股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 386.00 |
| 平均收盤價 | 131.17 |
| 收盤價標準差 | 55.80 |
| 最高價 | 327.00 |
| 最低價 | 85.00 |
| 平均成交量(張) | 219.81 |
| 成交量標準差(張) | 593.64 |
| 平均成交金額 | 49365720.44 |
| 平均成交筆數 | 287.62 |
| 平均漲跌幅 | -0.17 |
| 上漲天數比例 | 42.23 |
| 最大單日漲幅 | 11.57 |
| 最大單日跌幅 | -15.00 |
| 年化波動率 | 48.87 |
| 最大回撤 | -46.91 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 132.88 | 56.89 | 214.42 | 262.57 | -0.84 | 44.30 |
| 週二 | 131.71 | 57.16 | 255.54 | 330.09 | 0.36 | 46.84 |
| 週三 | 131.40 | 55.39 | 244.25 | 332.45 | -0.09 | 44.74 |
| 週四 | 128.20 | 53.05 | 157.17 | 196.17 | 0.08 | 38.67 |
| 週五 | 131.55 | 57.57 | 225.58 | 314.57 | -0.33 | 36.36 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 187.50 | 59.52 | -2.91 | -1.00 | 2.77 |
| 2025-02-21 | 186.50 | 78.95 | -2.04 | -1.00 | 2.91 |
| 2025-02-24 | 186.50 | 78.02 | -1.33 | -1.00 | 2.89 |
| 2025-02-25 | 181.50 | 66.29 | -1.16 | -1.00 | 2.45 |
| 2025-02-26 | 180.00 | 63.74 | -1.14 | -1.00 | 1.98 |
| 2025-02-27 | 178.50 | 60.87 | -1.22 | -1.00 | 1.51 |
| 2025-03-03 | 175.00 | 49.41 | -1.56 | -1.00 | 0.94 |
| 2025-03-04 | 174.50 | 51.22 | -1.84 | -1.00 | 0.53 |
| 2025-03-05 | 175.00 | 41.18 | -2.00 | -1.00 | 0.29 |
| 2025-03-06 | 175.00 | 50.00 | -2.11 | -1.00 | 0.15 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 187.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-21 | 186.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 186.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-25 | 181.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 180.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 178.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 175.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-04 | 174.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 175.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 175.00 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 34.24 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 280.80 |
| 索提諾比率 | 1.06 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.28 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.08 |
| 年化波動率 | 48.87 |
| 5日波動率 | 2.23 |
| 10日波動率 | 2.43 |
| 20日波動率 | 2.52 |
| 60日波動率 | 2.68 |
| 上行波動率 | 2.77 |
| 下行波動率 | 2.16 |
| 收益率峰度 | 3.76 |
| 收益率偏度 | 0.55 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.28 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.12 |
| ATR百分比 | 3.59 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -9.51863 | 9.77213 | 2 | 0 | -0.991115 |
| 2 | 1.31336 | 1.38438 | 2 | 100 | 0.828303 |
| 3 | 2.80899 | 3.97251 | 2 | 50 | 0.665152 |
| 4 | 3.61702 | nan | 1 | 100 | nan |
| 5 | nan | nan | 0 | 0 | nan |
| 6 | -4.63768 | nan | 1 | 0 | nan |
| 7 | -4.89796 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | -4.63412 | 22.5767 | 2 | 50 | -0.212643 |
| 9 | 50.3156 | 58.8594 | 2 | 100 | 0.852011 |
| 10 | 3.17502 | 15.2718 | 2 | 50 | 0.196988 |
| 11 | -12.6293 | 13.7547 | 2 | 0 | -0.930296 |
| 12 | 5.20346 | 3.13025 | 2 | 100 | 1.60907 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 50.3156 | 58.8594 | 2 | 100 | 0.852011 |
| 12 | 5.20346 | 3.13025 | 2 | 100 | 1.60907 |
| 4 | 3.61702 | nan | 1 | 100 | nan |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | -12.6293 | 13.7547 | 2 | 0 | -0.930296 |
| 1 | -9.51863 | 9.77213 | 2 | 0 | -0.991115 |
| 7 | -4.89796 | nan | 1 | 0 | nan |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 50.3156 | 100 |
| 12 | 11 | 5.20346 | 100 |
| 4 | 3 | 3.61702 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | -12.6293 | 100 |
| 1 | 12 | -9.51863 | 100 |
| 7 | 6 | -4.89796 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.04 |
| 趨勢持續性 | 49.22 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.59 |
| 趨勢持續性 | 47.15 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 6.10 |
| 趨勢持續性 | 46.37 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 21.71 |
| 趨勢持續性 | 44.04 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.83 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.52 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -3.80 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -18.14 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.09 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 48.70 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.64 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.11 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 6.17 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 44.82 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 21.57 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 42.23 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.19 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 32.21 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 3.80 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 99.39 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 48.28 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 42.60 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.6141 | 0.1424 | 0.4677 |
| Volume_Shares | 0.6141 | 1.0000 | 0.0762 | 0.3510 |
| RSI_14 | 0.1424 | 0.0762 | 1.0000 | 0.5168 |
| MACD | 0.4677 | 0.3510 | 0.5168 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 45.946% |
| 下跌 | 43.056% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37.0 | -29.73% |
| 2 | 32.0 | -78.12% |
| 3 | 25.0 | -108.00% |
| 4 | 20.0 | 120.00% |
| 5 | 22.0 | 13.64% |
| 6 | 19.0 | 15.79% |
| 7 | 22.0 | -68.18% |
| 8 | 44.0 | -81.82% |
| 9 | 40.0 | -52.50% |
| 10 | 39.0 | 38.46% |
| 11 | 43.0 | -53.49% |
| 12 | 43.0 | -83.72% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 175.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 166.767
- 163.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 188.533
- 194.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.177 |
| 上漲比例 | 42.857 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -1.229 |
| 上漲比例 | 32.500 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.635484 | -0.15859 | 43.617 |
| 2 | 0.113559 | 0.103296 | 47.541 |
| 3 | -0.0419048 | 0.765205 | 45.283 |
| 4 | -0.9944 | -0.104112 | 36 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.520455 | 39.3258 |
| 2 | -0.852941 | 43.0233 |
| 3 | -0.0457447 | 50 |
| 4 | -0.00689655 | 36.7816 |
| 5 | -2.06786 | 40 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.474 |
| 上漲天數比例 | 42.228 |
| 下跌天數比例 | 45.337 |
| 平盤天數比例 | 11.399 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.057 |
| 平均漲幅 | 2.985 |
| 平均成交量變化(張) | 192.672 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.430 |
| 平均漲幅 | 1.648 |
| 平均成交量變化(張) | -40.442 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.834 |
| 平均跌幅 | -1.735 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.679 |
| 平均跌幅 | -1.415 |
| 平均成交量變化(張) | -46.422 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.363 |
| 平均漲跌幅 | 2.852 |
| 上漲比例 | 65.000 |
| 平均成交量(張) | 830.442 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.614 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.327 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 50.00 | -24.35% | 0.15 |
| 最近三天 | 0.29% | 50.00 | -24.35% | 0.15 |
| 最近一周 | -3.58% | 50.00 | -24.35% | 0.15 |
| 最近半個月 | 0.00% | 50.00 | -24.35% | 0.15 |
| 最近一個月 | 1.16% | 50.00 | -24.35% | 0.15 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 174.51張 |
| 成交量趨勢 | -33.17% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 166.77 |
| 第2個買點 | 163.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 159.74 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 188.53 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：96.14% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：81.37% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：42.84% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.72個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：69.32%
- 中期(20日)波動率：105.45%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：131.17
- 價格波動範圍：85.00 ~ 327.00
- 價格變異係數：42.54%
風險指標
- 最大回撤：-46.91%
- 回撤恢復天數：-62天
- 風險調整後收益：0.75
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-9.79%
- 近期波動率：47.98%
- 近期最大回撤：-25.87%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-6142.46%
- 波動率相對表現：-1.15%
- 回撤相對表現：+9.18%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：48.28%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：42.60%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:30:22
相關資訊
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