股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 60.36 |
收盤價標準差 | 38.77 |
最高價 | 210.00 |
最低價 | 19.10 |
平均成交量(張) | 1025.55 |
成交量標準差(張) | 2585.81 |
平均成交金額 | 88108589.36 |
平均成交筆數 | 759.38 |
平均漲跌幅 | -0.24 |
上漲天數比例 | 39.18 |
最大單日漲幅 | 11.95 |
最大單日跌幅 | -16.51 |
年化波動率 | 43.55 |
最大回撤 | -90.48 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 59.91 | 38.80 | 971.55 | 719.43 | -0.40 | 37.59 |
週二 | 60.41 | 38.84 | 1029.73 | 773.95 | -0.14 | 41.62 |
週三 | 60.39 | 38.84 | 1072.57 | 788.93 | -0.09 | 42.67 |
週四 | 60.56 | 38.85 | 1079.38 | 786.25 | -0.35 | 35.30 |
週五 | 60.82 | 38.71 | 986.11 | 737.74 | -0.25 | 38.32 |
週六 | 45.72 | 32.79 | 329.47 | 208.67 | 0.47 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 67.60 | 68.46 | 0.72 | -1.00 | 0.80 |
2025-02-21 | 68.00 | 78.52 | 0.79 | -1.00 | 0.69 |
2025-02-24 | 68.70 | 78.83 | 0.89 | -1.00 | 0.63 |
2025-02-25 | 67.30 | 67.18 | 0.84 | -1.00 | 0.47 |
2025-02-26 | 66.50 | 60.77 | 0.74 | -1.00 | 0.29 |
2025-02-27 | 65.40 | 53.03 | 0.56 | -1.00 | 0.09 |
2025-03-03 | 63.60 | 45.58 | 0.26 | -1.00 | -0.16 |
2025-03-04 | 63.90 | 43.26 | 0.06 | -1.00 | -0.30 |
2025-03-05 | 64.20 | 47.76 | -0.08 | -1.00 | -0.35 |
2025-03-06 | 62.70 | 35.61 | -0.31 | -1.00 | -0.46 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 67.60 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 68.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 68.70 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 67.30 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 66.50 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 65.40 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 63.60 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 63.90 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 64.20 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 62.70 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 27.56 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 10.00 |
索提諾比率 | -0.02 |
波動率比率(上行/下行) | 1.31 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.74 |
年化波動率 | 43.55 |
5日波動率 | 2.28 |
10日波動率 | 2.42 |
20日波動率 | 2.51 |
60日波動率 | 2.60 |
上行波動率 | 2.27 |
下行波動率 | 1.74 |
收益率峰度 | 3.08 |
收益率偏度 | 0.57 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -12.94 |
波動率比率(上行/下行) | 1.31 |
平均真實範圍(ATR) | 2.27 |
ATR百分比 | 3.55 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -4.25153 | 8.22042 | 16 | 31.25 | -0.537466 |
2 | 6.33099 | 10.9952 | 16 | 81.25 | 0.560636 |
3 | 0.598482 | 13.1432 | 16 | 31.25 | 0.0328547 |
4 | -4.49387 | 11.1964 | 15 | 26.6667 | -0.416254 |
5 | 1.65025 | 10.8986 | 15 | 46.6667 | 0.136126 |
6 | -4.77561 | 9.22197 | 15 | 40 | -0.535924 |
7 | 0.193889 | 14.6938 | 15 | 53.3333 | 0.00185263 |
8 | -2.10327 | 9.24544 | 15 | 26.6667 | -0.24552 |
9 | 1.55283 | 13.6693 | 15 | 53.3333 | 0.101407 |
10 | -1.11115 | 14.7677 | 15 | 46.6667 | -0.0865277 |
11 | 1.47068 | 15.318 | 15 | 60 | 0.0851298 |
12 | 4.07969 | 14.8769 | 15 | 46.6667 | 0.263027 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 6.33099 | 10.9952 | 16 | 81.25 | 0.560636 |
12 | 4.07969 | 14.8769 | 15 | 46.6667 | 0.263027 |
5 | 1.65025 | 10.8986 | 15 | 46.6667 | 0.136126 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | -4.77561 | 9.22197 | 15 | 40 | -0.535924 |
4 | -4.49387 | 11.1964 | 15 | 26.6667 | -0.416254 |
1 | -4.25153 | 8.22042 | 16 | 31.25 | -0.537466 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 6.33099 | 81.25 |
12 | 11 | 4.07969 | 46.6667 |
5 | 4 | 1.65025 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
6 | 5 | -4.77561 | 60 |
4 | 3 | -4.49387 | 73.3333 |
1 | 12 | -4.25153 | 68.75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.07 |
趨勢持續性 | 44.69 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.15 |
趨勢持續性 | 44.42 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.25 |
趨勢持續性 | 44.50 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.49 |
趨勢持續性 | 44.45 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -4.79 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.56 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.88 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -14.96 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.07 |
成交量動量 | 100.09 |
動量持續性 | 44.69 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.15 |
成交量動量 | 130.84 |
動量持續性 | 44.42 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.25 |
成交量動量 | 143.80 |
動量持續性 | 44.50 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.49 |
成交量動量 | 196.04 |
動量持續性 | 44.45 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 27.14 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 4.88 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 162.94 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 58.62 |
中期上漲機率 | 42.70 |
長期上漲機率 | 44.35 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2588 | 0.0043 | -0.0469 |
Volume_Shares | 0.2588 | 1.0000 | 0.3088 | 0.4303 |
RSI_14 | 0.0043 | 0.3088 | 1.0000 | 0.5701 |
MACD | -0.0469 | 0.4303 | 0.5701 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 63.426% |
下跌 | 39.755% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -48.99% |
2 | 245.0 | -70.20% |
3 | 337.0 | -28.49% |
4 | 291.0 | -52.92% |
5 | 318.0 | -89.94% |
6 | 307.0 | -43.65% |
7 | 326.0 | -41.72% |
8 | 330.0 | -78.79% |
9 | 305.0 | -66.56% |
10 | 308.0 | -37.01% |
11 | 323.0 | -41.49% |
12 | 331.0 | -38.67% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 62.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 62.106
- 62.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 69.600
- 70.124
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.172 |
上漲比例 | 42.783 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.105 |
上漲比例 | 40.769 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.208977 | 0.0569239 | 38.2955 |
2 | -0.324072 | -0.109767 | 38.5371 |
3 | -0.0788762 | 0.011128 | 42.4558 |
4 | -0.187318 | 0.0647402 | 37.3181 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.277234 | 40.2174 |
2 | -0.289569 | 35.1981 |
3 | -0.108096 | 40.5929 |
4 | -0.215291 | 38.7209 |
5 | 0.0716216 | 44.9324 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.198 |
上漲天數比例 | 39.177 |
下跌天數比例 | 55.633 |
平盤天數比例 | 5.190 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.630 |
平均漲幅 | 2.722 |
平均成交量變化(張) | 142.229 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.710 |
平均漲幅 | 1.361 |
平均成交量變化(張) | -34.852 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.049 |
平均跌幅 | -2.057 |
平均成交量變化(張) | 72.954 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.611 |
平均跌幅 | -1.427 |
平均成交量變化(張) | -36.705 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.680 |
平均漲跌幅 | 2.401 |
上漲比例 | 70.000 |
平均成交量(張) | 4066.570 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.259 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.234 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 35.61 | -85.18% | -0.46 |
最近三天 | -1.88% | 35.61 | -85.18% | -0.46 |
最近一周 | -6.84% | 35.61 | -85.18% | -0.46 |
最近半個月 | -5.71% | 35.61 | -85.18% | -0.46 |
最近一個月 | 2.79% | 35.61 | -85.18% | -0.46 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 198.21張 |
成交量趨勢 | 10.60% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 62.11 |
第2個買點 | 62.00 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 60.76 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 69.60 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.24% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.15% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:79.88% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.83個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:47.60%
- 中期(20日)波動率:46.83%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:60.36
- 價格波動範圍:19.10 ~ 210.00
- 價格變異係數:64.23%
風險指標
- 最大回撤:-90.48%
- 回撤恢復天數:1531天
- 風險調整後收益:-0.01
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-10.94%
- 近期波動率:28.58%
- 近期最大回撤:-19.57%
- 近期上漲天數比例:45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1317.79%
- 波動率相對表現:-15.17%
- 回撤相對表現:+70.91%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:58.62%
- 近90日上漲機率:42.70%
- 歷史整體上漲機率:44.35%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:28:45
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