股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3283.00 |
平均收盤價 | 43.03 |
收盤價標準差 | 12.87 |
最高價 | 100.00 |
最低價 | 18.50 |
平均成交量(張) | 1897.59 |
成交量標準差(張) | 5298.10 |
平均成交金額 | 110987741.16 |
平均成交筆數 | 1147.15 |
平均漲跌幅 | -0.18 |
上漲天數比例 | 41.49 |
最大單日漲幅 | 11.49 |
最大單日跌幅 | -11.53 |
年化波動率 | 43.53 |
最大回撤 | -75.56 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 43.00 | 12.91 | 1869.37 | 1136.65 | -0.36 | 39.94 |
週二 | 43.01 | 13.00 | 1910.52 | 1165.43 | -0.27 | 41.18 |
週三 | 43.07 | 12.95 | 1890.44 | 1142.64 | 0.02 | 44.34 |
週四 | 43.15 | 12.81 | 1988.02 | 1187.50 | -0.15 | 41.55 |
週五 | 42.98 | 12.69 | 1849.35 | 1116.98 | -0.18 | 39.53 |
週六 | 39.86 | 13.72 | 886.43 | 464.93 | 1.48 | 78.57 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 78.60 | 68.42 | 6.06 | 1.00 | -0.61 |
2025-02-21 | 78.40 | 69.80 | 5.68 | 1.00 | -0.79 |
2025-02-24 | 78.50 | 66.42 | 5.33 | 1.00 | -0.91 |
2025-02-25 | 74.60 | 56.27 | 4.68 | 1.00 | -1.25 |
2025-02-26 | 78.60 | 51.32 | 4.44 | 1.00 | -1.19 |
2025-02-27 | 76.20 | 44.36 | 4.01 | 1.00 | -1.30 |
2025-03-03 | 72.40 | 36.54 | 3.32 | 1.00 | -1.59 |
2025-03-04 | 73.00 | 37.79 | 2.80 | 1.00 | -1.69 |
2025-03-05 | 72.90 | 26.72 | 2.34 | 1.00 | -1.72 |
2025-03-06 | 71.60 | 31.39 | 1.86 | 1.00 | -1.76 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 78.60 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-21 | 78.40 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-24 | 78.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-25 | 74.60 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-26 | 78.60 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-27 | 76.20 | 3 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 72.40 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 73.00 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 72.90 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-06 | 71.60 | 1 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 28.67 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 904.80 |
索提諾比率 | 0.48 |
波動率比率(上行/下行) | 1.17 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.74 |
年化波動率 | 43.53 |
5日波動率 | 2.32 |
10日波動率 | 2.46 |
20日波動率 | 2.55 |
60日波動率 | 2.62 |
上行波動率 | 2.11 |
下行波動率 | 1.81 |
收益率峰度 | 2.47 |
收益率偏度 | 0.29 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.17 |
平均真實範圍(ATR) | 1.64 |
ATR百分比 | 3.64 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.659659 | 15.0508 | 14 | 50 | 0.0327553 |
2 | 12.2181 | 12.0598 | 14 | 78.5714 | 0.999301 |
3 | 2.5822 | 12.7704 | 14 | 71.4286 | 0.189152 |
4 | -4.30017 | 13.4374 | 13 | 23.0769 | -0.332418 |
5 | 1.68149 | 10.9837 | 13 | 61.5385 | 0.137917 |
6 | 4.03338 | 16.17 | 13 | 61.5385 | 0.239129 |
7 | -0.211739 | 12.6287 | 13 | 38.4615 | -0.0299639 |
8 | 3.50149 | 20.3389 | 13 | 38.4615 | 0.163963 |
9 | -9.64505 | 9.20622 | 13 | 15.3846 | -1.06577 |
10 | -3.4444 | 11.7369 | 14 | 42.8571 | -0.307669 |
11 | 3.92518 | 17.3579 | 14 | 64.2857 | 0.21653 |
12 | 1.93014 | 12.5133 | 14 | 42.8571 | 0.140928 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 12.2181 | 12.0598 | 14 | 78.5714 | 0.999301 |
6 | 4.03338 | 16.17 | 13 | 61.5385 | 0.239129 |
11 | 3.92518 | 17.3579 | 14 | 64.2857 | 0.21653 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | -9.64505 | 9.20622 | 13 | 15.3846 | -1.06577 |
4 | -4.30017 | 13.4374 | 13 | 23.0769 | -0.332418 |
10 | -3.4444 | 11.7369 | 14 | 42.8571 | -0.307669 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 12.2181 | 78.5714 |
6 | 5 | 4.03338 | 61.5385 |
11 | 10 | 3.92518 | 64.2857 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | -9.64505 | 84.6154 |
4 | 3 | -4.30017 | 76.9231 |
10 | 9 | -3.4444 | 57.1429 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.35 |
趨勢持續性 | 48.95 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.73 |
趨勢持續性 | 50.17 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.58 |
趨勢持續性 | 50.47 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 4.30 |
趨勢持續性 | 49.71 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -5.23 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -5.64 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 21.42 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 33.04 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.35 |
成交量動量 | 73.75 |
動量持續性 | 48.95 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.73 |
成交量動量 | 120.77 |
動量持續性 | 50.17 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.58 |
成交量動量 | 181.93 |
動量持續性 | 50.47 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 4.30 |
成交量動量 | 236.90 |
動量持續性 | 49.71 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.03 |
成交量動量變化率 | 0.69 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 60.82 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 21.42 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 5938.67 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 53.93 |
長期上漲機率 | 46.83 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4243 | 0.1888 | 0.3874 |
Volume_Shares | 0.4243 | 1.0000 | 0.2287 | 0.4526 |
RSI_14 | 0.1888 | 0.2287 | 1.0000 | 0.6099 |
MACD | 0.3874 | 0.4526 | 0.6099 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 56.637% |
下跌 | 40.763% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 258.0 | -57.36% |
2 | 217.0 | -56.22% |
3 | 291.0 | 23.71% |
4 | 251.0 | -35.06% |
5 | 276.0 | -86.96% |
6 | 265.0 | -49.81% |
7 | 283.0 | -50.53% |
8 | 285.0 | -63.86% |
9 | 263.0 | -36.50% |
10 | 285.0 | -81.40% |
11 | 301.0 | -71.10% |
12 | 308.0 | -77.92% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 71.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 70.999
- 69.700
- 60.990
潛在阻力位 (由低到高)
- 84.401
- 88.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.018 |
上漲比例 | 47.036 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.097 |
上漲比例 | 41.194 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0305483 | 0.278623 | 44.7781 |
2 | -0.124495 | 0.0229019 | 43.8131 |
3 | -0.154332 | -0.0959409 | 40.3129 |
4 | -0.0853468 | 0.058437 | 37.6957 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0427497 | 45.2804 |
2 | -0.112103 | 40.3439 |
3 | -0.139717 | 40.1028 |
4 | -0.121797 | 40.819 |
5 | -0.0369732 | 40.2299 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.099 |
上漲天數比例 | 41.486 |
下跌天數比例 | 53.853 |
平盤天數比例 | 4.660 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.886 |
平均漲幅 | 2.776 |
平均成交量變化(張) | 144.739 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.931 |
平均漲幅 | 1.352 |
平均成交量變化(張) | -33.353 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.591 |
平均跌幅 | -2.280 |
平均成交量變化(張) | 76.680 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.592 |
平均跌幅 | -1.400 |
平均成交量變化(張) | -35.458 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.691 |
平均漲跌幅 | 2.294 |
上漲比例 | 72.650 |
平均成交量(張) | 6005.480 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.424 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.228 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 31.39 | -91.04% | -1.76 |
最近三天 | -1.92% | 31.39 | -91.04% | -1.76 |
最近一周 | -4.02% | 31.39 | -91.04% | -1.76 |
最近半個月 | -10.39% | 31.39 | -91.04% | -1.76 |
最近一個月 | 3.77% | 31.39 | -91.04% | -1.76 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 33690.33張 |
成交量趨勢 | -92.73% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 71.00 |
第2個買點 | 69.70 |
第3個買點 | 60.99 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 59.77 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 84.40 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:96.92% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:86.37% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:43.93% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.87個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:48.03%
- 中期(20日)波動率:53.52%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:43.03
- 價格波動範圍:18.50 ~ 100.00
- 價格變異係數:29.91%
風險指標
- 最大回撤:-75.56%
- 回撤恢復天數:1680天
- 風險調整後收益:0.31
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:71.29%
- 近期波動率:62.76%
- 近期最大回撤:-15.86%
- 近期上漲天數比例:55.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+5984.34%
- 波動率相對表現:+19.68%
- 回撤相對表現:+59.70%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:53.93%
- 歷史整體上漲機率:46.83%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:29:01
相關資訊
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