股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 61.93 |
收盤價標準差 | 15.41 |
最高價 | 109.00 |
最低價 | 36.60 |
平均成交量(張) | 515.68 |
成交量標準差(張) | 763.23 |
平均成交金額 | 35315743.88 |
平均成交筆數 | 397.32 |
平均漲跌幅 | -0.11 |
上漲天數比例 | 39.74 |
最大單日漲幅 | 7.87 |
最大單日跌幅 | -9.33 |
年化波動率 | 21.34 |
最大回撤 | -65.74 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 61.96 | 15.43 | 552.82 | 424.10 | -0.07 | 41.29 |
週二 | 61.99 | 15.40 | 483.80 | 379.54 | -0.16 | 38.70 |
週三 | 61.90 | 15.41 | 510.84 | 390.19 | -0.07 | 40.80 |
週四 | 61.84 | 15.41 | 518.15 | 398.94 | -0.16 | 40.00 |
週五 | 62.12 | 15.54 | 513.41 | 395.59 | -0.12 | 37.64 |
週六 | 53.69 | 8.22 | 538.46 | 347.47 | 0.17 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 86.40 | 56.41 | 0.16 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-21 | 86.70 | 65.79 | 0.19 | -1.00 | 0.09 |
2025-02-24 | 87.40 | 78.05 | 0.26 | -1.00 | 0.13 |
2025-02-25 | 86.90 | 64.10 | 0.28 | -1.00 | 0.12 |
2025-02-26 | 86.70 | 64.10 | 0.28 | -1.00 | 0.09 |
2025-02-27 | 87.10 | 63.16 | 0.30 | -1.00 | 0.09 |
2025-03-03 | 87.80 | 66.67 | 0.37 | -1.00 | 0.13 |
2025-03-04 | 87.80 | 66.67 | 0.42 | -1.00 | 0.15 |
2025-03-05 | 88.00 | 75.00 | 0.48 | -1.00 | 0.16 |
2025-03-06 | 87.70 | 67.50 | 0.49 | -1.00 | 0.14 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 86.40 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 86.70 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 87.40 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 86.90 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 86.70 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 87.10 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 87.80 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-04 | 87.80 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 88.00 | -3 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 87.70 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 17.01 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 192.00 |
索提諾比率 | 0.06 |
波動率比率(上行/下行) | 1.00 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.34 |
年化波動率 | 21.34 |
5日波動率 | 1.07 |
10日波動率 | 1.13 |
20日波動率 | 1.17 |
60日波動率 | 1.21 |
上行波動率 | 1.07 |
下行波動率 | 1.07 |
收益率峰度 | 8.01 |
收益率偏度 | -0.12 |
最大單日漲幅 | 7.00 |
最大單日跌幅 | -10.23 |
波動率比率(上行/下行) | 1.00 |
平均真實範圍(ATR) | 1.07 |
ATR百分比 | 1.67 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.867935 | 6.26763 | 16 | 31.25 | -0.165071 |
2 | 2.06291 | 2.84144 | 16 | 87.5 | 0.667354 |
3 | 1.99801 | 6.2034 | 16 | 62.5 | 0.295217 |
4 | -0.632719 | 5.7769 | 15 | 46.6667 | -0.138376 |
5 | 0.996939 | 3.53162 | 15 | 66.6667 | 0.235097 |
6 | 0.919522 | 4.22391 | 15 | 73.3333 | 0.178237 |
7 | -3.1885 | 3.58304 | 15 | 20 | -0.936403 |
8 | -1.39017 | 6.83796 | 15 | 33.3333 | -0.227675 |
9 | 0.311205 | 11.4549 | 15 | 26.6667 | 0.012618 |
10 | -0.302084 | 6.33693 | 15 | 46.6667 | -0.0739712 |
11 | 0.953303 | 4.46163 | 15 | 60 | 0.176311 |
12 | -0.293616 | 4.6735 | 15 | 53.3333 | -0.0984877 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2.06291 | 2.84144 | 16 | 87.5 | 0.667354 |
3 | 1.99801 | 6.2034 | 16 | 62.5 | 0.295217 |
5 | 0.996939 | 3.53162 | 15 | 66.6667 | 0.235097 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -3.1885 | 3.58304 | 15 | 20 | -0.936403 |
8 | -1.39017 | 6.83796 | 15 | 33.3333 | -0.227675 |
1 | -0.867935 | 6.26763 | 16 | 31.25 | -0.165071 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 2.06291 | 87.5 |
3 | 2 | 1.99801 | 62.5 |
5 | 4 | 0.996939 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -3.1885 | 80 |
8 | 7 | -1.39017 | 66.6667 |
1 | 12 | -0.867935 | 68.75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.07 |
趨勢持續性 | 49.69 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.13 |
趨勢持續性 | 51.06 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.28 |
趨勢持續性 | 50.23 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.82 |
趨勢持續性 | 48.86 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.83 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.10 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.54 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -1.18 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.07 |
成交量動量 | 37.35 |
動量持續性 | 49.69 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.13 |
成交量動量 | 46.34 |
動量持續性 | 51.06 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.28 |
成交量動量 | 56.75 |
動量持續性 | 50.23 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.82 |
成交量動量 | 74.27 |
動量持續性 | 48.86 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.03 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 6.30 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 1.54 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 89.00 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 35.96 |
長期上漲機率 | 44.94 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2812 | 0.0617 | 0.1981 |
Volume_Shares | 0.2812 | 1.0000 | 0.2428 | 0.3338 |
RSI_14 | 0.0617 | 0.2428 | 1.0000 | 0.5981 |
MACD | 0.1981 | 0.3338 | 0.5981 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 60.317% |
下跌 | 44.038% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -80.20% |
2 | 245.0 | -78.37% |
3 | 337.0 | -64.39% |
4 | 291.0 | -59.11% |
5 | 318.0 | -78.62% |
6 | 307.0 | -70.36% |
7 | 326.0 | -68.10% |
8 | 330.0 | -93.03% |
9 | 305.0 | -72.13% |
10 | 308.0 | -60.71% |
11 | 323.0 | -78.33% |
12 | 331.0 | -71.60% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 87.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 86.735
- 86.262
- 85.373
潛在阻力位 (由低到高)
- 88.097
- 88.300
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.078 |
上漲比例 | 39.130 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.066 |
上漲比例 | 42.179 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0734091 | 0.0702812 | 38.75 |
2 | -0.0658297 | 0.0319305 | 40.393 |
3 | -0.0746098 | -0.0611414 | 40.2706 |
4 | -0.097921 | 0.0134856 | 39.501 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.077657 | 38.4058 |
2 | -0.131935 | 36.8298 |
3 | -0.0396237 | 41.5051 |
4 | -0.0969767 | 39.5349 |
5 | 0.0163851 | 47.2973 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.078 |
上漲天數比例 | 39.742 |
下跌天數比例 | 50.766 |
平盤天數比例 | 9.492 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.608 |
平均漲幅 | 1.246 |
平均成交量變化(張) | 104.403 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.323 |
平均漲幅 | 0.611 |
平均成交量變化(張) | -31.906 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.689 |
平均跌幅 | -0.924 |
平均成交量變化(張) | 61.609 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.379 |
平均跌幅 | -0.617 |
平均成交量變化(張) | -32.921 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 7.798 |
平均漲跌幅 | 1.076 |
上漲比例 | 67.931 |
平均成交量(張) | 1641.480 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.281 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.316 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 67.50 | 70.88% | 0.14 |
最近三天 | -0.11% | 67.50 | 70.88% | 0.14 |
最近一周 | 0.92% | 67.50 | 70.88% | 0.14 |
最近半個月 | 1.62% | 67.50 | 70.88% | 0.14 |
最近一個月 | 3.42% | 67.50 | 70.88% | 0.14 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 87.16張 |
成交量趨勢 | 84.53% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 86.73 |
第2個買點 | 86.26 |
第3個買點 | 85.37 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 83.67 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 88.10 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.17% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.66% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:81.54% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.67個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:20.95%
- 中期(20日)波動率:20.87%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:61.93
- 價格波動範圍:36.60 ~ 109.00
- 價格變異係數:24.89%
風險指標
- 最大回撤:-65.74%
- 回撤恢復天數:2096天
- 風險調整後收益:0.05
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:1.27%
- 近期波動率:5.94%
- 近期最大回撤:-3.20%
- 近期上漲天數比例:35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-176.47%
- 波動率相對表現:-15.56%
- 回撤相對表現:+62.54%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:35.96%
- 歷史整體上漲機率:44.94%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 21.43%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:29:36
相關資訊
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