股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 814.00 |
| 平均收盤價 | 32.32 |
| 收盤價標準差 | 7.96 |
| 最高價 | 52.00 |
| 最低價 | 22.70 |
| 平均成交量(張) | 112.31 |
| 成交量標準差(張) | 143.93 |
| 平均成交金額 | 3965464.97 |
| 平均成交筆數 | 81.68 |
| 平均漲跌幅 | -0.17 |
| 上漲天數比例 | 35.01 |
| 最大單日漲幅 | 4.55 |
| 最大單日跌幅 | -5.21 |
| 年化波動率 | 17.60 |
| 最大回撤 | -54.75 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 32.10 | 7.93 | 132.92 | 94.92 | -0.28 | 32.30 |
| 週二 | 32.27 | 7.96 | 111.35 | 82.56 | -0.28 | 28.31 |
| 週三 | 32.54 | 8.06 | 114.65 | 80.98 | -0.01 | 37.20 |
| 週四 | 32.46 | 8.05 | 105.61 | 79.33 | -0.21 | 38.27 |
| 週五 | 32.22 | 7.90 | 97.06 | 70.61 | -0.08 | 39.13 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 23.95 | 80.56 | 0.06 | -1.00 | 0.11 |
| 2025-02-21 | 23.85 | 76.32 | 0.07 | -1.00 | 0.10 |
| 2025-02-24 | 23.90 | 75.68 | 0.08 | -1.00 | 0.09 |
| 2025-02-25 | 23.85 | 68.75 | 0.08 | -1.00 | 0.07 |
| 2025-02-26 | 23.90 | 60.00 | 0.09 | -1.00 | 0.06 |
| 2025-02-27 | 23.95 | 64.00 | 0.10 | -1.00 | 0.06 |
| 2025-03-03 | 24.00 | 65.38 | 0.11 | -1.00 | 0.05 |
| 2025-03-04 | 23.75 | 62.96 | 0.09 | -1.00 | 0.03 |
| 2025-03-05 | 23.65 | 47.83 | 0.07 | -1.00 | 0.01 |
| 2025-03-06 | 23.75 | 47.83 | 0.06 | -1.00 | 0.00 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 23.95 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-21 | 23.85 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-24 | 23.90 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-25 | 23.85 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 23.90 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 23.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 24.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-04 | 23.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 23.65 | 1 | 買入 |
| 2025-03-06 | 23.75 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 15.14 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 12.00 |
| 索提諾比率 | -1.29 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.82 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.11 |
| 年化波動率 | 17.60 |
| 5日波動率 | 0.87 |
| 10日波動率 | 0.94 |
| 20日波動率 | 1.00 |
| 60日波動率 | 1.04 |
| 上行波動率 | 0.78 |
| 下行波動率 | 0.95 |
| 收益率峰度 | 13.17 |
| 收益率偏度 | -1.18 |
| 最大單日漲幅 | 5.33 |
| 最大單日跌幅 | -10.05 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.82 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.49 |
| ATR百分比 | 1.48 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.87388 | 2.34906 | 4 | 25 | -1.29437 |
| 2 | 3.36911 | 3.21518 | 4 | 75 | 0.99604 |
| 3 | 0.779906 | 3.20658 | 4 | 50 | 0.191244 |
| 4 | 0.36944 | 4.9803 | 3 | 33.3333 | 0.0407151 |
| 5 | -1.5666 | 2.26651 | 3 | 33.3333 | -0.764728 |
| 6 | -5.96867 | 11.519 | 3 | 33.3333 | -0.53263 |
| 7 | -8.53115 | 3.56168 | 3 | 0 | -2.44206 |
| 8 | -0.259035 | 3.44431 | 3 | 66.6667 | -0.123596 |
| 9 | -2.9112 | 2.21187 | 3 | 0 | -1.39153 |
| 10 | -1.02227 | 3.12383 | 4 | 50 | -0.380602 |
| 11 | 0.378996 | 5.8191 | 4 | 75 | 0.0364883 |
| 12 | -2.03568 | 3.59687 | 4 | 50 | -0.612294 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.36911 | 3.21518 | 4 | 75 | 0.99604 |
| 3 | 0.779906 | 3.20658 | 4 | 50 | 0.191244 |
| 11 | 0.378996 | 5.8191 | 4 | 75 | 0.0364883 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -8.53115 | 3.56168 | 3 | 0 | -2.44206 |
| 6 | -5.96867 | 11.519 | 3 | 33.3333 | -0.53263 |
| 9 | -2.9112 | 2.21187 | 3 | 0 | -1.39153 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3.36911 | 75 |
| 3 | 2 | 0.779906 | 50 |
| 11 | 10 | 0.378996 | 75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -8.53115 | 100 |
| 6 | 5 | -5.96867 | 66.6667 |
| 9 | 8 | -2.9112 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.34 |
| 趨勢持續性 | 39.19 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.68 |
| 趨勢持續性 | 39.07 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.43 |
| 趨勢持續性 | 37.22 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -4.67 |
| 趨勢持續性 | 29.48 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.29 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.57 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.26 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -9.06 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.34 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 38.94 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.68 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 38.94 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.44 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 36.98 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -4.68 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 29.36 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.02 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 10.06 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.26 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 18.72 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 55.17 |
| 中期上漲機率 | 35.96 |
| 長期上漲機率 | 39.24 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2940 | 0.1392 | 0.1287 |
| Volume_Shares | 0.2940 | 1.0000 | 0.2818 | 0.2837 |
| RSI_14 | 0.1392 | 0.2818 | 1.0000 | 0.6115 |
| MACD | 0.1287 | 0.2837 | 0.6115 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 52.273% |
| 下跌 | 30.508% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68.0 | -29.41% |
| 2 | 65.0 | -89.23% |
| 3 | 71.0 | -97.18% |
| 4 | 56.0 | -69.64% |
| 5 | 65.0 | -53.85% |
| 6 | 60.0 | -85.00% |
| 7 | 63.0 | -68.25% |
| 8 | 67.0 | -71.64% |
| 9 | 61.0 | -85.25% |
| 10 | 64.0 | -89.06% |
| 11 | 87.0 | -80.46% |
| 12 | 87.0 | -49.43% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 23.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.481
- 23.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.064
- 24.150
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.043 |
| 上漲比例 | 39.516 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.082 |
| 上漲比例 | 30.769 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0181373 | 0.0211642 | 35.7843 |
| 2 | -0.078453 | -0.107827 | 35.9116 |
| 3 | -0.112565 | -0.167783 | 32.4607 |
| 4 | -0.0229958 | -0.039457 | 35.7143 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0273481 | 41.989 |
| 2 | -0.121164 | 27.5132 |
| 3 | -0.0132653 | 37.7551 |
| 4 | -0.0467213 | 33.6957 |
| 5 | -0.0914063 | 32.8125 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.055 |
| 上漲天數比例 | 35.012 |
| 下跌天數比例 | 53.563 |
| 平盤天數比例 | 11.302 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.673 |
| 平均漲幅 | 1.074 |
| 平均成交量變化(張) | 121.600 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.516 |
| 平均漲幅 | 0.556 |
| 平均成交量變化(張) | -36.301 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 29.853 |
| 平均跌幅 | -0.721 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.958 |
| 平均跌幅 | -0.550 |
| 平均成交量變化(張) | -40.081 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.214 |
| 平均漲跌幅 | -0.237 |
| 上漲比例 | 46.667 |
| 平均成交量(張) | 280.995 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.294 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.126 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 47.83 | -7.73% | 0.00 |
| 最近三天 | 0.00% | 47.83 | -7.73% | 0.00 |
| 最近一周 | -0.42% | 47.83 | -7.73% | 0.00 |
| 最近半個月 | -0.21% | 47.83 | -7.73% | 0.00 |
| 最近一個月 | 3.94% | 47.83 | -7.73% | 0.00 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 44.15張 |
| 成交量趨勢 | -64.16% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 23.48 |
| 第2個買點 | 23.10 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 22.64 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 24.06 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.21% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.07% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：79.77% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.70個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：19.09%
- 中期(20日)波動率：18.19%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：32.32
- 價格波動範圍：22.70 ~ 52.00
- 價格變異係數：24.63%
風險指標
- 最大回撤：-54.75%
- 回撤恢復天數：10天
- 風險調整後收益：-1.11
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-5.38%
- 近期波動率：12.39%
- 近期最大回撤：-8.96%
- 近期上漲天數比例：35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+1190.67%
- 波動率相對表現：-5.56%
- 回撤相對表現：+44.50%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：55.17%
- 近90日上漲機率：35.96%
- 歷史整體上漲機率：39.24%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:30:03
相關資訊
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