股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3712.00
平均收盤價23.48
收盤價標準差17.47
最高價90.60
最低價4.20
平均成交量(張)12636.32
成交量標準差(張)18548.86
平均成交金額295151274.44
平均成交筆數4377.84
平均漲跌幅-0.39
上漲天數比例35.13
最大單日漲幅11.48
最大單日跌幅-9.43
年化波動率45.97
最大回撤-95.23

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一23.2117.2912288.924251.09-0.5832.28
週二23.4617.5012367.314341.15-0.3935.55
週三23.4617.4412325.424326.12-0.1738.45
週四23.6117.5913477.734627.96-0.3236.20
週五23.6817.6712789.654359.29-0.5032.92
週六21.8711.309389.923458.80-0.9240.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2010.5565.800.11-1.000.10
2025-02-2110.4075.150.12-1.000.09
2025-02-2410.2567.800.12-1.000.07
2025-02-2510.3067.800.12-1.000.06
2025-02-2610.2559.480.11-1.000.04
2025-02-2710.2561.490.11-1.000.03
2025-03-0310.0556.170.09-1.000.01
2025-03-0410.1059.630.07-1.00-0.01
2025-03-0510.0561.540.06-1.00-0.02
2025-03-0610.0053.570.04-1.00-0.03

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2010.55-2強烈賣出
2025-02-2110.40-2強烈賣出
2025-02-2410.250中性
2025-02-2510.300中性
2025-02-2610.250中性
2025-02-2710.250中性
2025-03-0310.050中性
2025-03-0410.100中性
2025-03-0510.050中性
2025-03-0610.00-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.70
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數79.17
索提諾比率-0.21
波動率比率(上行/下行)1.51
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.90
年化波動率45.97
5日波動率2.31
10日波動率2.45
20日波動率2.55
60日波動率2.65
上行波動率2.64
下行波動率1.75
收益率峰度96.42
收益率偏度4.12
最大單日漲幅70.66
最大單日跌幅-10.78
波動率比率(上行/下行)1.51
平均真實範圍(ATR)0.84
ATR百分比3.54

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.6522713.68621637.5-0.20597
23.861427.9717116500.463484
3-2.4178412.33161643.75-0.209584
4-5.076758.692181520-0.603234
5-0.63779612.25561540-0.0656403
61.138227.162611553.33330.135642
7-4.7845315.82391513.3333-0.312894
8-4.5399814.57341533.3333-0.322961
94.9611712.96051553.33330.369932
10-2.7216116.91461533.3333-0.170756
11-1.0242913.86141533.3333-0.085919
121.814988.700971546.66670.18944

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
94.9611712.96051553.33330.369932
23.861427.9717116500.463484
121.814988.700971546.66670.18944

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
4-5.076758.692181520-0.603234
7-4.7845315.82391513.3333-0.312894
8-4.5399814.57341533.3333-0.322961

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
984.9611753.3333
213.8614250
12111.8149846.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
43-5.0767580
76-4.7845386.6667
87-4.5399866.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.06
趨勢持續性44.94

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.11
趨勢持續性44.02

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.14
趨勢持續性43.45

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.63
趨勢持續性34.73

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.94
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.15
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.12
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-10.89

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.06
成交量動量inf
動量持續性44.91

10日動量


指標數值
價格動量-0.11
成交量動量inf
動量持續性44.02

20日動量


指標數值
價格動量-0.14
成交量動量inf
動量持續性43.43

60日動量


指標數值
價格動量-0.63
成交量動量inf
動量持續性34.70

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率24.04
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.12

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1313.07
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率39.33
長期上漲機率44.09

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.00690.07530.0097
Volume_Shares-0.00691.00000.28160.2250
RSI_140.07530.28161.00000.5409
MACD0.00970.22500.54091.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲72.662%
下跌35.077%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-62.75%
2245.0-95.10%
3337.0-67.06%
4291.0-66.32%
5318.0-91.19%
6307.0-81.43%
7324.0-77.78%
8325.0-57.23%
9305.0-72.46%
10308.0-56.82%
11323.0-51.08%
12331.0-83.69%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 10.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 9.660

  • 9.610


潛在阻力位 (由低到高)



  • 10.600

  • 10.605


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.101
上漲比例33.800

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.078
上漲比例38.946

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.126477-0.012820536.25
2-0.0988428-0.06772935.5895
3-0.1108910.030768734.2767
4-0.0930489-0.013865834.5114

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.12517632.5638
2-0.13138733.1002
3-0.088264836.6021
4-0.1126435.2326
5-0.024183743.5374

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.107
上漲天數比例35.129
下跌天數比例58.702
平盤天數比例6.142

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.647
平均漲幅2.582
平均成交量變化(張)97.718

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.427
平均漲幅1.470
平均成交量變化(張)-30.065

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.552
平均跌幅-2.211
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.375
平均跌幅-1.384
平均成交量變化(張)-33.178

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.759
平均漲跌幅2.496
上漲比例77.083
平均成交量(張)37059.505

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.007
成交量變化與價格變化相關係數0.152

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%53.57-28.06%-0.03
最近三天-0.99%53.57-28.06%-0.03
最近一周-2.91%53.57-28.06%-0.03
最近半個月1.01%53.57-28.06%-0.03
最近一個月8.70%53.57-28.06%-0.03

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2221.28張
成交量趨勢-52.73%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點9.66
第2個買點9.61

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位9.42 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標10.60 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.40% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：97.48% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：85.23% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.73個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：47.07%

  • 中期(20日)波動率：48.47%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：23.48

  • 價格波動範圍：4.20 ~ 90.60

  • 價格變異係數：74.40%


風險指標



  • 最大回撤：-95.23%

  • 回撤恢復天數：1043天

  • 風險調整後收益：-0.13


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-7.83%

  • 近期波動率：35.35%

  • 近期最大回撤：-17.35%

  • 近期上漲天數比例：40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-427.85%

  • 波動率相對表現：-10.78%

  • 回撤相對表現：+77.88%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：44.83%

  • 近90日上漲機率：39.33%

  • 歷史整體上漲機率：44.09%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:28:41



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