股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價58.29
收盤價標準差80.17
最高價404.50
最低價7.98
平均成交量(張)1471.74
成交量標準差(張)2345.66
平均成交金額134786494.23
平均成交筆數911.55
平均漲跌幅-0.32
上漲天數比例38.45
最大單日漲幅11.52
最大單日跌幅-11.89
年化波動率40.24
最大回撤-97.96

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一57.8379.861391.81867.02-0.4938.41
週二58.4080.371460.63908.59-0.2939.23
週三57.7679.421533.86945.66-0.0443.87
週四58.3980.731498.31932.26-0.3937.05
週五59.2480.871479.91907.80-0.3933.65
週六49.5271.301091.37671.87-0.5333.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2065.8091.801.111.001.05
2025-02-2164.8086.821.281.000.98
2025-02-2464.2085.501.361.000.84
2025-02-2563.5079.201.351.000.66
2025-02-2662.9075.191.271.000.47
2025-02-2762.2070.001.141.000.27
2025-03-0362.0060.191.011.000.12
2025-03-0462.9056.380.97-1.000.06
2025-03-0563.3060.000.96-1.000.04
2025-03-0661.6049.070.81-1.00-0.09

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2065.80-1賣出
2025-02-2164.800中性
2025-02-2464.201買入
2025-02-2563.501買入
2025-02-2662.901買入
2025-02-2762.201買入
2025-03-0362.002強烈買入
2025-03-0462.900中性
2025-03-0563.300中性
2025-03-0661.601買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.49
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數131.00
索提諾比率-0.21
波動率比率(上行/下行)1.15
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.54
年化波動率40.24
5日波動率2.12
10日波動率2.25
20日波動率2.34
60日波動率2.43
上行波動率1.99
下行波動率1.73
收益率峰度3.22
收益率偏度0.37
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.15
平均真實範圍(ATR)2.02
ATR百分比3.31

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.0964412.67061637.5-0.0996879
22.071799.7355716500.195687
3-0.7372510.59661650-0.0853025
4-4.261419.264361526.6667-0.477969
5-1.802749.272261546.6667-0.212397
61.6879411.00871553.33330.138189
7-1.6495813.66971546.6667-0.132867
83.2763317.574115400.176946
9-4.117858.316291520-0.515196
10-5.233611.04651546.6667-0.488868
113.0168518.80461553.33330.151568
122.6799911.80631546.66670.21288

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
83.2763317.574115400.176946
113.0168518.80461553.33330.151568
122.6799911.80631546.66670.21288

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-5.233611.04651546.6667-0.488868
4-4.261419.264361526.6667-0.477969
9-4.117858.316291520-0.515196

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
873.2763340
11103.0168553.3333
12112.6799946.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-5.233653.3333
43-4.2614173.3333
98-4.1178580

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.05
趨勢持續性47.59

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.10
趨勢持續性47.03

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.17
趨勢持續性47.30

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.54
趨勢持續性45.58

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.76
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.39
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度7.99
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.37

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.05
成交量動量68.36
動量持續性47.59

10日動量


指標數值
價格動量-0.10
成交量動量94.10
動量持續性47.03

20日動量


指標數值
價格動量-0.17
成交量動量122.73
動量持續性47.30

60日動量


指標數值
價格動量-0.54
成交量動量142.78
動量持續性45.58

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率28.67
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度7.99

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量517.69
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率42.70
長期上漲機率44.67

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.2587-0.0411-0.1541
Volume_Shares0.25871.00000.22120.0489
RSI_14-0.04110.22121.00000.4158
MACD-0.15410.04890.41581.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.721%
下跌39.141%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-61.41%
2245.0-76.73%
3337.0-66.47%
4291.0-43.64%
5318.0-93.40%
6307.0-70.68%
7326.0-58.59%
8330.0-65.45%
9305.0-58.36%
10308.0-71.75%
11323.0-77.09%
12331.0-67.07%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 61.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 61.408

  • 57.555

  • 56.200


潛在阻力位 (由低到高)



  • 66.665

  • 67.200


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.202
上漲比例40.522

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.296
上漲比例38.718

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.321170.030468637.6136
2-0.301474-0.064406637.9913
3-0.19821-0.022682338.7097
4-0.256861-0.00062338639.3971

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.15073739.7343
2-0.33945234.965
3-0.36238339.2246
4-0.21224441.0465
5-0.27013535.1351

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.268
上漲天數比例38.451
下跌天數比例55.499
平盤天數比例6.050

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.017
平均漲幅2.513
平均成交量變化(張)119.220

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.646
平均漲幅1.276
平均成交量變化(張)-33.411

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.689
平均跌幅-2.091
平均成交量變化(張)71.615

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.648
平均跌幅-1.182
平均成交量變化(張)-34.347

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.685
平均漲跌幅1.526
上漲比例65.325
平均成交量(張)5004.237

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.259
成交量變化與價格變化相關係數0.086

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%49.07-11.20%-0.09
最近三天-2.07%49.07-11.20%-0.09
最近一周-2.99%49.07-11.20%-0.09
最近半個月-0.32%49.07-11.20%-0.09
最近一個月8.64%49.07-11.20%-0.09

成交量分析


指標數值
近期平均成交量592.44張
成交量趨勢122.36%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點61.41
第2個買點57.56
第3個買點56.20

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位55.08 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標66.66 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.70% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：98.63% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：90.00% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.74個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：43.62%

  • 中期(20日)波動率：43.77%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：58.29

  • 價格波動範圍：7.98 ~ 404.50

  • 價格變異係數：137.54%


風險指標



  • 最大回撤：-97.96%

  • 回撤恢復天數：2145天

  • 風險調整後收益：-0.14


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-12.87%

  • 近期波動率：35.65%

  • 近期最大回撤：-25.41%

  • 近期上漲天數比例：38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-1005.01%

  • 波動率相對表現：-4.67%

  • 回撤相對表現：+72.55%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：48.28%

  • 近90日上漲機率：42.70%

  • 歷史整體上漲機率：44.67%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:29:00



相關資訊

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