48 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 58.62 |
| 中期上漲機率 | 47.19 |
| 長期上漲機率 | 42.20 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3411 | 0.0594 | 0.0951 |
| Volume_Shares | 0.3411 | 1.0000 | 0.1340 | 0.1808 |
| RSI_14 | 0.0594 | 0.1340 | 1.0000 | 0.5568 |
| MACD | 0.0951 | 0.1808 | 0.5568 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.714% |
| 下跌 | 40.000% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -86.58% |
| 2 | 245.0 | -114.29% |
| 3 | 337.0 | -101.19% |
| 4 | 291.0 | -81.79% |
| 5 | 318.0 | -109.43% |
| 6 | 307.0 | -109.45% |
| 7 | 326.0 | -53.37% |
| 8 | 330.0 | -102.42% |
| 9 | 305.0 | -100.98% |
| 10 | 308.0 | -115.91% |
| 11 | 323.0 | -105.88% |
| 12 | 331.0 | -108.76% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 24.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.481
- 23.100
- 22.007
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.563
- 29.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.008 |
| 上漲比例 | 40.870 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.022 |
| 上漲比例 | 39.487 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0125 | 0.104092 | 42.2727 |
| 2 | -0.0186681 | 0.00340059 | 38.1004 |
| 3 | -0.0248179 | -0.159836 | 35.3798 |
| 4 | -0.00940748 | 0.0481783 | 38.7734 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.00797101 | 39.8551 |
| 2 | -0.0230186 | 38.5781 |
| 3 | -0.0120296 | 37.4002 |
| 4 | -0.0238372 | 37.7907 |
| 5 | -0.0121622 | 40.5405 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.016 |
| 上漲天數比例 | 38.559 |
| 下跌天數比例 | 44.770 |
| 平盤天數比例 | 16.671 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.457 |
| 平均漲幅 | 0.951 |
| 平均成交量變化(張) | 120.936 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.731 |
| 平均漲幅 | 0.616 |
| 平均成交量變化(張) | -34.868 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.023 |
| 平均跌幅 | -0.663 |
| 平均成交量變化(張) | 78.498 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.788 |
| 平均跌幅 | -0.507 |
| 平均成交量變化(張) | -35.912 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.932 |
| 平均漲跌幅 | 0.320 |
| 上漲比例 | 59.661 |
| 平均成交量(張) | 1068.594 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.341 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.259 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 52.30 | -19.26% | -0.24 |
| 最近三天 | 0.41% | 52.30 | -19.26% | -0.24 |
| 最近一周 | -7.09% | 52.30 | -19.26% | -0.24 |
| 最近半個月 | 1.68% | 52.30 | -19.26% | -0.24 |
| 最近一個月 | 5.66% | 52.30 | -19.26% | -0.24 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1510.40張 |
| 成交量趨勢 | 193.27% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 23.48 |
| 第2個買點 | 23.10 |
| 第3個買點 | 22.01 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 21.57 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 27.56 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.79% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：96.55% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：82.58% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.61個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：20.54%
- 中期(20日)波動率：17.81%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：23.87
- 價格波動範圍：14.00 ~ 42.80
- 價格變異係數：22.22%
風險指標
- 最大回撤：-65.67%
- 回撤恢復天數：895天
- 風險調整後收益：-0.15
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：7.30%
- 近期波動率：28.07%
- 近期最大回撤：-12.20%
- 近期上漲天數比例：48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+871.81%
- 波動率相對表現：+8.77%
- 回撤相對表現：+53.47%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：58.62%
- 近90日上漲機率：47.19%
- 歷史整體上漲機率：42.20%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:33:14
相關資訊
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