股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3711.00 |
平均收盤價 | 11.26 |
收盤價標準差 | 4.77 |
最高價 | 31.95 |
最低價 | 2.40 |
平均成交量(張) | 8621.91 |
成交量標準差(張) | 13104.61 |
平均成交金額 | 128905903.39 |
平均成交筆數 | 2373.79 |
平均漲跌幅 | -0.28 |
上漲天數比例 | 36.54 |
最大單日漲幅 | 16.67 |
最大單日跌幅 | -10.13 |
年化波動率 | 47.38 |
最大回撤 | -91.49 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 11.19 | 4.71 | 8507.89 | 2295.65 | -0.34 | 37.64 |
週二 | 11.26 | 4.79 | 8606.35 | 2386.39 | -0.19 | 35.82 |
週三 | 11.27 | 4.78 | 8502.63 | 2370.21 | -0.14 | 40.51 |
週四 | 11.29 | 4.78 | 8809.96 | 2441.37 | -0.32 | 35.26 |
週五 | 11.31 | 4.80 | 8729.66 | 2387.05 | -0.43 | 32.78 |
週六 | 10.67 | 3.65 | 6353.74 | 1726.07 | 0.98 | 66.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 9.11 | 69.88 | 0.01 | -1.00 | 0.14 |
2025-02-21 | 9.08 | 78.91 | 0.03 | -1.00 | 0.12 |
2025-02-24 | 9.04 | 79.45 | 0.04 | -1.00 | 0.11 |
2025-02-25 | 9.02 | 76.64 | 0.05 | -1.00 | 0.09 |
2025-02-26 | 8.97 | 71.32 | 0.05 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-27 | 8.90 | 67.65 | 0.04 | -1.00 | 0.06 |
2025-03-03 | 8.70 | 58.97 | 0.02 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-04 | 8.65 | 59.35 | 0.00 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-05 | 8.79 | 57.14 | -0.00 | -1.00 | 0.00 |
2025-03-06 | 8.67 | 45.65 | -0.01 | -1.00 | -0.01 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 9.11 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 9.08 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 9.04 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 9.02 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 8.97 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 8.90 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 8.70 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 8.65 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 8.79 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 8.67 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 26.92 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 286.00 |
索提諾比率 | 0.02 |
波動率比率(上行/下行) | 1.67 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.98 |
年化波動率 | 47.38 |
5日波動率 | 2.37 |
10日波動率 | 2.51 |
20日波動率 | 2.62 |
60日波動率 | 2.72 |
上行波動率 | 2.83 |
下行波動率 | 1.70 |
收益率峰度 | 81.01 |
收益率偏度 | 3.85 |
最大單日漲幅 | 69.70 |
最大單日跌幅 | -9.97 |
波動率比率(上行/下行) | 1.67 |
平均真實範圍(ATR) | 0.41 |
ATR百分比 | 3.51 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.71878 | 10.5836 | 16 | 43.75 | -0.272633 |
2 | 6.74334 | 14.1133 | 16 | 62.5 | 0.465991 |
3 | -4.76023 | 7.74142 | 16 | 18.75 | -0.636434 |
4 | -0.970849 | 17.3095 | 15 | 33.3333 | -0.0657162 |
5 | 0.692325 | 15.0863 | 15 | 33.3333 | 0.0348434 |
6 | -3.19905 | 11.0606 | 15 | 26.6667 | -0.304299 |
7 | -2.62554 | 7.8524 | 15 | 46.6667 | -0.355586 |
8 | -3.00385 | 10.7088 | 15 | 33.3333 | -0.296067 |
9 | -0.522591 | 13.7532 | 15 | 33.3333 | -0.0501162 |
10 | -8.0154 | 10.3852 | 15 | 20 | -0.787862 |
11 | 9.38383 | 15.3324 | 15 | 66.6667 | 0.601156 |
12 | 4.59935 | 16.1588 | 15 | 53.3333 | 0.27432 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 9.38383 | 15.3324 | 15 | 66.6667 | 0.601156 |
2 | 6.74334 | 14.1133 | 16 | 62.5 | 0.465991 |
12 | 4.59935 | 16.1588 | 15 | 53.3333 | 0.27432 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -8.0154 | 10.3852 | 15 | 20 | -0.787862 |
3 | -4.76023 | 7.74142 | 16 | 18.75 | -0.636434 |
6 | -3.19905 | 11.0606 | 15 | 26.6667 | -0.304299 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 9.38383 | 66.6667 |
2 | 1 | 6.74334 | 62.5 |
12 | 11 | 4.59935 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -8.0154 | 80 |
3 | 2 | -4.76023 | 81.25 |
6 | 5 | -3.19905 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.07 |
趨勢持續性 | 44.84 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.14 |
趨勢持續性 | 45.16 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.31 |
趨勢持續性 | 43.95 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.39 |
趨勢持續性 | 43.71 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.89 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.16 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.77 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -17.69 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.07 |
成交量動量 | 44.72 |
動量持續性 | 44.84 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.14 |
成交量動量 | 54.67 |
動量持續性 | 45.16 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.31 |
成交量動量 | 73.38 |
動量持續性 | 43.95 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.39 |
成交量動量 | 124.92 |
動量持續性 | 43.71 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 23.68 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.77 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1187.01 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 34.48 |
中期上漲機率 | 33.71 |
長期上漲機率 | 42.67 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5027 | 0.1178 | 0.0893 |
Volume_Shares | 0.5027 | 1.0000 | 0.2908 | 0.3244 |
RSI_14 | 0.1178 | 0.2908 | 1.0000 | 0.5898 |
MACD | 0.0893 | 0.3244 | 0.5898 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 66.480% |
下跌 | 40.000% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -79.87% |
2 | 245.0 | -108.57% |
3 | 337.0 | -75.96% |
4 | 291.0 | -88.32% |
5 | 318.0 | -100.94% |
6 | 307.0 | -64.50% |
7 | 326.0 | -82.21% |
8 | 330.0 | -93.64% |
9 | 302.0 | -80.46% |
10 | 303.0 | -81.19% |
11 | 323.0 | -108.67% |
12 | 331.0 | -79.46% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 8.670
潛在支撐位 (由高到低)
- 8.277
- 8.260
潛在阻力位 (由低到高)
- 9.338
- 9.400
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.011 |
上漲比例 | 41.783 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.036 |
上漲比例 | 35.476 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0372841 | 0.0017192 | 36.0227 |
2 | -0.0464192 | -0.0545964 | 35.6987 |
3 | -0.04119 | -0.0666913 | 36.6388 |
4 | -0.032466 | 0.155823 | 37.722 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0240705 | 39.0036 |
2 | -0.0532517 | 33.2168 |
3 | -0.0356442 | 38.9966 |
4 | -0.0418648 | 35.5478 |
5 | -0.044678 | 34.9153 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.039 |
上漲天數比例 | 36.540 |
下跌天數比例 | 57.424 |
平盤天數比例 | 6.036 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.067 |
平均漲幅 | 2.960 |
平均成交量變化(張) | 104.283 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.590 |
平均漲幅 | 1.478 |
平均成交量變化(張) | -29.418 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.689 |
平均跌幅 | -2.162 |
平均成交量變化(張) | 54.795 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 34.654 |
平均跌幅 | -1.363 |
平均成交量變化(張) | -30.621 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.380 |
平均漲跌幅 | 2.386 |
上漲比例 | 71.383 |
平均成交量(張) | 25866.323 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.503 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.206 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 45.65 | -25.90% | -0.01 |
最近三天 | 0.23% | 45.65 | -25.90% | -0.01 |
最近一周 | -3.88% | 45.65 | -25.90% | -0.01 |
最近半個月 | -1.37% | 45.65 | -25.90% | -0.01 |
最近一個月 | 3.71% | 45.65 | -25.90% | -0.01 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1265.23張 |
成交量趨勢 | -4.20% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 8.28 |
第2個買點 | 8.26 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 8.09 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 9.34 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.63% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.35% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:66.81% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.80個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:47.70%
- 中期(20日)波動率:48.45%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:11.26
- 價格波動範圍:2.40 ~ 31.95
- 價格變異係數:42.32%
風險指標
- 最大回撤:-91.49%
- 回撤恢復天數:2031天
- 風險調整後收益:0.01
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-17.82%
- 近期波動率:26.32%
- 近期最大回撤:-24.26%
- 近期上漲天數比例:31.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2162.07%
- 波動率相對表現:-21.33%
- 回撤相對表現:+67.23%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:34.48%
- 近90日上漲機率:33.71%
- 歷史整體上漲機率:42.67%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:25:08
相關資訊
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