股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 103.20 |
| 收盤價標準差 | 63.62 |
| 最高價 | 401.50 |
| 最低價 | 39.70 |
| 平均成交量(張) | 453.09 |
| 成交量標準差(張) | 827.66 |
| 平均成交金額 | 72153951.48 |
| 平均成交筆數 | 472.47 |
| 平均漲跌幅 | -0.14 |
| 上漲天數比例 | 40.41 |
| 最大單日漲幅 | 14.64 |
| 最大單日跌幅 | -11.11 |
| 年化波動率 | 36.12 |
| 最大回撤 | -73.18 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 103.85 | 65.03 | 441.14 | 479.22 | -0.13 | 39.51 |
| 週二 | 103.47 | 64.21 | 428.33 | 440.70 | -0.17 | 41.62 |
| 週三 | 102.91 | 63.12 | 472.67 | 493.08 | -0.10 | 41.20 |
| 週四 | 102.64 | 62.65 | 463.97 | 475.78 | -0.19 | 39.06 |
| 週五 | 103.52 | 63.76 | 460.99 | 478.27 | -0.11 | 40.11 |
| 週六 | 84.05 | 24.77 | 372.34 | 261.07 | 0.28 | 66.67 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 325.50 | 32.26 | -8.78 | -1.00 | -0.27 |
| 2025-02-21 | 329.00 | 50.89 | -8.12 | -1.00 | 0.31 |
| 2025-02-24 | 325.00 | 54.29 | -7.84 | -1.00 | 0.48 |
| 2025-02-25 | 318.00 | 42.06 | -8.08 | -1.00 | 0.19 |
| 2025-02-26 | 315.00 | 35.85 | -8.41 | -1.00 | -0.12 |
| 2025-02-27 | 311.00 | 29.63 | -8.90 | -1.00 | -0.48 |
| 2025-03-03 | 308.00 | 29.09 | -9.42 | -1.00 | -0.80 |
| 2025-03-04 | 309.50 | 26.42 | -9.60 | -1.00 | -0.79 |
| 2025-03-05 | 314.00 | 33.33 | -9.27 | -1.00 | -0.37 |
| 2025-03-06 | 312.50 | 33.64 | -9.03 | -1.00 | -0.10 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 325.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-21 | 329.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 325.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 318.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-26 | 315.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-27 | 311.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 308.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-04 | 309.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 314.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 312.50 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 26.36 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 3065.43 |
| 索提諾比率 | 0.39 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.12 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.28 |
| 年化波動率 | 36.12 |
| 5日波動率 | 1.79 |
| 10日波動率 | 1.90 |
| 20日波動率 | 1.97 |
| 60日波動率 | 2.04 |
| 上行波動率 | 1.86 |
| 下行波動率 | 1.66 |
| 收益率峰度 | 4.42 |
| 收益率偏度 | 0.26 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.32 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.12 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.27 |
| ATR百分比 | 2.79 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.88916 | 9.8503 | 16 | 31.25 | -0.310227 |
| 2 | 3.32399 | 9.17544 | 16 | 68.75 | 0.344106 |
| 3 | 1.83584 | 12.839 | 16 | 62.5 | 0.130008 |
| 4 | -0.212452 | 8.63865 | 15 | 33.3333 | -0.0438863 |
| 5 | 3.74052 | 15.7862 | 15 | 53.3333 | 0.226391 |
| 6 | 3.02508 | 6.82705 | 15 | 60 | 0.418689 |
| 7 | -1.24883 | 8.83885 | 15 | 26.6667 | -0.160145 |
| 8 | 2.04142 | 16.005 | 15 | 33.3333 | 0.117136 |
| 9 | 4.95631 | 10.2608 | 15 | 66.6667 | 0.46679 |
| 10 | -4.34017 | 20.7597 | 15 | 26.6667 | -0.217095 |
| 11 | 4.6458 | 14.6897 | 15 | 66.6667 | 0.304916 |
| 12 | -0.727876 | 8.9336 | 15 | 46.6667 | -0.100132 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4.95631 | 10.2608 | 15 | 66.6667 | 0.46679 |
| 11 | 4.6458 | 14.6897 | 15 | 66.6667 | 0.304916 |
| 5 | 3.74052 | 15.7862 | 15 | 53.3333 | 0.226391 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -4.34017 | 20.7597 | 15 | 26.6667 | -0.217095 |
| 1 | -2.88916 | 9.8503 | 16 | 31.25 | -0.310227 |
| 7 | -1.24883 | 8.83885 | 15 | 26.6667 | -0.160145 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 4.95631 | 66.6667 |
| 11 | 10 | 4.6458 | 66.6667 |
| 5 | 4 | 3.74052 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -4.34017 | 73.3333 |
| 1 | 12 | -2.88916 | 68.75 |
| 7 | 6 | -1.24883 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.27 |
| 趨勢持續性 | 49.23 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.58 |
| 趨勢持續性 | 51.06 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.27 |
| 趨勢持續性 | 50.98 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 4.10 |
| 趨勢持續性 | 50.79 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.69 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -3.25 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -9.46 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 9.34 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.27 |
| 成交量動量 | 74.01 |
| 動量持續性 | 49.23 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.58 |
| 成交量動量 | 92.67 |
| 動量持續性 | 51.06 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.27 |
| 成交量動量 | 110.52 |
| 動量持續性 | 50.98 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 4.10 |
| 成交量動量 | 151.07 |
| 動量持續性 | 50.79 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 21.85 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 9.46 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 188.41 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 50.56 |
| 長期上漲機率 | 44.97 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4792 | 0.0934 | 0.3664 |
| Volume_Shares | 0.4792 | 1.0000 | 0.2182 | 0.3826 |
| RSI_14 | 0.0934 | 0.2182 | 1.0000 | 0.5403 |
| MACD | 0.3664 | 0.3826 | 0.5403 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 52.988% |
| 下跌 | 40.255% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -45.97% |
| 2 | 245.0 | -60.41% |
| 3 | 337.0 | -21.96% |
| 4 | 291.0 | -26.12% |
| 5 | 318.0 | -30.82% |
| 6 | 307.0 | -47.23% |
| 7 | 326.0 | -35.58% |
| 8 | 330.0 | -35.76% |
| 9 | 305.0 | -39.34% |
| 10 | 308.0 | -27.60% |
| 11 | 323.0 | -49.23% |
| 12 | 331.0 | -12.99% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 312.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 305.064
- 301.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 339.536
- 342.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.315 |
| 上漲比例 | 41.043 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.064 |
| 上漲比例 | 42.436 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.292727 | 0.0323357 | 38.9773 |
| 2 | -0.120633 | 0.109762 | 39.083 |
| 3 | -0.0683143 | 0.0843947 | 42.9761 |
| 4 | -0.304574 | -0.0297955 | 40.4366 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.347766 | 39.2512 |
| 2 | -0.205944 | 41.0256 |
| 3 | -0.182953 | 39.2246 |
| 4 | -0.0710465 | 40.814 |
| 5 | -0.136993 | 44.2568 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.195 |
| 上漲天數比例 | 40.414 |
| 下跌天數比例 | 52.380 |
| 平盤天數比例 | 7.206 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.281 |
| 平均漲幅 | 2.140 |
| 平均成交量變化(張) | 139.994 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.678 |
| 平均漲幅 | 1.136 |
| 平均成交量變化(張) | -35.329 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.640 |
| 平均跌幅 | -1.581 |
| 平均成交量變化(張) | 117.743 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.401 |
| 平均跌幅 | -1.074 |
| 平均成交量變化(張) | -37.150 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.110 |
| 平均漲跌幅 | 1.552 |
| 上漲比例 | 65.957 |
| 平均成交量(張) | 1274.738 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.479 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.215 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 33.64 | -56.86% | -0.10 |
| 最近三天 | 0.97% | 33.64 | -56.86% | -0.10 |
| 最近一周 | -1.73% | 33.64 | -56.86% | -0.10 |
| 最近半個月 | -5.45% | 33.64 | -56.86% | -0.10 |
| 最近一個月 | -10.84% | 33.64 | -56.86% | -0.10 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 403.37張 |
| 成交量趨勢 | -60.85% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 305.06 |
| 第2個買點 | 301.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 294.98 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 339.54 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.36% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.09% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：85.78% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.74個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：38.15%
- 中期(20日)波動率：42.26%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：103.20
- 價格波動範圍：39.70 ~ 401.50
- 價格變異係數：61.65%
風險指標
- 最大回撤：-73.18%
- 回撤恢復天數：-440天
- 風險調整後收益：0.29
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-15.20%
- 近期波動率：40.01%
- 近期最大回撤：-21.93%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2845.83%
- 波動率相對表現：+3.96%
- 回撤相對表現：+51.25%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：50.56%
- 歷史整體上漲機率：44.97%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:28:57
相關資訊
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