股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 121.89 |
收盤價標準差 | 104.25 |
最高價 | 387.00 |
最低價 | 16.55 |
平均成交量(張) | 1315.38 |
成交量標準差(張) | 1469.30 |
平均成交金額 | 128234867.52 |
平均成交筆數 | 1023.55 |
平均漲跌幅 | -0.10 |
上漲天數比例 | 41.17 |
最大單日漲幅 | 9.25 |
最大單日跌幅 | -9.08 |
年化波動率 | 28.77 |
最大回撤 | -34.52 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 121.85 | 104.12 | 1353.88 | 1040.35 | -0.14 | 38.41 |
週二 | 122.29 | 104.43 | 1250.36 | 983.98 | -0.15 | 40.29 |
週三 | 122.59 | 104.37 | 1292.81 | 1015.18 | 0.00 | 44.93 |
週四 | 122.13 | 104.12 | 1317.02 | 1067.37 | -0.11 | 40.13 |
週五 | 121.98 | 105.02 | 1365.32 | 1018.83 | -0.11 | 41.90 |
週六 | 52.49 | 24.59 | 1326.81 | 662.27 | 0.80 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 276.00 | 59.00 | 2.91 | 1.00 | 1.16 |
2025-02-21 | 301.00 | 81.34 | 5.29 | 1.00 | 2.84 |
2025-02-24 | 305.00 | 84.78 | 7.42 | 1.00 | 3.97 |
2025-02-25 | 300.50 | 77.27 | 8.64 | 1.00 | 4.15 |
2025-02-26 | 319.50 | 82.14 | 11.02 | 1.00 | 5.22 |
2025-02-27 | 304.00 | 67.55 | 11.52 | 1.00 | 4.58 |
2025-03-03 | 300.00 | 66.84 | 11.46 | 1.00 | 3.61 |
2025-03-04 | 297.50 | 66.49 | 11.08 | 1.00 | 2.59 |
2025-03-05 | 296.00 | 65.46 | 10.54 | 1.00 | 1.64 |
2025-03-06 | 293.00 | 62.37 | 9.76 | 1.00 | 0.68 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 276.00 | 1 | 買入 |
2025-02-21 | 301.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 305.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 300.50 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 319.50 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 304.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 300.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-04 | 297.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-05 | 296.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-06 | 293.00 | 2 | 強烈買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 19.40 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1970.83 |
索提諾比率 | 0.99 |
波動率比率(上行/下行) | 1.11 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.81 |
年化波動率 | 28.77 |
5日波動率 | 1.58 |
10日波動率 | 1.65 |
20日波動率 | 1.69 |
60日波動率 | 1.73 |
上行波動率 | 1.36 |
下行波動率 | 1.22 |
收益率峰度 | 4.41 |
收益率偏度 | 0.21 |
最大單日漲幅 | 9.94 |
最大單日跌幅 | -9.98 |
波動率比率(上行/下行) | 1.11 |
平均真實範圍(ATR) | 3.21 |
ATR百分比 | 2.41 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.650931 | 7.3669 | 16 | 43.75 | -0.110983 |
2 | 4.5335 | 5.66544 | 16 | 87.5 | 0.770785 |
3 | 4.80797 | 6.63352 | 16 | 75 | 0.699674 |
4 | 2.19098 | 5.96153 | 15 | 60 | 0.339562 |
5 | 1.49835 | 4.29672 | 15 | 60 | 0.309931 |
6 | 0.99126 | 3.35861 | 15 | 46.6667 | 0.245517 |
7 | 1.28439 | 10.3055 | 15 | 60 | 0.108458 |
8 | -0.399185 | 7.66632 | 15 | 40 | -0.0738101 |
9 | 0.176526 | 7.47561 | 15 | 53.3333 | 0.00131892 |
10 | -0.606753 | 7.3039 | 15 | 46.6667 | -0.105891 |
11 | 0.18447 | 5.66574 | 15 | 46.6667 | 0.00314223 |
12 | 4.8226 | 5.86517 | 15 | 80 | 0.793828 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4.8226 | 5.86517 | 15 | 80 | 0.793828 |
3 | 4.80797 | 6.63352 | 16 | 75 | 0.699674 |
2 | 4.5335 | 5.66544 | 16 | 87.5 | 0.770785 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.650931 | 7.3669 | 16 | 43.75 | -0.110983 |
10 | -0.606753 | 7.3039 | 15 | 46.6667 | -0.105891 |
8 | -0.399185 | 7.66632 | 15 | 40 | -0.0738101 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 4.8226 | 80 |
3 | 2 | 4.80797 | 75 |
2 | 1 | 4.5335 | 87.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | -0.650931 | 56.25 |
10 | 9 | -0.606753 | 53.3333 |
8 | 7 | -0.399185 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.42 |
趨勢持續性 | 52.97 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.82 |
趨勢持續性 | 55.01 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.62 |
趨勢持續性 | 59.02 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 4.87 |
趨勢持續性 | 64.00 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.58 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 11.18 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 8.52 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -4.11 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.42 |
成交量動量 | 44.54 |
動量持續性 | 52.97 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.82 |
成交量動量 | 48.70 |
動量持續性 | 55.01 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.62 |
成交量動量 | 57.71 |
動量持續性 | 59.02 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 4.87 |
成交量動量 | 63.95 |
動量持續性 | 64.00 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 46.90 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 8.52 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 2747.09 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 40.45 |
長期上漲機率 | 47.71 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.2103 | -0.0073 | 0.1213 |
Volume_Shares | -0.2103 | 1.0000 | 0.2757 | 0.0827 |
RSI_14 | -0.0073 | 0.2757 | 1.0000 | 0.5157 |
MACD | 0.1213 | 0.0827 | 0.5157 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 68.293% |
下跌 | 43.842% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -29.87% |
2 | 245.0 | -30.20% |
3 | 337.0 | -30.27% |
4 | 291.0 | -14.78% |
5 | 318.0 | -24.21% |
6 | 307.0 | -14.01% |
7 | 326.0 | -38.96% |
8 | 330.0 | -54.55% |
9 | 305.0 | -35.41% |
10 | 308.0 | -36.04% |
11 | 323.0 | -44.27% |
12 | 331.0 | -26.28% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 293.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 283.675
- 268.050
- 263.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 319.169
- 328.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.139 |
上漲比例 | 44.174 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.188 |
上漲比例 | 42.436 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.0424432 | 0.155372 | 43.9773 |
2 | -0.0709607 | 0.090586 | 39.9563 |
3 | -0.14719 | 0.0242705 | 40.1665 |
4 | -0.219751 | 0.0741183 | 40.7484 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.201208 | 42.6329 |
2 | -0.0674242 | 38.6946 |
3 | -0.0826112 | 39.4527 |
4 | -0.0961628 | 41.8605 |
5 | -0.00304054 | 47.2973 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.102 |
上漲天數比例 | 41.167 |
下跌天數比例 | 51.788 |
平盤天數比例 | 7.045 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.894 |
平均漲幅 | 1.759 |
平均成交量變化(張) | 104.548 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.807 |
平均漲幅 | 1.017 |
平均成交量變化(張) | -31.715 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.839 |
平均跌幅 | -1.401 |
平均成交量變化(張) | 65.331 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.460 |
平均跌幅 | -0.957 |
平均成交量變化(張) | -33.642 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.309 |
平均漲跌幅 | 1.293 |
上漲比例 | 71.521 |
平均成交量(張) | 3745.971 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.210 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.109 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 62.37 | 26.27% | 0.68 |
最近三天 | -1.51% | 62.37 | 26.27% | 0.68 |
最近一周 | -2.50% | 62.37 | 26.27% | 0.68 |
最近半個月 | 8.92% | 62.37 | 26.27% | 0.68 |
最近一個月 | 16.04% | 62.37 | 26.27% | 0.68 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 2198.37張 |
成交量趨勢 | 175.59% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 283.68 |
第2個買點 | 268.05 |
第3個買點 | 263.00 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 257.74 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 319.17 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.80% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:99.36% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:96.58% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.71個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:27.34%
- 中期(20日)波動率:24.85%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:121.89
- 價格波動範圍:16.55 ~ 387.00
- 價格變異係數:85.53%
風險指標
- 最大回撤:-34.52%
- 回撤恢復天數:5天
- 風險調整後收益:0.67
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:16.73%
- 近期波動率:38.36%
- 近期最大回撤:-9.07%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-385.00%
- 波動率相對表現:+9.76%
- 回撤相對表現:+25.45%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:40.45%
- 歷史整體上漲機率:47.71%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:23:51
相關資訊
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