股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價16.71
收盤價標準差8.96
最高價56.30
最低價7.31
平均成交量(張)1258.74
成交量標準差(張)2792.42
平均成交金額23375607.11
平均成交筆數485.22
平均漲跌幅-0.15
上漲天數比例39.26
最大單日漲幅14.80
最大單日跌幅-12.02
年化波動率34.73
最大回撤-86.10

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一16.648.891263.05484.04-0.1739.51
週二16.708.951216.59471.12-0.2138.70
週三16.668.971222.09482.36-0.0242.93
週四16.729.021196.67466.53-0.1536.51
週五16.819.051408.23526.18-0.2238.46
週六17.347.81823.23332.000.1546.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2010.2544.74-0.02-1.00-0.02
2025-02-2110.4040.00-0.02-1.00-0.01
2025-02-2410.3543.75-0.02-1.00-0.01
2025-02-2510.3543.75-0.02-1.00-0.01
2025-02-2610.3043.75-0.02-1.00-0.01
2025-02-2710.2043.75-0.03-1.00-0.02
2025-03-0310.2028.00-0.04-1.00-0.02
2025-03-0410.2544.44-0.04-1.00-0.02
2025-03-0510.2547.06-0.04-1.00-0.01
2025-03-0610.1531.25-0.05-1.00-0.02

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2010.25-1賣出
2025-02-2110.40-2強烈賣出
2025-02-2410.35-2強烈賣出
2025-02-2510.35-2強烈賣出
2025-02-2610.30-1賣出
2025-02-2710.20-1賣出
2025-03-0310.200中性
2025-03-0410.25-2強烈賣出
2025-03-0510.25-2強烈賣出
2025-03-0610.15-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.40
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數322.40
索提諾比率-0.21
波動率比率(上行/下行)1.19
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.19
年化波動率34.73
5日波動率1.77
10日波動率1.87
20日波動率1.94
60日波動率2.03
上行波動率1.83
下行波動率1.54
收益率峰度6.49
收益率偏度0.32
最大單日漲幅9.98
最大單日跌幅-19.67
波動率比率(上行/下行)1.19
平均真實範圍(ATR)0.49
ATR百分比2.83

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.854147.907221637.5-0.382031
20.9022518.1608216500.0901361
3-0.9029086.589931637.5-0.162304
42.40810.51021546.66670.213253
5-0.41917911.15441553.3333-0.0525213
6-0.7118846.023761533.3333-0.145848
7-0.2355087.387411540-0.0544406
8-5.6465612.9431540-0.44914
9-1.413655.958741540-0.26521
10-0.5507468.859841553.3333-0.0809735
116.4598422.53551566.66670.279256
12-0.43405510.70661533.3333-0.0561075

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
116.4598422.53551566.66670.279256
42.40810.51021546.66670.213253
20.9022518.1608216500.0901361

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-5.6465612.9431540-0.44914
1-2.854147.907221637.5-0.382031
9-1.413655.958741540-0.26521

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11106.4598466.6667
432.40846.6667
210.90225150

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-5.6465660
112-2.8541462.5
98-1.4136560

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.06
趨勢持續性43.10

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.12
趨勢持續性44.45

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.19
趨勢持續性43.91

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.90
趨勢持續性40.06

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.07
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.06
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.51
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-0.69

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.06
成交量動量58.05
動量持續性43.10

10日動量


指標數值
價格動量-0.12
成交量動量75.23
動量持續性44.45

20日動量


指標數值
價格動量-0.19
成交量動量101.36
動量持續性43.91

60日動量


指標數值
價格動量-0.90
成交量動量136.57
動量持續性40.06

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率21.55
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.51

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量225.16
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率38.20
長期上漲機率42.07

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.09170.10770.1005
Volume_Shares0.09171.00000.21940.2158
RSI_140.10770.21941.00000.5029
MACD0.10050.21580.50291.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.979%
下跌41.667%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-91.61%
2245.0-81.63%
3337.0-78.64%
4291.0-102.06%
5318.0-73.27%
6307.0-90.55%
7326.0-91.41%
8330.0-95.76%
9305.0-98.69%
10308.0-72.40%
11323.0-100.93%
12331.0-77.64%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 10.150


潛在支撐位 (由高到低)



  • 10.074

  • 10.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 10.601

  • 10.850


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.019
上漲比例39.130

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.028
上漲比例38.846

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0561591-0.043309937.0455
2-0.01944320.045661140.0655
3-0.0219355-0.12616840.0624
4-0.02265070.074643339.7089

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.01375640.0966
2-0.04864835.7809
3-0.036932741.2771
4-0.03118637.7907
50.0075675745.2703

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.030
上漲天數比例39.258
下跌天數比例50.874
平盤天數比例9.868

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.829
平均漲幅2.121
平均成交量變化(張)124.025

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.226
平均漲幅1.136
平均成交量變化(張)-33.922

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.603
平均跌幅-1.556
平均成交量變化(張)76.724

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.342
平均跌幅-0.996
平均成交量變化(張)-35.898

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.304
平均漲跌幅1.580
上漲比例65.896
平均成交量(張)4739.670

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.092
成交量變化與價格變化相關係數0.126

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%31.25-71.20%-0.02
最近三天-0.98%31.25-71.20%-0.02
最近一周-1.93%31.25-71.20%-0.02
最近半個月-2.87%31.25-71.20%-0.02
最近一個月-0.49%31.25-71.20%-0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量747.29張
成交量趨勢-76.77%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點10.07
第2個買點10.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位9.80 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標10.60 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.29% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：96.28% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：89.43% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.66個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：35.86%

  • 中期(20日)波動率：36.49%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：16.71

  • 價格波動範圍：7.31 ~ 56.30

  • 價格變異係數：53.65%


風險指標



  • 最大回撤：-86.10%

  • 回撤恢復天數：825天

  • 風險調整後收益：-0.15


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-8.56%

  • 近期波動率：32.96%

  • 近期最大回撤：-14.09%

  • 近期上漲天數比例：35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-609.28%

  • 波動率相對表現：-1.80%

  • 回撤相對表現：+72.01%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：34.48%

  • 近90日上漲機率：38.20%

  • 歷史整體上漲機率：42.07%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 22.22%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:32:18



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