股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價18.15
收盤價標準差7.48
最高價50.40
最低價6.95
平均成交量(張)1068.51
成交量標準差(張)2041.77
平均成交金額22064576.66
平均成交筆數495.75
平均漲跌幅-0.26
上漲天數比例37.51
最大單日漲幅13.10
最大單日跌幅-10.81
年化波動率38.73
最大回撤-85.30

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一18.087.471020.12470.94-0.4237.31
週二18.137.501114.44519.65-0.2036.44
週三18.127.451048.46492.31-0.0641.07
週四18.207.501094.86505.23-0.3136.38
週五18.257.511062.49489.98-0.3435.99
週六16.678.081104.01484.200.0953.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2024.1566.670.43-1.000.10
2025-02-2124.0063.920.42-1.000.07
2025-02-2424.4067.960.44-1.000.08
2025-02-2524.3061.960.45-1.000.07
2025-02-2623.8052.630.41-1.000.02
2025-02-2723.6553.190.36-1.00-0.02
2025-03-0322.9549.500.26-1.00-0.10
2025-03-0423.1554.550.20-1.00-0.13
2025-03-0523.0553.470.14-1.00-0.15
2025-03-0622.6037.080.05-1.00-0.19

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2024.150中性
2025-02-2124.000中性
2025-02-2424.400中性
2025-02-2524.300中性
2025-02-2623.800中性
2025-02-2723.650中性
2025-03-0322.951買入
2025-03-0423.15-2強烈賣出
2025-03-0523.05-2強烈賣出
2025-03-0622.60-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.13
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數0.00
索提諾比率0.01
波動率比率(上行/下行)1.23
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.44
年化波動率38.73
5日波動率2.07
10日波動率2.19
20日波動率2.26
60日波動率2.34
上行波動率1.95
下行波動率1.58
收益率峰度3.11
收益率偏度0.46
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.23
平均真實範圍(ATR)0.58
ATR百分比3.16

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.776026.813921631.25-0.578623
21.541747.38681662.50.186152
33.4499611.89811662.50.275951
4-1.6329912.00881533.3333-0.149861
50.9699279.583881546.66670.0838137
6-3.049487.48191533.3333-0.429857
7-3.2867718.22211520-0.189519
8-1.6456611.45411546.6667-0.158225
9-4.071789.185091533.3333-0.461448
10-3.3677610.94841526.6667-0.322827
116.6797.188515800.905938
126.6116713.14231573.33330.490402

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
116.6797.188515800.905938
126.6116713.14231573.33330.490402
33.4499611.89811662.50.275951

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-4.071789.185091533.3333-0.461448
1-3.776026.813921631.25-0.578623
10-3.3677610.94841526.6667-0.322827

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11106.67980
12116.6116773.3333
323.4499662.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-4.0717866.6667
112-3.7760268.75
109-3.3677673.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.06
趨勢持續性46.87

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性46.87

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.24
趨勢持續性47.59

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.55
趨勢持續性44.85

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.95
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.06
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.58
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度5.63

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.06
成交量動量78.84
動量持續性46.87

10日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量99.94
動量持續性46.87

20日動量


指標數值
價格動量0.24
成交量動量109.57
動量持續性47.59

60日動量


指標數值
價格動量0.55
成交量動量169.38
動量持續性44.85

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率28.94
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.58

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量546.50
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率42.70
長期上漲機率44.78

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.17040.0282-0.0391
Volume_Shares0.17041.00000.30030.3899
RSI_140.02820.30031.00000.6277
MACD-0.03910.38990.62771.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.246%
下跌38.921%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-51.68%
2245.0-104.49%
3337.0-67.06%
4291.0-74.57%
5318.0-108.81%
6307.0-83.71%
7326.0-76.99%
8330.0-101.21%
9305.0-78.69%
10308.0-94.16%
11323.0-86.69%
12331.0-73.41%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 22.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 22.355

  • 22.350


潛在阻力位 (由低到高)



  • 24.780

  • 25.600


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.043
上漲比例38.087

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.052
上漲比例38.718

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.07205680.039991738.2955
2-0.0559607-0.052804938.3188
3-0.0660666-0.13151936.9407
4-0.04097710.17879236.5904

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.05468637.3188
2-0.094463934.2657
3-0.047217839.2246
4-0.046267438.3721
5-0.033952739.8649

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.059
上漲天數比例37.510
下跌天數比例54.907
平盤天數比例7.583

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.813
平均漲幅2.402
平均成交量變化(張)150.878

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.957
平均漲幅1.180
平均成交量變化(張)-33.204

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例20.462
平均跌幅-1.865
平均成交量變化(張)62.125

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.767
平均跌幅-1.305
平均成交量變化(張)-36.151

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.218
平均漲跌幅2.177
上漲比例74.737
平均成交量(張)3994.664

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.170
成交量變化與價格變化相關係數0.350

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%37.08-79.80%-0.19
最近三天-2.38%37.08-79.80%-0.19
最近一周-7.00%37.08-79.80%-0.19
最近半個月-4.84%37.08-79.80%-0.19
最近一個月1.35%37.08-79.80%-0.19

成交量分析


指標數值
近期平均成交量967.52張
成交量趨勢-50.42%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點22.36
第2個買點22.35

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位21.90 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標24.78 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.97% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.22% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:78.64% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.73個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:39.57%

  • 中期(20日)波動率:39.01%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:18.15

  • 價格波動範圍:6.95 ~ 50.40

  • 價格變異係數:41.22%


風險指標



  • 最大回撤:-85.30%

  • 回撤恢復天數:2150天

  • 風險調整後收益:0.01


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:3.67%

  • 近期波動率:37.90%

  • 近期最大回撤:-10.94%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+173.65%

  • 波動率相對表現:-0.85%

  • 回撤相對表現:+74.36%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:44.78%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:24:09



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置