股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3712.00
平均收盤價14.87
收盤價標準差18.44
最高價102.50
最低價1.11
平均成交量(張)1416.60
成交量標準差(張)3217.16
平均成交金額57167289.64
平均成交筆數651.70
平均漲跌幅-0.01
上漲天數比例40.22
最大單日漲幅22.15
最大單日跌幅-18.06
年化波動率112.16
最大回撤-98.79

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一14.7118.251295.18597.130.1243.27
週二14.8518.441373.37631.83-0.0139.41
週三14.7918.451500.79688.420.0340.72
週四14.9318.631434.35659.460.0540.78
週五15.2118.641469.17680.85-0.2236.91
週六8.128.111846.17666.80-0.2640.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2036.3070.320.03-1.000.43
2025-02-2136.5086.920.12-1.000.42
2025-02-2436.1080.620.16-1.000.36
2025-02-2535.5572.310.14-1.000.28
2025-02-2635.4565.140.12-1.000.20
2025-02-2735.4059.380.09-1.000.14
2025-03-0334.5039.360.00-1.000.04
2025-03-0434.3536.84-0.08-1.00-0.03
2025-03-0534.6038.14-0.13-1.00-0.06
2025-03-0633.7029.09-0.23-1.00-0.13

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2036.30-1賣出
2025-02-2136.50-1賣出
2025-02-2436.10-1賣出
2025-02-2535.55-1賣出
2025-02-2635.450中性
2025-02-2735.400中性
2025-03-0334.501買入
2025-03-0434.35-1賣出
2025-03-0534.60-1賣出
2025-03-0633.700中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險36.92
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數115.18
索提諾比率0.85
波動率比率(上行/下行)4.09
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率7.07
年化波動率112.16
5日波動率3.32
10日波動率3.62
20日波動率3.88
60日波動率4.31
上行波動率9.51
下行波動率2.33
收益率峰度1925.15
收益率偏度37.29
最大單日漲幅365.36
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)4.09
平均真實範圍(ATR)0.69
ATR百分比4.79

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.158515.15491637.5-0.0214562
27.9618115.59171656.250.499953
3-4.8121415.2711618.75-0.326029
4-1.619219.52011546.6667-0.0914883
5-2.0871819.75871540-0.114069
62.8815915.206515400.178536
73.0895433.07131533.33330.0883808
812.248635.28041546.66670.342455
9-2.197718.35471546.6667-0.128815
10-6.6533819.19691520-0.355267
11-2.0004421.7751526.6667-0.0995227
1228.656585.51131566.66670.33317

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1228.656585.51131566.66670.33317
812.248635.28041546.66670.342455
27.9618115.59171656.250.499953

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-6.6533819.19691520-0.355267
3-4.8121415.2711618.75-0.326029
9-2.197718.35471546.6667-0.128815

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
121128.656566.6667
8712.248646.6667
217.9618156.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-6.6533880
32-4.8121481.25
98-2.197753.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.74
趨勢持續性41.73

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.62
趨勢持續性41.95

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.39
趨勢持續性42.48

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度11.31
趨勢持續性43.51

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.60
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.25
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.29
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度16.12

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.75
成交量動量76.22
動量持續性41.73

10日動量


指標數值
價格動量1.63
成交量動量109.16
動量持續性41.95

20日動量


指標數值
價格動量3.40
成交量動量139.33
動量持續性42.46

60日動量


指標數值
價格動量11.32
成交量動量204.52
動量持續性43.51

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率26.15
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.29

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量190.06
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率50.56
長期上漲機率42.93

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.60620.09640.2015
Volume_Shares0.60621.00000.19900.2367
RSI_140.09640.19901.00000.4973
MACD0.20150.23670.49731.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲54.902%
下跌40.994%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-72.48%
2245.0-80.00%
3337.0-93.18%
4291.0-61.86%
5318.0-90.25%
6307.0-85.99%
7326.0-92.02%
8330.0-99.70%
9305.0-58.36%
10308.0-93.83%
11323.0-95.98%
12324.0-78.70%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 33.700


潛在支撐位 (由高到低)



  • 33.690

  • 32.650


潛在阻力位 (由低到高)



  • 36.995

  • 39.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.045
上漲比例39.478

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.017
上漲比例43.718

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04607510.019919439.8864
2-0.03660480.033809441.3755
3-0.04014570.13844740.5827
4-0.05766490.32227439.0576

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.034111238.4058
2-0.075556938.8042
3-0.050457139.7714
4-0.048081442.5581
50.035405443.9189

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.045
上漲天數比例40.221
下跌天數比例47.791
平盤天數比例11.961

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.680
平均漲幅3.735
平均成交量變化(張)121.013

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.235
平均漲幅2.941
平均成交量變化(張)-36.529

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.081
平均跌幅-2.689
平均成交量變化(張)109.240

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.004
平均跌幅-2.015
平均成交量變化(張)-37.859

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.022
平均漲跌幅2.642
上漲比例66.667
平均成交量(張)3245.260

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.606
成交量變化與價格變化相關係數0.239

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%29.09-99.41%-0.13
最近三天-1.89%29.09-99.41%-0.13
最近一周-5.20%29.09-99.41%-0.13
最近半個月-6.39%29.09-99.41%-0.13
最近一個月0.60%29.09-99.41%-0.13

成交量分析


指標數值
近期平均成交量322.87張
成交量趨勢-19.51%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點33.69
第2個買點32.65

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位32.00 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標36.99 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.26% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.18% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:77.22% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.79個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:110.23%

  • 中期(20日)波動率:119.26%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:14.87

  • 價格波動範圍:1.11 ~ 102.50

  • 價格變異係數:124.04%


風險指標



  • 最大回撤:-98.79%

  • 回撤恢復天數:1031天

  • 風險調整後收益:0.28


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-12.69%

  • 近期波動率:47.85%

  • 近期最大回撤:-31.39%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-4696.23%

  • 波動率相對表現:-65.06%

  • 回撤相對表現:+67.41%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:50.56%

  • 歷史整體上漲機率:42.93%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:24:55



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