股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 24.05 |
收盤價標準差 | 7.42 |
最高價 | 51.80 |
最低價 | 10.20 |
平均成交量(張) | 4327.00 |
成交量標準差(張) | 9821.74 |
平均成交金額 | 120361297.11 |
平均成交筆數 | 1984.90 |
平均漲跌幅 | -0.24 |
上漲天數比例 | 37.62 |
最大單日漲幅 | 9.96 |
最大單日跌幅 | -10.48 |
年化波動率 | 39.18 |
最大回撤 | -79.92 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 24.03 | 7.49 | 4242.59 | 1932.64 | -0.33 | 36.08 |
週二 | 24.06 | 7.45 | 4317.43 | 2004.43 | -0.19 | 39.89 |
週三 | 24.00 | 7.40 | 4320.63 | 2006.51 | -0.21 | 39.47 |
週四 | 24.03 | 7.40 | 4351.38 | 1963.51 | -0.17 | 37.99 |
週五 | 24.13 | 7.41 | 4442.71 | 2035.40 | -0.31 | 34.34 |
週六 | 24.50 | 7.12 | 2399.47 | 1076.47 | -0.21 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 32.10 | 63.24 | 0.25 | -1.00 | 0.10 |
2025-02-21 | 32.45 | 55.75 | 0.23 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-24 | 32.90 | 61.54 | 0.24 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-25 | 32.10 | 48.74 | 0.18 | -1.00 | -0.00 |
2025-02-26 | 32.20 | 48.31 | 0.14 | -1.00 | -0.03 |
2025-02-27 | 31.40 | 43.51 | 0.04 | -1.00 | -0.10 |
2025-03-03 | 30.90 | 42.22 | -0.07 | -1.00 | -0.17 |
2025-03-04 | 31.35 | 44.68 | -0.13 | -1.00 | -0.18 |
2025-03-05 | 31.10 | 25.89 | -0.19 | -1.00 | -0.20 |
2025-03-06 | 31.00 | 28.16 | -0.24 | -1.00 | -0.20 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 32.10 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 32.45 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 32.90 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 32.10 | 1 | 買入 |
2025-02-26 | 32.20 | 1 | 買入 |
2025-02-27 | 31.40 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 30.90 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 31.35 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 31.10 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 31.00 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 24.81 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 10.00 |
索提諾比率 | 0.10 |
波動率比率(上行/下行) | 1.27 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.47 |
年化波動率 | 39.18 |
5日波動率 | 2.13 |
10日波動率 | 2.24 |
20日波動率 | 2.30 |
60日波動率 | 2.37 |
上行波動率 | 1.99 |
下行波動率 | 1.56 |
收益率峰度 | 3.04 |
收益率偏度 | 0.52 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.27 |
平均真實範圍(ATR) | 0.80 |
ATR百分比 | 3.25 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.37013 | 12.8373 | 16 | 25 | -0.119714 |
2 | -0.137905 | 7.75782 | 16 | 43.75 | -0.03926 |
3 | -0.990809 | 8.83915 | 16 | 37.5 | -0.130949 |
4 | -4.81825 | 10.9176 | 15 | 20 | -0.456595 |
5 | 2.35721 | 10.6868 | 15 | 66.6667 | 0.204976 |
6 | 2.7767 | 10.0583 | 15 | 53.3333 | 0.25949 |
7 | -0.416537 | 11.0109 | 15 | 40 | -0.052966 |
8 | -1.5489 | 7.71902 | 15 | 26.6667 | -0.222252 |
9 | 0.199217 | 12.4248 | 15 | 40 | 0.00261981 |
10 | -1.07739 | 11.5364 | 15 | 33.3333 | -0.107837 |
11 | 2.58514 | 9.9772 | 15 | 46.6667 | 0.2424 |
12 | 2.48206 | 7.65166 | 15 | 60 | 0.3026 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2.7767 | 10.0583 | 15 | 53.3333 | 0.25949 |
11 | 2.58514 | 9.9772 | 15 | 46.6667 | 0.2424 |
12 | 2.48206 | 7.65166 | 15 | 60 | 0.3026 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | -4.81825 | 10.9176 | 15 | 20 | -0.456595 |
8 | -1.5489 | 7.71902 | 15 | 26.6667 | -0.222252 |
1 | -1.37013 | 12.8373 | 16 | 25 | -0.119714 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
6 | 5 | 2.7767 | 53.3333 |
11 | 10 | 2.58514 | 46.6667 |
12 | 11 | 2.48206 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | -4.81825 | 80 |
8 | 7 | -1.5489 | 73.3333 |
1 | 12 | -1.37013 | 75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.09 |
趨勢持續性 | 47.35 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.16 |
趨勢持續性 | 47.65 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.32 |
趨勢持續性 | 46.41 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.86 |
趨勢持續性 | 43.72 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.29 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -3.22 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.26 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -6.94 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.09 |
成交量動量 | 72.08 |
動量持續性 | 47.35 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.16 |
成交量動量 | 83.12 |
動量持續性 | 47.65 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.32 |
成交量動量 | 99.54 |
動量持續性 | 46.41 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.86 |
成交量動量 | 151.95 |
動量持續性 | 43.72 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 27.90 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.26 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超賣 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 4676.66 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 41.38 |
中期上漲機率 | 37.08 |
長期上漲機率 | 44.41 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2178 | 0.0780 | 0.1142 |
Volume_Shares | 0.2178 | 1.0000 | 0.2804 | 0.4398 |
RSI_14 | 0.0780 | 0.2804 | 1.0000 | 0.6086 |
MACD | 0.1142 | 0.4398 | 0.6086 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 63.953% |
下跌 | 38.818% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -87.92% |
2 | 245.0 | -80.82% |
3 | 337.0 | -86.05% |
4 | 291.0 | -69.07% |
5 | 318.0 | -106.60% |
6 | 307.0 | -72.64% |
7 | 326.0 | -50.61% |
8 | 330.0 | -70.61% |
9 | 305.0 | -76.39% |
10 | 308.0 | -75.00% |
11 | 323.0 | -86.38% |
12 | 331.0 | -93.05% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 31.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.596
- 30.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 33.989
- 35.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.038 |
上漲比例 | 40.696 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.071 |
上漲比例 | 36.282 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0926136 | -0.0369907 | 35.3409 |
2 | -0.0619541 | 0.00851115 | 37.2271 |
3 | -0.05718 | 0.0139947 | 38.2934 |
4 | -0.0721933 | 0.0797111 | 39.3971 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0588164 | 39.2512 |
2 | -0.109382 | 34.4988 |
3 | -0.0597491 | 39.2246 |
4 | -0.0674419 | 37.3256 |
5 | -0.0327703 | 38.1757 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.071 |
上漲天數比例 | 37.618 |
下跌天數比例 | 56.682 |
平盤天數比例 | 5.700 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.303 |
平均漲幅 | 2.512 |
平均成交量變化(張) | 149.339 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.091 |
平均漲幅 | 1.189 |
平均成交量變化(張) | -31.442 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.355 |
平均跌幅 | -1.993 |
平均成交量變化(張) | 58.148 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 35.251 |
平均跌幅 | -1.247 |
平均成交量變化(張) | -35.801 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.056 |
平均漲跌幅 | 2.450 |
上漲比例 | 79.144 |
平均成交量(張) | 14756.341 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.218 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.294 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 28.16 | -76.19% | -0.20 |
最近三天 | -1.12% | 28.16 | -76.19% | -0.20 |
最近一周 | -3.43% | 28.16 | -76.19% | -0.20 |
最近半個月 | -6.77% | 28.16 | -76.19% | -0.20 |
最近一個月 | 1.64% | 28.16 | -76.19% | -0.20 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 3927.93張 |
成交量趨勢 | 125.24% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 30.60 |
第2個買點 | 30.10 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 29.50 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 33.99 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.26% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:93.91% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:74.89% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.73個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:38.97%
- 中期(20日)波動率:37.79%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:24.05
- 價格波動範圍:10.20 ~ 51.80
- 價格變異係數:30.87%
風險指標
- 最大回撤:-79.92%
- 回撤恢復天數:1197天
- 風險調整後收益:0.06
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-3.28%
- 近期波動率:32.99%
- 近期最大回撤:-10.90%
- 近期上漲天數比例:38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-804.26%
- 波動率相對表現:-6.29%
- 回撤相對表現:+69.02%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:41.38%
- 近90日上漲機率:37.08%
- 歷史整體上漲機率:44.41%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:25:40
相關資訊
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