股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2231.00
平均收盤價35.68
收盤價標準差12.61
最高價96.00
最低價20.20
平均成交量(張)275.95
成交量標準差(張)845.23
平均成交金額13003470.64
平均成交筆數194.82
平均漲跌幅-0.16
上漲天數比例42.63
最大單日漲幅11.49
最大單日跌幅-11.59
年化波動率40.29
最大回撤-77.99

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一35.4812.34281.07201.69-0.3639.68
週二35.5312.43247.76176.26-0.2043.33
週三35.7712.87296.79206.00-0.0344.69
週四35.5712.59260.59182.22-0.2239.96
週五35.8812.73298.07211.160.0045.08
週六44.8317.0456.0345.500.0562.50

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2047.2564.490.41-1.000.49
2025-02-2147.7570.890.49-1.000.46
2025-02-2448.1073.530.57-1.000.43
2025-02-2547.2563.300.56-1.000.34
2025-02-2647.6564.600.58-1.000.28
2025-02-2746.9056.020.52-1.000.19
2025-03-0346.5559.900.45-1.000.09
2025-03-0446.4548.450.38-1.000.01
2025-03-0546.5053.380.32-1.00-0.03
2025-03-0645.3032.610.18-1.00-0.14

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2047.250中性
2025-02-2147.75-2強烈賣出
2025-02-2448.10-2強烈賣出
2025-02-2547.250中性
2025-02-2647.65-1賣出
2025-02-2746.900中性
2025-03-0346.550中性
2025-03-0446.450中性
2025-03-0546.500中性
2025-03-0645.30-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險28.17
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數43.00
索提諾比率-0.07
波動率比率(上行/下行)1.31
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.54
年化波動率40.29
5日波動率1.93
10日波動率2.07
20日波動率2.17
60日波動率2.31
上行波動率2.32
下行波動率1.77
收益率峰度5.65
收益率偏度0.72
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-11.59
波動率比率(上行/下行)1.31
平均真實範圍(ATR)1.16
ATR百分比3.12

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-4.172287.78341030-0.557461
25.4304610.912710800.482353
3-2.063567.039041030-0.316838
43.0075912.9886955.55560.218724
5-4.288315.2055933.3333-0.292985
62.9298716.0422944.44440.172246
7-0.1937245.28585955.5556-0.0681803
8-3.875927.35497911.1111-0.549639
9-1.639384.20894933.3333-0.429097
105.0431419.7165944.44440.24733
111.0168114.317955.55560.0593802
12-3.58457.81583933.3333-0.479945

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.4304610.912710800.482353
105.0431419.7165944.44440.24733
43.0075912.9886955.55560.218724

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-4.288315.2055933.3333-0.292985
1-4.172287.78341030-0.557461
8-3.875927.35497911.1111-0.549639

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.4304680
1095.0431444.4444
433.0075955.5556

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-4.288366.6667
112-4.1722870
87-3.8759288.8889

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.04
趨勢持續性43.48

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.09
趨勢持續性43.52

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.16
趨勢持續性43.21

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.12
趨勢持續性42.85

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.50
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.57
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度6.20
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-17.57

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.04
成交量動量159.28
動量持續性43.48

10日動量


指標數值
價格動量0.09
成交量動量252.94
動量持續性43.52

20日動量


指標數值
價格動量0.16
成交量動量329.44
動量持續性43.21

60日動量


指標數值
價格動量-0.12
成交量動量302.24
動量持續性42.85

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率31.04
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度6.20

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量61.91
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率37.08
長期上漲機率43.77

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.29070.0158-0.0663
Volume_Shares0.29071.00000.25140.3842
RSI_140.01580.25141.00000.5762
MACD-0.06630.38420.57621.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲54.023%
下跌41.609%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1181.0-61.88%
2154.0-92.21%
3204.0-58.82%
4170.0-82.35%
5191.0-71.73%
6184.0-62.50%
7194.0-34.02%
8200.0-100.00%
9182.0-118.13%
10180.0-82.78%
11195.0-69.23%
12196.0-63.78%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 45.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 44.575

  • 43.750


潛在阻力位 (由低到高)



  • 48.500

  • 48.810


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.042
上漲比例44.248

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.121
上漲比例41.202

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0495362-0.017220543.9703
2-0.10.033124639.4495
3-0.0912326-0.054215146.0069
4-0.0826620.041665440.9807

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.06014241.9878
2-0.16666741.1306
30.00065420644.486
4-0.13372342.1053
50.013841844.6328

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.081
上漲天數比例42.627
下跌天數比例50.426
平盤天數比例6.948

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.425
平均漲幅2.561
平均成交量變化(張)214.963

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.322
平均漲幅0.985
平均成交量變化(張)-42.139

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.042
平均跌幅-1.517
平均成交量變化(張)142.661

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.211
平均跌幅-1.236
平均成交量變化(張)-42.274

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.071
平均漲跌幅1.840
上漲比例63.158
平均成交量(張)1122.836

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.291
成交量變化與價格變化相關係數0.329

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%32.61-65.76%-0.14
最近三天-2.48%32.61-65.76%-0.14
最近一周-4.13%32.61-65.76%-0.14
最近半個月-5.03%32.61-65.76%-0.14
最近一個月3.54%32.61-65.76%-0.14

成交量分析


指標數值
近期平均成交量141.90張
成交量趨勢-71.28%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點44.58
第2個買點43.75

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位42.88 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標48.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：98.01% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：93.09% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：58.46% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.71個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：42.10%

  • 中期(20日)波動率：40.32%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：35.68

  • 價格波動範圍：20.20 ~ 96.00

  • 價格變異係數：35.34%


風險指標



  • 最大回撤：-77.99%

  • 回撤恢復天數：1164天

  • 風險調整後收益：-0.05


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-13.55%

  • 近期波動率：29.42%

  • 近期最大回撤：-21.55%

  • 近期上漲天數比例：36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-1539.03%

  • 波動率相對表現：-11.13%

  • 回撤相對表現：+56.44%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：44.83%

  • 近90日上漲機率：37.08%

  • 歷史整體上漲機率：43.77%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:30:12



相關資訊

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