股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價13.50
收盤價標準差5.46
最高價32.10
最低價4.55
平均成交量(張)1174.59
成交量標準差(張)2935.65
平均成交金額20581750.06
平均成交筆數468.74
平均漲跌幅-0.14
上漲天數比例38.91
最大單日漲幅11.01
最大單日跌幅-10.59
年化波動率35.51
最大回撤-84.32

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一13.535.561206.24474.38-0.2336.08
週二13.515.481211.39487.03-0.2837.63
週三13.455.421113.24457.25-0.0938.27
週四13.475.421131.74442.13-0.0541.07
週五13.595.461225.56489.43-0.0541.48
週六12.194.15514.25171.07-0.4040.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2015.3069.39-0.04-1.000.11
2025-02-2115.5569.39-0.01-1.000.11
2025-02-2415.5068.000.01-1.000.10
2025-02-2515.3059.180.01-1.000.08
2025-02-2615.3557.450.01-1.000.07
2025-02-2716.0061.540.07-1.000.10
2025-03-0315.9065.310.10-1.000.10
2025-03-0415.7565.310.11-1.000.09
2025-03-0515.7564.580.12-1.000.08
2025-03-0615.5055.100.11-1.000.05

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2015.300中性
2025-02-2115.55-1賣出
2025-02-2415.500中性
2025-02-2515.300中性
2025-02-2615.350中性
2025-02-2716.00-2強烈賣出
2025-03-0315.900中性
2025-03-0415.750中性
2025-03-0515.750中性
2025-03-0615.500中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.48
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數3299.00
索提諾比率-0.01
波動率比率(上行/下行)1.37
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.24
年化波動率35.51
5日波動率1.72
10日波動率1.84
20日波動率1.92
60日波動率2.02
上行波動率2.03
下行波動率1.48
收益率峰度6.07
收益率偏度0.89
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-12.22
波動率比率(上行/下行)1.37
平均真實範圍(ATR)0.39
ATR百分比2.70

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.18248513.2441631.25-0.026363
26.6581613.661116750.475179
3-0.07803598.97151656.25-0.0272755
43.6391517.45431546.66670.198948
5-2.381547.419141526.6667-0.343463
6-1.749496.582911546.6667-0.29108
7-2.724768.550941546.6667-0.338142
8-6.0110411.8691513.3333-0.520489
90.9431687.395021546.66670.105003
10-1.399677.9231540-0.197695
11-1.145377.33141533.3333-0.178961
122.504726.089691553.33330.383936

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
26.6581613.661116750.475179
43.6391517.45431546.66670.198948
122.504726.089691553.33330.383936

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-6.0110411.8691513.3333-0.520489
7-2.724768.550941546.6667-0.338142
5-2.381547.419141526.6667-0.343463

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
216.6581675
433.6391546.6667
12112.5047253.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-6.0110486.6667
76-2.7247653.3333
54-2.3815473.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.06
趨勢持續性44.31

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性44.10

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.29
趨勢持續性43.00

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.12
趨勢持續性41.68

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.54
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.06
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.34
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-13.41

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.06
成交量動量67.54
動量持續性44.31

10日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量80.58
動量持續性44.10

20日動量


指標數值
價格動量0.29
成交量動量109.79
動量持續性43.00

60日動量


指標數值
價格動量1.12
成交量動量196.58
動量持續性41.68

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率24.35
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.34

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量325.29
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率41.57
長期上漲機率43.54

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.29080.06270.1153
Volume_Shares0.29081.00000.23100.3875
RSI_140.06270.23101.00000.5381
MACD0.11530.38750.53811.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲55.602%
下跌38.607%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-73.83%
2245.0-109.39%
3337.0-77.45%
4291.0-78.69%
5318.0-87.11%
6307.0-72.31%
7326.0-87.12%
8330.0-87.27%
9305.0-85.57%
10308.0-88.64%
11323.0-92.57%
12331.0-87.92%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 15.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 15.417

  • 14.860

  • 14.750


潛在阻力位 (由低到高)



  • 15.975

  • 16.350


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.028
上漲比例41.043

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.032
上漲比例38.333

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01914770.12194539.7727
2-0.02665940.00053213838.9738
3-0.036514-0.10374639.1259
4-0.02768190.019176637.8378

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.02797140.3382
2-0.052284435.7809
3-0.017183638.9966
4-0.014151240.5814
5-0.026114938.8514

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.028
上漲天數比例38.908
下跌天數比例51.627
平盤天數比例9.465

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.882
平均漲幅2.137
平均成交量變化(張)154.915

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.651
平均漲幅1.048
平均成交量變化(張)-35.988

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.361
平均跌幅-1.408
平均成交量變化(張)91.206

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.105
平均跌幅-1.107
平均成交量變化(張)-36.604

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.626
平均漲跌幅1.759
上漲比例67.877
平均成交量(張)4317.261

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.291
成交量變化與價格變化相關係數0.230

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%55.1014.80%0.05
最近三天-1.59%55.1014.80%0.05
最近一周1.31%55.1014.80%0.05
最近半個月1.64%55.1014.80%0.05
最近一個月5.08%55.1014.80%0.05

成交量分析


指標數值
近期平均成交量387.52張
成交量趨勢88.93%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點15.42
第2個買點14.86
第3個買點14.75

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位14.46 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標15.98 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.82% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.01% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:67.99% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:38.84%

  • 中期(20日)波動率:40.59%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:13.50

  • 價格波動範圍:4.55 ~ 32.10

  • 價格變異係數:40.45%


風險指標



  • 最大回撤:-84.32%

  • 回撤恢復天數:-2095天

  • 風險調整後收益:-0.01


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-5.78%

  • 近期波動率:34.01%

  • 近期最大回撤:-14.58%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-785.15%

  • 波動率相對表現:-1.54%

  • 回撤相對表現:+69.74%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:43.54%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 21.43%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:25:26



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