股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1166.00
平均收盤價51.27
收盤價標準差18.14
最高價90.00
最低價27.00
平均成交量(張)136.89
成交量標準差(張)259.96
平均成交金額9478950.91
平均成交筆數78.17
平均漲跌幅-0.14
上漲天數比例36.62
最大單日漲幅11.34
最大單日跌幅-10.00
年化波動率27.46
最大回撤-69.32

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一50.8318.17131.7675.06-0.3036.84
週二51.2418.18136.8077.38-0.2935.02
週三51.6518.09146.0483.75-0.2431.93
週四51.6218.25142.7881.020.0240.17
週五50.9918.14126.5873.370.0839.30

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2030.1060.00-0.00-1.000.06
2025-02-2129.7053.57-0.00-1.000.04
2025-02-2429.7053.57-0.01-1.000.03
2025-02-2529.6044.00-0.02-1.000.02
2025-02-2629.9049.09-0.00-1.000.03
2025-02-2729.2039.13-0.04-1.00-0.01
2025-03-0330.0060.56-0.01-1.000.01
2025-03-0431.0068.540.09-1.000.09
2025-03-0530.9567.420.17-1.000.14
2025-03-0631.1067.420.24-1.000.17

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2030.100中性
2025-02-2129.700中性
2025-02-2429.700中性
2025-02-2529.600中性
2025-02-2629.900中性
2025-02-2729.20-2強烈賣出
2025-03-0330.000中性
2025-03-0431.00-2強烈賣出
2025-03-0530.95-2強烈賣出
2025-03-0631.10-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險18.81
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數143.00
索提諾比率-0.66
波動率比率(上行/下行)1.35
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.73
年化波動率27.46
5日波動率1.36
10日波動率1.46
20日波動率1.54
60日波動率1.65
上行波動率1.60
下行波動率1.19
收益率峰度9.45
收益率偏度0.94
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.35
平均真實範圍(ATR)1.23
ATR百分比2.41

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.03465385.7913540-0.022795
2-0.7428572.86842560-0.317082
3-2.205114.61982520-0.513393
4-0.5461725.50528425-0.129483
50.3705044.075595600.0500141
60.1641076.67611540-0.000383438
7-2.756425.13961520-0.568737
8-7.9530912.5735540-0.645785
90.6301595.22845600.088649
102.613947.627035600.320868
11-0.4918183.77783520-0.174303
12-2.646232.2765850-1.23558

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
102.613947.627035600.320868
90.6301595.22845600.088649
50.3705044.075595600.0500141

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-7.9530912.5735540-0.645785
7-2.756425.13961520-0.568737
12-2.646232.2765850-1.23558

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
1092.6139460
980.63015960
540.37050460

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-7.9530960
76-2.7564280
1211-2.64623100

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.25
趨勢持續性39.71

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.53
趨勢持續性36.62

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.10
趨勢持續性36.54

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-3.69
趨勢持續性33.45

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度2.80
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.62
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.33
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度1.02

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.25
成交量動量93.60
動量持續性39.71

10日動量


指標數值
價格動量-0.53
成交量動量92.45
動量持續性36.62

20日動量


指標數值
價格動量-1.10
成交量動量101.32
動量持續性36.54

60日動量


指標數值
價格動量-3.69
成交量動量82.04
動量持續性33.45

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.02
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率21.85
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.33

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量9.36
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率41.57
長期上漲機率40.17

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.53390.03240.2087
Volume_Shares0.53391.00000.24400.3702
RSI_140.03240.24401.00000.6597
MACD0.20870.37020.65971.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.455%
下跌34.727%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
188.0-139.77%
278.0-71.79%
393.0-106.45%
475.0-128.00%
594.0-74.47%
6101.0-58.42%
7108.0-88.89%
8110.0-58.18%
9103.0-144.66%
1098.0-112.24%
11108.0-63.89%
12110.0-80.00%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 31.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 29.893

  • 29.877

  • 28.850


潛在阻力位 (由低到高)



  • 31.400


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.040
上漲比例35.556

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.018
上漲比例38.683

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0451737-0.017510140.1544
2-0.05814810.019702833.7037
3-0.0920561-0.1521733.0218
4-0.02816460.0010008439.8734

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.094230835.3846
2-0.11710536.4662
3-0.034946238.3513
40.0013059736.5672
5-0.0086021535.4839

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.056
上漲天數比例36.621
下跌天數比例54.031
平盤天數比例9.348

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.583
平均漲幅1.620
平均成交量變化(張)162.942

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.554
平均漲幅0.913
平均成交量變化(張)-40.357

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例27.015
平均跌幅-1.006
平均成交量變化(張)220.932

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.847
平均跌幅-0.858
平均成交量變化(張)-40.200

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.348
平均漲跌幅0.690
上漲比例45.872
平均成交量(張)282.942

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.534
成交量變化與價格變化相關係數0.113

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%67.42108.98%0.17
最近三天0.32%67.42108.98%0.17
最近一周5.07%67.42108.98%0.17
最近半個月5.25%67.42108.98%0.17
最近一個月3.32%67.42108.98%0.17

成交量分析


指標數值
近期平均成交量11.68張
成交量趨勢749.18%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點29.89
第2個買點29.88
第3個買點28.85

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位28.27 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標31.40 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.40% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：98.29% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：89.83% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.66個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：26.31%

  • 中期(20日)波動率：22.63%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：51.27

  • 價格波動範圍：27.00 ~ 90.00

  • 價格變異係數：35.37%


風險指標



  • 最大回撤：-69.32%

  • 回撤恢復天數：163天

  • 風險調整後收益：-0.45


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：4.54%

  • 近期波動率：18.22%

  • 近期最大回撤：-4.43%

  • 近期上漲天數比例：45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+1641.60%

  • 波動率相對表現：-9.66%

  • 回撤相對表現：+64.89%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：44.83%

  • 近90日上漲機率：41.57%

  • 歷史整體上漲機率：40.17%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:32:24



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置