股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 13.50 |
收盤價標準差 | 5.46 |
最高價 | 32.10 |
最低價 | 4.55 |
平均成交量(張) | 1174.59 |
成交量標準差(張) | 2935.65 |
平均成交金額 | 20581750.06 |
平均成交筆數 | 468.74 |
平均漲跌幅 | -0.14 |
上漲天數比例 | 38.91 |
最大單日漲幅 | 11.01 |
最大單日跌幅 | -10.59 |
年化波動率 | 35.51 |
最大回撤 | -84.32 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 13.53 | 5.56 | 1206.24 | 474.38 | -0.23 | 36.08 |
週二 | 13.51 | 5.48 | 1211.39 | 487.03 | -0.28 | 37.63 |
週三 | 13.45 | 5.42 | 1113.24 | 457.25 | -0.09 | 38.27 |
週四 | 13.47 | 5.42 | 1131.74 | 442.13 | -0.05 | 41.07 |
週五 | 13.59 | 5.46 | 1225.56 | 489.43 | -0.05 | 41.48 |
週六 | 12.19 | 4.15 | 514.25 | 171.07 | -0.40 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 15.30 | 69.39 | -0.04 | -1.00 | 0.11 |
2025-02-21 | 15.55 | 69.39 | -0.01 | -1.00 | 0.11 |
2025-02-24 | 15.50 | 68.00 | 0.01 | -1.00 | 0.10 |
2025-02-25 | 15.30 | 59.18 | 0.01 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-26 | 15.35 | 57.45 | 0.01 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-27 | 16.00 | 61.54 | 0.07 | -1.00 | 0.10 |
2025-03-03 | 15.90 | 65.31 | 0.10 | -1.00 | 0.10 |
2025-03-04 | 15.75 | 65.31 | 0.11 | -1.00 | 0.09 |
2025-03-05 | 15.75 | 64.58 | 0.12 | -1.00 | 0.08 |
2025-03-06 | 15.50 | 55.10 | 0.11 | -1.00 | 0.05 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 15.30 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 15.55 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 15.50 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 15.30 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 15.35 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 16.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-03 | 15.90 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 15.75 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 15.75 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 15.50 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 23.48 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 3299.00 |
索提諾比率 | -0.01 |
波動率比率(上行/下行) | 1.37 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.24 |
年化波動率 | 35.51 |
5日波動率 | 1.72 |
10日波動率 | 1.84 |
20日波動率 | 1.92 |
60日波動率 | 2.02 |
上行波動率 | 2.03 |
下行波動率 | 1.48 |
收益率峰度 | 6.07 |
收益率偏度 | 0.89 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -12.22 |
波動率比率(上行/下行) | 1.37 |
平均真實範圍(ATR) | 0.39 |
ATR百分比 | 2.70 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.182485 | 13.244 | 16 | 31.25 | -0.026363 |
2 | 6.65816 | 13.6611 | 16 | 75 | 0.475179 |
3 | -0.0780359 | 8.9715 | 16 | 56.25 | -0.0272755 |
4 | 3.63915 | 17.4543 | 15 | 46.6667 | 0.198948 |
5 | -2.38154 | 7.41914 | 15 | 26.6667 | -0.343463 |
6 | -1.74949 | 6.58291 | 15 | 46.6667 | -0.29108 |
7 | -2.72476 | 8.55094 | 15 | 46.6667 | -0.338142 |
8 | -6.01104 | 11.869 | 15 | 13.3333 | -0.520489 |
9 | 0.943168 | 7.39502 | 15 | 46.6667 | 0.105003 |
10 | -1.39967 | 7.923 | 15 | 40 | -0.197695 |
11 | -1.14537 | 7.3314 | 15 | 33.3333 | -0.178961 |
12 | 2.50472 | 6.08969 | 15 | 53.3333 | 0.383936 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 6.65816 | 13.6611 | 16 | 75 | 0.475179 |
4 | 3.63915 | 17.4543 | 15 | 46.6667 | 0.198948 |
12 | 2.50472 | 6.08969 | 15 | 53.3333 | 0.383936 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -6.01104 | 11.869 | 15 | 13.3333 | -0.520489 |
7 | -2.72476 | 8.55094 | 15 | 46.6667 | -0.338142 |
5 | -2.38154 | 7.41914 | 15 | 26.6667 | -0.343463 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 6.65816 | 75 |
4 | 3 | 3.63915 | 46.6667 |
12 | 11 | 2.50472 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -6.01104 | 86.6667 |
7 | 6 | -2.72476 | 53.3333 |
5 | 4 | -2.38154 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.06 |
趨勢持續性 | 44.31 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.11 |
趨勢持續性 | 44.10 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.29 |
趨勢持續性 | 43.00 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.12 |
趨勢持續性 | 41.68 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.54 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.06 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.34 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -13.41 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.06 |
成交量動量 | 67.54 |
動量持續性 | 44.31 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.11 |
成交量動量 | 80.58 |
動量持續性 | 44.10 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.29 |
成交量動量 | 109.79 |
動量持續性 | 43.00 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.12 |
成交量動量 | 196.58 |
動量持續性 | 41.68 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | -0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 24.35 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.34 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 325.29 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 41.57 |
長期上漲機率 | 43.54 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2908 | 0.0627 | 0.1153 |
Volume_Shares | 0.2908 | 1.0000 | 0.2310 | 0.3875 |
RSI_14 | 0.0627 | 0.2310 | 1.0000 | 0.5381 |
MACD | 0.1153 | 0.3875 | 0.5381 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 55.602% |
下跌 | 38.607% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -73.83% |
2 | 245.0 | -109.39% |
3 | 337.0 | -77.45% |
4 | 291.0 | -78.69% |
5 | 318.0 | -87.11% |
6 | 307.0 | -72.31% |
7 | 326.0 | -87.12% |
8 | 330.0 | -87.27% |
9 | 305.0 | -85.57% |
10 | 308.0 | -88.64% |
11 | 323.0 | -92.57% |
12 | 331.0 | -87.92% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 15.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.417
- 14.860
- 14.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.975
- 16.350
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.028 |
上漲比例 | 41.043 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.032 |
上漲比例 | 38.333 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0191477 | 0.121945 | 39.7727 |
2 | -0.0266594 | 0.000532138 | 38.9738 |
3 | -0.036514 | -0.103746 | 39.1259 |
4 | -0.0276819 | 0.0191766 | 37.8378 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.027971 | 40.3382 |
2 | -0.0522844 | 35.7809 |
3 | -0.0171836 | 38.9966 |
4 | -0.0141512 | 40.5814 |
5 | -0.0261149 | 38.8514 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.028 |
上漲天數比例 | 38.908 |
下跌天數比例 | 51.627 |
平盤天數比例 | 9.465 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.882 |
平均漲幅 | 2.137 |
平均成交量變化(張) | 154.915 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.651 |
平均漲幅 | 1.048 |
平均成交量變化(張) | -35.988 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.361 |
平均跌幅 | -1.408 |
平均成交量變化(張) | 91.206 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.105 |
平均跌幅 | -1.107 |
平均成交量變化(張) | -36.604 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.626 |
平均漲跌幅 | 1.759 |
上漲比例 | 67.877 |
平均成交量(張) | 4317.261 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.291 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.230 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 55.10 | 14.80% | 0.05 |
最近三天 | -1.59% | 55.10 | 14.80% | 0.05 |
最近一周 | 1.31% | 55.10 | 14.80% | 0.05 |
最近半個月 | 1.64% | 55.10 | 14.80% | 0.05 |
最近一個月 | 5.08% | 55.10 | 14.80% | 0.05 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 387.52張 |
成交量趨勢 | 88.93% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 15.42 |
第2個買點 | 14.86 |
第3個買點 | 14.75 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 14.46 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 15.98 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.82% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.01% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:67.99% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.74個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:38.84%
- 中期(20日)波動率:40.59%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:13.50
- 價格波動範圍:4.55 ~ 32.10
- 價格變異係數:40.45%
風險指標
- 最大回撤:-84.32%
- 回撤恢復天數:-2095天
- 風險調整後收益:-0.01
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-5.78%
- 近期波動率:34.01%
- 近期最大回撤:-14.58%
- 近期上漲天數比例:38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-785.15%
- 波動率相對表現:-1.54%
- 回撤相對表現:+69.74%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:41.57%
- 歷史整體上漲機率:43.54%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 21.43%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:25:26
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置