股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|
數據天數 | 3712.00 |
平均收盤價 | 14.87 |
收盤價標準差 | 18.44 |
最高價 | 102.50 |
最低價 | 1.11 |
平均成交量(張) | 1416.60 |
成交量標準差(張) | 3217.16 |
平均成交金額 | 57167289.64 |
平均成交筆數 | 651.70 |
平均漲跌幅 | -0.01 |
上漲天數比例 | 40.22 |
最大單日漲幅 | 22.15 |
最大單日跌幅 | -18.06 |
年化波動率 | 112.16 |
最大回撤 | -98.79 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
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週一 | 14.71 | 18.25 | 1295.18 | 597.13 | 0.12 | 43.27 |
週二 | 14.85 | 18.44 | 1373.37 | 631.83 | -0.01 | 39.41 |
週三 | 14.79 | 18.45 | 1500.79 | 688.42 | 0.03 | 40.72 |
週四 | 14.93 | 18.63 | 1434.35 | 659.46 | 0.05 | 40.78 |
週五 | 15.21 | 18.64 | 1469.17 | 680.85 | -0.22 | 36.91 |
週六 | 8.12 | 8.11 | 1846.17 | 666.80 | -0.26 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
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2025-02-20 | 36.30 | 70.32 | 0.03 | -1.00 | 0.43 |
2025-02-21 | 36.50 | 86.92 | 0.12 | -1.00 | 0.42 |
2025-02-24 | 36.10 | 80.62 | 0.16 | -1.00 | 0.36 |
2025-02-25 | 35.55 | 72.31 | 0.14 | -1.00 | 0.28 |
2025-02-26 | 35.45 | 65.14 | 0.12 | -1.00 | 0.20 |
2025-02-27 | 35.40 | 59.38 | 0.09 | -1.00 | 0.14 |
2025-03-03 | 34.50 | 39.36 | 0.00 | -1.00 | 0.04 |
2025-03-04 | 34.35 | 36.84 | -0.08 | -1.00 | -0.03 |
2025-03-05 | 34.60 | 38.14 | -0.13 | -1.00 | -0.06 |
2025-03-06 | 33.70 | 29.09 | -0.23 | -1.00 | -0.13 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
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2025-02-20 | 36.30 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 36.50 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 36.10 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 35.55 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 35.45 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 35.40 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 34.50 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 34.35 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 34.60 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 33.70 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|
下行風險 | 36.92 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 115.18 |
索提諾比率 | 0.85 |
波動率比率(上行/下行) | 4.09 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|
日波動率 | 7.07 |
年化波動率 | 112.16 |
5日波動率 | 3.32 |
10日波動率 | 3.62 |
20日波動率 | 3.88 |
60日波動率 | 4.31 |
上行波動率 | 9.51 |
下行波動率 | 2.33 |
收益率峰度 | 1925.15 |
收益率偏度 | 37.29 |
最大單日漲幅 | 365.36 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 4.09 |
平均真實範圍(ATR) | 0.69 |
ATR百分比 | 4.79 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
1 | -0.1585 | 15.1549 | 16 | 37.5 | -0.0214562 |
2 | 7.96181 | 15.5917 | 16 | 56.25 | 0.499953 |
3 | -4.81214 | 15.271 | 16 | 18.75 | -0.326029 |
4 | -1.6192 | 19.5201 | 15 | 46.6667 | -0.0914883 |
5 | -2.08718 | 19.7587 | 15 | 40 | -0.114069 |
6 | 2.88159 | 15.2065 | 15 | 40 | 0.178536 |
7 | 3.08954 | 33.0713 | 15 | 33.3333 | 0.0883808 |
8 | 12.2486 | 35.2804 | 15 | 46.6667 | 0.342455 |
9 | -2.1977 | 18.3547 | 15 | 46.6667 | -0.128815 |
10 | -6.65338 | 19.1969 | 15 | 20 | -0.355267 |
11 | -2.00044 | 21.775 | 15 | 26.6667 | -0.0995227 |
12 | 28.6565 | 85.5113 | 15 | 66.6667 | 0.33317 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
12 | 28.6565 | 85.5113 | 15 | 66.6667 | 0.33317 |
8 | 12.2486 | 35.2804 | 15 | 46.6667 | 0.342455 |
2 | 7.96181 | 15.5917 | 16 | 56.25 | 0.499953 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
10 | -6.65338 | 19.1969 | 15 | 20 | -0.355267 |
3 | -4.81214 | 15.271 | 16 | 18.75 | -0.326029 |
9 | -2.1977 | 18.3547 | 15 | 46.6667 | -0.128815 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|
12 | 11 | 28.6565 | 66.6667 |
8 | 7 | 12.2486 | 46.6667 |
2 | 1 | 7.96181 | 56.25 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
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10 | 9 | -6.65338 | 80 |
3 | 2 | -4.81214 | 81.25 |
9 | 8 | -2.1977 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.74 |
趨勢持續性 | 41.73 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.62 |
趨勢持續性 | 41.95 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.39 |
趨勢持續性 | 42.48 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 11.31 |
趨勢持續性 | 43.51 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.60 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.25 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.29 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 16.12 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 0.75 |
成交量動量 | 76.22 |
動量持續性 | 41.73 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 1.63 |
成交量動量 | 109.16 |
動量持續性 | 41.95 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 3.40 |
成交量動量 | 139.33 |
動量持續性 | 42.46 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 11.32 |
成交量動量 | 204.52 |
動量持續性 | 43.51 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|
當前波動率 | 26.15 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
市場情緒
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|
當前成交量 | 190.06 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|
近期上漲機率 | 55.17 |
中期上漲機率 | 50.56 |
長期上漲機率 | 42.93 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|
Close | 1.0000 | 0.6062 | 0.0964 | 0.2015 |
Volume_Shares | 0.6062 | 1.0000 | 0.1990 | 0.2367 |
RSI_14 | 0.0964 | 0.1990 | 1.0000 | 0.4973 |
MACD | 0.2015 | 0.2367 | 0.4973 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298.0 | -72.48% |
2 | 245.0 | -80.00% |
3 | 337.0 | -93.18% |
4 | 291.0 | -61.86% |
5 | 318.0 | -90.25% |
6 | 307.0 | -85.99% |
7 | 326.0 | -92.02% |
8 | 330.0 | -99.70% |
9 | 305.0 | -58.36% |
10 | 308.0 | -93.83% |
11 | 323.0 | -95.98% |
12 | 324.0 | -78.70% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 33.700
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|
平均漲跌幅 | -0.045 |
上漲比例 | 39.478 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|
平均漲跌幅 | -0.017 |
上漲比例 | 43.718 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|
1 | -0.0460751 | 0.0199194 | 39.8864 |
2 | -0.0366048 | 0.0338094 | 41.3755 |
3 | -0.0401457 | 0.138447 | 40.5827 |
4 | -0.0576649 | 0.322274 | 39.0576 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|
1 | -0.0341112 | 38.4058 |
2 | -0.0755569 | 38.8042 |
3 | -0.0504571 | 39.7714 |
4 | -0.0480814 | 42.5581 |
5 | 0.0354054 | 43.9189 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|
平均每日漲跌幅 | -0.045 |
上漲天數比例 | 40.221 |
下跌天數比例 | 47.791 |
平盤天數比例 | 11.961 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|
比例 | 23.680 |
平均漲幅 | 3.735 |
平均成交量變化(張) | 121.013 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|
比例 | 19.235 |
平均漲幅 | 2.941 |
平均成交量變化(張) | -36.529 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|
比例 | 25.081 |
平均跌幅 | -2.689 |
平均成交量變化(張) | 109.240 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|
比例 | 32.004 |
平均跌幅 | -2.015 |
平均成交量變化(張) | -37.859 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|
發生頻率 | 10.022 |
平均漲跌幅 | 2.642 |
上漲比例 | 66.667 |
平均成交量(張) | 3245.260 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|
相關係數 | 0.606 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.239 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
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最近一天 | 0.00% | 29.09 | -99.41% | -0.13 |
最近三天 | -1.89% | 29.09 | -99.41% | -0.13 |
最近一周 | -5.20% | 29.09 | -99.41% | -0.13 |
最近半個月 | -6.39% | 29.09 | -99.41% | -0.13 |
最近一個月 | 0.60% | 29.09 | -99.41% | -0.13 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|
近期平均成交量 | 322.87張 |
成交量趨勢 | -19.51% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|
第1個買點 | 33.69 |
第2個買點 | 32.65 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|
止損位 | 32.00 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 36.99 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.26% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.18% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:77.22% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.79個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:110.23%
- 中期(20日)波動率:119.26%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:14.87
- 價格波動範圍:1.11 ~ 102.50
- 價格變異係數:124.04%
風險指標
- 最大回撤:-98.79%
- 回撤恢復天數:1031天
- 風險調整後收益:0.28
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-12.69%
- 近期波動率:47.85%
- 近期最大回撤:-31.39%
- 近期上漲天數比例:45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-4696.23%
- 波動率相對表現:-65.06%
- 回撤相對表現:+67.41%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:55.17%
- 近90日上漲機率:50.56%
- 歷史整體上漲機率:42.93%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 66.67%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:24:55
相關資訊
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