股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 28.20 |
| 收盤價標準差 | 25.74 |
| 最高價 | 176.00 |
| 最低價 | 9.97 |
| 平均成交量(張) | 3914.77 |
| 成交量標準差(張) | 9133.65 |
| 平均成交金額 | 249144448.09 |
| 平均成交筆數 | 2055.70 |
| 平均漲跌幅 | -0.18 |
| 上漲天數比例 | 38.48 |
| 最大單日漲幅 | 15.56 |
| 最大單日跌幅 | -12.55 |
| 年化波動率 | 44.10 |
| 最大回撤 | -84.55 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 28.40 | 26.25 | 3624.68 | 1887.94 | -0.28 | 35.25 |
| 週二 | 28.30 | 26.00 | 3774.87 | 1961.50 | -0.32 | 37.63 |
| 週三 | 28.06 | 25.75 | 4122.38 | 2147.96 | 0.01 | 43.60 |
| 週四 | 27.93 | 25.10 | 4142.43 | 2183.54 | -0.18 | 37.58 |
| 週五 | 28.49 | 25.88 | 3945.27 | 2123.93 | -0.14 | 37.91 |
| 週六 | 20.44 | 4.23 | 1859.53 | 657.67 | 0.23 | 53.33 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 144.00 | 51.55 | -1.48 | -1.00 | 1.39 |
| 2025-02-21 | 148.00 | 75.32 | -0.33 | -1.00 | 2.03 |
| 2025-02-24 | 152.00 | 82.50 | 0.90 | -1.00 | 2.61 |
| 2025-02-25 | 149.50 | 75.95 | 1.65 | 1.00 | 2.69 |
| 2025-02-26 | 148.50 | 75.95 | 2.14 | 1.00 | 2.54 |
| 2025-02-27 | 136.00 | 55.56 | 1.50 | 1.00 | 1.52 |
| 2025-03-03 | 133.50 | 55.00 | 0.78 | -1.00 | 0.65 |
| 2025-03-04 | 137.00 | 55.88 | 0.49 | -1.00 | 0.28 |
| 2025-03-05 | 138.00 | 57.28 | 0.34 | -1.00 | 0.10 |
| 2025-03-06 | 139.00 | 56.00 | 0.30 | -1.00 | 0.05 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 144.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 148.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-24 | 152.00 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 149.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 148.50 | 1 | 買入 |
| 2025-02-27 | 136.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-03 | 133.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-04 | 137.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 138.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 139.00 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 27.69 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1536.73 |
| 索提諾比率 | 0.90 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.33 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.78 |
| 年化波動率 | 44.10 |
| 5日波動率 | 2.31 |
| 10日波動率 | 2.46 |
| 20日波動率 | 2.54 |
| 60日波動率 | 2.62 |
| 上行波動率 | 2.32 |
| 下行波動率 | 1.74 |
| 收益率峰度 | 2.55 |
| 收益率偏度 | 0.57 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.33 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.22 |
| ATR百分比 | 3.73 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.592079 | 15.7012 | 16 | 43.75 | -0.0483242 |
| 2 | 8.45593 | 14.9968 | 16 | 75 | 0.552735 |
| 3 | 8.55944 | 14.4336 | 16 | 62.5 | 0.581476 |
| 4 | -1.88861 | 10.3689 | 15 | 40 | -0.198215 |
| 5 | 4.03525 | 13.73 | 15 | 66.6667 | 0.281761 |
| 6 | -1.57659 | 9.11413 | 15 | 53.3333 | -0.191269 |
| 7 | -0.392793 | 11.634 | 15 | 26.6667 | -0.0480882 |
| 8 | 1.6879 | 14.1759 | 15 | 53.3333 | 0.107311 |
| 9 | 2.27414 | 8.28814 | 15 | 60 | 0.254275 |
| 10 | -5.23185 | 10.8749 | 15 | 26.6667 | -0.49642 |
| 11 | -1.28208 | 9.95157 | 15 | 53.3333 | -0.14558 |
| 12 | 7.33674 | 12.6013 | 15 | 66.6667 | 0.568996 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8.55944 | 14.4336 | 16 | 62.5 | 0.581476 |
| 2 | 8.45593 | 14.9968 | 16 | 75 | 0.552735 |
| 12 | 7.33674 | 12.6013 | 15 | 66.6667 | 0.568996 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -5.23185 | 10.8749 | 15 | 26.6667 | -0.49642 |
| 4 | -1.88861 | 10.3689 | 15 | 40 | -0.198215 |
| 6 | -1.57659 | 9.11413 | 15 | 53.3333 | -0.191269 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 8.55944 | 62.5 |
| 2 | 1 | 8.45593 | 75 |
| 12 | 11 | 7.33674 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -5.23185 | 73.3333 |
| 4 | 3 | -1.88861 | 60 |
| 6 | 5 | -1.57659 | 46.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.57 |
| 趨勢持續性 | 48.48 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.13 |
| 趨勢持續性 | 50.34 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.13 |
| 趨勢持續性 | 53.72 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 6.48 |
| 趨勢持續性 | 51.09 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -6.88 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 7.34 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -3.61 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -0.46 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.57 |
| 成交量動量 | 108.11 |
| 動量持續性 | 48.48 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.13 |
| 成交量動量 | 116.17 |
| 動量持續性 | 50.34 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.13 |
| 成交量動量 | 141.83 |
| 動量持續性 | 53.72 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 6.48 |
| 成交量動量 | 240.46 |
| 動量持續性 | 51.09 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.04 |
| 成交量動量變化率 | -0.07 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 51.45 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 3.61 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 4096.88 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 51.72 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 43.84 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5849 | 0.1019 | 0.4556 |
| Volume_Shares | 0.5849 | 1.0000 | 0.2470 | 0.5357 |
| RSI_14 | 0.1019 | 0.2470 | 1.0000 | 0.4956 |
| MACD | 0.4556 | 0.5357 | 0.4956 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 62.245% |
| 下跌 | 42.326% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -58.05% |
| 2 | 245.0 | -77.14% |
| 3 | 337.0 | -52.23% |
| 4 | 291.0 | -19.59% |
| 5 | 318.0 | -55.35% |
| 6 | 307.0 | -57.98% |
| 7 | 326.0 | -84.97% |
| 8 | 330.0 | -78.48% |
| 9 | 305.0 | -78.36% |
| 10 | 308.0 | -75.65% |
| 11 | 323.0 | -80.80% |
| 12 | 331.0 | -82.78% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 139.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 136.875
- 126.000
- 121.161
潛在阻力位 (由低到高)
- 152.589
- 156.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.050 |
| 上漲比例 | 40.870 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.117 |
| 上漲比例 | 36.795 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0361932 | 0.288984 | 41.3636 |
| 2 | -0.0691594 | 0.030936 | 39.3013 |
| 3 | -0.0818939 | 0.0931164 | 37.3569 |
| 4 | -0.103742 | 0.0248585 | 36.1746 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0630435 | 39.6135 |
| 2 | -0.114802 | 37.7622 |
| 3 | -0.0400798 | 38.1984 |
| 4 | -0.0790698 | 38.3721 |
| 5 | -0.0670608 | 38.5135 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.074 |
| 上漲天數比例 | 38.478 |
| 下跌天數比例 | 53.240 |
| 平盤天數比例 | 8.282 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.141 |
| 平均漲幅 | 2.861 |
| 平均成交量變化(張) | 161.446 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.688 |
| 平均漲幅 | 1.469 |
| 平均成交量變化(張) | -33.713 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.538 |
| 平均跌幅 | -1.967 |
| 平均成交量變化(張) | 70.590 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 34.633 |
| 平均跌幅 | -1.341 |
| 平均成交量變化(張) | -37.403 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.272 |
| 平均漲跌幅 | 2.482 |
| 上漲比例 | 72.251 |
| 平均成交量(張) | 12822.854 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.585 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.242 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 56.00 | 13.52% | 0.05 |
| 最近三天 | 1.46% | 56.00 | 13.52% | 0.05 |
| 最近一周 | -7.02% | 56.00 | 13.52% | 0.05 |
| 最近半個月 | 4.51% | 56.00 | 13.52% | 0.05 |
| 最近一個月 | -2.46% | 56.00 | 13.52% | 0.05 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 9326.92張 |
| 成交量趨勢 | -76.93% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 136.88 |
| 第2個買點 | 126.00 |
| 第3個買點 | 121.16 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 118.74 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 152.59 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.15% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.63% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：82.16% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.77個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：48.79%
- 中期(20日)波動率：48.63%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：28.20
- 價格波動範圍：9.97 ~ 176.00
- 價格變異係數：91.26%
風險指標
- 最大回撤：-84.55%
- 回撤恢復天數：-2437天
- 風險調整後收益：0.56
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-1.77%
- 近期波動率：50.53%
- 近期最大回撤：-20.25%
- 近期上漲天數比例：46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2916.22%
- 波動率相對表現：+6.54%
- 回撤相對表現：+64.30%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：51.72%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：43.84%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:23:31
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
