股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1999.00
平均收盤價46.81
收盤價標準差18.73
最高價134.00
最低價14.20
平均成交量(張)1571.20
成交量標準差(張)3177.30
平均成交金額81330282.51
平均成交筆數1030.50
平均漲跌幅-0.35
上漲天數比例37.27
最大單日漲幅16.90
最大單日跌幅-11.26
年化波動率44.49
最大回撤-89.00

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一46.2118.171524.611001.83-0.3935.46
週二46.2618.161543.841020.95-0.4733.91
週三46.7018.851468.29972.95-0.2540.59
週四47.1419.011596.551042.61-0.2838.06
週五47.4119.211739.141123.73-0.3738.01
週六74.5524.99542.80414.60-0.0760.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2035.5585.880.35-1.000.35
2025-02-2135.4086.900.37-1.000.30
2025-02-2435.2086.900.37-1.000.24
2025-02-2534.9077.030.34-1.000.16
2025-02-2634.9076.390.31-1.000.11
2025-02-2734.8570.000.28-1.000.06
2025-03-0334.2542.310.20-1.00-0.01
2025-03-0434.6545.450.18-1.00-0.03
2025-03-0534.7047.270.15-1.00-0.04
2025-03-0634.2036.070.10-1.00-0.08

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2035.55-2強烈賣出
2025-02-2135.40-2強烈賣出
2025-02-2435.20-2強烈賣出
2025-02-2534.90-1賣出
2025-02-2634.90-1賣出
2025-02-2734.85-1賣出
2025-03-0334.251買入
2025-03-0434.650中性
2025-03-0534.70-2強烈賣出
2025-03-0634.20-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.70
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數33.67
索提諾比率0.10
波動率比率(上行/下行)1.34
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.80
年化波動率44.49
5日波動率2.33
10日波動率2.47
20日波動率2.57
60日波動率2.64
上行波動率2.34
下行波動率1.74
收益率峰度3.51
收益率偏度0.68
最大單日漲幅16.44
最大單日跌幅-9.98
波動率比率(上行/下行)1.34
平均真實範圍(ATR)1.75
ATR百分比3.65

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.76592414.3165933.33330.0418579
22.809555.76808955.55560.458191
35.0060119.6239944.44440.246605
4-5.3391115.2715825-0.360527
5-3.999348.58183837.5-0.485445
61.1035810.8982862.50.0859696
70.9822876.68477862.50.122012
8-0.71680216.5368837.5-0.0534244
9-4.79457.64454825-0.648983
10-1.0099620.0296862.5-0.0587445
113.639611.96258500.290318
124.6460614.5706955.55560.307427

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
35.0060119.6239944.44440.246605
124.6460614.5706955.55560.307427
113.639611.96258500.290318

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
4-5.3391115.2715825-0.360527
9-4.79457.64454825-0.648983
5-3.999348.58183837.5-0.485445

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
325.0060144.4444
12114.6460655.5556
11103.639650

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
43-5.3391175
98-4.794575
54-3.9993462.5

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.10
趨勢持續性45.17

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.20
趨勢持續性45.72

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.26
趨勢持續性46.57

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.55
趨勢持續性38.57

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.48
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.56
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.82
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.74

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.10
成交量動量93.73
動量持續性45.17

10日動量


指標數值
價格動量0.20
成交量動量135.97
動量持續性45.72

20日動量


指標數值
價格動量0.26
成交量動量146.09
動量持續性46.57

60日動量


指標數值
價格動量-0.55
成交量動量294.70
動量持續性38.57

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.08
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率17.00
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.82

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量158.72
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率39.33
長期上漲機率45.35

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.12770.09840.2635
Volume_Shares0.12771.00000.34040.3279
RSI_140.09840.34041.00000.6109
MACD0.26350.32790.61091.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.646%
下跌40.041%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1162.0-49.38%
2141.0-56.74%
3181.0-35.91%
4151.0-28.48%
5170.0-71.76%
6163.0-61.96%
7174.0-34.48%
8177.0-63.84%
9163.0-28.22%
10160.0-67.50%
11173.0-56.07%
12184.0-33.15%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 34.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 33.506

  • 32.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 35.900

  • 36.154


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.066
上漲比例43.234

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.262
上漲比例33.333

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02582640.13973937.1901
2-0.353409-0.11585334.2975
3-0.224514-0.046564238.3268
4-0.1615090.096552939.0716

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.15579540
2-0.26106339.4794
3-0.12322935.8333
4-0.27347831.3043
5-0.054430444.9367

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.191
上漲天數比例37.269
下跌天數比例59.330
平盤天數比例3.402

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.262
平均漲幅2.951
平均成交量變化(張)156.302

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.061
平均漲幅1.262
平均成交量變化(張)-34.861

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.161
平均跌幅-2.256
平均成交量變化(張)69.883

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.516
平均跌幅-1.374
平均成交量變化(張)-34.726

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.055
平均漲跌幅2.209
上漲比例71.144
平均成交量(張)5699.932

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.128
成交量變化與價格變化相關係數0.237

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%36.07-47.58%-0.08
最近三天-1.30%36.07-47.58%-0.08
最近一周-2.01%36.07-47.58%-0.08
最近半個月-2.43%36.07-47.58%-0.08
最近一個月5.56%36.07-47.58%-0.08

成交量分析


指標數值
近期平均成交量294.31張
成交量趨勢-45.05%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點33.51
第2個買點32.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位31.36 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標35.90 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：98.30% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：93.48% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：77.59% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.81個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：48.47%

  • 中期(20日)波動率：48.10%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：46.81

  • 價格波動範圍：14.20 ~ 134.00

  • 價格變異係數：40.02%


風險指標



  • 最大回撤：-89.00%

  • 回撤恢復天數：1141天

  • 風險調整後收益：0.06


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-11.17%

  • 近期波動率：21.62%

  • 近期最大回撤：-17.90%

  • 近期上漲天數比例：38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-1770.59%

  • 波動率相對表現：-23.39%

  • 回撤相對表現：+71.10%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：44.83%

  • 近90日上漲機率：39.33%

  • 歷史整體上漲機率：45.35%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:27:08



相關資訊

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