股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價27.54
收盤價標準差6.95
最高價47.20
最低價15.40
平均成交量(張)887.39
成交量標準差(張)1672.65
平均成交金額28324611.49
平均成交筆數503.47
平均漲跌幅-0.15
上漲天數比例37.70
最大單日漲幅10.55
最大單日跌幅-7.19
年化波動率28.38
最大回撤-66.16

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一27.416.94852.55481.79-0.2833.47
週二27.526.94808.57465.61-0.1636.30
週三27.607.01986.70558.65-0.0142.13
週四27.606.94914.71518.25-0.1837.85
週五27.646.95882.94498.82-0.1338.46
週六23.923.78426.09186.73-0.0246.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2035.9574.140.56-1.000.29
2025-02-2135.8576.790.55-1.000.22
2025-02-2436.8580.150.62-1.000.23
2025-02-2537.4580.600.72-1.000.26
2025-02-2640.4085.711.021.000.45
2025-02-2738.7071.561.111.000.43
2025-03-0337.2563.981.051.000.30
2025-03-0437.4056.851.001.000.20
2025-03-0538.7061.191.061.000.21
2025-03-0638.8561.361.101.000.20

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2035.95-1賣出
2025-02-2135.85-1賣出
2025-02-2436.85-2強烈賣出
2025-02-2537.45-2強烈賣出
2025-02-2640.40-1賣出
2025-02-2738.701買入
2025-03-0337.252強烈買入
2025-03-0437.402強烈買入
2025-03-0538.702強烈買入
2025-03-0638.852強烈買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.17
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數427.50
索提諾比率0.22
波動率比率(上行/下行)0.89
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.79
年化波動率28.38
5日波動率1.38
10日波動率1.48
20日波動率1.56
60日波動率1.65
上行波動率1.35
下行波動率1.52
收益率峰度14.00
收益率偏度-0.89
最大單日漲幅9.97
最大單日跌幅-20.50
波動率比率(上行/下行)0.89
平均真實範圍(ATR)0.57
ATR百分比2.03

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.278094.64971637.5-0.310721
25.994267.388821681.250.788704
33.60069.331711656.250.367985
42.296318.51131566.66670.250213
5-0.03636895.126911533.3333-0.0396019
6-0.02390313.62171553.3333-0.0526189
7-0.7152276.094381566.6667-0.144706
8-5.6917911.96491533.3333-0.489638
91.4478412.14681546.66670.105474
10-1.849086.888511540-0.292624
111.969828.7962715600.204991
12-0.1203474.359021540-0.0658436

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.994267.388821681.250.788704
33.60069.331711656.250.367985
42.296318.51131566.66670.250213

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-5.6917911.96491533.3333-0.489638
10-1.849086.888511540-0.292624
1-1.278094.64971637.5-0.310721

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.9942681.25
323.600656.25
432.2963166.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-5.6917966.6667
109-1.8490860
112-1.2780962.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性49.88

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.29
趨勢持續性49.53

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.54
趨勢持續性49.29

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.47
趨勢持續性48.83

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.87
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度5.68
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度9.80
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.62

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量58.58
動量持續性49.88

10日動量


指標數值
價格動量0.29
成交量動量74.84
動量持續性49.53

20日動量


指標數值
價格動量0.54
成交量動量98.76
動量持續性49.29

60日動量


指標數值
價格動量1.47
成交量動量119.19
動量持續性48.83

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.20

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率44.83
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度9.80

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量5278.95
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率62.07
中期上漲機率42.70
長期上漲機率45.67

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.33170.12780.2384
Volume_Shares0.33171.00000.25390.3939
RSI_140.12780.25391.00000.6145
MACD0.23840.39390.61451.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.830%
下跌39.075%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-85.91%
2245.0-129.80%
3337.0-68.25%
4291.0-66.32%
5318.0-96.23%
6307.0-91.53%
7326.0-100.61%
8330.0-88.79%
9305.0-78.03%
10308.0-63.96%
11323.0-105.26%
12331.0-77.95%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 38.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 36.622

  • 35.064

  • 33.350


潛在阻力位 (由低到高)



  • 39.967

  • 41.150


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.004
上漲比例41.043

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.039
上漲比例38.974

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.009829550.15841339.5455
2-0.06293670.042662435.8079
3-0.0537461-0.083983538.0853
4-0.05488570.0096480537.422

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.01624439.6135
2-0.057517535.8974
3-0.079874635.2338
4-0.031569839.7674
5-0.036317638.8514

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.046
上漲天數比例37.698
下跌天數比例53.590
平盤天數比例8.712

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.447
平均漲幅1.611
平均成交量變化(張)122.688

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.210
平均漲幅0.824
平均成交量變化(張)-33.737

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.963
平均跌幅-1.243
平均成交量變化(張)69.469

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.379
平均跌幅-0.786
平均成交量變化(張)-32.999

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.734
平均漲跌幅0.997
上漲比例67.403
平均成交量(張)3248.391

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.332
成交量變化與價格變化相關係數0.284

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%61.3666.61%0.20
最近三天3.88%61.3666.61%0.20
最近一周3.74%61.3666.61%0.20
最近半個月6.88%61.3666.61%0.20
最近一個月19.72%61.3666.61%0.20

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2657.65張
成交量趨勢806.76%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點36.62
第2個買點35.06
第3個買點33.35

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位32.68 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標39.97 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.46% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.22% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:72.51% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:29.09%

  • 中期(20日)波動率:28.82%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:27.54

  • 價格波動範圍:15.40 ~ 47.20

  • 價格變異係數:25.22%


風險指標



  • 最大回撤:-66.16%

  • 回撤恢復天數:-2029天

  • 風險調整後收益:0.18


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:7.47%

  • 近期波動率:29.96%

  • 近期最大回撤:-11.92%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+59.59%

  • 波動率相對表現:+1.60%

  • 回撤相對表現:+54.24%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:62.07%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:45.67%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 100.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭,可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間:2025-03-08 06:26:18



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