股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價49.38
收盤價標準差17.53
最高價119.00
最低價25.85
平均成交量(張)1621.19
成交量標準差(張)4192.86
平均成交金額104911842.55
平均成交筆數1017.71
平均漲跌幅-0.20
上漲天數比例39.93
最大單日漲幅10.03
最大單日跌幅-11.14
年化波動率30.57
最大回撤-69.06

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一49.1317.391578.82995.63-0.2937.45
週二49.4317.541621.131016.44-0.1941.22
週三49.5817.661715.141066.57-0.0643.87
週四49.5617.731697.521069.34-0.2240.40
週五49.3817.471512.66953.62-0.2436.68
週六40.1810.52461.87257.93-0.0933.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2042.0560.000.23-1.000.19
2025-02-2142.2064.860.28-1.000.19
2025-02-2442.3061.760.33-1.000.19
2025-02-2542.0057.040.34-1.000.16
2025-02-2641.5547.660.31-1.000.11
2025-02-2740.8042.660.22-1.000.01
2025-03-0340.5045.860.13-1.00-0.06
2025-03-0440.5053.510.05-1.00-0.11
2025-03-0540.9556.200.03-1.00-0.11
2025-03-0640.8049.09-0.01-1.00-0.11

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2042.050中性
2025-02-2142.200中性
2025-02-2442.300中性
2025-02-2542.000中性
2025-02-2641.550中性
2025-02-2740.800中性
2025-03-0340.501買入
2025-03-0440.50-2強烈賣出
2025-03-0540.95-2強烈賣出
2025-03-0640.80-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.52
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2753.50
索提諾比率-0.11
波動率比率(上行/下行)1.11
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.93
年化波動率30.57
5日波動率1.58
10日波動率1.68
20日波動率1.73
60日波動率1.78
上行波動率1.51
下行波動率1.36
收益率峰度5.72
收益率偏度0.33
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.38
波動率比率(上行/下行)1.11
平均真實範圍(ATR)1.28
ATR百分比2.43

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.2012089.606451637.5-0.0382946
24.270268.366991681.250.490451
32.032395.168541656.250.360977
4-0.19222610.21191546.6667-0.0351445
50.90571810.30061546.66670.0717481
6-3.061735.300441533.3333-0.609081
7-6.275378.643751513.3333-0.745283
8-1.73676.109691533.3333-0.311532
90.4441959.798971553.33330.0283222
10-2.357387.01711540-0.3597
111.102417.377851553.33330.126832
121.025184.1556915600.206589

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
24.270268.366991681.250.490451
32.032395.168541656.250.360977
111.102417.377851553.33330.126832

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-6.275378.643751513.3333-0.745283
6-3.061735.300441533.3333-0.609081
10-2.357387.01711540-0.3597

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
214.2702681.25
322.0323956.25
11101.1024153.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-6.2753786.6667
65-3.0617366.6667
109-2.3573860

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性48.13

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.00
趨勢持續性47.92

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.00
趨勢持續性48.40

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.05
趨勢持續性42.59

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.54
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.38
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.68
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.54

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量50.84
動量持續性48.13

10日動量


指標數值
價格動量-0.00
成交量動量60.99
動量持續性47.92

20日動量


指標數值
價格動量0.00
成交量動量79.59
動量持續性48.40

60日動量


指標數值
價格動量0.05
成交量動量177.31
動量持續性42.59

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率23.86
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.68

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量101.40
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率44.94
長期上漲機率46.64

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.33390.07810.1453
Volume_Shares0.33391.00000.24780.4373
RSI_140.07810.24781.00000.5901
MACD0.14530.43730.59011.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.878%
下跌41.117%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-74.16%
2245.0-49.39%
3337.0-56.97%
4291.0-46.74%
5318.0-86.79%
6307.0-69.06%
7326.0-69.33%
8330.0-92.42%
9305.0-81.31%
10308.0-54.55%
11323.0-85.14%
12331.0-73.11%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 40.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 39.850

  • 39.797


潛在阻力位 (由低到高)



  • 42.758

  • 42.900


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.040
上漲比例44.696

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.140
上漲比例38.462

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.08414770.13109642.8409
2-0.154421-0.030556738.2096
3-0.127107-0.099494238.7097
4-0.09838880.0038461940.1247

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.043357542.5121
2-0.20151538.9277
3-0.083409440.3649
4-0.13970938.1395
5-0.10202739.527

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.116
上漲天數比例39.930
下跌天數比例54.853
平盤天數比例5.216

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.743
平均漲幅1.804
平均成交量變化(張)110.464

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.882
平均漲幅0.944
平均成交量變化(張)-32.194

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.178
平均跌幅-1.468
平均成交量變化(張)62.442

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.196
平均跌幅-1.012
平均成交量變化(張)-32.878

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.416
平均漲跌幅1.287
上漲比例68.690
平均成交量(張)5570.080

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.334
成交量變化與價格變化相關係數0.250

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%49.09-32.24%-0.11
最近三天0.74%49.09-32.24%-0.11
最近一周-2.86%49.09-32.24%-0.11
最近半個月-0.24%49.09-32.24%-0.11
最近一個月2.51%49.09-32.24%-0.11

成交量分析


指標數值
近期平均成交量196.74張
成交量趨勢-60.97%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點39.85
第2個買點39.80

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位39.00 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標42.76 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：98.89% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：95.84% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：76.25% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.77個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：32.16%

  • 中期(20日)波動率：30.64%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：49.38

  • 價格波動範圍：25.85 ~ 119.00

  • 價格變異係數：35.51%


風險指標



  • 最大回撤：-69.06%

  • 回撤恢復天數：-1225天

  • 風險調整後收益：-0.08


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-1.21%

  • 近期波動率：29.72%

  • 近期最大回撤：-11.11%

  • 近期上漲天數比例：46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-99.38%

  • 波動率相對表現：-0.87%

  • 回撤相對表現：+57.95%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：51.72%

  • 近90日上漲機率：44.94%

  • 歷史整體上漲機率：46.64%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:32:04



相關資訊

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