股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3692.00 |
| 平均收盤價 | 89.03 |
| 收盤價標準差 | 18.82 |
| 最高價 | 168.50 |
| 最低價 | 50.80 |
| 平均成交量(張) | 390.88 |
| 成交量標準差(張) | 665.04 |
| 平均成交金額 | 40115479.04 |
| 平均成交筆數 | 317.49 |
| 平均漲跌幅 | -0.15 |
| 上漲天數比例 | 39.41 |
| 最大單日漲幅 | 9.60 |
| 最大單日跌幅 | -11.81 |
| 年化波動率 | 29.39 |
| 最大回撤 | -68.17 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 89.22 | 18.95 | 375.03 | 310.62 | -0.20 | 39.17 |
| 週二 | 89.18 | 18.85 | 372.70 | 310.56 | -0.20 | 36.91 |
| 週三 | 89.01 | 18.77 | 383.78 | 309.94 | -0.05 | 41.53 |
| 週四 | 89.04 | 18.79 | 414.00 | 329.34 | -0.17 | 38.87 |
| 週五 | 88.88 | 18.73 | 413.52 | 330.69 | -0.14 | 41.00 |
| 週六 | 80.63 | 19.08 | 180.67 | 147.53 | -0.52 | 20.00 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-26 | 126.00 | 67.15 | 8.49 | 1.00 | -0.39 |
| 2025-02-27 | 129.50 | 63.71 | 8.24 | 1.00 | -0.51 |
| 2025-03-03 | 131.00 | 57.14 | 8.07 | 1.00 | -0.55 |
| 2025-03-03 | 131.00 | 54.08 | 7.85 | 1.00 | -0.62 |
| 2025-03-04 | 128.50 | 54.64 | 7.38 | 1.00 | -0.87 |
| 2025-03-04 | 128.50 | 51.11 | 6.93 | 1.00 | -1.05 |
| 2025-03-05 | 133.00 | 58.51 | 6.86 | 1.00 | -0.90 |
| 2025-03-05 | 133.00 | 55.68 | 6.73 | 1.00 | -0.83 |
| 2025-03-06 | 130.00 | 51.61 | 6.31 | 1.00 | -1.00 |
| 2025-03-06 | 130.00 | 33.82 | 5.91 | 1.00 | -1.12 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-26 | 126.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-27 | 129.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-03 | 131.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-03 | 131.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-04 | 128.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-04 | 128.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-05 | 133.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-05 | 133.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-06 | 130.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-06 | 130.00 | 2 | 強烈買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 20.48 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 7.00 |
| 索提諾比率 | 0.10 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.85 |
| 年化波動率 | 29.39 |
| 5日波動率 | 1.47 |
| 10日波動率 | 1.56 |
| 20日波動率 | 1.62 |
| 60日波動率 | 1.69 |
| 上行波動率 | 1.58 |
| 下行波動率 | 1.29 |
| 收益率峰度 | 8.93 |
| 收益率偏度 | 0.72 |
| 最大單日漲幅 | 18.34 |
| 最大單日跌幅 | -11.66 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.07 |
| ATR百分比 | 2.24 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.86969 | 7.41365 | 16 | 31.25 | -0.13979 |
| 2 | 3.77621 | 12.3414 | 16 | 50 | 0.292475 |
| 3 | 0.9518 | 6.31205 | 16 | 56.25 | 0.124386 |
| 4 | -1.53747 | 6.86702 | 15 | 40 | -0.248163 |
| 5 | 2.04303 | 6.6648 | 15 | 53.3333 | 0.281533 |
| 6 | -2.05289 | 5.62377 | 15 | 33.3333 | -0.394674 |
| 7 | 2.07411 | 7.68052 | 15 | 53.3333 | 0.248348 |
| 8 | -2.5166 | 12.9241 | 15 | 33.3333 | -0.207617 |
| 9 | -2.38415 | 4.97002 | 15 | 26.6667 | -0.513242 |
| 10 | 0.14069 | 9.95723 | 14 | 64.2857 | -0.0026088 |
| 11 | -0.503066 | 6.41326 | 15 | 40 | -0.104429 |
| 12 | 2.27571 | 6.26549 | 15 | 46.6667 | 0.336612 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.77621 | 12.3414 | 16 | 50 | 0.292475 |
| 12 | 2.27571 | 6.26549 | 15 | 46.6667 | 0.336612 |
| 7 | 2.07411 | 7.68052 | 15 | 53.3333 | 0.248348 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -2.5166 | 12.9241 | 15 | 33.3333 | -0.207617 |
| 9 | -2.38415 | 4.97002 | 15 | 26.6667 | -0.513242 |
| 6 | -2.05289 | 5.62377 | 15 | 33.3333 | -0.394674 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3.77621 | 50 |
| 12 | 11 | 2.27571 | 46.6667 |
| 7 | 6 | 2.07411 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -2.5166 | 66.6667 |
| 9 | 8 | -2.38415 | 73.3333 |
| 6 | 5 | -2.05289 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.08 |
| 趨勢持續性 | 48.08 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.15 |
| 趨勢持續性 | 47.16 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.27 |
| 趨勢持續性 | 46.67 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.24 |
| 趨勢持續性 | 47.29 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.93 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.17 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 27.82 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 16.88 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.08 |
| 成交量動量 | 60.78 |
| 動量持續性 | 48.08 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.15 |
| 成交量動量 | 81.82 |
| 動量持續性 | 47.16 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.27 |
| 成交量動量 | 105.23 |
| 動量持續性 | 46.67 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.24 |
| 成交量動量 | 125.58 |
| 動量持續性 | 47.29 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.01 |
| 成交量動量變化率 | -0.03 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 57.71 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 27.82 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 1752.51 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 51.72 |
| 中期上漲機率 | 49.44 |
| 長期上漲機率 | 44.73 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4179 | 0.0914 | 0.2279 |
| Volume_Shares | 0.4179 | 1.0000 | 0.2123 | 0.3367 |
| RSI_14 | 0.0914 | 0.2123 | 1.0000 | 0.6168 |
| MACD | 0.2279 | 0.3367 | 0.6168 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 61.062% |
| 下跌 | 40.500% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -38.59% |
| 2 | 245.0 | -59.59% |
| 3 | 341.0 | -30.21% |
| 4 | 291.0 | -52.92% |
| 5 | 318.0 | -57.23% |
| 6 | 307.0 | -49.19% |
| 7 | 326.0 | -51.84% |
| 8 | 330.0 | -26.97% |
| 9 | 305.0 | -70.82% |
| 10 | 277.0 | -64.26% |
| 11 | 323.0 | -46.44% |
| 12 | 331.0 | -88.52% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 130.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 129.200
- 122.000
- 121.877
潛在阻力位 (由低到高)
- 136.523
- 145.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.066 |
| 上漲比例 | 40.070 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.231 |
| 上漲比例 | 36.985 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.156335 | 0.0806583 | 37.6697 |
| 2 | -0.166812 | -0.0275912 | 40.7205 |
| 3 | -0.130697 | -0.0353597 | 41.4152 |
| 4 | -0.179377 | 0.0509123 | 37.7014 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0638788 | 40.4848 |
| 2 | -0.260118 | 38.3529 |
| 3 | -0.142742 | 40.553 |
| 4 | -0.14538 | 38.7135 |
| 5 | -0.209524 | 38.0952 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.158 |
| 上漲天數比例 | 39.410 |
| 下跌天數比例 | 52.573 |
| 平盤天數比例 | 8.017 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.294 |
| 平均漲幅 | 1.778 |
| 平均成交量變化(張) | 126.191 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.425 |
| 平均漲幅 | 0.862 |
| 平均成交量變化(張) | -35.249 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.485 |
| 平均跌幅 | -1.259 |
| 平均成交量變化(張) | 74.325 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.796 |
| 平均跌幅 | -0.891 |
| 平均成交量變化(張) | -35.805 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.803 |
| 平均漲跌幅 | 1.173 |
| 上漲比例 | 62.154 |
| 平均成交量(張) | 1269.190 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.418 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.305 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 33.82 | 10.93% | -1.12 |
| 最近三天 | -2.26% | 33.82 | 10.93% | -1.12 |
| 最近一周 | -0.76% | 33.82 | 10.93% | -1.12 |
| 最近半個月 | -7.80% | 33.82 | 10.93% | -1.12 |
| 最近一個月 | 34.58% | 33.82 | 10.93% | -1.12 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 2191.01張 |
| 成交量趨勢 | 289.51% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 129.20 |
| 第2個買點 | 122.00 |
| 第3個買點 | 121.88 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 119.44 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 136.52 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.72% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：91.89% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：67.54% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.70個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：30.35%
- 中期(20日)波動率：29.31%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：89.03
- 價格波動範圍：50.80 ~ 168.50
- 價格變異係數：21.13%
風險指標
- 最大回撤：-68.17%
- 回撤恢復天數：2299天
- 風險調整後收益：0.07
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：51.16%
- 近期波動率：49.43%
- 近期最大回撤：-10.64%
- 近期上漲天數比例：51.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+5016.95%
- 波動率相對表現：+20.50%
- 回撤相對表現：+57.53%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：51.72%
- 近90日上漲機率：49.44%
- 歷史整體上漲機率：44.73%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 14.29%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:31:36
相關資訊
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