股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 18.15 |
收盤價標準差 | 7.48 |
最高價 | 50.40 |
最低價 | 6.95 |
平均成交量(張) | 1068.51 |
成交量標準差(張) | 2041.77 |
平均成交金額 | 22064576.66 |
平均成交筆數 | 495.75 |
平均漲跌幅 | -0.26 |
上漲天數比例 | 37.51 |
最大單日漲幅 | 13.10 |
最大單日跌幅 | -10.81 |
年化波動率 | 38.73 |
最大回撤 | -85.30 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 18.08 | 7.47 | 1020.12 | 470.94 | -0.42 | 37.31 |
週二 | 18.13 | 7.50 | 1114.44 | 519.65 | -0.20 | 36.44 |
週三 | 18.12 | 7.45 | 1048.46 | 492.31 | -0.06 | 41.07 |
週四 | 18.20 | 7.50 | 1094.86 | 505.23 | -0.31 | 36.38 |
週五 | 18.25 | 7.51 | 1062.49 | 489.98 | -0.34 | 35.99 |
週六 | 16.67 | 8.08 | 1104.01 | 484.20 | 0.09 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 24.15 | 66.67 | 0.43 | -1.00 | 0.10 |
2025-02-21 | 24.00 | 63.92 | 0.42 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-24 | 24.40 | 67.96 | 0.44 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-25 | 24.30 | 61.96 | 0.45 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-26 | 23.80 | 52.63 | 0.41 | -1.00 | 0.02 |
2025-02-27 | 23.65 | 53.19 | 0.36 | -1.00 | -0.02 |
2025-03-03 | 22.95 | 49.50 | 0.26 | -1.00 | -0.10 |
2025-03-04 | 23.15 | 54.55 | 0.20 | -1.00 | -0.13 |
2025-03-05 | 23.05 | 53.47 | 0.14 | -1.00 | -0.15 |
2025-03-06 | 22.60 | 37.08 | 0.05 | -1.00 | -0.19 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 24.15 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 24.00 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 24.40 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 24.30 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 23.80 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 23.65 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 22.95 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 23.15 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 23.05 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 22.60 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 25.13 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 0.00 |
索提諾比率 | 0.01 |
波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.44 |
年化波動率 | 38.73 |
5日波動率 | 2.07 |
10日波動率 | 2.19 |
20日波動率 | 2.26 |
60日波動率 | 2.34 |
上行波動率 | 1.95 |
下行波動率 | 1.58 |
收益率峰度 | 3.11 |
收益率偏度 | 0.46 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
平均真實範圍(ATR) | 0.58 |
ATR百分比 | 3.16 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.77602 | 6.81392 | 16 | 31.25 | -0.578623 |
2 | 1.54174 | 7.3868 | 16 | 62.5 | 0.186152 |
3 | 3.44996 | 11.8981 | 16 | 62.5 | 0.275951 |
4 | -1.63299 | 12.0088 | 15 | 33.3333 | -0.149861 |
5 | 0.969927 | 9.58388 | 15 | 46.6667 | 0.0838137 |
6 | -3.04948 | 7.4819 | 15 | 33.3333 | -0.429857 |
7 | -3.28677 | 18.2221 | 15 | 20 | -0.189519 |
8 | -1.64566 | 11.4541 | 15 | 46.6667 | -0.158225 |
9 | -4.07178 | 9.18509 | 15 | 33.3333 | -0.461448 |
10 | -3.36776 | 10.9484 | 15 | 26.6667 | -0.322827 |
11 | 6.679 | 7.1885 | 15 | 80 | 0.905938 |
12 | 6.61167 | 13.1423 | 15 | 73.3333 | 0.490402 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 6.679 | 7.1885 | 15 | 80 | 0.905938 |
12 | 6.61167 | 13.1423 | 15 | 73.3333 | 0.490402 |
3 | 3.44996 | 11.8981 | 16 | 62.5 | 0.275951 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | -4.07178 | 9.18509 | 15 | 33.3333 | -0.461448 |
1 | -3.77602 | 6.81392 | 16 | 31.25 | -0.578623 |
10 | -3.36776 | 10.9484 | 15 | 26.6667 | -0.322827 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 6.679 | 80 |
12 | 11 | 6.61167 | 73.3333 |
3 | 2 | 3.44996 | 62.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | -4.07178 | 66.6667 |
1 | 12 | -3.77602 | 68.75 |
10 | 9 | -3.36776 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.06 |
趨勢持續性 | 46.87 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.11 |
趨勢持續性 | 46.87 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.24 |
趨勢持續性 | 47.59 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.55 |
趨勢持續性 | 44.85 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.95 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.06 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.58 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 5.63 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.06 |
成交量動量 | 78.84 |
動量持續性 | 46.87 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.11 |
成交量動量 | 99.94 |
動量持續性 | 46.87 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.24 |
成交量動量 | 109.57 |
動量持續性 | 47.59 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.55 |
成交量動量 | 169.38 |
動量持續性 | 44.85 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 28.94 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 1.58 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 546.50 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 37.93 |
中期上漲機率 | 42.70 |
長期上漲機率 | 44.78 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1704 | 0.0282 | -0.0391 |
Volume_Shares | 0.1704 | 1.0000 | 0.3003 | 0.3899 |
RSI_14 | 0.0282 | 0.3003 | 1.0000 | 0.6277 |
MACD | -0.0391 | 0.3899 | 0.6277 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 64.246% |
下跌 | 38.921% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -51.68% |
2 | 245.0 | -104.49% |
3 | 337.0 | -67.06% |
4 | 291.0 | -74.57% |
5 | 318.0 | -108.81% |
6 | 307.0 | -83.71% |
7 | 326.0 | -76.99% |
8 | 330.0 | -101.21% |
9 | 305.0 | -78.69% |
10 | 308.0 | -94.16% |
11 | 323.0 | -86.69% |
12 | 331.0 | -73.41% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 22.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.355
- 22.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.780
- 25.600
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.043 |
上漲比例 | 38.087 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.052 |
上漲比例 | 38.718 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0720568 | 0.0399917 | 38.2955 |
2 | -0.0559607 | -0.0528049 | 38.3188 |
3 | -0.0660666 | -0.131519 | 36.9407 |
4 | -0.0409771 | 0.178792 | 36.5904 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.054686 | 37.3188 |
2 | -0.0944639 | 34.2657 |
3 | -0.0472178 | 39.2246 |
4 | -0.0462674 | 38.3721 |
5 | -0.0339527 | 39.8649 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.059 |
上漲天數比例 | 37.510 |
下跌天數比例 | 54.907 |
平盤天數比例 | 7.583 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.813 |
平均漲幅 | 2.402 |
平均成交量變化(張) | 150.878 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.957 |
平均漲幅 | 1.180 |
平均成交量變化(張) | -33.204 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.462 |
平均跌幅 | -1.865 |
平均成交量變化(張) | 62.125 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 34.767 |
平均跌幅 | -1.305 |
平均成交量變化(張) | -36.151 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.218 |
平均漲跌幅 | 2.177 |
上漲比例 | 74.737 |
平均成交量(張) | 3994.664 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.170 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.350 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 37.08 | -79.80% | -0.19 |
最近三天 | -2.38% | 37.08 | -79.80% | -0.19 |
最近一周 | -7.00% | 37.08 | -79.80% | -0.19 |
最近半個月 | -4.84% | 37.08 | -79.80% | -0.19 |
最近一個月 | 1.35% | 37.08 | -79.80% | -0.19 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 967.52張 |
成交量趨勢 | -50.42% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 22.36 |
第2個買點 | 22.35 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 21.90 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 24.78 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.97% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.22% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:78.64% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.73個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:39.57%
- 中期(20日)波動率:39.01%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:18.15
- 價格波動範圍:6.95 ~ 50.40
- 價格變異係數:41.22%
風險指標
- 最大回撤:-85.30%
- 回撤恢復天數:2150天
- 風險調整後收益:0.01
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:3.67%
- 近期波動率:37.90%
- 近期最大回撤:-10.94%
- 近期上漲天數比例:45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+173.65%
- 波動率相對表現:-0.85%
- 回撤相對表現:+74.36%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:37.93%
- 近90日上漲機率:42.70%
- 歷史整體上漲機率:44.78%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:24:09
相關資訊
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