股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 2752.00 |
| 平均收盤價 | 47.85 |
| 收盤價標準差 | 13.89 |
| 最高價 | 91.90 |
| 最低價 | 21.70 |
| 平均成交量(張) | 2161.44 |
| 成交量標準差(張) | 4502.62 |
| 平均成交金額 | 128439342.19 |
| 平均成交筆數 | 1361.23 |
| 平均漲跌幅 | -0.27 |
| 上漲天數比例 | 38.30 |
| 最大單日漲幅 | 23.08 |
| 最大單日跌幅 | -9.74 |
| 年化波動率 | 38.09 |
| 最大回撤 | -61.33 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 47.67 | 14.00 | 2166.66 | 1350.54 | -0.20 | 40.93 |
| 週二 | 47.84 | 13.92 | 2046.45 | 1290.00 | -0.34 | 37.52 |
| 週三 | 47.87 | 13.95 | 2231.28 | 1416.27 | -0.20 | 37.63 |
| 週四 | 47.93 | 13.81 | 2260.05 | 1415.07 | -0.29 | 40.07 |
| 週五 | 48.09 | 13.84 | 2121.44 | 1346.41 | -0.33 | 34.83 |
| 週六 | 38.94 | 6.91 | 936.85 | 562.67 | 0.95 | 66.67 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 61.20 | 63.27 | -0.71 | -1.00 | 0.58 |
| 2025-02-21 | 61.40 | 77.11 | -0.58 | -1.00 | 0.57 |
| 2025-02-24 | 61.20 | 81.01 | -0.49 | -1.00 | 0.53 |
| 2025-02-25 | 60.40 | 68.06 | -0.48 | -1.00 | 0.43 |
| 2025-02-26 | 61.00 | 68.49 | -0.41 | -1.00 | 0.40 |
| 2025-02-27 | 59.70 | 49.30 | -0.46 | -1.00 | 0.28 |
| 2025-03-03 | 58.70 | 44.30 | -0.57 | -1.00 | 0.13 |
| 2025-03-04 | 58.20 | 34.67 | -0.70 | -1.00 | 0.01 |
| 2025-03-05 | 59.20 | 44.44 | -0.70 | -1.00 | -0.00 |
| 2025-03-06 | 58.60 | 37.04 | -0.75 | -1.00 | -0.04 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 61.20 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-21 | 61.40 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 61.20 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 60.40 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 61.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 59.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 58.70 | 1 | 買入 |
| 2025-03-04 | 58.20 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 59.20 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 58.60 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 24.21 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1430.83 |
| 索提諾比率 | 0.29 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.28 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.40 |
| 年化波動率 | 38.09 |
| 5日波動率 | 2.04 |
| 10日波動率 | 2.15 |
| 20日波動率 | 2.23 |
| 60日波動率 | 2.31 |
| 上行波動率 | 1.95 |
| 下行波動率 | 1.52 |
| 收益率峰度 | 3.63 |
| 收益率偏度 | 0.52 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.28 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.54 |
| ATR百分比 | 3.14 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5.50981 | 5.74874 | 12 | 8.33333 | -0.98743 |
| 2 | 3.26276 | 5.42353 | 12 | 75 | 0.570863 |
| 3 | 4.08332 | 10.9581 | 12 | 66.6667 | 0.357419 |
| 4 | -3.20806 | 8.91031 | 11 | 18.1818 | -0.378744 |
| 5 | 3.80247 | 12.9752 | 11 | 54.5455 | 0.280212 |
| 6 | 1.96057 | 7.19503 | 11 | 63.6364 | 0.249326 |
| 7 | 0.0192738 | 6.53277 | 11 | 45.4545 | -0.0225621 |
| 8 | -5.34808 | 8.59758 | 11 | 27.2727 | -0.641431 |
| 9 | -1.38043 | 6.98871 | 11 | 36.3636 | -0.221371 |
| 10 | 0.360324 | 10.9684 | 11 | 36.3636 | 0.017656 |
| 11 | 3.68763 | 12.5743 | 12 | 66.6667 | 0.280013 |
| 12 | 4.33113 | 15.1547 | 12 | 50 | 0.274797 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4.33113 | 15.1547 | 12 | 50 | 0.274797 |
| 3 | 4.08332 | 10.9581 | 12 | 66.6667 | 0.357419 |
| 5 | 3.80247 | 12.9752 | 11 | 54.5455 | 0.280212 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5.50981 | 5.74874 | 12 | 8.33333 | -0.98743 |
| 8 | -5.34808 | 8.59758 | 11 | 27.2727 | -0.641431 |
| 4 | -3.20806 | 8.91031 | 11 | 18.1818 | -0.378744 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 4.33113 | 50 |
| 3 | 2 | 4.08332 | 66.6667 |
| 5 | 4 | 3.80247 | 54.5455 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -5.50981 | 91.6667 |
| 8 | 7 | -5.34808 | 72.7273 |
| 4 | 3 | -3.20806 | 81.8182 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.17 |
| 趨勢持續性 | 47.93 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.34 |
| 趨勢持續性 | 48.73 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.63 |
| 趨勢持續性 | 50.58 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.03 |
| 趨勢持續性 | 47.64 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.06 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.94 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -2.14 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -1.46 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.17 |
| 成交量動量 | 87.48 |
| 動量持續性 | 47.93 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.34 |
| 成交量動量 | 103.12 |
| 動量持續性 | 48.73 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.63 |
| 成交量動量 | 113.63 |
| 動量持續性 | 50.58 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.03 |
| 成交量動量 | 212.57 |
| 動量持續性 | 47.64 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 19.45 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 2.14 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 767.75 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 45.84 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3928 | 0.0866 | 0.2540 |
| Volume_Shares | 0.3928 | 1.0000 | 0.2862 | 0.4621 |
| RSI_14 | 0.0866 | 0.2862 | 1.0000 | 0.6141 |
| MACD | 0.2540 | 0.4621 | 0.6141 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 65.248% |
| 下跌 | 38.288% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221.0 | -69.68% |
| 2 | 184.0 | -91.85% |
| 3 | 247.0 | -13.77% |
| 4 | 211.0 | -34.60% |
| 5 | 232.0 | -86.21% |
| 6 | 225.0 | -28.00% |
| 7 | 238.0 | -55.04% |
| 8 | 242.0 | -80.17% |
| 9 | 223.0 | -74.44% |
| 10 | 223.0 | -59.19% |
| 11 | 241.0 | -48.96% |
| 12 | 265.0 | -60.00% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 58.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 58.017
- 57.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 62.183
- 62.200
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.116 |
| 上漲比例 | 40.380 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.161 |
| 上漲比例 | 38.754 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.131288 | 0.0377741 | 37.4233 |
| 2 | -0.178668 | 0.0599703 | 36.976 |
| 3 | -0.184353 | -0.082022 | 40.1138 |
| 4 | -0.139712 | 0.125752 | 38.546 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.133662 | 38.5878 |
| 2 | -0.255363 | 35.9621 |
| 3 | -0.133563 | 37.9205 |
| 4 | -0.117504 | 40.6593 |
| 5 | -0.141743 | 38.5321 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.159 |
| 上漲天數比例 | 38.299 |
| 下跌天數比例 | 57.812 |
| 平盤天數比例 | 3.888 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.310 |
| 平均漲幅 | 2.489 |
| 平均成交量變化(張) | 167.616 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.512 |
| 平均漲幅 | 1.102 |
| 平均成交量變化(張) | -34.488 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.366 |
| 平均跌幅 | -1.815 |
| 平均成交量變化(張) | 65.739 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.812 |
| 平均跌幅 | -1.277 |
| 平均成交量變化(張) | -36.545 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.265 |
| 平均漲跌幅 | 1.875 |
| 上漲比例 | 70.323 |
| 平均成交量(張) | 7377.891 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.393 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.360 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 37.04 | -72.03% | -0.04 |
| 最近三天 | 0.69% | 37.04 | -72.03% | -0.04 |
| 最近一周 | -2.98% | 37.04 | -72.03% | -0.04 |
| 最近半個月 | -3.46% | 37.04 | -72.03% | -0.04 |
| 最近一個月 | -1.51% | 37.04 | -72.03% | -0.04 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1232.06張 |
| 成交量趨勢 | -40.94% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 58.02 |
| 第2個買點 | 57.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 55.86 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 62.18 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.19% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：93.51% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：72.00% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.77個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：37.39%
- 中期(20日)波動率：36.26%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：47.85
- 價格波動範圍：21.70 ~ 91.90
- 價格變異係數：29.02%
風險指標
- 最大回撤：-61.33%
- 回撤恢復天數：-3天
- 風險調整後收益：0.18
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-14.33%
- 近期波動率：40.87%
- 近期最大回撤：-21.37%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2492.26%
- 波動率相對表現：+2.84%
- 回撤相對表現：+39.96%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：45.84%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:31:44
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
