股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3335.00 |
| 平均收盤價 | 107.03 |
| 收盤價標準差 | 38.40 |
| 最高價 | 294.50 |
| 最低價 | 49.80 |
| 平均成交量(張) | 1060.82 |
| 成交量標準差(張) | 2591.51 |
| 平均成交金額 | 154708921.79 |
| 平均成交筆數 | 829.86 |
| 平均漲跌幅 | -0.17 |
| 上漲天數比例 | 40.18 |
| 最大單日漲幅 | 11.36 |
| 最大單日跌幅 | -13.45 |
| 年化波動率 | 37.55 |
| 最大回撤 | -71.57 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 107.30 | 38.35 | 988.92 | 777.09 | -0.18 | 39.63 |
| 週二 | 107.06 | 38.31 | 1060.91 | 835.93 | -0.14 | 40.21 |
| 週三 | 106.74 | 38.12 | 1037.92 | 823.18 | -0.01 | 44.13 |
| 週四 | 107.04 | 38.77 | 1149.99 | 892.29 | -0.25 | 39.43 |
| 週五 | 107.28 | 38.85 | 1077.45 | 829.48 | -0.28 | 37.33 |
| 週六 | 95.74 | 18.73 | 504.76 | 375.50 | -0.11 | 42.86 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 139.00 | 62.50 | 4.76 | 1.00 | -0.23 |
| 2025-02-21 | 137.50 | 56.10 | 4.38 | 1.00 | -0.48 |
| 2025-02-24 | 138.00 | 61.04 | 4.08 | 1.00 | -0.63 |
| 2025-02-25 | 137.00 | 45.76 | 3.72 | 1.00 | -0.79 |
| 2025-02-26 | 134.50 | 42.19 | 3.19 | 1.00 | -1.06 |
| 2025-02-27 | 136.00 | 38.33 | 2.86 | 1.00 | -1.11 |
| 2025-03-03 | 132.00 | 37.70 | 2.26 | 1.00 | -1.37 |
| 2025-03-04 | 133.00 | 32.14 | 1.83 | 1.00 | -1.44 |
| 2025-03-05 | 139.50 | 49.21 | 2.00 | 1.00 | -1.02 |
| 2025-03-06 | 138.00 | 44.44 | 1.99 | 1.00 | -0.82 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 139.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-21 | 137.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-24 | 138.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-25 | 137.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-02-26 | 134.50 | 1 | 買入 |
| 2025-02-27 | 136.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 132.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-04 | 133.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 139.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 138.00 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 24.96 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 856.68 |
| 索提諾比率 | 0.35 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.20 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.37 |
| 年化波動率 | 37.55 |
| 5日波動率 | 2.00 |
| 10日波動率 | 2.10 |
| 20日波動率 | 2.15 |
| 60日波動率 | 2.20 |
| 上行波動率 | 1.89 |
| 下行波動率 | 1.57 |
| 收益率峰度 | 3.24 |
| 收益率偏度 | 0.42 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.09 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.20 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.48 |
| ATR百分比 | 3.06 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2556 | 10.7477 | 14 | 42.8571 | 0.194362 |
| 2 | 5.40835 | 6.73993 | 14 | 78.5714 | 0.777706 |
| 3 | -1.44685 | 9.08128 | 14 | 50 | -0.177675 |
| 4 | -2.96433 | 11.4255 | 13 | 38.4615 | -0.274036 |
| 5 | -2.93938 | 10.0881 | 13 | 53.8462 | -0.307891 |
| 6 | 2.05394 | 8.21482 | 13 | 61.5385 | 0.22974 |
| 7 | -1.52033 | 8.80223 | 14 | 35.7143 | -0.191656 |
| 8 | 0.279113 | 13.3305 | 14 | 50 | 0.00843523 |
| 9 | -0.255671 | 11.6467 | 14 | 42.8571 | -0.0362623 |
| 10 | 2.78406 | 11.8881 | 14 | 42.8571 | 0.22017 |
| 11 | 5.7601 | 16.0831 | 14 | 64.2857 | 0.347782 |
| 12 | -0.231222 | 7.60244 | 14 | 42.8571 | -0.052337 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5.7601 | 16.0831 | 14 | 64.2857 | 0.347782 |
| 2 | 5.40835 | 6.73993 | 14 | 78.5714 | 0.777706 |
| 10 | 2.78406 | 11.8881 | 14 | 42.8571 | 0.22017 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -2.96433 | 11.4255 | 13 | 38.4615 | -0.274036 |
| 5 | -2.93938 | 10.0881 | 13 | 53.8462 | -0.307891 |
| 7 | -1.52033 | 8.80223 | 14 | 35.7143 | -0.191656 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 5.7601 | 64.2857 |
| 2 | 1 | 5.40835 | 78.5714 |
| 10 | 9 | 2.78406 | 42.8571 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | -2.96433 | 61.5385 |
| 5 | 4 | -2.93938 | 46.1538 |
| 7 | 6 | -1.52033 | 64.2857 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.22 |
| 趨勢持續性 | 48.43 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.44 |
| 趨勢持續性 | 47.65 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.92 |
| 趨勢持續性 | 49.69 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.97 |
| 趨勢持續性 | 49.78 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.66 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.54 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 12.65 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 1.98 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.22 |
| 成交量動量 | 56.90 |
| 動量持續性 | 48.43 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.44 |
| 成交量動量 | 69.75 |
| 動量持續性 | 47.65 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.92 |
| 成交量動量 | 87.11 |
| 動量持續性 | 49.69 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.97 |
| 成交量動量 | 247.67 |
| 動量持續性 | 49.78 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.01 |
| 成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 34.00 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 12.65 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 720.97 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 48.28 |
| 中期上漲機率 | 44.94 |
| 長期上漲機率 | 45.92 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4115 | 0.0525 | 0.2441 |
| Volume_Shares | 0.4115 | 1.0000 | 0.1679 | 0.4246 |
| RSI_14 | 0.0525 | 0.1679 | 1.0000 | 0.5801 |
| MACD | 0.2441 | 0.4246 | 0.5801 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 57.547% |
| 下跌 | 46.291% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258.0 | -28.68% |
| 2 | 217.0 | -28.11% |
| 3 | 291.0 | 25.09% |
| 4 | 251.0 | -52.99% |
| 5 | 276.0 | -72.10% |
| 6 | 265.0 | -58.87% |
| 7 | 289.0 | -40.83% |
| 8 | 308.0 | -49.68% |
| 9 | 284.0 | -32.39% |
| 10 | 287.0 | -58.89% |
| 11 | 301.0 | -12.62% |
| 12 | 308.0 | -45.45% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 138.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 132.343
- 127.500
- 126.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 144.157
- 146.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.024 |
| 上漲比例 | 42.442 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.229 |
| 上漲比例 | 41.595 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.111097 | 0.117296 | 40.47 |
| 2 | -0.404924 | -0.0722432 | 39.6465 |
| 3 | -0.232009 | -0.0119235 | 40.4086 |
| 4 | -0.189509 | 0.132257 | 40.1786 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0366083 | 41.5882 |
| 2 | -0.458954 | 38.0392 |
| 3 | -0.220305 | 39.7208 |
| 4 | -0.326425 | 39.1192 |
| 5 | 0.0895131 | 46.8165 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.234 |
| 上漲天數比例 | 40.180 |
| 下跌天數比例 | 53.703 |
| 平盤天數比例 | 6.117 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.018 |
| 平均漲幅 | 2.396 |
| 平均成交量變化(張) | 124.569 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.889 |
| 平均漲幅 | 1.147 |
| 平均成交量變化(張) | -32.861 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.519 |
| 平均跌幅 | -1.872 |
| 平均成交量變化(張) | 80.088 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.574 |
| 平均跌幅 | -1.151 |
| 平均成交量變化(張) | -35.249 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.025 |
| 平均漲跌幅 | 1.699 |
| 上漲比例 | 67.774 |
| 平均成交量(張) | 2919.739 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.411 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.198 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 44.44 | -4.23% | -0.82 |
| 最近三天 | 3.76% | 44.44 | -4.23% | -0.82 |
| 最近一周 | 0.73% | 44.44 | -4.23% | -0.82 |
| 最近半個月 | -2.47% | 44.44 | -4.23% | -0.82 |
| 最近一個月 | 17.45% | 44.44 | -4.23% | -0.82 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 993.80張 |
| 成交量趨勢 | -54.26% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 132.34 |
| 第2個買點 | 127.50 |
| 第3個買點 | 126.30 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 123.77 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 144.16 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.55% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：94.01% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：54.86% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.77個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：38.53%
- 中期(20日)波動率：38.01%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：107.03
- 價格波動範圍：49.80 ~ 294.50
- 價格變異係數：35.87%
風險指標
- 最大回撤：-71.57%
- 回撤恢復天數：432天
- 風險調整後收益：0.23
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：11.74%
- 近期波動率：54.46%
- 近期最大回撤：-15.06%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+199.73%
- 波動率相對表現：+17.27%
- 回撤相對表現：+56.52%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：48.28%
- 近90日上漲機率：44.94%
- 歷史整體上漲機率：45.92%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:28:01
相關資訊
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