股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 52.68 |
| 收盤價標準差 | 25.45 |
| 最高價 | 187.00 |
| 最低價 | 22.35 |
| 平均成交量(張) | 2636.16 |
| 成交量標準差(張) | 4427.13 |
| 平均成交金額 | 199592578.67 |
| 平均成交筆數 | 1524.63 |
| 平均漲跌幅 | -0.09 |
| 上漲天數比例 | 41.70 |
| 最大單日漲幅 | 10.41 |
| 最大單日跌幅 | -8.58 |
| 年化波動率 | 28.87 |
| 最大回撤 | -48.81 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 52.73 | 25.91 | 2592.48 | 1459.09 | -0.18 | 38.41 |
| 週二 | 52.69 | 25.46 | 2552.46 | 1497.11 | -0.05 | 43.48 |
| 週三 | 52.51 | 24.91 | 2658.71 | 1563.85 | 0.04 | 42.93 |
| 週四 | 52.79 | 25.61 | 2824.90 | 1625.96 | -0.11 | 44.16 |
| 週五 | 52.95 | 25.61 | 2582.02 | 1495.51 | -0.15 | 39.56 |
| 週六 | 40.57 | 6.95 | 1081.19 | 508.53 | -0.01 | 33.33 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 106.00 | 30.77 | -1.20 | -1.00 | 0.02 |
| 2025-02-21 | 106.50 | 40.62 | -1.08 | -1.00 | 0.11 |
| 2025-02-24 | 105.50 | 65.00 | -1.06 | -1.00 | 0.11 |
| 2025-02-25 | 104.00 | 52.38 | -1.14 | -1.00 | 0.02 |
| 2025-02-26 | 114.00 | 72.22 | -0.40 | -1.00 | 0.61 |
| 2025-02-27 | 110.00 | 58.14 | -0.14 | -1.00 | 0.70 |
| 2025-03-03 | 108.00 | 55.56 | -0.09 | -1.00 | 0.60 |
| 2025-03-04 | 106.50 | 53.19 | -0.16 | -1.00 | 0.42 |
| 2025-03-05 | 110.50 | 61.11 | 0.10 | -1.00 | 0.54 |
| 2025-03-06 | 108.00 | 55.17 | 0.10 | -1.00 | 0.44 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 106.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-21 | 106.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 105.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 104.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-26 | 114.00 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-02-27 | 110.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 108.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 106.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 110.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 108.00 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 22.91 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1689.08 |
| 索提諾比率 | 0.51 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.02 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.82 |
| 年化波動率 | 28.87 |
| 5日波動率 | 1.40 |
| 10日波動率 | 1.50 |
| 20日波動率 | 1.56 |
| 60日波動率 | 1.62 |
| 上行波動率 | 1.47 |
| 下行波動率 | 1.44 |
| 收益率峰度 | 9.46 |
| 收益率偏度 | -0.01 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -15.13 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.02 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.27 |
| ATR百分比 | 2.09 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.19378 | 11.5298 | 16 | 75 | 0.349278 |
| 2 | 2.34697 | 5.35099 | 16 | 56.25 | 0.407459 |
| 3 | -0.79455 | 5.48074 | 16 | 50 | -0.175381 |
| 4 | 4.14865 | 11.5316 | 15 | 66.6667 | 0.345312 |
| 5 | -1.19384 | 7.95633 | 15 | 40 | -0.170997 |
| 6 | -0.143398 | 4.59777 | 15 | 46.6667 | -0.0674381 |
| 7 | -1.29504 | 9.06727 | 15 | 53.3333 | -0.161207 |
| 8 | -0.596537 | 8.32563 | 15 | 33.3333 | -0.0916691 |
| 9 | 2.74429 | 19.4951 | 15 | 46.6667 | 0.132219 |
| 10 | 1.87422 | 6.3395 | 15 | 60 | 0.269351 |
| 11 | 1.05732 | 7.88981 | 15 | 60 | 0.112887 |
| 12 | 0.182629 | 5.44442 | 15 | 33.3333 | 0.00293196 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.19378 | 11.5298 | 16 | 75 | 0.349278 |
| 4 | 4.14865 | 11.5316 | 15 | 66.6667 | 0.345312 |
| 9 | 2.74429 | 19.4951 | 15 | 46.6667 | 0.132219 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -1.29504 | 9.06727 | 15 | 53.3333 | -0.161207 |
| 5 | -1.19384 | 7.95633 | 15 | 40 | -0.170997 |
| 3 | -0.79455 | 5.48074 | 16 | 50 | -0.175381 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4.19378 | 75 |
| 4 | 3 | 4.14865 | 66.6667 |
| 9 | 8 | 2.74429 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -1.29504 | 46.6667 |
| 5 | 4 | -1.19384 | 60 |
| 3 | 2 | -0.79455 | 50 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.28 |
| 趨勢持續性 | 52.22 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.55 |
| 趨勢持續性 | 52.33 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.13 |
| 趨勢持續性 | 53.19 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.38 |
| 趨勢持續性 | 55.71 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.56 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.27 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -3.42 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -1.33 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.27 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 52.14 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.54 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 52.25 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.13 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 53.13 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.37 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 55.58 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 43.11 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 3.42 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 4612.15 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 49.44 |
| 長期上漲機率 | 47.77 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5390 | 0.0375 | 0.2308 |
| Volume_Shares | 0.5390 | 1.0000 | 0.1501 | 0.3773 |
| RSI_14 | 0.0375 | 0.1501 | 1.0000 | 0.4605 |
| MACD | 0.2308 | 0.3773 | 0.4605 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 58.935% |
| 下跌 | 42.400% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -84.23% |
| 2 | 245.0 | -67.76% |
| 3 | 337.0 | -76.26% |
| 4 | 291.0 | -75.26% |
| 5 | 318.0 | -56.29% |
| 6 | 307.0 | -92.83% |
| 7 | 326.0 | -80.37% |
| 8 | 330.0 | -93.03% |
| 9 | 305.0 | -78.69% |
| 10 | 308.0 | -60.06% |
| 11 | 323.0 | -94.12% |
| 12 | 331.0 | -94.56% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 108.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 106.700
- 103.000
- 101.894
潛在阻力位 (由低到高)
- 111.506
- 115.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.079 |
| 上漲比例 | 42.435 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.058 |
| 上漲比例 | 41.538 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0357793 | 0.108883 | 43.8636 |
| 2 | -0.0738512 | 0.0473006 | 41.048 |
| 3 | -0.0789583 | 0.0113473 | 40.4787 |
| 4 | -0.0777027 | 0.0526486 | 41.58 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.026844 | 43.3575 |
| 2 | -0.103446 | 40.4429 |
| 3 | -0.0631849 | 41.5051 |
| 4 | -0.0805814 | 41.8605 |
| 5 | -0.0476351 | 40.8784 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.067 |
| 上漲天數比例 | 41.705 |
| 下跌天數比例 | 52.165 |
| 平盤天數比例 | 6.023 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.571 |
| 平均漲幅 | 1.542 |
| 平均成交量變化(張) | 87.888 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.183 |
| 平均漲幅 | 0.846 |
| 平均成交量變化(張) | -31.817 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.968 |
| 平均跌幅 | -1.259 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.277 |
| 平均跌幅 | -0.849 |
| 平均成交量變化(張) | -31.321 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.932 |
| 平均漲跌幅 | 1.035 |
| 上漲比例 | 66.102 |
| 平均成交量(張) | 8984.117 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.539 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.158 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 55.17 | 27.05% | 0.44 |
| 最近三天 | 1.41% | 55.17 | 27.05% | 0.44 |
| 最近一周 | 3.85% | 55.17 | 27.05% | 0.44 |
| 最近半個月 | 2.86% | 55.17 | 27.05% | 0.44 |
| 最近一個月 | -3.57% | 55.17 | 27.05% | 0.44 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 3437.55張 |
| 成交量趨勢 | 112.79% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 106.70 |
| 第2個買點 | 103.00 |
| 第3個買點 | 101.89 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 99.86 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 111.51 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.15% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：96.58% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：78.81% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.78個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：30.44%
- 中期(20日)波動率：31.14%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：52.68
- 價格波動範圍：22.35 ~ 187.00
- 價格變異係數：48.31%
風險指標
- 最大回撤：-48.81%
- 回撤恢復天數：231天
- 風險調整後收益：0.40
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-0.46%
- 近期波動率：35.93%
- 近期最大回撤：-10.48%
- 近期上漲天數比例：50.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1430.40%
- 波動率相對表現：+7.18%
- 回撤相對表現：+38.33%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：49.44%
- 歷史整體上漲機率：47.77%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:24:29
相關資訊
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