股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3276.00 |
平均收盤價 | 74.41 |
收盤價標準差 | 28.33 |
最高價 | 171.50 |
最低價 | 30.60 |
平均成交量(張) | 189.03 |
成交量標準差(張) | 359.03 |
平均成交金額 | 16041423.39 |
平均成交筆數 | 153.63 |
平均漲跌幅 | -0.11 |
上漲天數比例 | 41.48 |
最大單日漲幅 | 9.59 |
最大單日跌幅 | -10.39 |
年化波動率 | 33.08 |
最大回撤 | -62.42 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 74.14 | 28.30 | 189.01 | 154.53 | -0.22 | 35.81 |
週二 | 74.39 | 28.59 | 175.96 | 147.52 | -0.11 | 43.96 |
週三 | 74.41 | 28.47 | 190.45 | 152.37 | 0.09 | 44.71 |
週四 | 74.57 | 28.39 | 196.66 | 159.85 | -0.21 | 41.68 |
週五 | 74.77 | 28.09 | 191.02 | 153.34 | -0.11 | 41.38 |
週六 | 63.50 | 17.94 | 293.50 | 183.64 | 0.16 | 28.57 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 156.50 | 74.47 | 4.78 | 1.00 | 0.38 |
2025-02-21 | 157.00 | 76.60 | 4.76 | 1.00 | 0.29 |
2025-02-24 | 156.00 | 68.29 | 4.61 | 1.00 | 0.12 |
2025-02-25 | 156.50 | 67.50 | 4.48 | 1.00 | -0.01 |
2025-02-26 | 158.50 | 75.61 | 4.49 | 1.00 | -0.00 |
2025-02-27 | 164.00 | 80.77 | 4.88 | 1.00 | 0.31 |
2025-03-03 | 151.00 | 50.00 | 4.10 | 1.00 | -0.38 |
2025-03-04 | 155.50 | 53.25 | 3.80 | 1.00 | -0.54 |
2025-03-05 | 157.00 | 58.67 | 3.63 | 1.00 | -0.56 |
2025-03-06 | 161.50 | 62.20 | 3.83 | 1.00 | -0.30 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 156.50 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 157.00 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 156.00 | 1 | 買入 |
2025-02-25 | 156.50 | 1 | 買入 |
2025-02-26 | 158.50 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 164.00 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 151.00 | 3 | 強烈買入 |
2025-03-04 | 155.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-05 | 157.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-06 | 161.50 | 1 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 23.15 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1565.52 |
索提諾比率 | 0.47 |
波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.08 |
年化波動率 | 33.08 |
5日波動率 | 1.66 |
10日波動率 | 1.77 |
20日波動率 | 1.85 |
60日波動率 | 1.95 |
上行波動率 | 1.79 |
下行波動率 | 1.46 |
收益率峰度 | 8.23 |
收益率偏度 | 0.66 |
最大單日漲幅 | 20.30 |
最大單日跌幅 | -12.96 |
波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
平均真實範圍(ATR) | 1.86 |
ATR百分比 | 2.45 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.449072 | 6.3552 | 14 | 50 | 0.0444369 |
2 | 6.23959 | 10.8368 | 14 | 64.2857 | 0.560398 |
3 | 2.96159 | 10.3211 | 14 | 64.2857 | 0.270796 |
4 | -0.202876 | 10.3997 | 13 | 23.0769 | -0.0355341 |
5 | -1.32208 | 5.44821 | 13 | 46.1538 | -0.273255 |
6 | -3.84099 | 7.49349 | 13 | 30.7692 | -0.534819 |
7 | -2.81486 | 12.1293 | 13 | 30.7692 | -0.245812 |
8 | 1.51444 | 13.0022 | 13 | 46.1538 | 0.103657 |
9 | -0.446584 | 5.40123 | 13 | 46.1538 | -0.113539 |
10 | -0.509791 | 10.6413 | 14 | 71.4286 | -0.0635691 |
11 | 3.95432 | 10.8759 | 14 | 57.1429 | 0.348261 |
12 | 2.02628 | 6.2574 | 14 | 57.1429 | 0.297187 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 6.23959 | 10.8368 | 14 | 64.2857 | 0.560398 |
11 | 3.95432 | 10.8759 | 14 | 57.1429 | 0.348261 |
3 | 2.96159 | 10.3211 | 14 | 64.2857 | 0.270796 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | -3.84099 | 7.49349 | 13 | 30.7692 | -0.534819 |
7 | -2.81486 | 12.1293 | 13 | 30.7692 | -0.245812 |
5 | -1.32208 | 5.44821 | 13 | 46.1538 | -0.273255 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 6.23959 | 64.2857 |
11 | 10 | 3.95432 | 57.1429 |
3 | 2 | 2.96159 | 64.2857 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
6 | 5 | -3.84099 | 69.2308 |
7 | 6 | -2.81486 | 69.2308 |
5 | 4 | -1.32208 | 53.8462 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.27 |
趨勢持續性 | 48.35 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.55 |
趨勢持續性 | 49.51 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.14 |
趨勢持續性 | 50.37 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.21 |
趨勢持續性 | 52.23 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.38 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.64 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 9.35 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 8.62 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.27 |
成交量動量 | 104.93 |
動量持續性 | 48.32 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.55 |
成交量動量 | 113.12 |
動量持續性 | 49.48 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.13 |
成交量動量 | 159.69 |
動量持續性 | 50.34 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.22 |
成交量動量 | 182.73 |
動量持續性 | 52.23 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | 0.51 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 38.18 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 9.35 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 336.36 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 58.62 |
中期上漲機率 | 49.44 |
長期上漲機率 | 45.28 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1905 | 0.1525 | 0.3015 |
Volume_Shares | 0.1905 | 1.0000 | 0.2838 | 0.3819 |
RSI_14 | 0.1525 | 0.2838 | 1.0000 | 0.6067 |
MACD | 0.3015 | 0.3819 | 0.6067 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 58.952% |
下跌 | 42.178% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 258.0 | -56.20% |
2 | 217.0 | -60.83% |
3 | 291.0 | -25.09% |
4 | 251.0 | -50.60% |
5 | 276.0 | -54.71% |
6 | 265.0 | -44.53% |
7 | 283.0 | -81.63% |
8 | 285.0 | -45.61% |
9 | 256.0 | -12.50% |
10 | 285.0 | -38.60% |
11 | 301.0 | -31.89% |
12 | 308.0 | -17.86% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 161.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 154.900
- 146.530
- 143.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 163.270
- 164.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.076 |
上漲比例 | 42.095 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.018 |
上漲比例 | 43.814 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.00150131 | 0.176526 | 43.4726 |
2 | -0.135101 | -0.0613062 | 40.7828 |
3 | -0.157594 | 0.000746707 | 39.8058 |
4 | -0.0883669 | 0.0903174 | 41.9463 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0618331 | 41.7237 |
2 | -0.192838 | 38.8594 |
3 | -0.125485 | 41.5265 |
4 | -0.0510582 | 41.8758 |
5 | 0.0358238 | 47.1264 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.097 |
上漲天數比例 | 41.484 |
下跌天數比例 | 51.099 |
平盤天數比例 | 7.387 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.230 |
平均漲幅 | 1.975 |
平均成交量變化(張) | 176.003 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.039 |
平均漲幅 | 1.033 |
平均成交量變化(張) | -38.213 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.420 |
平均跌幅 | -1.450 |
平均成交量變化(張) | 99.187 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.311 |
平均跌幅 | -0.930 |
平均成交量變化(張) | -39.021 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.348 |
平均漲跌幅 | 1.155 |
上漲比例 | 65.487 |
平均成交量(張) | 615.733 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.191 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.182 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 62.20 | 78.85% | -0.30 |
最近三天 | 3.86% | 62.20 | 78.85% | -0.30 |
最近一周 | 3.19% | 62.20 | 78.85% | -0.30 |
最近半個月 | 6.60% | 62.20 | 78.85% | -0.30 |
最近一個月 | 11.38% | 62.20 | 78.85% | -0.30 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 203.78張 |
成交量趨勢 | 78.44% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 154.90 |
第2個買點 | 146.53 |
第3個買點 | 143.00 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 140.14 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 163.27 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.03% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.67% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:75.16% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.74個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:34.75%
- 中期(20日)波動率:37.07%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:74.41
- 價格波動範圍:30.60 ~ 171.50
- 價格變異係數:38.07%
風險指標
- 最大回撤:-62.42%
- 回撤恢復天數:3天
- 風險調整後收益:0.33
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:21.43%
- 近期波動率:26.27%
- 近期最大回撤:-7.93%
- 近期上漲天數比例:51.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+1003.41%
- 波動率相對表現:-6.92%
- 回撤相對表現:+54.49%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:58.62%
- 近90日上漲機率:49.44%
- 歷史整體上漲機率:45.28%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 66.67%
- 2025-03: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:29:13
相關資訊
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